và mô hình arima arch garch

phân tích diễn biến giá vàng việt nam,ứng dụng mô hình arima arch và garch dự báo giá vàng ngắn hạn

phân tích diễn biến giá vàng việt nam,ứng dụng mô hình arima arch và garch dự báo giá vàng ngắn hạn

Ngày tải lên : 25/11/2015, 14:15
... dụng mô hình GARCH( 1,1) thay cho mô hình ARCH bậc cao với mô hình GARCH (1,1) cần số hệ số cần ước lượng giúp hạn chế khả vô số bậc tự mô hình − Mô hình T -GARCH Hạn chế lớn mô hình ARCH GARCH ... mô hình GARCH mô hình GARCH( 1,1) Phương trình phương sai mô hình GARCH( 1,1) thể sau: h t = γ + δ h t-1 + γ u2 t-1 R R R R R R R R R R P R P Mô hình GARCH( 1,1) tương đương với mô hình ARCH bậc ... dự báo cho xa Đặc biệt mô hình tổng quát, q lớn ta dự báo vài thời kì 1.2.4 Lý thuyết mô hình ARCH/ GARCH 1.2.4.1 Mô hình ARCH Mô hình ARCH Engle phát triển năm 1982, mô hình cho phương sai hạng...
  • 96
  • 2.2K
  • 5
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Thạc sĩ - Cao học
áp dụng các mô hình dự báo cho chuỗi việt namindex (mô hình arima, arch, mô hình nhân quả kết hợp)

áp dụng các mô hình dự báo cho chuỗi việt namindex (mô hình arima, arch, mô hình nhân quả kết hợp)
Ngày tải lên : 22/12/2014, 10:01
... 1.6 .Mô hình ARIMA( 1,1,1) Ước lượng mô hình ARIMA( 1,1,1) Hình 13:Kết ước lương mô hình ARIMA( 1,1,1) 29 Ta có sig mô hình> 0.05-> mô hình ý nghĩa thống kê, ta loại mô hình ARIMA( 1,1,1) Từ ta chọn mô ... lại, dự báo xác Và số mô hình AR(2) nhỏ mô hình AR(1) mô hình AR(2) dự báo xác chọn để kiểm định tính ARCH 30 1.7 .Mô hình ARCH 1.7.1.Kiểm định ảnh hưởng Arch với mô hình AR(2) Hình 14: Kết Kiểm ... biến độc lập giải thích 89.14% thay đổi mô hình mô hình có độ phù hợp tương đối cao 2.5.Kết hợp ARIMA, ARCH vào mô hình hồi quy: -Áp dụng mô hình ARIMA ARCH để dự báo số SP500, KOSPI, Dax, Traints...
  • 68
  • 835
  • 2
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
Sử dụng mô hình ARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàng.DOC

Sử dụng mô hình ARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàng.DOC
Ngày tải lên : 03/09/2012, 13:37
... nên ut không tự tương quan Mô hình có dạng: rt = 0.006181 + 0.378496*ut-1 4.Ước lượng mô hình ARCH, GARCH 4.1 .Mô hình ARCH( p) a.Ước lượng tham số p Từ phương trình ARIMA( 0,0,1) ước lượng ta ghi ... tương quan Ước lượng tham số mô hình ARIMA Định dạng mô hình ARIMA lợi suất vàng lược đồ tương quan Từ lược đồ tương quan ta thấy p=1, p=2 q=1 ta ước lượng mô hình ARIMA( 2,0,1) sau: Từ kết ước ... quan sát chuỗi liên kết bậc (I(1)) ta có mô hình ARIMA( p,1,q) biểu diễn sau: q p ∑ Δ Yt = φ0+ ∑ φi х Δ Yt-i + j =0 i =1 θq х ut-q Mô hình ARCH Mô hình ARCH có dạng: Rt = µ t + u t ut = σ t ε t...
  • 29
  • 2.2K
  • 30
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
Sử dụng mô hình ARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàng

Sử dụng mô hình ARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàng
Ngày tải lên : 16/04/2013, 08:07
... nên ut không tự tương quan Mô hình có dạng: rt = 0.006181 + 0.378496*ut-1 4.Ước lượng mô hình ARCH, GARCH 4.1 .Mô hình ARCH( p) a.Ước lượng tham số p Từ phương trình ARIMA( 0,0,1) ước lượng ta ghi ... 0918.775.368 Ước lượng tham số mô hình ARIMA Định dạng mô hình ARIMA lợi suất vàng lược đồ tương quan Từ lược đồ tương quan ta thấy p=1, p=2 q=1 ta ước lượng mô hình ARIMA( 2,0,1) sau: Website: http://www.docs.vn ... quan sát chuỗi liên kết bậc (I(1)) ta có mô hình ARIMA( p,1,q) biểu diễn sau: p Δ Yt = φ0+ ∑ φi х Δ Yt-i + i =1 q ∑ θq х ut-q j =0 Mô hình ARCH Mô hình ARCH có dạng: Rt = t +t µ u ut = t ε σ t...
  • 29
  • 983
  • 6
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Thương mại
Phân tích tỷ giá dựa vào mô hình Arima và mô hình Garch

Phân tích tỷ giá dựa vào mô hình Arima và mô hình Garch
Ngày tải lên : 16/04/2013, 09:05
... số =0 cách có ý nghĩa không tồn ARCH cho mô hình GARCH( 3,1) Qua kiểm định ta thấy mô hình GARCH( 3,1) thỏa mãn giả thiết mô hình Vậy mô hình GARCH( 3,1) mô hình tốt Rt =0 + 0.282577* Rt-4 + ... Kiểm định T có Pvalue =0.8684 >0.05 Hệ số =0 cách có ý nghĩa Mô hình ARCH( 3) mô hình tốt 2.2 .Mô hình GARCH a .Mô hình GARCH( r,m) Mô hình đợc sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro lợi suất tỷ giá hối ... 0.01 = 2.5801 Vậy chuỗi phần d resid chuỗi dừng phần d mô hình ARIMA( 4,0,3) nhiễu trắng .Mô hình ARIMA( 4,0,3) mô hình tốt Ta có mô hình ARIMA( 4,0,3) cho chuỗi lợi suất tỷ giá nh sau: Rt = + *Rt-4...
  • 25
  • 768
  • 7
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Thương mại
BCKH sử dụng mô hình ARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàng

BCKH sử dụng mô hình ARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàng
Ngày tải lên : 26/02/2014, 14:32
... quan Mụ hỡnh cú dng: rt = 0.006181 + 0.378496*ut-1 4.c lng mụ hỡnh ARCH, GARCH 4.1.Mụ hỡnh ARCH( p) a.c lng tham s p T phng trỡnh ARIMA( 0,0,1) c lng trờn ta ghi li phn d, kớ hiu l e Kim nh tớnh ... cựng phõn b v cú E( t ) = 0, Var( t ) =1 Phng sai di hn = m i < m i i =1 i =1 Mụ hỡnh GARCH Mụ hỡnh GARCH( m,s) cú dng: Rt = t + u t ut = t t m s i =1 j =1 t2 = + i u t2i + j t2 j Trong ... mụ hỡnh GARCH_ M Ta cú kt qu c lng sau õy: 24 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Mụ hỡnh cú phng sai: Kt qu c lng cho thy h s ca GARCH khỏc...
  • 29
  • 688
  • 0
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Thạc sĩ - Cao học
Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt nam

Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt nam
Ngày tải lên : 11/03/2016, 15:37
... bậc mô hình GARCH. q: bậc mô hình ARCH Dạng đơn giản mô hình GARCH GARCH(1,1), biểu diễn sau: h Một ích lợi rõ ràng mô hình GARCH mang lại so với mô hình ARCH ARCH(q) vô tận = GARCH( 1,1) Nếu ARCH ... báo tương lai có biến động ARIMA đuợc sử dụng phổ biến dự báo ngắn hạn, từ ARIMA mở rộng PP dự báo ARCH GARCH (các mô hình ARCH, mô hình GARCH, GARCH- M, GJR -GARCH số mô hình biến thể khác có xét ... thực vào năm1992 vàBolleslev, Engle, Nelson tiến hành vào năm 1994 .Mô hình GARCH (Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) l mô hình tổng quát hóa cao mô hình ARCH Mô hình GARCH( p,q)...
  • 39
  • 1.1K
  • 4
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Thương mại
Mô hình arima với phương pháp box – jenkins và ứng dụng để dự báo lạm phát của việt nam

