nghề nghiệp:
Để có được sự phát triển ổn định lâu dài thì bất cứ một tổ chức, doanh nghiệp nào cũng phải chú ý đến việc phát triển nguồn nhân lực có trình độ và tâm huyết trong công việc. Việc phát triển đội ngũ nhân viên quản lý nói chung và quản lý thanh khoản nói riêng là cần thiết đối với bất kỳ ngân hàng thương mại nào. Chính bộ phận này sẽ tham mưu đắc lực cho cấp lãnh đạo ngân hàng trong việc đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời nhằm ngăn chặn, khắc phục những rủi ro phát sinh và hướng hoạt động kinh doanh đến những thành công mới. Do vậy, HDBank cần có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, sử dụng nhân viên một cách khoa học, minh bạch và bình đẳng. Đặt nhân viên vào những vị trí thích hợp với khả năng của họ là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ, nhằm đảm bảo rằng chính đội ngũ nhân viên này sẽ là những người góp phần vào thành công chung của ngân hàng.
HDBank nên xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho ngân hàng mình. Một môi trường làm việc cởi mở, thân thiện và có bản sắc văn hoá riêng của ngân hàng sẽ là động lực thúc đẩy đội ngũ nhân viên nhiệt tình cống hiến, sáng tạo và luôn trung thành với ngôi nhà thứ hai của mình.
HDBank cũng nên thường xuyên có các chương trình nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên quản trị rủi ro. Phối hợp với các tổ chức quốc tế để có các chương trình hợp tác cho các nhân viên tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm về các mô hình quản trị thanh khoản của các ngân hàng tiên tiến trên thế giới. Từ đó có thể áp dụng quản trị thanh khoản phù hợp với điều kiện thực tế của ngân hàng.
3.2.2.9 Liên kết chia sẽ thông tin giữa các ngân hàng thƣơng mại khác:
Từ thực tế, khi có rủi ro thanh khoản xảy ra thì nó ảnh hưởng của nó là không chỉ trong phạm vi 1 ngân hàng mà sẽ nhanh chống lan ra toàn hệ thống ngân hàng. Do đó, việc liên kết chặt chẽ giữa các ngân hàng thương mại trong việc chia sẽ thông tin và tài trợ vốn là hết sức cần thiết.Việc chia sẽ thông tin không chỉ giúp các ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng mà còn giúp hạn chế các thông tin khong chính xác gây ảnh hưởng đến danh tiếng của ngân hàng và sự hoạt động ổn định của hệ thống. Các NHTM khi liên kết lại sẽ tạo sức mạnh phát triễn cho toàn hệ thống, quản trị thanh khoản tốt hơn và tạo ra sức mạnh cạnh tranh của các ngân hàng Việt Nam trong hội nhập quốc tế.
3.2.3 Kiến nghị về phía Ngân hàng Nhà nƣớc:
3.2.3.1Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát các NHTM về công tác quản trị rủi ro thanh khoản
Để đảm bảo an toàn trong hoạt động quản trị thanh khoản của ngân hàng nói riêng và toàn bộ hoạt động của ngân hàng nói chung, các nhà quản lý kinh tế đã đưa ra không ít các biện pháp như:quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc, các chỉ tiêu an toàn tài chính, quy định về thực hiện bảo hiểm tiền gửi...Tuy nhiên, để đảm bảo sự thực hiện nghiem túc của các NHTM thì cần thiết phải có sự kiểm tra thường xuyên của các NHNN về hoạt động quản trị thanh khoản thực tế tại các ngân hàng.
Công tác giám sát từ xa hiện nay vẫn được các chi nhánh NHNN tại các tĩnh , thành phố thực hiện. Nhưng tính xác thực của các báo cáo giám sát này để phục vụ cho công tác quản lý vĩ mô chưa cao, chưa phản ánh trung thực tình trạng hoạt động nói chung và tình hình thanh khoản nói riêng tại các ngân hàng.
