hàng và thẩm định tại cán bộ khách hàng thành phân tách chức năng thẩm định sang cán bộ quản lý RRTD . Theo đó, công tác thẩm định được độc lập tương đối so với áp lực kinh doanh đồng thời việc chuyên môn hóa sẽ giúp chất lượng thẩm định tốt hơn. Thật vậy, sau khi chuyển đổi sang mô h́nh tắn dụng mới chi nhánh đã nâng cao được hiệu quả công tác quản trị rủi ro tắn dụng, nhận định được mức độ rủi ro tắn dụng tập trung, tăng cường thu hồi nợ đã xử lý RRTD,Ầ Luận văn ỘQuản trị rủi ro tắn dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Ờ chi nhánh Nhị ChiểuỢ đã giải quyết được 3 vấn đề cơ bản:
- Lý luận cơ bản về rủi ro tắn dụng, quản trị rủi ro tắn dụng trong hoạt động của
NHTM.
- Thực trạng chất lượng tắn dụng cũng như công tác quản trị rủi ro tắn dụng tại
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ờ chi nhánh Nhị Chiểu
- Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi
ro tắn dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ờ chi nhánh Nhị Chiểu. Do những hạn chế về mặt kiến thức lý thuyết và thực tiễn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng thay đổi và cạnh tranh hàng ngày, nên đề tài nghiên cứu không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế, rất mong được sự góp ý của thầy/cô và các bạn.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Học viện Ngân Hàng (2002), Giáo trình tắn dụng ngân hàng, NXB thống kê, Hà Nội.
2. Nguyễn Minh Kiều (2007), Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, NXB Thống kê, Hà Nội.
3. PGS.TS Trần Huy Hoàng chủ biên (2007), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội, Thành phố Hồ Chắ Minh.
4. Ngân hàng TMCP BIDV (2012), BCTC hợp nhất năm 2012, Hà Nội.
5. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2010), BCTC hợp nhất năm 2010, Hà Nội.
6. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2011), BCTC hợp nhất năm 2011, Hà Nội.
7. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2013), BCTC hợp nhất năm 2012, Hà Nội.
8. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2012), BCTC hợp nhất năm quý III/2012, Hà Nội.
9. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ờ CN Nhị Chiểu (2011), Báo cáo tổng kết năm 2010, Hải Dương.
10. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ờ CN Nhị Chiểu (2012), Báo cáo tổng kết năm 2011, Hải Dương.
11. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ờ CN Nhị Chiểu (2013), Báo cáo tổng kết năm 2012, Hải Dương.
12. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ờ CN Nhị Chiểu (2014), Báo cáo tổng kết năm 2013, Hải Dương.
13. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2005), Quyết định số 234/QĐ- HĐQT- NHCT37, Hà Nội.
14. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2007), Quyết định số 296/QĐ- HĐQT- NHCT37, Hà Nội.
15. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2013), Quy trình cấp tắn dụng theo mô hình mới, Hà Nội.
16. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2013), Quy trình chấm điểm và xếp hạng tắn dụng theo mô hình mới, Hà Nội.
17. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (2014), BCTC hợp nhất năm 2013, Hà Nội.
18. Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (2014), BCTC hợp nhất 2013, Hà Nội.
19. Quốc hội (2010), Luật các Tổ chức tắn dụng, Hà Nội.
20. Peter S. Rose (2000), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chắnh, Hà Nội. 21. Ngân hàng nhà nước (2007), Quyết định 18/2007/QĐ Ờ NHNN, Hà Nội.
22. Ngân hàng nhà nước (2005), Quyết định 493/2005/QĐ Ờ NHNN, Hà Nội. 23. Báo VNEXPRESS.NET (23.12.2013)
24. http://dantri.com.vn/ 25. https://www.vietinbank.vn/
PHỤ LỤC
Mức xếp hạng theo hệ thống xếp hạng tắn dụng
Loại, điểm Đặc điểm Mức độ rủi ro
AAA loại tối ƣu 95 Ờ 100
- Tình hình tài chắnh mạnh, hoạt động đạt hiệu quả cao, triển vọng phát triển lâu dài; - Năng lực cao trong quản trị vững vàng trước những tác động của môi trường kinh doanh. Đạo đức tắn dụng cao.
Thấp nhất
AA loại ƣu 90- 94
- Khả năng sinh lời tốt, hoạt động hiệu quả và ổn định;
- Quản trị tốt, triển vọng phát triển lâu dài. Đạo đức tắn dụng tốt. Thấp nhưng về dài hạn cao hơn khách hàng loại AAA A loại tốt 80 - 89 - Tình hình tài chắnh ổn định nhưng vẫn còn một số mặt hạn chế;
- Hoạt động hiệu quả nhưng không ổn định như DN loại AA;
- Triển vọng phát triển tốt, quản trị tốt, đạo đức tắn dụng tốt.
Thấp
BBB loại khá 75 Ờ 79
- Hoạt động hiệu quả có triển vọng trong ngắn hạn. Tình hình tài chắnh ổn định trong ngắn hạn;
- Cần đánh giá kỹ về chu kỳ kinh tế và tắnh hiệu quả khi cho vay dài hạn.
Trung bình
BB loại trung bình
khá 70 Ờ 74
- Tiềm lực tài chắnh trung bình, có những nguy cơ tiềm ẩn;
- Hoạt động kinh doanh tốt trong hiện tại nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi biến động lớn
Trung bình, khả năng trả nợ gốc và lãi trong tương lai ắt được đảm bảo hơn
Loại, điểm Đặc điểm Mức độ rủi ro
trong kinh doanh. DN loại BBB
B loại trung bình 65 - 69
- Hoạt động kinh doanh không cao, chịu nhiều sức ép cạnh tranh, và dễ bị tác động bởi biến động kinh tế nhỏ;
- Khả năng tự chủ tài chắnh kém, dòng tiền biến động. Cao, do khả năng tự chủ tài chắnh thấp. CCC loại dƣới trung bình 60 Ờ 64
- Kết quả kinh doanh thấp và có nhiều biến động;
- Năng lực tài chắnh yếu, bị thua lỗ trong một vài năm gần đây.
Cao, xác suất vi phạm hợp đồng cao, có khả năng ngân hàng bị mất vốn trong ngắn hạn. CC loại xa dƣới trung bình 55 Ờ 59
Hiệu quả hoạt động thấp. Năng lực tài chắnh kém, đã có nợ quá hạn dưới 90 ngày. Năng lực quản lý kém.
Rất cao khả năng trả nợ ngân hàng kém. Nếu không có biện pháp kịp thời, ngân hàng có thẻ mất vốn trong ngắn hạn. C loại yếu kém 45 Ờ 54
Hiệu quả hoạt động rất thấp không có khả năng phục hồi. Năng lực tài chắnh yếu kém, đã có nợ quá hạn.
Rất cao, ngân hàng phải tốn nhiều công sức để thu hồi vốn.
D loại rất yếu kém
< 45
Các DN này bị thua lỗ kéo dài, năng lực tài chắnh yếu kém, có nợ phải thu khó đòi.
Đặc biệt cao, ngân hàng hầu như không thu hồi được vốn vay.