mô hình lượng hóa rủi ro lãi suất

... năm 2015 62 HÌNH VẼ Hình 1.1: Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh 4 Hình 1.2: Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược cạnh tranh 6 Hình 1.3: Mô hình 5 áp lực cạnh tranh 6 Hình 1.4: Mô hình quản trị ... năm 2015 62 HÌNH VẼ Hình 1.1: Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh 4 Hình 1.2: Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược cạnh tranh 6 Hình 1.3: Mô hình 5 áp lực cạnh tranh 6 Hình 1.4: Mô hình quản trị ... lời Tỷ suất sinh lời Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu % 0.11 0.22 0.56 1.67 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu % 0.08 0.16 0.40 1.20 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản Tỷ suất lợi...

Ngày tải lên: 09/03/2013, 17:06

... MÔ HÌNH LƯỢNG HÓA RỦI RO TRONG NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ Để nghiên cứu rủi ro và các nhân tố tác động đến rủi ro trong nghiệp vụ thẩm định giá tác giả lập mô hình lượng hoá phân tích rủi ro. ... đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu tác hại của rủi ro. Mô hình lượng hóa rủi ro sử dụng thang đo Likert và mô hình phân tích nhân tố là mô hình hữu ích để ứng dụng nhằm tìm ra được những nhân ... ……………………………………………………………24 Chương 2: Nghiên cứu thực trạng rủi ro trong nghiệp vụ thẩm định giá ở Việt Nam và mô hình lượng hóa rủi ro trong nghiệp vụ thẩm định giá, ứng dụng mô hình ………………………………………………………26 2.1 Thiết...

Ngày tải lên: 01/04/2013, 17:02

Ngày tải lên: 25/12/2013, 01:16

Ngày tải lên: 22/11/2014, 10:36

... tự có 1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT 11 1.3 Quản trị rủi ro lãi suất: v Sự cần thiết Quản trị rủi ro lãi suất ü Rủi ro lãi suất là rủi ro cơ bản nhất của NHTM ü Hiệu ... VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT 4 1.1 Khái niệm rủi ro lãi suất: Là rủi ro phát sinh khi có sự biến động, chênh lệch lãi suất giữa lãi suất cho vay của ngân hàng với lãi suất ... hở lãi suất Khe hở lãi suất = Tài sản nhạy cảm lãi suất – Nguồn nhạy cảm lãi suất Khe hở lãi suất đối với một ngân hàng có thể bằng 0 hoặc khác 0 2. CÁC MÔ HÌNH LƯỢNG HÓA RỦI RO LÃI SUẤT 2.2 Mô...

Ngày tải lên: 17/03/2014, 14:46

Ngày tải lên: 05/11/2014, 22:29

Ngày tải lên: 05/11/2014, 22:41

... 1 đã hệ thống hóa lý thuyết về rủi ro lãi suất và các mô hình quản trị rủi ro lãi suất. Trong đó, mô hình kỳ hạn đến hạn, mô hình tái định giá và mô hình thời lượng là những mô hình truyền thống ... hàng (NW) khi lãi suất thay đổi. 3.1.4. Phòng ngừa rủi ro Ngân hàng có thể phòng ngừa rủi ro lãi suất ở hai cấp độ: vi mô và vĩ mô.  Phòng ngừa vi mô: phòng ngừa rủi ro lãi suất cho từng bộ ... vĩ mô: phòng ngừa rủi ro lãi suất do sự không cân xứng về thời lượng của hai vế bảng cân đối tài sản. - 11 - 1.2.3. Mô hình thời lượng 1.2.3.1. Mô hình thời lượng đơn Macaulay Mô hình thời lượng 7 hoàn...

Ngày tải lên: 12/04/2013, 21:59

Ngày tải lên: 24/11/2014, 02:54

... sát, đề xuất và phát triển những mô hình quản trị rủi ro thích hợp. Quản trị rủi ro thị trường vốn trên cơ sở những mô hình Value-at-Risk (VaR - giá trị chịu rủi ro) đã nhanh chóng trở thành một ... tháng liền trước. 3.3.2.2. Mô hình N-GARCH(1,1) và t-GARCH(1,1) Phương sai có điều kiện của những mô hình này là: Trong đó: ω t Bảng 2. Uớc tính tham số của mô hình N-GARCH(1,1) và t-GARCH(1,1) ... mức ý nghĩa. 4. Mặc dù mô hình Historical Simulation không thuộc cách tiếp cận tham số, nhưng chúng tôi vẫn kết hợp mô hình này vào để so sánh với kết quả của các mô hình còn lại. 5. Mặc dù...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 18:20

... đổi lãi suất biến đổi. - Rủi ro thay đổi lãi suất biến đổi Rủi ro thay đổi lãi suất biến đổi sẽ xảy ra khi lãi suất của các khoản mục tài sản (sử dụng vốn) và lãi suất của các khoản mục trong ... loại: lãi suất cố định và lãi suất biến đổi. Do vậy việc theo dỏi, phân tích và quản lý rủi ro biến động lãi suất cũng được thực hiện theo 2 loại: rủi ro thay đổi lãi suất cố định và rủi ro thay ... nhận biết rủi ro lãi suất ở mức khái quát. Thực ra mô hình này mới chỉ biết được quy mô rủi ro trong trường hợp lãi suất sử dụng vốn biến động, thay đổi với mức độ tương ứng như lãi suất nguồn...

Ngày tải lên: 02/09/2014, 14:26