Mô hình áp dụng Basel II có thể áp dụng cho NH là:
(Tỷ lệ an toàn vốn = ) ≥ 8% Trong đó :
RWArủi ro tín dụng= tài sản x hệ số rủi ro ( có quan hệ với xếp hạng tín dụng). Krủi ro hoạt động= ( ∑3
i=1 GIn ) / n * α, với điều kiện GIn > 0 và α =15% Krủi ro hoạt động : Vốn yêu cầu phải dự phòng cho rủi ro hoạt động. GI : Thu nhập hàng năm ( > 0 ) của 3 năm trước đó.
Bước đầu kết quả xếp hạng tín dụng của khách hàng cá nhân/ khách hàng doanh nghiệp có thể do HDBank đưa ra căn cứ vào kết quả xếp hạng tín dụng của ngân hàng nhằm tạo điều kiện cho ngân hàng chủ động trong tính toán và cũng không tốn kém nhiều chi phí. Sau đó khi các công ty xếp hạng tín nhiệm, sau đó các công ty xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam có thể căn cứ theo kết quả của các công ty này để xếp hạng tín dụng của khách hàng. Khi NHNN có văn bản hướng dẫn cụ thể về thành lập và hoạt động của các tổ chức tín nhiệm tại Việt Nam cũng như khuyến khích các NHTM sử dụng kết quả xếp hạng tín nhiệm của tổ chức bên ngoài, các NHTM Việt Nam có đủ cơ sở để áp dụng theo phương pháp chuẩn đánh giá rủi ro tín dụng của Basel II.
Ngân hàng cần tích cực chủ động xây dựng một cơ sở dữ liệu về thông tin khách hàng cũng như thống kê về xác suất, mức độ thiệt hại và giá trị hoạt động tại mỗi mức rủi ro có liên quan .Bởi vì không thể nào phương pháp chuẩn nếu khả năng phân tích và ước lượng xác suất xảy ra tổn thất của ngân hàng còn yếu kém, cũng như ngân hàng không thu thập được đầy đủ số liệu lịch sử về mỗi khách hàng đến giao dịch với ngân hàng.
Tổng vốn
RWA rủi ro tín dụng = ( K rủi ro hoạt động X 12,5) )
Ngân hàng cần từng bước ứng dụng Basel II trong đánh giá rủi ro hoạt động để dự phòng các khoảng vốn cho rủi ro hoạt động xảy ra. Trong đó phương pháp chỉ số cơ bản của Basel II trong đánh giá rủi ro hoạt động là đơn giản nhất, các ngân hàng Việt Nam có thể áp dụng ngay với thông tin về thu thập hàng năm của 3 năm trước đó.
Riêng đối với phương pháp chuẩn của Basel II trong đánh giá của rủi ro hoạt động của NH hiện nay còn chưa áp dụng được vì không có thông tin để phân tách thành 8 nhóm nghiệp vụ để đánh giá rủi ro hoạt động của ngân hàng.