hiện tượng phương sai thay đổi heteroscedasticity

CHƯƠNG 7 HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI (HETEROSCEDASTICITY) docx

Ngày tải lên : 27/06/2014, 13:20

... hậu phương sai sai số thay đổi MỤC TIÊU Biết cách phát phương sai sai số thay đổi biện pháp khắc phục NỘI DUNG Bản chất tượng phương sai sai số thay đổi Hậu Cách phát phương sai sai số thay đổi ... 0,tức, phương sai sai số thay đổi Nếu giả thuyết H0 bị bác bỏ, mô hình gốc có phương sai sai số thay đổi 5) Nếu giả thuyết H0 chấp nhận, B1 mô hình (*) xem giá trị chung phương sai sai số không đổi, ... bình thay đổi theo thu nhập Đây trường hợp phương sai sai số thay đổi E(ui2) = σi2 7.1 Nguyên nhân phương sai thay đổi Do tích lũy kinh nghiệm mà sai số theo thời gian ngày giảm Do chất tượng...

40
1.6K
5

HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pps

Ngày tải lên : 01/08/2014, 08:21

... định σ i2 biến đổi mô hình gốc cho mô hình biến đổi thoả mãn giả thiết phương sai sai số không đổi Phương pháp bình phương nhỏ áp dụng cho mô hình biến đổi trước đây, phương pháp bình phương nhỏ ... điển trừ giả thiết phương sai sai số không đổi Chúng ta xét số giả thiết sau phương sai sai số Những dạng chưa bao quát tất phổ biến Giả thiết 1: Phương sai sai số tỉ lệ với bình phương biến giải ... có tượng phương sai sai số thay đổi Kiểm định white • Ước lượng OLS Từ thu phần dư ei • Ước lượng mô hình sau : ei2=α1+α2X2+α3X3+α4X22+α5X32+α6X2X3+vi • Với H0 : Phương sai sai số không đổi...

8
396
1

HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI potx

Ngày tải lên : 02/08/2014, 11:20

... định σ i2 biến đổi mô hình gốc cho mô hình biến đổi thoả mãn giả thiết phương sai sai số không đổi Phương pháp bình phương nhỏ áp dụng cho mô hình biến đổi trước đây, phương pháp bình phương nhỏ ... điển trừ giả thiết phương sai sai số không đổi Chúng ta xét số giả thiết sau phương sai sai số Những dạng chưa bao quát tất phổ biến Giả thiết 1: Phương sai sai số tỉ lệ với bình phương biến giải ... có tượng phương sai sai số thay đổi Kiểm định white • Ước lượng OLS Từ thu phần dư ei • Ước lượng mô hình sau : ei2=α1+α2X2+α3X3+α4X22+α5X32+α6X2X3+vi • Với H0 : Phương sai sai số không đổi...

7
428
2

Hiện tượng phương sai sai số thay đổi , cách phát hiện và khắc phục.

Ngày tải lên : 19/12/2013, 08:59

... (2) ⇒ Không có tượng phương sai sai số thay đổi 4.072222 7.579084 6.952331 7.043106 6.852750 2.574620 Biện pháp khắc phục Sử dụng giả thiết : Phương sai sai số tỷ lệ với bình phương biến giải ... 5.99 ⇒ nR2hồi quy phụ > χ20.05 (2) ⇒ có tượng phương sai sai số thay đổi Biện pháp khắc phục Ta dùng giả thiết thứ : Phương sai sai số tỉ lệ với bình phương giá trị kì vọng Y  Tạo biến Y1 = ... 5.99 ⇒ nR2hồi quy phụ < χ20.05 (2) ⇒ Không có tượng phương sai sai số thay đổi Biện pháp khắc phục Sử dụng giả thiết : Phương sai sai số tỷ lệ với bình phương biến giải thích  Tạo biến y1 = y/x...

23
2K
5

Kinh tế lượng Phát hiện và khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Ngày tải lên : 05/04/2014, 09:26

... Bài tập Phát hiện tượng phương sai số thay đổi Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi A.LÝ THUYẾT I.Giới thiệu phương sai sai số thay đổi 1.1 Định nghĩa Phương sai sai số thay đổi sảy giả ... tồn tượng phương sai sai số thay đổi 2.1 Phương pháp đồ thị Đồ thị sai số hồi quy (phần dư) biến độc lập X giá trị dự đoán Ŷi cho ta biết liệu phương sai sai số có thay đổi không Phương sai phần ... kiểm định giả thiết: H0: Phương sai sai số đồng H 0: β = H1: Phương sai sai số thay đổi H 1: β ≠ Nếu giả thiết Ho bị bác bỏ kết luận tồn tượng phương sai sai số thay đổi 2.3 Kiểm định Glejser...