Trong thời gian tới, NHNN cần thực hiện đánh giá độc lập về các chiến lược. Chính sách, quy trình quản lý thanh khoản của các NHTM và yêu cầu các NHTM phải có một hệ thống giám sát và kiểm soát rủi ro thanh khoản . Sau đó, NHNN sẽ tiến hành đánh giá lại bằng cách đánh giá các kỹ thuật và các phương pháp mà các NHTM sử dụng để đo lường rủi ro thanh khoản. NHNN cần phát triển hệ thống cảnh báo sớm, sử dụng dữ liệu hệ thống thanh toán để phân tích thanh khoản, xây dựng hệ thống chỉ số thanh khoản. Bên cạnh đó, NHNN cần có các biện pháp chỉ đạo và có những biện pháp hỗ trợ nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro thanh khoản của các NHTM thông qua các biện pháp. Đông thời, không ngừng cập nhật những kinh nghiệm quản trị rủi ro từ các nước trên thế giới, từ dó phổ biến kinh nghiệm đó cho các NHTM trong nước.
3.2.3.2 Tăng cƣờng và nâng cao hiệu quả công tác giám sát từ xa hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại:
Công tác giám sát từ xa hiện nay vẫn được chi nhánh NHNN tại các tỉnh, thành phố thực hiện. Nhưng tính xác thực của các báo cáo giám sát này để phục vụ cho công tác quản lý vĩ mô chưa cao, chưa phản ánh trung thực tình trạng hoạt động nói chung và tình trạng thanh khoản nói riêng của các ngân hàng. NHNN cần phát triển hệ thống cảnh báo sớm, sử dụng dữ liệu hệ thống thanh toán để phân tích thanh khoản, xây dựng hệ thống chỉ số thanh khoản,... Ngân hàng Nhà nước cần thống nhất, sửa đổi những biểu mẫu chưa phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các báo cáo này trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng và chức năng ngân hàng trung ương của NHNN.
KẾT LUẬN CHƢƠNG III
Chương 3 đã nêu lên các định hướng cho hoạt động thanh khoản tại HDBank đồng thời đề ra các giải pháp cho công tác quản trị rủi ro thanh khoản đối với HDBank. Quản trị rủi ro thanh khoản là tổng hợp của các hoạt động quản trị của một ngân hàng. Do đó, các HDBank cần hiểu rõ tầm quan trọng của quản lý rủi ro thanh khoản, chủ động xây dựng các chính sách quản lý về khung quản lý rủi ro thanh khoản, thiết lập các quy trình cụ thể nhằm xác định, đo lường, kiểm soát các
rủi ro thanh khoản có thể xảy ra. Đồng thời, được đặt dưới sự quản lý của Chính phủ và NHNN về các văn bản luật, kiểm tra, giám sát các NHTM để có các biện pháp quản lý vĩ mô một cách hiệu quả, đồng bộ.
KẾT LUẬN
Từ khi đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường và đặc biệt là kể từ khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO, kinh tế Việt Nam và hệ thống ngân hàng đã đạt được nhiều thành tựu phát triển quan trọng. Song đánh giá một cách khách quan hệ thống ngân hàng Việt Nam còn nhiều tồn tại, hạn chế về khả năng cạnh tranh, năng lực tài chính, quản trị, công nghệ và nhân lực cần phải khắc phục nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong giai mới ở trình độ cao hơn. Những yếu kém nói trên đã tồn tại từ lâu làm cho hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam thiếu tính ổn định, tiềm ẩn nhiều rủi ro gây mất an toàn và dễ bị tổn thương khi môi trường kinh doanh và thị trường trong nước, quốc tế biến động bất lợi.
Quản trị ngân hàng tốt đồng nghĩa với khả năng tiếp cận tài chính, đầu tư dễ dàng hơn và càng nâng cao giá trị tăng trưởng của ngân hàng. Một ngân hàng yếu kém trong quản trị sẽ không chỉ gây tổn thất cho chính ngân hàng đó, mà còn tạo nên những rủi ro nhất định mang tính dây chuyền cho các đơn vị khác và ngược lại. Thời gian tới, khi hàng loạt các ngân hàng ngoại sẽ ồ ạt "đổ bộ" vào Việt Nam, chắc chắn những đòi hỏi về công tác quản trị ngân hàng sẽ càng gay gắt hơn đối với ngân hàng Việt Nam.
