tích phân ngẫu nhiên itô

... DƯƠNG TÔN ĐẢM 2.2 Tích phân ngẫu nhiên 17 2.2.1 Tích phân ngẫu nhiên Itô 17 2.2.2 Vi phân ngẫu nhiên Itô 19 2.3 Phương trình vi phân ngẫu nhiên ... , ω ) dt < ∞  =  t0    Quá trình ngẫu nhiên có vi phân trình ngẫu nhiên liên tục L2 ♦ Công thức Itô: Cho X t trình ngẫu nhiên có vi phân ngẫu nhiên Itô dạng (*) g (t , x ) : R → C hàm lần ... HỌC MÁY TÍNH 2.3 Phương trình vi phân ngẫu nhiên 2.3.1 Khái niệm phương trình vi phân ngẫu nhiên 2.3.1.1 Phương trình vi phân ngẫu nhiên Xét hệ thức vi phân ngẫu nhiên dX t = b(t , X t )dt + σ...

Ngày tải lên: 22/05/2015, 22:30

Ngày tải lên: 25/08/2012, 20:02

... biến phân không bị chặn đoạn hữu hạn, nên tích phân thứ hai (3) không phân tích tích phân Riemann-Stieltjes giải tích cổ điển mà tích phân Itô (tích phân thứ tích phân Riemann) Phương trình vi phân ... vi phân đại số ngẫu nhiên Itô Phương trình vi phân đại số ngẫu nhiên Itô xem mở rộng phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô phương trình vi phân đại số Các kết thu phương trình vi phân đại số ngẫu ... không bị chặn đoạn hữu hạn nên tích phân ngẫu nhiên Itô khác hẳn với tích phân Riemann-Stieltjes giải tích cổ điển Sau báo tảng Itô, lý thuyết tích phân ngẫu nhiên Itô nghiên cứu, phát triển mở...

Ngày tải lên: 27/12/2013, 23:05

... 3.3.2 Hàm phân phối tích lũy (Cumulative Distribution Function) Hàm phân phối tích lũy gọi hàm phân tích hay hàm phân phối xác suất 3.3.2.1 Đònh nghóa Hàm phân phối tích lũy, FX(x) biến ngẫu nhiên ... gần phân phối chuẩn phân phối Poisson Gọi X biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối Poisson có số trung bình λ Nếu λ lớn ta dùng phân phối chuẩn để tính toán gần cho phân phối Poisson Biến ngẫu nhiên ... 3.3.6.3 Hàm phân phối tích lũy phân phối chuẩn (Cumulative Distribution Function of Normal Distribution) Đònh nghóa Cho X ~ N (µ,σ²) Hàm phân phối tích lũy biến ngẫu nhiên X tuân theo phân phối...

Ngày tải lên: 24/07/2014, 01:20

Ngày tải lên: 18/11/2014, 06:54

Ngày tải lên: 18/11/2014, 09:27

... ngẫu nhiên Vec-tơ ngẫu nhiên X = [X1 , , Xn ] vec-tơ mà thành phần X1 , , Xn biến ngẫu nhiên T-ơng tự X = [Xij ] ma 13 trận cấp n ì p mà thành phần Xij biến ngẫu nhiên đ-ợc gọi ma trận ngẫu nhiên ... Ch-ơng Khảo sát tính ngẫu nhiên sơ đồ PERT Trong ch-ơng này, áp dụng kết xác suất ch-ơng để phân tích tính ngẫu nhiên sơ đồ PERT khảo sát xác suất hoàn thành dự án 3.1 Tính ngẫu nhiên tiêu thời gian ... tổng k i=1 ni biến ngẫu nhiên Zmh độc lập Với đẳng thức B cách đặt t-ơng tự nhđẳng thức A, ta có B chứa tổng biến ngẫu nhiên độc lập biến ngẫu nhiên B độc lập với biến ngẫu nhiên A Vậy ta có dãy...

Ngày tải lên: 19/03/2015, 15:41

... đến phân phối xác suất hợp • • • • Hai biến ngẫu nhiên độc lập Đồng phương sai Hệ số tương quan Định lý tổng hiệu biến ngẫu nhiên Các phân phối rời rạc thông dụng • Phân phối nhị thức • Phân ... dụng kỳ vọng để định Phân phối xác suất hợp nhiều biến ngẫu nhiên rời • • • • Phân phối xác suất đồng thời Tính chất hàm phân phối xác suất đồng thời Phân phối xác suất lề Phân phối xác suất điều ... 1 Hàm xác suất • Định nghĩa • Tính chất Phân phối xác suất • Biểu diễn dạng bảng • Biểu diễn dạng đồ thị Các đặc trưng số biến ngẫu nhiên rời rạc • • • • Kỳ vọng Phương sai (Variance)...