29
3.2K
25

Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

Ngày tải lên : 14/04/2015, 09:06

... hình có coi có phương sai sai số đồng không? 3, Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mô hình với α = 5% 4, Việc đổi dạng mô hình có khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi không? 5, Sử ... không? 5, Sử dụng kiểm định Park để phát hiện tượng phương sai sai số thay đổi mô hình với α = 5% 6, Nêu cách khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi mô hình Bài làm Mô hình 1: Dependent Variable: ... 2.215392 Làm tương tự câu ta có kết mô hình có tượng phương sai sai số thay đôi 4, Việc đổi dạng mô hình chưa khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi 12 5, * bước : Ước lượng mô hình hồi quy...

15
2.2K
8

Bài thảo luận kinh tế lượng Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

Ngày tải lên : 20/04/2015, 12:22

... tượng phương sai sai số thay đổi 2.1 Phương pháp đồ thị phần dư Đồ thị sai số hồi quy (phần dư) biến độc lập X giá trị dự đoán Ŷi cho ta biết liệu phương sai sai số có thay đổi không Phương sai ... I.Giới thiệu phương sai sai số thay đổi 1.1 Định nghĩa Phương sai sai số thay đổi xảy giả thiết: Var(Uᵢ ) = σ i Khi giả thiết phương sai sai số đồng bị vi phạm mô hình hồi quy gặp phải tượng 1.2 ... mức ý nghĩa α= 0.05 ta nói mô hình khắc phục có phương sai sai số đồng => khắc phục tượng phương sai sai số không đồng Phương sai sai số thay đổi X: Từ cách tiếp cận Park, ta kiểm định c(2) =2...

32
1.2K
4

thảo luận kinh tế lượng KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI đại học thương mại vcu

Ngày tải lên : 20/04/2015, 13:10

... tượng phương sai sai số thay đổi 2.1 Phương pháp đồ thị phần dư Đồ thị sai số hồi quy (phần dư) biến độc lập X giá trị dự đoán Ŷi cho ta biết liệu phương sai sai số có thay đổi không Phương sai ... I.Giới thiệu phương sai sai số thay đổi 1.1 Định nghĩa Phương sai sai số thay đổi xảy giả thiết: Var(Uᵢ ) = σ i Khi giả thiết phương sai sai số đồng bị vi phạm mô hình hồi quy gặp phải tượng 1.2 ... mức ý nghĩa α= 0.05 ta nói mô hình khắc phục có phương sai sai số đồng => khắc phục tượng phương sai sai số không đồng Phương sai sai số thay đổi X: Từ cách tiếp cận Park, ta kiểm định c(2) =2...

32
1.3K
2

thảo luận kih tế lượng DH SƯ PHẠM Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

Ngày tải lên : 30/04/2015, 10:07

... hình có coi có phương sai sai số đồng không? 3, Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mô hình với α = 5% 4, Việc đổi dạng mô hình có khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi không? 5, Sử ... không? 5, Sử dụng kiểm định Park để phát hiện tượng phương sai sai số thay đổi mô hình với α = 5% 6, Nêu cách khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi mô hình Bài làm Mô hình 1: Dependent Variable: ... 2.215392 Làm tương tự câu ta có kết mô hình có tượng phương sai sai số thay đôi 4, Việc đổi dạng mô hình chưa khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi 5, * bước : Ước lượng mô hình hồi quy gốc...