Việc sáp nhập DaiAbank vào HDBank và kết nạp đơn vị thành viên Công ty SGVF đã đem lại động lực phát triển mới cho ngân hàng. Với việc từ bỏ thế mạnh Housing (nhà ở) của mình trước đây, để chỉ còn là Ngân hàng Phát triển TPHCM, HDBank đã vạch được một con đường hậu M&A - con đường của một Tập đoàn lớn đa ngành, với cốt lõi chính là dịch vụ - ngân hàng. Với mục tiêu phát triển bền vững và tiếp tục cung ứng vốn đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, vấn đề thanh khoản và quản trị thanh khoản luôn cần được HDBank coi trọng và phát huy hơn nữa trong thời gian sắp tới.
I. Tiếng Việt
1. Basel II (2006), Sự thống nhất quốc tế về đo lường và các tiêu chuẩn vốn, Nxb Văn hóa – Thông tin.
2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2009. Thông tư 15/2009/TT-NHNN ban hành ngày 20/05/2010, hiệu lực ngày 01/10/2010 “ Quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung dài hạn đối với Tổ chức tín dụng”
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2010. Thông tư 13/2010/TT/NHNN ban hành ngày 20/05/2010, hiệu lực ngày 01/10/2010 “ Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng”
4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2010. Thông tư 19/2010/TT/NHNN ngày 27/09/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2010/TT/NHNN ngày 20/05/2010.
5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2010. Thông tư 22/2011/TT-NHNN ngày 30/08/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2010/TT NHNN ngày 20/05/2010.
6. Ngân hàng thương mại (2011; 2012; 2013; 2014), Báo cáo thường niên. 7. Nguyễn Thị Băng Thanh, 2013. Đo lường các yếu tố tác động đến thanh
khoản hệ thống NHTM Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Phạm Hà Vinh, 2013. Giải pháp nâng cao hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín. Luận văn Thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
9. Trần Huy Hoàng ,2011. Quản trị ngân hàng thươngmại, Nxb lao động xã hội, Hà Nội.
10. Võ Thị Thanh Tùng, 2010. Quản trị rủi ro thanh khoản trong các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
1. Siregar, R., Vincent, L. and Pontines, V., 2011. Issues and Challenges For Central Banks of Emerging Markets, Staff Paper No80 Post Global
Financial Crisis - SEACEN.
III. Website. 1.http://cafef.vn/rui-ro-thanh-khoan.html 2.https://www.hdbank.com.vn/?ArticleID=f078da43-baa9-4fd9-b6cf- 56adc5ea9393 3.http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vim/vipages_trangchu 4.http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/182341/mo-hinh-3-lop-phong-thu-rui-ro-ngan- hang.html
PHỤ LỤC 1: Sơ đồ tổ chức HDBank
Khu vực bán hàng và phân phối Khối KHDN Lớn & ĐCTC Khối KH DN Khối KH CN Trung tâm dịch vụ KH Trung tâm thẻ Khối Vận hành Khối QTRR Ban pháp chế & Kiểm soát tuân thủ Khối Tài chính & KH Khối Nhân sự Trung tâm công nghệ thông tin
Khu vực Miền Bắc Khu vực Miền Trung
Khu vực Miền Đông Năm Bộ & Tây Nguyên
Khu vực TPHCM Khu vực Miền Tây Khối Nguồn vốn & KD tiền tệ - UB Quản lý rủi ro - UB tín dụng - UB Nhân sự - UB Công nghệ - Hội dồng đầu tư - Hội đồng sản phảm - Alco
Văn phòng lãnh đạo
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC BAN KIỂM SOÁT
PHÒNG KẾ TOÁN NỘI BỘ
Phòng Mar- keting
(quản lý theo phương pháp thanh khoản tĩnh).
Hội sở chính và các Chi nhánh phải thực hiện đầy đủ dự trữ thanh khoản theo giới hạn của các chỉ số thanh khoản được quy định dưới đây:
1. Chỉ số dự trữ sơ cấp
ALCO quyết định chỉ số dự trữ sơ cấp của toàn hệ thống và của từng chi nhánh trong cuộc họp định kỳ.
Trong đó:
Chỉ số dự trữ sơ cấp = x 100%
Dự trữ sơ cấp gồm: số dư tiền mặt tại quỹ, vàng, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác.
Nguồn vốn huy động bằng tổng tài sản trừ vốn chủ sở hữu.
2. Chỉ số dự trữ thanh toán
ALCO quyết định chỉ số dự trữ thanh toán vav2 cấu phần dự trữ thanh toán của toàn bộ hệ thống trong cuộc họp định kỳ.