Mô hình arima với phương pháp box – jenkins và ứng dụng để dự báo lạm phát của việt nam
Ngày tải lên : 30/10/2012, 14:19
... 2.4 Dự báo mô hình ARIMA Mô hình ARIMA (0,1,1)(0,1,1)12 (1 − L)(1 − L12 )Yt = (1 − θ1 L)(1 − Θ1 L12 )u t (2.8) Tuy nhiên, để sử dụng mô hình nhận dạng cho dự báo, cần phải mở rộng mô hình (2.8) ... sau:  Mô hình ARIMA( 0,1,1)(0,1,1)12 (Mô hình 1) (1 - L)(1 - L12)Yt = (1 - θ1L)(1 - Θ1L12)ut Sai phân bậc tính mùa Sai phân bậc có tính mùa MA(1) tính mùa MA(1) có tính mùa  Mô hình ARIMA (1,1,0)(1,1,0)12 ... chương trình máy tính tinh chỉnh ước lượng lặp lặp lại3 Bảng 2.1 Kết tham số mô hình ước lượng4 Mô hình Mô hình Mô hình DS12.inf Coef z DS12.inf Coef z DS12.inf Coef z inf inf inf _cons 0.001...
  • 8
  • 1.3K
  • 16
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Thương mại
MỘT SỐPHƯƠNG PHÁP KHAI PHÁ DỮLIỆU QUAN HỆ TRONG TÀI CHÍNH VÀ CHỨNG KHOÁN (MÔ HÌNH ARIMA)

MỘT SỐPHƯƠNG PHÁP KHAI PHÁ DỮLIỆU QUAN HỆ TRONG TÀI CHÍNH VÀ CHỨNG KHOÁN (MÔ HÌNH ARIMA)
Ngày tải lên : 26/04/2013, 15:43
... tương quan phần để nhận dạng mô hình dự định Chọn lựa mô hình Ước lượng giá trị cho tham số mô hình Kh Kiểm tra độ xác mô hình Sử dụng mô hình để dự báo Hình Sơ đồ mô mô hình Box-Jenkins [3]     ... dụng khia cạnh sử dụng mô hình ARIMA cho chuỗi thời gian thực Chương MÔ HÌNH ARIMA VÀ PHẦN MỀM EVIEW trình bày số nội sung sở lý thuyết mô hình ARIMA, công cụ áp dụng vào mô hình mà khóa luận đề ... 3.1.2 Mô hình ARIMA cho toán dự báo tài Dựa vào trình tự phương pháp luận (phần 1.7) cấu trúc hoạt động mô hình ARIMA chương Để áp dụng mô hình ARIMA vào toán dự báo tài chính, ta xây dựng mô hình...
  • 43
  • 390
  • 3
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Công nghệ thông tin
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KHAI PHÁ DỮ LIỆU QUAN HỆ TRONG TÀI CHÍNH VÀ CHỨNG KHOÁN (MÔ HÌNH ARIMA)

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KHAI PHÁ DỮ LIỆU QUAN HỆ TRONG TÀI CHÍNH VÀ CHỨNG KHOÁN (MÔ HÌNH ARIMA)
Ngày tải lên : 26/04/2013, 15:43
... dụng khia cạnh sử dụng mô hình ARIMA cho chuỗi thời gian thực Chương MÔ HÌNH ARIMA VÀ PHẦN MỀM EVIEW trình bày số nội sung sở lý thuyết mô hình ARIMA, công cụ áp dụng vào mô hình mà khóa luận đề ... quan phần để nhận dạng mô hình dự định Chọn lựa mô hình Ước lượng giá trị cho tham số mô hình K Hình Sơ đồ mô mô hình Box-Jenkins [3] 2.1.7 Các bước phát triển mô hình ARIMA Theo [3, 6], phương ... xây dựng mô hình ARIMA Giới thiệu sơ phần mềm ứng dụng Eviews 5.1 phục vụ cho toán dự báo mô hình ARIMA Chương ÁP DỤNG MÔ HÌNH ARIMA VÀO BÀI TOÁN TÀI CHÍNH, CHỨNG KHOÁN 3.1 Mô hình ARIMA cho...
  • 56
  • 1.5K
  • 17
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Công nghệ thông tin
sử dụng mô hình ARIMA và phương pháp Box-Jenkins để dự báo chỉ số VnIndex trong ngắn hạn căn cứ vào chuỗi dữ liệu quá khứ