15
388
0

khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi thảo luận kinh tế lượng

Ngày tải lên : 07/05/2015, 18:02

... bỏ Ho Vậy kết luận có tượng phương sai sai số thay đổi 2.Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi Ta thấy n=50 lớn Với giả thuyết 3: Phương sai sai số tỉ lệ với bình phương giá trị kỳ vọng ... lợi nhuận doanh nghiệp Đơn vị triệu USD Phát hiện tượng phương sai sai số thay đổi (mức ý nghĩa α = 5%) Để phát hiện tượng phương sai sai số thay đổi, trước tiên ta cần xác định hàm hồi quy mẫu: ... nhân, hậu xảy tượng Bản chất Hiện tượng phương sai sai số thay đổi xảy giả thiết: Var(Ui/Xi) = E(Ui2) = σ2 bị vi phạm, nghĩa Var(Ui/Xi) = E(Ui2) = σi2 Nguyên nhân Phương sai sai số thay đổi nguyên...

37
1.2K
2

Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

Ngày tải lên : 14/05/2015, 09:35

... tượng phương sai sai số thay đổi 2.1 Phương pháp đồ thị phần dư Đồ thị sai số hồi quy (phần dư) biến độc lập X giá trị dự đoán Ŷi cho ta biết liệu phương sai sai số có thay đổi không Phương sai ... I.Giới thiệu phương sai sai số thay đổi 1.1 Định nghĩa Phương sai sai số thay đổi xảy giả thiết: Var(Uᵢ ) = σ i Khi giả thiết phương sai sai số đồng bị vi phạm mô hình hồi quy gặp phải tượng 1.2 ... mức ý nghĩa α= 0.05 ta nói mô hình khắc phục có phương sai sai số đồng => khắc phục tượng phương sai sai số không đồng Phương sai sai số thay đổi X: Từ cách tiếp cận Park, ta kiểm định c(2) =2...

32
651
2

Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

Ngày tải lên : 01/07/2015, 13:45

... Nhóm Page Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi PHẦN A LÝ THUYẾT I Khái niệm: Hiện tượng phương sai sai số thay đổi tượng phương sai có điều kiện Y i thay đổi Xi thay đổi Hay nói cách khác ... Có tượng phương sai sai số thay đổi BƯỚC 3: KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI Hồi quy mô hình Nhóm Page 18 Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi BƯỚC 4:KIỂM TRA LẠI CÒN HIỆN ... f0.05(11,11)  Có tượng phương sai sai số thay đổi Kiểm định Park: Ước lượng hồi quy Nhóm Page 14 Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi Prob(ß2) = 0.0000  Có tượng phương sai sai số thay đổi Kiểm...

22
629
4

Phát hiện hiện tượng phương sai của sai số thay đổi lấy ví dụ từng phương pháp khắc phục hiện tượng này lấy ví dụ từng phương pháp

Ngày tải lên : 03/10/2015, 21:26

... thuyết Ho  Có tượng phương sai sai số thay đổi C Phương pháp kiểm định Park I LÝ THUYẾT: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP Kiểm định PARK phương pháp kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mô hình hồi ... có tượng phương sai sai số thay đổi Phần III Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi σi2 biết Phương pháp bình phương nhỏ có trọng số Xét mô hình biến : Υi = β1 + β Χ i + U i Như biết phương ... tượng phương sai sai số thay đổi Từ hồi quy gốc thu phần dư ei sau bình phương chúng ei^2 đến lấy lnei^2 Ước lượng hồi quy Kiểm định giả thuyết Ho: β2 = nghĩa tượng phương sai sai số thay đổi Nếu...

53
395
0

Hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Ngày tải lên : 17/11/2015, 12:09

... luận phương sai sai số thay đổi, giống kết luận rút từ đồ thị phần dư Nhóm – LHP 1101AMAT0411 Biện pháp khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi Xét hàm: Mà lại ước lượng nên: Như vậy: phương sai ... mức ý nghĩa α = 5%, kết luận mô hình xây dựng không tồn tượng phương sai sai số thay đổi Kết luận: để khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi mô hình hồi quy ban đầu, ta sử dụng mô hình hồi quy ... động (thời gian) phương sai sai số thay đổi Hơn nữa, vấn đề khó tránh khỏi lấy mẫu ngẫu nhiên, đối tượng mẫu khó đảm bảo tính đồng đều; vậy, tượng phương sai sai số thay đổi thường gặp số liệu...

11
444
0

Chương 7: Phương sai thay đổi

Ngày tải lên : 18/10/2013, 14:15

... thay đổi Chúng ta quan sát qua hình minh họa sau đây: (Hình 1: Phương sai sai số không đổi) Bản chất phương sai thay đổi (Hình 2: Phương sai sai số thay đổi) Bản chất phương sai thay đổi Lý phương ... chất phương sai thay đổi Khi giả thiết phương sai không thay đổi mô hình hồi quy tuyến tính bị vi phạm => Hiện tượng phương sai thay đổi Hay mô hình bị HET (HETEROSKEDASTICITY) Bản chất phương sai ... Kết luận có tượng phương sai thay đổi Khắc phục phương sai thay đổi Dùng phương pháp bình phương nhỏ có trọng số nh sau : Xét mô hình hồi qui hai biến sau: Yi = β1 + β X i + U i Theo phương pháp...

16
1.9K
24

Tài liệu PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pptx

Ngày tải lên : 16/01/2014, 22:20

... 9: Phương sai thay đổi 9.1 BẢN CHẤT CỦA PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Sử dụng đồ thò để phân biệt trường hợp phương sai đồng (homoscedasticity) phương sai thay đổi (heteroscedasticity) Đồ thò 9.1a thể phương ... đònh giả thiết H0: B2 = (không có tượng phương sai thay đổi /phương sai đồng nhất) kiểm đònh t • Chấp nhận H0, phương sai không đổi • Bác bỏ H0, phương sai thay đổi o GLEJSER TEST Phùng Thanh Bình, ... lượng ứng dụng Bài giảng 9: Phương sai thay đổi c Nếu thực có tượng phương sai thay đổi, Anh/Chị đề xuất cách chuyển dạng liệu để khắc phục tượng phương sai thay đổi? d So sánh hai kết ước lượng?...

10
1.1K
7

Tài liệu Phương sai thay đổi docx

Ngày tải lên : 26/02/2014, 21:20

... : Nếu nR   (k ) bác bỏ giả thiết H0, Kết luận có tượng phương sai thay đổi Phương pháp thường tiến hành Eviews Phát phương sai thay đổi  Phương pháp kiểm định Glejser Các bước giống kiểm định ... Phát phương sai thay đổi  Phương pháp kiểm định Park Các bước giống kiểm định White hàm hồi quy phụ có dạng : Lnei2  1  2 ln X i  vi Phát phương sai thay đổi  Bằng đồ thị phân tán Phát phương ... i  vi Phương pháp thường tiến hành Eviews ei  1   ei  1    vi Xi  vi Xi Phương pháp thường tiến hành Eviews 1/2/2013 5 Khắc phục phương sai thay đổi Khắc phục phương sai thay đổi a...

3
654
0

Chương 7 Phương sai thay đổi

Ngày tải lên : 08/05/2014, 13:48

... Tuy nhiên, dùng ước lượng phương sai theo công thức ˆ σ Vˆr ( β ) = a ˆ ∑ xi mô hình có phương sai rõ ràng ước lượng chệch ˆ Var ( β ) III Cách phát phương sai thay đổi Phương pháp đồ thị Xét mô ... tuyến tính, không chệch, có phương sai bé β2 (Theo định lý Gauss-Markov) ˆ Vì phương sai β không ˆ bé nên β không ước lượng hiệu 2 Với mô hình (1), có phương sai thay đổi chứng minh : ∑x σ ˆ Var ... tiến, sai lầm phạm phải - Do người học hành vi khứ - Do mẫu có giá trị bất thường (hoặc lớn nhỏ so với giá trị khác) Hiện tượng phương sai không đồng thường gặp số liệu chéo II Hậu phương sai thay...

13
807
2

KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG VII - PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pdf

Ngày tải lên : 30/07/2014, 14:20

... biến Xi B3: Kiểm định giả thiết H0: β2=0 : Không có tượng phương sai thay đổi VD: Dữ liệu Hete-Park_Glejser test, có tượng phương sai thay đổi bác bỏ H trường hợp sau: ei = −0.17 + 0.046 X i ... thu thập số liệu phương sai giảm - Phương sai sai số tăng xuất điểm nằm ngoài, trường hợp bất thường với liệu khác biệt (rất lớn nhỏ so với quan sát khác) - Phương sai thay đổi không xác dạng ... H0: β2=0 : Không có tượng phương sai thay đổi 11 VD: Dữ liệu Hete-Park_Glejser test, có liên hệ 7.4.4 Kiểm định Glejser B1: Ước lượng hồi quy gốc dù có tồn phương sai thay đổi B2: Ước lượng mô...

26
1.3K
3