Trong đó:
- Chỉ số dự trữ thanh toán = x 100%
Dự trữ thanh toán = Dự trữ sơ cấp + Giấy tờ có tính thanh khoản cao * tỷ lệ điều chỉnh + Tiền gửi liên ngân hàng đến hạn trong 1 tháng tới.
- Giấy tờ có giá có tính thanh khoản cao: gồm tín phiếu, trái phiếu Chính phủ, công trái giáo dục, trái phiếu đô thị.
- Tỷ lệ điều chỉnh: theo quy định của ALCO nhưng tối đa băng mức quy định của Ngân hàng Nhà nước (hiện theo Quyết định số 1909/QĐ-NHNN ngày 30/12/2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc các Tổ chức tín dụng sử dụng một số trái phiếu trong giao dịch tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước mua, cho vay có đảm bảo bằng cầm cố, chiết khấu, thấu chi và cho vay qua đêm tối đa bằng 80% giá trị trái phiếu Quỹ hỗ trợ phát triển. 70% giá trái phiếu đô thị).
Dự trữ sơ cấp Nguồn vốn huy động
Dự trữ thanh toán Nguồn vốn huy động
ALCO quyết định chỉ số cho vay/tiền gửi trong các cuộc họp định kỳ.
Trong đó:
- Chỉ số cho vay/tiền gửi = x 100%
- Cho vay: dư nợ cho vay tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính và cá nhân trước dự phòng rủi ro, cho vay các tổ chức tín dụng khác, đầu tư tiền gửi liên ngân hàng.
- Tiền gửi: Tiền gửi các tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính và cá nhân (không bao gồm tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác).
4. Chỉ số khả năng thanh toán
ALCO quyết định giới hạn chỉ số thanh toán 7 ngày và giới hạn chỉ số thanh toán 1 tháng nhưng không thấp hơn giới hạn theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.
Trong đó:
- Chỉ số khả năng thanh toán 7 ngày:
=
- Chỉ số khả năng thanh toán 1 tháng:
=
Cho vay Tiền gửi
Tổng tài sản “ Có “ có thể thanh toán trong 7 ngày làm việc tiếp theo Tổng tài sản “ Nợ “ có thể thanh toán trong 7 ngày làm việc tiếp theo
Tổng tài sản “ Có “ có thể thanh toán trong 1 tháng tiếp theo Tổng tài sản “ Nợ “ có thể thanh toán trong 1 tháng tiếp theo
Thanh khoản bị thiếu hụt khi phát sinh một trong các dấu hiệu sau:
- Các chỉ số quy định Điều 6 Quy định nhỏ hơn giới hạn tối thiểu theo yêu cầu của ALCO;
- Tỷ lệ khe hở thanh khoản lũy kế theo quy định tại Điều 7 nằm ở mức thiếu hụt thấp và thiếu hụt cao; Chỉ tiêu Thanh khoản không thiếu hụt Thiếu hụt ở mức thấp Thiếu hụt ở mức cao
Tỷ lệ khe hở thanh khoản lũy kế
1 ngày tới/Tổng tài sản >0% [-1%, 0%] <-1% Tỷ lệ khe hở thanh khoản lũy kế
7 ngày tới/Tổng tài sản >-1% [-2%, -1%] <-2% Tỷ lệ khe hở thanh khoản lũy kế
1 tháng tới/Tổng tài sản >-3% [-5%, -3%] <-5% Tỷ lệ khe hở thanh khoản lũy kế
3 tháng tới/Tổng tài sản >-5% [-7%, -5%] <-7% Tỷ lệ khe hở thanh khoản lũy kế
BÁO CÁO CHỈ SỐ THANH KHOẢN
Ngày.../.../...
Chỉ số thanh khoản Giá trị tối
thiểu Giá trị tối đa Chỉ số hiện tại Chỉ số dự trữ sơ cấp Chỉ số dự trữ thanh toán
Chỉ số cho vay/tiền gửi Chỉ số khả năng thanh toán 7 ngày Chỉ số khả năng thanh toán 1 tháng
* Khái niệm tài sản “Có” có thể thanh toán ngay và tài sản “Nợ” có thể thanh toán ngay trong chỉ số khả năng thanh toán (hiện nay theo Quyết định số 457/2005/QĐ – NHNN ngày 19/04/2005) như sau: