cân bằng danh mục đầu tƣ

Thiết lập danh mục đầu t­ư cổ phiếu có rủi ro thấp nhất với mức lợi suất dự tính.DOC

Thiết lập danh mục đầu t­ư cổ phiếu có rủi ro thấp nhất với mức lợi suất dự tính.DOC

... danh ục biên duyên P gọi danh mục hiệu loẹi suất kỳ vọng rp > rMVP = B/A Một danh mục biên duyên Q # MVP: Q danh mục biên duyên danh mục gọi danh mục phi hiệu Tập hợp tất danh mục hiệu danh mục ... Lựa chọn danh mục đầu t Sau phân tích mục 3, cần trả lời câu hỏi cần lựa chọn danh mục đầu t nh đờng hiệu dụng Markowitz? Đờng thị trờng vốn Giả sử ta có hai danh mục đầu t đầu t cho danh mục I ... duyên biểu diễn dới dạng hai danh mục - Danh mục danh mục biên duyên danh mục biên duyên Tính chất 3: Danh mục có phơng sai nhỏ Kí hiệu (KH) : MVP Chúng ta xác định danh mục biên duyên 44 Chuyên...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:36

63 574 3
Tài liệu Lập một danh mục đầu tư cân bằng như thế nào pot

Tài liệu Lập một danh mục đầu tư cân bằng như thế nào pot

... định rõ mục tiêu đầudanh mục đầu tư bạn Xác định đầu tư phù hợp Trong loại tài sản dựa mức độ chịu đựng rủi ro bạn mục tiêu đầuMục đích để sở hữu tài sản có tương quan hạn chế – đầu tư ... rủi ro sử dụng để xây dựng danh mục đầucân tốt Xác định mức độ chịu đựng rủi ro bạn Có đầu tư nhiều danh mục đầu tư giữ Bạn phải cảm thấy nắm giữ thoải mái khoản đầu tư bạn lựa chọn cách biết ... Danh mục đầucân để nâng cao lợi nhuận doanh thu giảm thiểu rủi ro Không có công thức khoa học đảm bảo cách cho cân danh mục đầu tư Nhưng số nguyên tắc thời...

Ngày tải lên: 26/02/2014, 07:20

5 1,1K 1
Thiết lập danh mục đầu tư tối ưu bằng mô hình nhân tố ở thị trường chứng khoán việt nam – một số giải phá.pdf

Thiết lập danh mục đầu tư tối ưu bằng mô hình nhân tố ở thị trường chứng khoán việt nam – một số giải phá.pdf

... chỉnh danh mục đầu tư phù hợp với diễn biến thị trường mục tiêu người đầu tư 1.3.2 Các chiến lược quản lý danh mục đầu tư 1.3.2.1 Quản trị danh mục đầu tư thụ động Chiến lược quản trị danh mục đầu ... beta danh mục so với danh mục thị trường (danh mục chuẩn) Nếu nhà đầu tư động tin danh mục chuẩn tốt bình thường (giá chứng khoán lên) tăng beta danh mục đầu tư Ngược lại, nhà đầu tư động tin danh ... Option contracts) 1.2 Danh mục đầu tư 1.2.1 Khái niệm Danh mục đầu tư (portfolio) kết hợp hai hay nhiều chứng khoán tài sản đầu tư 1.2.2 Vai trò danh mục đầu tư v Danh mục đầu tư công cụ hữu hiệu...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:49

70 1,6K 17
Tài liệu Tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán bằng VBA for Excel doc

Tài liệu Tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán bằng VBA for Excel doc

... chuẩn 24,2% Có thể nói danh mục Y chi phối danh mục Z Các danh mục đầu tư bị chi phối danh mục đầu tư khác gọi “các danh mục đầu tư hiệu quả” Tập hợp hiệu phần danh mục đầu tư có độ lệch chuẩn ... sau cắt bỏ danh mục đầu tư hiệu Để làm rõ điều ta chọn vùng A3:C23 để vẽ biểu đồ có dạng, sau: Ta thấy danh mục đầu tư nằm đoạn BC đường danh mục đầu tư hiệu Đây danh mục tốt tìm danh mục khác ... việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, ví dụ danh mục đầu tư Y vùng D13:F13 (AGF=26,7%;GIL=17,4%;GMD=21,2%;NKD=11,4%;REE=23,3%) có thu nhập 7% độ lệch chuẩn 15,04%; danh mục hiệu danh mục Z gồm 100%...

Ngày tải lên: 26/01/2014, 13:20

8 1K 4
Tài liệu Kinh tế khó khăn cần định giá danh mục đầu tư thương hiệu docx

Tài liệu Kinh tế khó khăn cần định giá danh mục đầu tư thương hiệu docx

... mối liên kết thực với khách hàng mục tiêu Hai thấu kính nên sử dụng để bắt đầu dành ưu tiên cho danh mục thương hiệu tương lai: Mục đích chiến lược mục tiêu tài Mục đích chiến lược cung cấp nhận ... tăng trưởng danh mục thương hiệu.” Khi giải pháp danh mục xác định, đồ cho toàn danh mục phải thiết lập nhằm vạch rõ vai trò ưu tiên dành cho thương hiệu giai đoạn chuyển đổi Thương hiệu đầu tư? ... hiệu tới tạo ba danh mục lựa chọn thay cho nhau: Một số dựa vào mở rộng thương hiệu mega sang toàn lĩnh vực, danh mục khác dựa vào số thương hiệu hoạt động lĩnh vực đặc thù, danh mục lại xếp lại...

