xây dựng mô hình đa nhân tố

... Tổng quan mô hình đa nhân tố Nội dung chính: lý thuyết mô hình đa nhân tố bao gồm lịch sử hình thành, nội dung mô hình đa nhân tố; chương đưa phương pháp sử dụng để ước lượng xây dựng mô hình Mục ... nhân tố chung tác động đến biến Mục đích: ước lượng sử dụng mô hình đa nhân tố phân tích lợi suất cổ phiếu ngân hàng Chương TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ 1.1 Mô hình đa nhân tố 1.1.1 Lịch sử hình ... hình Chương Xây dựng ước lượng mô hình đa nhân tố Nội dung chính: phân tích biến chuỗi lợi suất cổ phiếu ngân hàng sàn giao dịch HNX HOSE, xây dựng mô hình đa nhân tố cho biến này, tìm hiểu nhân...

Ngày tải lên: 21/03/2015, 12:57

... tài nói riêng mô hình nhân tử xem dễ xác định dễ áp dụng hơn, ta sâu vào mô hình nhân tử Các hệ số giá sử dụng phổ biến việc xây dựng mô hình định giá cổ phiếu gồm P/E, P/B P/S Mô hình hệ số P/E: ... chứng ước lượng trình giá Các mô hình phân tích động thái giá cổ phiếu thường sử dụng bao gồm: mô hình phục hồi trung bình, mô hình GBM số mô hình kinh tế lượng hay mô hình chuỗi thời gian trình ... dụng mô hình DDM ý nghĩa Trong điều kiện TTCK không phát triển, kết tính toán từ mô hình DDM bị nhiều nghi ngờ hạn chế việc phân tích tính toán I.2.1.3.3 Mô hình định giá tương đối Mô hình nhân...

Ngày tải lên: 24/03/2015, 12:58

... n nh t l APT khụng xỏc n m cho ng c õu l cỏc bi n cl p i dựng tựy ý ch n cỏc y u t r i ro Tựy theo kh n ng v ý nh c a ng th cho nh i dựng, nh ng t p h p y u t khỏc cú chớnh xỏc khỏc (Trong mụ ... tiờu dựng ó (1991), Ahmed (1999) c ng tỡm th y hi n t theo Mookerjee (1988) thỡ ng n n ph ng c phỏt hi n b i Nishat v Saghir ng t ng t Bangladesh, nhiờn l i cú m i quan h ng c l i l chi tiờu dựng ... phi u v chi tiờu dựng, chi u t ) Nghiờn c u v m i quan h gi a n n TTCK v n n kinh t Pakistan nh m tỡm ki m m i quan h nhõn qu gi a giỏ c phi u v cỏc bi n s v mụ nh chi tiờu dựng, chi u t v ho...

Ngày tải lên: 18/05/2015, 02:03

... 0918.775.368 CHƯƠNG MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ TRONG PHÂN TÍCH TÀI SẢN TÀI CHÍNH Các mô hình đa nhân tố sử dụng nhiều lĩnh vực, chúng dùng để mô tả vận động biến nội sinh mô hình tác động nhân tố chung Khi ... quát, mô hình đa nhân tố lĩnh vực tài mô tả lợi suất tài sản tài khác nhân tố chung theo hàm số tuyến tính Ảnh hưởng nhân tố đến lợi suất tài sản tài gọi độ nhạy tài sản nhân tố mô hình Mô tả ... chính, mô hình đa nhân tố thường mô tả giá lợi suất tài sản (cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, lãi suất,…) số hữu hạn nhân tố có liên quan cấu trúc phương trình tuyến tính Các mô hình đa nhân tố...

Ngày tải lên: 12/04/2013, 11:41

... lợng mô hình đa nhân tố ngời ta có cách định nhân tố sử dụng phơng pháp thống kê Trong trờng hợp định nhân tố ta định nhân tố sau: Nhóm yếu tố kinh tế vĩ mô: -Nhân tố tăng trởng kinh tế -Nhân tố ... i =1 wi = Một điểm ý mô hình có K nhân tố ta cần chọn (K+1) tài sản để tìm danh mục đáp ứng Lập danh mục nhân tố : nói ứng dụng mô hình nhân tố : -Khái niệm danh mục nhân tố P(j) với j=1,2, ,K ... pháp thành phần chính.Đây phơng pháp hữu ích xây dựng mô hình đa nhân tố, đ ợc trình bày chi tiết phần sau 3.1.2 Mt s ng dng ca mụ hỡnh nhõn t Sử dụng mô hình để tính ma trận hiệp phơng sai gia tài...

