tích phân ngẫu nhiên đối với l2 martingale

... hiểu thêm tính chất tích phân ngẫu nhiên, xem xét số ứng dụng tích phân ngẫu nhiên, khái quát lại kiến thức giải tích ngẫu nhiên sở bước đầu tìm hiểu tích phân ngẫu nhiên Martingale Luận văn ... cứu phát triển Trong tích phân ngẫu nhiên khái niệm quan trọng giải tích ngẫu nhiên Từ khái niệm người ta xây dựng nên loại tích phân ngẫu nhiên Martingale, mở rộng tích phân Ito, chúng có ý nghĩa ... tự h(Bt ) ∈ L2 với t cho ước lượng tốt supt E x0 {(h(Bt ))2 } < ∞ 25 Chương Tích phân ngẫu nhiên L2- Martingale Trong chương ta xác định tích phân ngẫu nhiên dạng [0,t] XdM M L2 - martingale liên...

Ngày tải lên: 20/03/2015, 08:55

... hiểu thêm tính chất tích phân ngẫu nhiên, xem xét số ứng dụng tích phân ngẫu nhiên, khái quát lại kiến thức giải tích ngẫu nhiên sở bước đầu tìm hiểu tích phân ngẫu nhiên Martingale Luận văn ... lấy tích phân hàm lấy tích phân Vì xa có xét đến tích phân ngẫu nhiên 1[0,t] XdM phép lấy tích phân L2 - martingale liên tục phải hàm lấy tích phân Λ2 (P, M ) Khi mở rộng cuối ta xác định tích phân ... cứu phát triển Trong tích phân ngẫu nhiên khái niệm quan trọng giải tích ngẫu nhiên Từ khái niệm người ta xây dựng nên loại tích phân ngẫu nhiên Martingale, mở rộng tích phân Ito, chúng có ý nghĩa...

Ngày tải lên: 19/06/2016, 23:12

... G  H E On × n  On×n  n× n 2.5 Tính ổn định hệ vi -tích phân ngẫu nhiên chứa tích phân bội Xét hệ vi -tích phân ngẫu nhiên chứa tích phân bội dạng: 28 t t t'   dx(t)= A1 x(t ) + A2 ∫ x(τ ... tiệm cận với xác suất hệ vi phân ngẫu nhiên ngẫu nhiên Itô tuyến tính Các đóng góp luận văn: 2.1 Đã phát biểu chứng minh đợc định lý điều kiện đủ để nghiệm hệ phơng trình vi phân -tích phân sau: ... ma trận Tiếp đến mở rộng việc nghiên cứu tính ổn định tiệm cận với xác suất cho hệ vi phân - tích phân ngẫu nhiên dạng có tích phân béi : dx(t) = t t t'    A1 x (t ) + A2 ∫ x (τ )dτ + A3 ∫∫...

Ngày tải lên: 23/12/2013, 19:22

... thức tích phân ngẫu nhiên hội tụ L2 , theo t t t 0 Từ ý ta có Gtn = φsn dMs hội tụ theo t L2 đến Gt = φs dMs Sau ta chứng minh tích phân ngẫu nhiên Gt martingale Mệnh đề 2.5 (Tính bảo tồn martingale) ... Lévy phân tích thành tổng martingale bình phương khả tích q trình biến phân hữu hạn) 10 Chương Tích phân ngẫu nhiên trình có bước nhảy Chương nhằm xây dựng tích phân ngẫu nhiên q trình có bước nhảy ... Bass, Cont sách tích phân ngẫu nhiên phương trình vi ii phân ngẫu nhiên tác giả Philip Protter Luận văn gồm chương: Chương 1: Các kiến thức chuẩn bị Chương 2: Tích phân ngẫu nhiên q trình có...

Ngày tải lên: 20/03/2015, 08:17

... -Lw V •••• * - e s • / • (b) ' la n, C¿.,-.j V ^ ^ - o¿t:

Ngày tải lên: 31/03/2015, 15:48

... phân tích 3.2.1 Về mặt kinh tế - xã hội 3.2.2 Thái độ người trả lời 3.2.3 Đánh giá ngẫu nhiên 3.2.4 Đặc điểm người sẵn lòng chi trả CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NGẪU NHIÊN SỬ DỤNG CHO WTP ĐỐI ... pháp đánh giá ngẫu nhiên sử dụng cho WTP khu bảo tồn 1.1 Nhận thức khu bảo tồn ý nghĩa 1.2 Khái niệm phương pháp đánh gía ngẫu nhiên 1.3 Các bước tiến hành phương pháp đánh giá ngẫu nhiên 1.4 Những ... CHƯƠNG - PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NGẪU NHIÊN SỬ DỤNG CHO WTP ĐỐI VỚI KHU BẢO TỒN 15 1.1 Nhận thức khu bảo tồn ý nghĩa 15 1.2 Khái niệm phương pháp đánh gía ngẫu nhiên 21 1.3 Các bước...

Ngày tải lên: 16/02/2014, 07:20

Ngày tải lên: 18/11/2014, 06:58

Ngày tải lên: 18/11/2014, 11:39

... ngẫu nhiên, giải tích ngẫu nhiên (giải tích môi trờng ngẫu nhiên) đời với lý thuyết độ đo ngẫu nhiên, tích phân ngẫu nhiên, phơng trình vi phân ngẫu nhiên, toán tử ngẫu nhiên, điểm bất động ngẫu ... tơ ngẫu nhiên v tích phân ngẫu nhiên hm tất định độ đo véc tơ ngẫu nhiên Gauss Đặc biệt trình by kỹ độ đo ngẫu nhiên Gauss v tích phân Wiener vô hạn chiều (tích phân hm tất định độ đo ngẫu nhiên ... Ch−¬ng Độ đo véc tơ ngẫu nhiên Gauss v tích phân ngẫu nhiên Wiener vô hạn chiều Việc nghiên cứu tích phân ngẫu nhiên Ito cho hm ngẫu nhiên nhận giá trị toán tử độ đo véc tơ ngẫu nhiên Gauss nhận...

Ngày tải lên: 20/03/2015, 08:55

... hình ngẫu nhiên, giải tích ngẫu nhiên ®· ®êi víi c¸c lý thut vỊ ®é ®o ngẫu nhiên, tích phân ngẫu nhiên, phơng trình vi phân ngẫu nhiên, toán tử ngẫu nhiên, điểm bất động ngẫu nhiên, hệ động lực ngẫu ... giải tích ngẫu nhiên không gian vô hạn chiều Đối tợng tập trung nghiên cứu l tích phân ngẫu nhiên Ito v toán tử ngẫu nhiên bị chặn Các kết luận án l: Tích phân ngẫu nhiên Xây dựng tích phân ngẫu ... dựng tích phân hm ngẫu nhiên trình ngẫu nhiên tổng quát Chẳng hạn lý thuyết tích phân ngẫu nhiên hm ngẫu nhiên khả đoán semimartingale đợc nhiều tác giả Mỹ v Pháp quan tâm; lý thuyết tích phân ngẫu...

Ngày tải lên: 20/03/2015, 08:55

... xây dựng phép tính vi phân tích phân cổ điển Tới nửa đầu kỉ 20, tích phân ngẫu nhiên bắt đầu xây dựng Cùng với phương trình vi phân ngẫu nhiên phép tính tích phân ngẫu nhiên trở thành công cụ ... TRÌNH TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN PHI TUYẾN 3.1 3.1.1 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên Thiết lập phương trình tích phân số phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên Xét phương trình vi phân: ... phương trình tích phân ngẫu nhiên giúp cho việc nghiên cứu toán học đại mang lại nhiều kết Trong luận văn "Phương trình tích phân ngẫu nhiên" này, xét hai loại phương trình tích phân ngẫu nhiên Fredholm...

Ngày tải lên: 29/10/2015, 20:58

... phân khơng bị chặn q trình Wiener 55 Q TRÌNH WIENER VÀ TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN .60 3.1.Tổng quan tích phân ngẫu nhiên .60 3.2.Một công thức Ito rời rạc 64 3.3 .Tích phân ngẫu nhiên ... luận tích phân ngẫu nhiên đưa ra, dựa [8], sử dụng chuỗi di động ngẫu nhiên Luận văn chia thành chương Chương trình bày khái niệm trình ngẫu nhiên di động ngẫu nhiên Chương trình bày di động ngẫu ... thể ngẫu nhiên trình ngẫu nhiên Một quỹ đạo q trình ngẫu nhiên X(t) ký hiệu X(t;ω), ω ∈ Ω cố định, thời gian "t" biến thiên Như vậy, đối tượng nghiên cứu trình ngẫu nhiên họ vô hạn biến ngẫu nhiên...

Ngày tải lên: 15/12/2015, 09:20

... xây dựng phép tính vi phân tích phân cổ điển Tới nửa đầu kỉ 20, tích phân ngẫu nhiên bắt đầu xây dựng Cùng với phương trình vi phân ngẫu nhiên phép tính tích phân ngẫu nhiên trở thành cơng cụ ... TRÌNH TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN PHI TUYẾN 3.1 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên 3.1.1 Thiết lập phương trình tích phân số phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên Xét phương trình vi phân: ... phương trình tích phân ngẫu nhiên giúp cho việc nghiên cứu toán học đại mang lại nhiều kết Trong luận văn "Phương trình tích phân ngẫu nhiên" này, xét hai loại phương trình tích phân ngẫu nhiên Fredholm...

