Giá đóng cửa hàng ngày, hàng tuần của tất cả các cổ phiếu niêm yết tại thị trường HOSE và HNX từ ngày 02/01/2009 đến ngày 31/03/2014. Chốt đến ngày 31/03/2014, trên sàn HOSE có 304 cổ phiếu niêm yết và trên sàn HNX có 376 mã chứng khoán niêm yết. Dữ liệu giá hàng ngày đưa vào phân tích đã được điều chỉnh đối với cổ tức tiền mặt, cổ tức cổ phiếu và cổ phiếu thưởng. Dữ liệu hàng tuần được thu thập bằng cách lấy giá đóng cửa đã được điều chỉnh của ngày giao dịch cuối mỗi tuần. Dữ liệu được thu thập từ trang thông tin điện tử http://cafef.vn.
Giá đóng cửa của chỉ số VN-index và chỉ số HN-index từ ngày 02/01/2009 đến ngày 31/03/2014 được lấy từ website http://cafef.vn.
Bên cạnh đó, để trả lời được câu hỏi hành vi bầy đàn có bị ảnh hưởng bởi quy mô công ty hay không. Tác giả đã tiến hành kiểm tra hành vi bầy đàn trên hai nhóm cổ phiếu: nhóm cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn và nhóm cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ trên cả hai thị trường HOSE và HNX. Bằng cách sử dụng các cổ phiếu được liệt kê trong các rổ VN30, VN Smallcap, HNX Large cap và HNX Mid/Small cap chốt đến ngày 31/03/2014.
Trong đó:
- Rổ chứng khoán VN30 gồm 30 công ty niêm yết trên HOSE có giá trị vốn hóa và thanh khoản đứng hàng đầu, đại diện cho nhóm cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn trên thị trường HOSE, gọi tắt là HO_large. Rổ chứng khoán VN Smallcap gồm những công ty niêm yết trên HOSE có giá trị vốn hóa nhỏ, đại diện cho nhóm cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ trên HOSE, gọi tắt là HO_small. VN30 và VN Smallcap do Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố định kỳ 6 tháng/lần vào tháng giêng và tháng bảy hàng năm trên trang thông tin điện tử www.hsx.vn.
- Rổ chứng khoán HNX Large cap gồm 50 cổ phiếu niêm yết trên HNX có mức vốn hóa thị trường bình quân 6 tháng cao nhất và có vốn điều lệ thực góp từ 120 tỷ đồng trở lên căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất kiểm toán hoặc báo cáo kết quả phát hành gần nhất. HNX Large cap đại diện cho nhóm cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn niêm yết trên sàn HNX, gọi tắt là HN_large. HNX Mid/Small cap là rổ gồm các cổ phiếu niêm yết trên HNX có giá tri vốn hóa nhỏ nhưng đủ điều kiện lựa chọn vào chỉ số quy mô và không thuộc nhóm các cổ phiếu HNX Large Cap Index. HNX Mid/Small cap đại diện cho nhóm cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ trên HNX, gọi tắt là HN_small. HNX Large cap và HNX Mid/Small cap do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố định kì 6 tháng/lần vào cuối tháng 4 và tháng 10 hàng năm trên website hnx.vn.