Ngày tải lên: 06/11/2013, 20:20

... mô hình m i, g hay mô hình chênh l ch giá (Arbitrage Pricing c coi mô hình m r ng c a CAPM (APT) không gi i h n s ng nhân t d b ng nhân t có m t u mô hình k Fama-French nhân t (1992) hay mô hình ... nh y v i t t c nhân t l i bik nh y c a tài s n th i v i nhân t th k = Ek E0 ph n bù r ng v i nhân t r i ro Fk Do v y, mô hình APT r t gi ng v i mô hình CAPM Mô hình (1) (2) mô hình c t lõi c ... 1.0293 Parallel analysis v i vi c nhân b n 1000 bi n ng u nhiên mô hình mô ph ng, nhóm nghiên c c k t qu m c a eigenvalue c a mô hình mô ph ng mô m th hi n có nhân t c hi n phép xoay B ng 4.5:...

Ngày tải lên: 08/02/2014, 16:45

... trông giống mô hình CAPM, mà người ta nói mô hình CAPM trường hợp đặc biệt mô hình APT ( F xem nhân tố thị trường) 6.2 Mô hình đa nhân tố Khác với mô hình nhân tố, mô hình đa nhân tố diễn tả tỷ ... tố Mô hình đơn giản mô hình nhân tố Mô hình nhân tố diễn tả tỷ suất sinh lợi chứng khoán i ( ri ) chịu tác động nhân tố (F) Nhân tố thường xem nhân tố thị trường nhà đầu tư đa dạng hóa, với i ... khác 6.3 Mô hình đa nhân tố DMĐT Các beta đa nhân tố, giống beta mô hình nhân tố, có tính chất sau: beta danh mục bình quân gia quyền beta chứng khoán danh mục Ví dụ beta cổ phiếu A nhân tố lạm...

Ngày tải lên: 31/08/2014, 17:00

... MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG LỢI SUẤT CỔ PHIẾU BẤT ĐỘNG SẢN 2.1 Giới thiệu mô hình đa nhân tố 2.1.1 Mô hình đa nhân tố phân tích tài sản tài Một cách tổng quát, mô hình đa nhân ... pháp ước lượng mô hình đa nhân tố Có phương pháp khác để ước lượng mô hình đa nhân tố:  Phương pháp chuỗi thời gian Có thể coi phương pháp phổ biến để ước lượng mô hình đa nhân tố Theo phương ... nhân tố không cần thiết Tuy nhiên, việc lựa chọn yếu tố mô tả mô hình cho ta gợi ý giải thích tương ứng nhân tố  Phương pháp nhân tố thống kê Phương pháp thứ dùng để ước lượng mô hình nhân tố...

Ngày tải lên: 24/03/2015, 12:58

... ngân hàng phương pháp đánh giá dựa vào mô hình kinh tế lượng Nhiệm vụ nghiên cứu Chuyên đề xây dựng mô hình Logistic.Sau xây dựng phân tích,áp dụng mô hình vào thực tế đưa dự báo mức lãi suất ... Mô hình không tính đến nhân tố khó định lượng (như môi trường kinh doanh, chiến lược vĩ mô , tư cách, vị khách hàng vay vốn … ) mà nhân tố ảnh hưởng lớn đến khoản cho vay chủ nợ Hơn nữa, mô hình ... 3.2.1.3 Mô hình tính xác suất nợ khó đòi – Mô hình Logistic Mô hình Logistic mô hình hồi quy biến phụ thuộc biến giả nghiên cứu nhận thấy đời sống có nhiều tượng, trình mà thiết lập mô hình kinh...

Ngày tải lên: 24/03/2015, 12:58

... Các mô hình đa nhân tố sử dụng nhiều lĩnh vực, chúng dùng để mô tả vận động biến nội sinh mô hình tác động nhân tố chung Khi áp dụng để phân tích toán kinh tế hay tài chính, mô hình đa nhân tố ... Các mô hình đa nhân tố lĩnh vực tài mô tả lợi suất tài sản tài khác nhân tố chung theo hàm tuyến tính Ảnh hưởng nhân tố đến lợi suất tài sản tài gọi độ nhạy tài sản nhân tố mô hình Mô tả lý thuyết: ... mô hình đa nhân tố tương đối rộng dựa phân tích dự đoán rủi ro danh mục đầu tư Chúng cung cấp nghiên cứu chi tiết vai trò đặc tính rủi ro 1.1 Mô hình đa nhân tố phân tích tài sản tài Các mô hình...