Ngày tải lên: 15/03/2014, 17:20

... Trong tài li u tham kh o, ngư i ta g i vi c phân tích ñ tin c y thông qua xác ñ nh xác su t x y s c phân tích ñ tin c y mang tính có c u trúc, hay phân tích ñ tin c y k t c u hoàn ch nh Trên th ... hi u theo nghĩa r ng Ví d , phân tích tài s c x y chi phí tu, s a ch a vư t l i nhu n Trong trư ng h p này, l i nhu n ñ b n phân tích r i ro Tuỳ theo v n ñ c n phân tích, thông s ñ b n có th ch ... bi n ng u nhiên Hàm phân b xác su t c a ñ b n thông thư ng ñư c xác ñ nh s k t qu th nghi m Tuy nhiên, không th ch l a ch n hàm phân b xác su t ch d a vào s li u th ng kê Vi c phân tích xem nh...

Ngày tải lên: 21/07/2014, 17:20

... chuyển ta chứng minh họ phân bố xác suất thoả mãn điều kiện tương thích Kolmogrov Thành thử tồn trình ngẫu nhiên (Xt ) cho: • Phân bố X0 ( phân bố ban đầu) µ • Với ≤ t1 < < tn phân bố đồng thời (Xt1 ... kiện ngẫu nhiên khoảng thời gian t, chẳng hạn số lần gọi đến tổng đài, số khách hàng đến cửa hàng đó, số lần hỏng hóc đường dây, 1.3.3 Trường hợp tổng quát Một vài khái niệm trình ngẫu nhiên ... không πj = ∀j ∈ E tất dương lập thành phân bố xác suất Phân bố gọi phân bố giới hạn trình πj > ∀j ∈ E, πj = j Ta công nhận không chứng minh định lý Định lý 1.26 Phân bố giới hạn π = (π1, π2, , )...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... 24 PHÂN CÔNG 32 Tài Liệu Tham Khảo 33 LỜI NÓI ĐẦU Véc-tơ ngẫu nhiên có thứ tự bao gồm nhiều biến ngẫu nhiên Mỗi biến ngẫu nhiên phần véc-tơ ngẫu nhiên, số biến ngẫu nhiên ... phần gọi chiều véc-tơ ngẫu nhiên Tương tự biến ngẫu nhiên, quy luật biến ngẫu nhiên nhiều chiều khảo sát thông qua hàm phân bố Trường hợp biến véc-tơ ngẫu nhiên có biến ngẫu nhiên thành phần rời ... phân bố véctơ ngẫu nhiên X=(X1, X2,…,Xn) Hay đgl phân bố đồng thời biến ngẫu nhiên X1, X2,…,Xn Ký hiệu véctơ ngẫu nhiên chiều (X,Y) , X biến ngẫu nhiên thành phần thứ Y biến ngẫu nhiên thành phần...

Ngày tải lên: 08/09/2015, 10:09

... lại VD 2.26: Một công ty XNK nhập 5000 thùng hóa chất, có 1000 thùng chất lượng Công ty phân phối ngẫu nhiên cho cửa hàng 10 thùng (không hoàn lại) Tìm xác suất để cửa hàng nhận thùng hóa chất ... Chọn ngẫu nhiên 300 người dân (các lần chọn độc lập) để vấn Tính xác suất để 300 người dân chọn có không 140 người nghiện thuốc 2.5.5 Định lý giới hạn trung tâm Nếu dãy ĐLNN X1 , X , , X n , phân ... B(n, p) với n lớn, p bé λ = np X ∈ P(λ ) với VD 2.27: Một bao thóc có tỷ lệ hạt lép 0,1% Chọn ngẫu nhiên liên tiếp có hoàn lại 1000 hạt Tính xác suất để có hạt lép 2.5.5 Định lý giới hạn Moivre-Laplace...

Ngày tải lên: 06/12/2015, 21:02

... trắng Rút ngẫu nhiên từ hộp I hai bi bỏ sang hộp II, sau rút ngẫu nhiên từ hộp II ba bi a) Tính xác suất để bi trắng b) Gọi X đại lượng ngẫu nhiên số bi trắng có ba bi rút từ hộp II Tìm luật phân ... trắng hộp II gồm bi đỏ, bi trắng Rút ngẫu nhiên từ hộp hai bi a) Tính xác suất để hai bi đỏ hai bi trắng b) Gọi X đại lượng ngẫu nhiên số bi đỏ có bi rút Tìm luật phân phối X Lời giải Gọi X1, X2 ĐLNN ... sản phẩm quan sát đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 50kg phương sai 100kg2 Những sản phẩm có trọng lượng từ 45kg đến 70kg xếp vào loại A Chọn ngẫu nhiên 100 sản phẩm (trong...

