Các nhà quản lý rủi ro tín dụng sẽ tập trung việc chuyển giao rủi ro tín dụng từ một ngân hàng này sang một đối tác khác bằng cách sử dụng các công cụ phái sinh. Đặc điểm chung của các công cụ này, chúng giữ nguyên tài sản có trên sổ sách kế toán của ngân hàng khởi tạo ra tài sản đó, đồng thời chuyển giao một phần tài sản này sang các đối tác khác, thông qua đó đạt đợc các mục tiêu nh: Các ngân hàng khởi tạo có phơng tiện để chuyển giao rủi ro tín dụng mà không cần phải bán tài sản có đi, khi việc bán tài sản làm suy yếu mối quan hệ khách hàng thì việc chuyển giao đảm bảo duy trì đợc mối quan hệ đó. Công cụ phái sinh là một cách thức quản lý rủi ro tín dụng rất linh hoạt. Công cụ phái sinh bao gồm: Hợp đồng hoán đổi tín dụng, hợp đồng quyền chọn trái phiếu, hợp đồng tơng lai, hợp đồng quyền tín dụng, hợp đồng hoán đổi tổng thu nhập.
Hiện nay, các ngân hàng trên thế giới đã sử dụng công cụ phái sinh rất phổ biến trong khi đó NHNT Hà Nội chỉ mới sử dụng các biện pháp truyền thống mà cha sử dụng đến các công cụ phái sinh để phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, sau một thời gian tăng trởng nóng tín dụng, NHNT Hà Nội không thể trách khỏi những rủi ro tiềm ẩn từ hoạt động tín dụng. Vì vậy,
NHNT Hà Nội nên áp dụng các công cụ phái sinh trong việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng và thành công trong việc áp dụng này sẽ góp phần đáng kể trong việc nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng.
Để thực hiện thành công các công cụ phái sinh này thì bên cạnh Hành
lang pháp lý với Quy chế hoàn thiện từ phía NHNN, thì cần sự sẵn sàng từ
phía NHNT Hà Nội với đầy đủ điều kiện con ngời, cơ sở vật chất và quy
trình.
Vì vậy, NHNT Hà Nội cần đảm bảo các điều kiện sau:
- Có hệ thống giám sát tín dụng và xếp hạng khách hàng vay hoàn hảo, để từ đó xác định chính xác các khách hàng tiềm ẩn rủi ro. Đây chính là
cơ sở để thực hiện quản lý rủi ro tín dụng và thực hiện “trao đổi“ những khoản cho vay nhằm cơ cấu lại danh mục cho vay của ngân hàng.
- Xây dựng bộ phận chuyên môn thực hiện các nghiệp vụ phái sinh tín dụng. Bộ phận này không chỉ thực hiện mua bảo hiểm mà còn có thể thực
hiện bán bảo hiểm. Trên thực tế, với t cách là ngời bán bảo hiểm, ngân hàng có thể coi nh một nhà đầu t vào khách hàng vay của ngân hàng đối phơng. Điều này giúp ngân hàng đa dạng hoá danh mục đầu t.
- Xây dựng quy trình thực hiện các nghiệp vụ: Hoán đổi tổng thu nhập,
hoán đổi tín dụng, quyền chọn tín dụng, hợp đồng trao đổi các khoản tín dụng rủi ro, hợp đồng quyền chọn trái phiếu, hợp đồng tơng lai chỉ số chứng khoán.