Ngày tải lên: 24/03/2015, 12:58

Ngày tải lên: 10/06/2017, 22:29

... báo tốt, xây dựng mô hình nhân tố cách hợp lý việc ứng dụng mô hình nhân tố để xây dựng danh mục đầu tư mang lại hiệu tốt ü Xây dựng đường cong Markowitz từ số liệu tính toán bước Để xây dựng ... nhân ảnh hưởng đến hiệp phương sai tỷ suất sinh lợi 1.4.3 Mô hình đa nhân tố 1.4.3.1 Khái niệm Thay mô hình nhân tố, mô hình đa nhân tố cho thu nhập chứng khoán chịu nhiều tác động khác xác Mô ... dụng cao 1.4.2 Mô hình nhân tố 1.4.2.1 Khái niệm Mô hình nhân tố diễn tả tỷ suất sinh lợi chứng khoán i (ri) chịu tác động nhân tố (F) Nhân tố thường xem nhân tố thị trường nhà đầu tư đa dạng hoá,...

Ngày tải lên: 17/11/2012, 17:00

Ngày tải lên: 18/12/2013, 00:15

... Hướng dẫn cách xây dựng mô hình phương pháp Tựa Merise Bộ môn HTTT- Khoa CNTT- ĐHKHTN Hướng dẫn cách xây dựng mô hình phương pháp Tựa Merise Bài tập: Sinh viên ... vào bảng thủ tục chức quy trình mượn sách dựa vào mô hình tổ chức xử lý tựa Merise Xây dựng mô hình tổ chức xử lý cho quy trình trả sách Bộ môn HTTT- Khoa CNTT- ĐHKHTN ...

Ngày tải lên: 28/08/2012, 13:50

... nguyên nhân nảy sinh lời hồi đáp tiêu cực Đó l nguyên nhân khách quan v nguyên nhân chủ quan 4.2.2 Nguyên nhân nảy sinh lời hồi đáp tiêu cực 4.2.2.1 Nguyên nhân khách quan Hồi đáp tiêu cực nguyên nhân ... (170/830) Trừ thnh tố B (ĐTNV), thnh tố tỉnh lợc biểu thức ngữ vi cho tặng l thnh tố A (Sp1), C (Sp2) v D (X) Ví dụ biểu thức ngữ vi cho tặng có thnh tố D (X) bị tỉnh lợc: (3) Anh tặng em, nhân ngy mùng ... thnh phần cấu thnh kiện lời nói cho tặng mối liên hệ chức với hnh động trung tâm cho tặng - Xây dựng mô hình cấu trúc tổng quát kiện lời nói cho tặng Đối tợng v phạm vi nghiên cứu Với đối tợng nghiên...

Ngày tải lên: 11/04/2013, 20:58

... ý loại giống ES-195, ES-196, ES-197 đạt suất tối đa 60 Xây dựng mô hình vờn nhân giống điều kg/cây Ngoài ra, số vừa đạt suất cao, có chất lợng hạt tốt nh: ES-176 ES-188 đạt suất (45-55 kg/cây), ... nhiều cành thứ cấp với mục đích thu hoạch chồi ghép Xây dựng mô hình vờn nhân giống điều Bảng Chiều cao số dòng vô tính điều trồng vờn nhân Dòng vô tính tháng sau trồng 12 tháng sau trồng X ... Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (2001) Quy trình kỹ thuật nhân giống điều phơng pháp ghép chồi vạt v nêm Xây dựng mô hình vờn nhân giống điều ...

Ngày tải lên: 29/08/2013, 08:16

Ngày tải lên: 26/09/2013, 17:10

... mềm tốn nhiều thời gian công sức Trong trình thực tập, quan tâm, giúp đỡ công ty cộng với hướng dẫn nhiệt tình cua thầy Phan Anh Phong em chọn đề tài: Xây dựng mô hình mạng cho tổng công ty xây ... thống mạng không phức tạp Sau mô hình triển khai em hệ thống mạng cho công ty dựa mô hình triển khai thực tế công ty I.1 Tình hình thực tế công ty Hiện Tổng Công Ty xây lắp dầu khí Nghệ An có thống ... công tác quản lý Mạng máy tính hình thành từ nhu cầu muốn chia sẻ tài nguyên dùng chung nguồn liệu Máy tính cá nhân công cụ tuyệt vời giúp tạo liệu, bảng tính, hình ảnh nhiều dạng thông tin khác,...

Ngày tải lên: 19/12/2013, 11:16