Ngày tải lên: 25/08/2012, 20:02

Ngày tải lên: 25/08/2012, 20:10

... số ngẫu nhiên rời rạc:  Phân phối xác suất đồng thời  Phân phối xác suất lề  Phân phối xác suất có điều kiện  Đồng phương sai  Hệ số tương quan 6 Các phân phối xác suất thông dụng:  Phân ... Phương sai  Phân phối siêu bội + Công thức + Trung bình + Phương sai + Xấp xỉ phân phối siêu bội phân phối nhị thức  Phân phối Poisson + Công thức + Trung bình + Phương sai + Xấp xỉ phân phối ... giá trị x, X biến số ngẫu nhiên rời rạc 2 Phân phối xác suất: Thể tương quan giá trị X xác suất để X lấy giá trị Biểu diễn dạng bảng Biểu diễn dạng đồ thị 3 Hàm xác suất tích lũy: Diễn tả...

Ngày tải lên: 25/08/2012, 20:39

... Chương 2: Đại Lượng Ngẫu Nhiên Rời Rạc 1.1 MÔ TẢ KHÁI NIỆM ĐẠI LƯNG NGẪU NHIÊN PGS-TS Lê Anh Vũ – PHÂN LOẠI CÁC ĐẠI LƯNG NGẪU NHIÊN Đại lượng ngẫu nhiên (còn gọi biến ngẫu nhiên) đại lượng (tức ... đại lượng ngẫu nhiên K nhận giá trị cách ngẫu nhiên thuộc tập [0, 50cm] Căn vào tập giá trị ĐLNN, ta phân chúng thành hai loại: rời rạc liên tục Cụ thể, ta có phân loại Đại lượng ngẫu nhiên rời ... tính chất (1), (2), (3) F(x) hàm phân phối xác suất đại lượng ngẫu nhiên Hàm PPXS gọi hàm tích lũy xác suất Nếu X đại lượng ngẫu nhiên rời rạc hữu hạn có bảng phân phối xác suất sau X x1 x2 …...

Ngày tải lên: 25/08/2012, 20:43

... 5.3.2 Hàm phân phối tích lũy (Cumulative Distribution Function) Hàm phân phối tích lũy gọi hàm phân tích hay hàm phân phối xác suất a) Định nghĩa Hàm phân phối tích lũy, FX(x) biến ngẫu nhiên liên ... gần phân phối chuẩn phân phối Poisson Gọi X biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối Poisson có số trung bình λ Nếu λ lớn ta dùng phân phối chuẩn để tính toán gần cho phân phối Poisson Biến ngẫu nhiên ... 0,25 5.3.3 Kỳ vọng biến ngẫu nhiên liên tục a) Kỳ vọng biến ngẫu nhiên Kỳ vọng E(X) biến ngẫu nhiên liên tục X định nghĩa sau : ∫ ∞ E(X) = −∞ xfx (x)dx Kỳ vọng biến ngẫu nhiên gọi số trung bình...

Ngày tải lên: 28/08/2012, 15:58

... §2: PHƯƠNG SAI 1.Định nghĩa 2.1:Phương sai đại lượng ngẫu nhiên X ( Χ − Ε Χ)  D( Χ) = Ε ( )  là:  2 D( Χ ) = Ε( Χ) (− ( Ε ) )Χ Định lý 2.1 : + Ε ( ... Suất Thống Kê Chương @Copyright 2010 Độ lệch: σ ( Χ ) = D( ) Χ §3.Các đặc trưng khác đại lượng ngẫu nhiên 1.Mod X(giá trị X ứng với xác suất lớn nhất) Định nghĩa 3.1: Giả sử X rời rạc Ρ ( Χ =xi ... Cho các biến ngẫu nhiên Χ 2, Χ2, m Y; Y, phương có sai đều bằng 1: co v Χ i , Χj p2 = ; co v Y , j p2 Y i ; c=o v Y ,j i Tìm hệ số tương quan của biến ngẫu nhiên: U = ( Χ Χ m )...

Ngày tải lên: 28/08/2012, 16:10

... 1.2 Luật phân phối(X, Y rời rạc) 1.2.1 Bảng phân phối đồng thời Y y1 y2 … yj … yn X x1 p11 p12 … p1j … p1n x2 p21 p22 … p2j ... lần lấy sp xấu    1, lần lấy sp tốt Y =   0, lần lấy sp xấu   a/ Tìm phân phối đồng thời (X, Y) b/ Tìm phân phối lề X, Y Giải P[X=0, Y=0] = P[X=0]P[Y=0/X=0] =  0, P[X=0, Y=1] = P[X=0]P[Y=1/X=0] ... 0,6 X 0,1 0,3 PY 0,4 Chương IV HÀM CỦA CÁC ĐẠI LƯN G NGẪU NHIÊ Trong thực tế, ta xét đ.l.n.n phụ thuộc vào hay nhiều đ.l.n.n khác biết luật phân phối Trườn g hợp chiều i( rạc rờ ) VD Cho Y  ...

Ngày tải lên: 28/08/2012, 16:22

Ngày tải lên: 28/08/2012, 16:32