sử dụng mô hình ARIMA và phương pháp Box-Jenkins để dự báo chỉ số VnIndex trong ngắn hạn căn cứ vào chuỗi dữ liệu quá khứ
Ngày tải lên : 25/07/2013, 10:57
... phần dư mô hình nhiễu trắng mô hình phù hợp Nếu mô hình không phù hợp ta quay lại bước Tuy nhiên, chuỗi liệu phù hợp với nhiều mô hình ARIMA khác nhau, cần thử nhiều mô hình để chọn mô hình phù ... định mô hình cụ thể nào, mà việc xác định mô hình dựa phân tích liệu cụ thể trường hợp chút nghệ thuật người sử dụng Chính thế, ARIMA gọi mô hình lý thuyết không dựa lý thuyết kinh tế Và đó, ARIMA ... chuẩn DF áp dụng cho mô hình sau: (1) (2) (3) Với giả thiết H0: γ=0 (chuỗi dừng) Nếu Ut tự tương quan, ta cải biên mô hình (3) thành mô hình: (4) Tiêu chuẩn DF áp dụng cho mô hình (4) gọi tiêu chuẩn...
  • 22
  • 4K
  • 35
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
Xây dựng phương pháp định giá và sử dụng mô hình ARIMA để phân tích và dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Xây dựng phương pháp định giá và sử dụng mô hình ARIMA để phân tích và dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên : 07/08/2013, 19:25
... ro toán, rủi ro tỷ giá hối đoái Mô hình định giá tài sản vốn: Mô hình định giá tài sản vốn(CAPM) học thuyết kinh tế mô tả mối quan hệ rủi rovà lợi suất ớc tính Mô hình định giá cho chứng khoán ... dừng cần thiết Tuy nhiên trớc đua kiểm định tính dừng chuỗi thời gian , ta tìm hiểu mô hình ARIMA 3 .Mô hình ARIMA 3.1 Qúa trình tự hồi qui AR Y ,Y ,Y t , chuỗi thời gian biểu diễn Y t : Y t = ... trắng kiểm định DF ta thấy > nh mô hình ARIMA chuỗi BBC là :ARIMA( 1,1,0) D(BBC)=18.58731954+[AR(1)=0.25427812] 4.3 Dự báo Với kết nhận đợc từ việc ớc lợng mô hình D(SAM) = -25.74327403 + [AR(1)=0.3097769335,AR(2)=-...
  • 54
  • 1.2K
  • 27
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Thương mại
Kết hợp mô hình nhân quả, mô hình ARIMA, mô hình ARCH để dự báo VN - Index

Kết hợp mô hình nhân quả, mô hình ARIMA, mô hình ARCH để dự báo VN - Index
Ngày tải lên : 12/04/2014, 23:28
... 417.1055342 Hình 12: K t qu d báo b ng mô hình AR(2) 41 1.6 .Mô hình ARIMA( 1,1,1) Ư c lư ng mô hình ARIMA( 1,1,1) Hình 13:K t qu c lương b ng mô hình ARIMA( 1,1,1) àTa có sig c a mô hình> 0.05-> lo i mô hình ... c a mô hình Và mô hình có đ phù h p tương đ i cao 2.5.K t h p ARIMA, ARCH vào mô hình h i quy: -Áp d ng ARIMA ARCH đ d báo ch s Dowjones, Nasdaq, KOSPI, Dax, Trains_Times ( mô hình ARIMA, ARCH ... 3 .Mô hình ARCH: 31 3.1 Lý thuy t mô hình ARCH 31 3.2.Ki m đ nh tính ARCH 32 CHƯƠNG 5:ÁP D NG CÁC MÔ HÌNH D BÁO CHO CHU I VNINDEX 34 ng d ng mô hình ARIMA ARCH...
  • 70
  • 1.4K
  • 1
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
Mô hình ARIMA và phương pháp Box-Jenkins và ứng dụng dự báo chỉ số vn-index

Mô hình ARIMA và phương pháp Box-Jenkins và ứng dụng dự báo chỉ số vn-index
Ngày tải lên : 31/03/2015, 23:03
... schwazar mô hình: Akaike Schwzar mô hình arima (1,1,0) 6.57 6.596 mô hình arima (0,1,1) 6.56 6.594 Mô hình arima( 0,1,1) có hệ số akaike schwzar nhỏ Ta lưa chọn mô hình arima (0,1,1) 2.2.5 Khả dự báo ... CQ503193 13 Đề án môn học Minh GVHD: TS Nguyễn Thị ♦ Dự báo Sau ước lượng mô hình tốt ta dùng mô hình để dự báo Để đơn giản ta giả sử có mô hình ARIMA( 1,1,0).Ta ước lượng mô hình : + ,t=1,2,3…,n ... nên ta có mô hình ARIMA khác Các mô hình khác cho ta kết dự báo khác nhau, mô hình cho ta kết dự báo tốt Giải vấn đề ta dựa tiêu chuẩn lựa chọn SV: Trịnh Thị Bình MSV: CQ503193 10 Đề án môn học...
  • 28
  • 2.3K
  • 30
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
Kinh tế lượng ứng dụng phần nâng cao chương 5 mô hình ARIMA và VAR