Ngày tải lên: 17/06/2016, 15:41

... xây dựng phép tính vi phân tích phân cổ điển Tới nửa đầu kỉ 20, tích phân ngẫu nhiên bắt đầu xây dựng Cùng với phương trình vi phân ngẫu nhiên phép tính tích phân ngẫu nhiên trở thành công cụ ... phương trình tích phân ngẫu nhiên giúp cho việc nghiên cứu toán học đại mang lại nhiều kết Trong luận văn "Phương trình tích phân ngẫu nhiên" này, xét hai loại phương trình tích phân ngẫu nhiên Fredholm ... 21 3.2 Phương trình tích phân phi tuyến với vế phải ngẫu nhiên 22 3.3 Phương trình tích phân phi tuyến loại Volterra với hạch ngẫu nhiên vế phải ngẫu nhiên 22 Tài liệu...

Ngày tải lên: 18/06/2016, 04:20

... phân tích 3.2.1 Về mặt kinh tế - xã hội 3.2.2 Thái độ người trả lời 3.2.3 Đánh giá ngẫu nhiên 3.2.4 Đặc điểm người sẵn lòng chi trả CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NGẪU NHIÊN SỬ DỤNG CHO WTP ĐỐI ... pháp đánh giá ngẫu nhiên sử dụng cho WTP khu bảo tồn 1.1 Nhận thức khu bảo tồn ý nghĩa 1.2 Khái niệm phương pháp đánh gía ngẫu nhiên 1.3 Các bước tiến hành phương pháp đánh giá ngẫu nhiên 1.4 Những ... CHƯƠNG - PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NGẪU NHIÊN SỬ DỤNG CHO WTP ĐỐI VỚI KHU BẢO TỒN 15 1.1 Nhận thức khu bảo tồn ý nghĩa 15 1.2 Khái niệm phương pháp đánh gía ngẫu nhiên 21 1.3 Các bước...

Ngày tải lên: 04/05/2017, 21:32

... xây dựng phép tính vi phân tích phân cổ điển Tới nửa đầu kỉ 20, tích phân ngẫu nhiên bắt đầu xây dựng Cùng với phương trình vi phân ngẫu nhiên phép tính tích phân ngẫu nhiên trở thành cơng cụ ... TRÌNH TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN PHI TUYẾN 3.1 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên 3.1.1 Thiết lập phương trình tích phân số phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên Xét phương trình vi phân: ... phương trình tích phân ngẫu nhiên giúp cho việc nghiên cứu toán học đại mang lại nhiều kết Trong luận văn "Phương trình tích phân ngẫu nhiên" này, xét hai loại phương trình tích phân ngẫu nhiên Fredholm...

Ngày tải lên: 06/05/2017, 16:02

... 1.4 Tích phân ngẫu nhiên Ito Tích phân Wiener tích phân hàm tất định theo độ đo Wiener, ta mở rộng hàm dấu tích phân hàm ngẫu nhiên f : [0, T ] × Ω → R, với T không âm Ta định nghĩa tích phân ... lớp trình ngẫu nhiên Ito Luận văn hệ thống lại số kết tích phân ngẫu nhiên Ito trình bày hướng mở rộng tích phân ngẫu nhiên Ito, đưa số kết cơng thức Ito phương trình vi phân ngẫu nhiên Luận ... nhiên cho q trình ngẫu nhiên khơng thích nghi Kiyosi Ito với ý tưởng mở rộng lọc Ft phân tích bội lấy tích phân (integrator) thành semi -martingale lọc Hai phương pháp mở rộng tích phân ngẫu nhiên...

Ngày tải lên: 09/05/2017, 20:38

... gọi tích phân tích phân FiskStratonovich, phổ biến tên tích phân Stratonovich Vì tiện dụng ứng dụng công thức kiểu Itơ tích phân Stratonovich giống với vi phân hàm hợp Giải tích cổ điển nên tích ... trùng với định nghĩa tích phân Riemann Nếu f g hàm số mà trình ngẫu nhiên, cho f liên tục g có biến phân hữu hạn, ta định nghĩa tích phân Riemannt Stieltjes f dg (Bản thân tích phân trình ngẫu nhiên, ... dụng tích phân ngẫu nhiên Stratonovich 32 3.1 Ứng dụng phương trình vi phân ngẫu nhiên 32 3.1.1 Chuyển đổi phương trình vi phân ngẫu nhiên Itơ phương trình vi phân...

Ngày tải lên: 09/05/2017, 20:38

... khác để mở rộng tích phân ngẫu nhiên Một phương pháp mở rộng tích phân ngẫu nhiên cho trình ngẫu nhiên khơng thích nghi Kiyosi Ito với ý tưởng mở rộng lọc Ft phân tích bội lấy tích phân (integrator) ... lớp trình ngẫu nhiên Ito Luận văn hệ thống lại số kết tích phân ngẫu nhiên Ito trình bày hướng mở rộng tích phân ngẫu nhiên Ito, đưa số kết công thức Ito phương trình vi phân ngẫu nhiên Luận ... Tính chất tích phân Wiener hàm đơn giản 1.3.3 Tích phân Wiener hàm số bình phương khả tích 11 1.4 1.5 Tích phân ngẫu nhiên Ito 12 1.4.1 Xây dựng tích phân ngẫu nhiên Ito...

Ngày tải lên: 27/08/2017, 17:12