Kinh tế lượng ứng dụng phần nâng cao chương 5 mô hình ARIMA và VAR
Ngày tải lên : 07/07/2015, 08:01
... AR(p) dừng | i|
  • 37
  • 3.6K
  • 5
  1. Cao đẳng - Đại học
  2. Đại cương
LẠM PHÁT VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA ĐỂ DỰ BÁO LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM.PDF

LẠM PHÁT VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA ĐỂ DỰ BÁO LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM.PDF
Ngày tải lên : 07/08/2015, 19:21
... M C HÌNH V , B NG BI U Danh m c hình v Hình 2.1 - Di n bi %) .25 Hình 2.2 - Di n bi %) 26 Hình 2.3 - Di n bi n CPI 2010 v %) Hình 2.4 - Di n bi 31 Hình 2.5 - Di n bi 35 Hình 2.5 - Di n bi Hình ... tiên: d = mô hình ARIMA( 1,2,1): h(t) = a0 + a1z(t-1) + e(t) + b1e(t-1), V i h(t) = z(t) z(t-1) Trong th c hành d l 1.6 sai phân th hai: d = c s d ng c phát tri n mô hình ARIMA mô ph ng mô hình Box ... y(t) theo giá tr chu i th i gian d tr , s c mô hình AR (y u t xu th gian, s mô hình hóa nh ng y u t l i S quan sát d ng kh s d ng mô hình hàm t mô hình AR N u ta s d ng hai quan sát d ng kh c...
  • 81
  • 498
  • 0
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Thạc sĩ - Cao học
Khoá luận tốt nghiệp mô hình arima và ứng dụng

Khoá luận tốt nghiệp mô hình arima và ứng dụng
Ngày tải lên : 16/10/2015, 15:37
... dạng mô hình - xác định tham số p, d, q 24 2.1.7.2 Ước lượng mô hình 30 2.1.7.3 Kiểm định tính thích hợp mô hình 32 2.1.7.4 Dự báo sai số dự b o .35 2.2 ứ ng dụng mô hình ARIMA ... này, người ta rút quy luật trình mô tả thông qua chuỗi số liệu Xuất phát từ thực tế ứng dụng lớn mô hình ARIMA, em chọn đề tài nghiên cứu về: “MÔ HÌNH ARIMA VÀ ỨNG DỤNG” làm đề tài khóa luận ... bày số khái niệm kiến thức sử dụng chương sau - Chương 2 .Mô hình ARIMA ứng dụng: Chương trình bày lớp mô hình ARIMA thử nghiệm ứng dụng mô hình để dự báo số VNINDEX CHƯƠNG KIẾN THỨC CHUẨN BỊ 1.1...
  • 54
  • 700
  • 0
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Khoa học tự nhiên
Mô hình Arima và ứng dụng

Mô hình Arima và ứng dụng
Ngày tải lên : 16/10/2015, 16:11
... dạng mô hình – xác định tham số p, d, q 24 2.1.7.2 Ƣớc lƣợng mô hình 30 2.1.7.3 Kiểm định tính thích hợp mô hình 32 2.1.7.4 Dự báo sai số dự báo 35 2.2 Ứng dụng mô hình ARIMA ... không thích hợp để dự báo sách Mô hình ARIMA đƣợc coi mô hình phi lý thuyết không dựa lý thuyết kinh tế Có hai phƣơng pháp để đánh giá phù hợp mô hình ARIMA để mô tả chuỗi thời gian cho trƣớc: ... Nhƣng mô hình nhƣ không phù hợp mô hình hóa việc mô tả đơn giản hóa thực tế, ta biểu diễn n điểm qua n điểm khác Mô hình có nhiều tham số không phù hợp với thực tế Trƣờng hợp khác, mô hình có...
  • 55
  • 321
  • 0
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Khoa học xã hội

Xem thêm