Ngày tải lên: 15/02/2014, 10:20

6 291 0
Phát triển dịch vụ quản lý danh mục đầu tư tại công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán an bình

Phát triển dịch vụ quản lý danh mục đầu tư tại công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán an bình

... lý danh mục đầu tư Quản lý danh mục đầu tư việc xây dựng danh mục đầu tư đáp ứng tốt mục tiêu nhà đầu tư sau thực theo dõi, giám sát điều chỉnh danh mục đầu tư nhằm đạt tốt mục tiêu đầu tư đề Mục ... số khoản đầudanh mục 18 1.2.4.2 Rủi ro danh mục đầu tư Rủi ro danh mục đầu tư đo lường độ lệch chuẩn danh mục đầu tư Không giống lợi nhuận, việc xác định độ lệch chuẩn danh mục đầu tư phức ... 1.2.4 Lợi nhuận rủi ro danh mục đầu tư 1.2.4.1 Lợi nhuận danh mục đầu tư Lợi nhuận kỳ vọng danh mục đầu tư đơn giản trung bình có trọng số lợi nhuận kỳ vọng chứng khoán danh mục đầu tư Trọng số tỷ...

Ngày tải lên: 06/05/2016, 20:27

142 466 2
Áp dụng các công cụ toán tài chính vào việc quản lý danh mục đầu tư và ứng dụng trong thị trường chứng khoán Việt Nam.DOC

Áp dụng các công cụ toán tài chính vào việc quản lý danh mục đầu tư và ứng dụng trong thị trường chứng khoán Việt Nam.DOC

... khác Mục đích danh mục đầu tư giảm rủi ro việc đa dạng hoá danh mục đầu tư Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu tư) xây dựng danh mục loại chứng khoán, tài sản đầu ... khoán danh mục quan hệ hoàn toàn ngược chiều Khi ρP = chứng khoán danh mục P tương quan với Nếu hệ số tương quan chứng khoán danh mục đầu tư (hay tương quan danh mục đầu tư) nhỏ danh mục đầu tư ... trái phiếu kỳ đầu tư dự kiến • Cách thức loại bỏ rủi ro Loại bỏ rủi ro cho danh mục đầu tư Để loại bỏ rủi ro cho danh mục đầu tư, phải xây dựng danh mục đầu tư cho TGĐHBQ danh mục kỳ đầu tư dự kiến...

Ngày tải lên: 29/08/2012, 13:20

99 2,4K 49
Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư.DOC

Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư.DOC

... trình thực thi danh mục : r = ( giá trị danh mục P cuối kỳ- giá trị danh mục P đầu kỳ+ khoản nhận thực danh mục) / giá trị danh mục đầu kỳ Hệ số α-Jensen: αP = r- rP Nếu αP>0 danh mục P thực thi ... trọng tài sản j danh mục Q 4.1.2 Phân tích so sánh tĩnh với đặc trưng danh mục đầu tư Xét danh mục P: (w1, w2, …, wN), nhà đầu tư thay đổi lợi suất hay phương sai danh mục đầu tư Nhà đầu tư tác động ... thị ta có tập danh mục biên duyên P hình sau: Lợi suất kỳ vọng () ≥ rf rf ≤ rf Độ dao động () 4.2 Danh mục MVP: Ta có danh mục biên duyên tập hợp danh mục P( rP ) Danh mục MVP danh mục biên duyên...

Ngày tải lên: 04/09/2012, 01:42

115 1,5K 12
Ứng dụng các mô hình tài chính định giá danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf

Ứng dụng các mô hình tài chính định giá danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf

... sinh lợi danh mục phân loại theo tiêu chí quy mô, giá trị sổ sách giá trị thị trường (Ở đây, nhấn mạnh, danh mục theo Fama, Carhart danh mục tối ưu, chúng danh mục nhân tố, tức danh mục phân loại ... phải có mô hình định giá danh mục đầu tư để giúp nhà đầu tư định hướng thị trường tốt giảm bớt rủi ro thực đầu tư, Thấy cần thiết việc vận dụng mô hình để định giá danh mục đầu tư, em định nghiên ... nhà đầu tư công cụ phân tích, định giá chứng khoán danh mục đầu tư Điều có ích cho nhà đầu tư việc định nên nắm giữ danh mục hay cổ phiếu Với đề tài nghiên cứu này, em hy vọng kết giúp cho nhà đầu...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:50

94 1,7K 13
Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư.DOC

Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư.DOC

... Lợi suất danh mục Tập danh mục biên duyên danh mục P chứa tài sản phi rủi ro ≥ rf rf ≤ rf σ 33 4.2 Danh mục MVP: Ta có sanh mục biên duyên tập hợp danh mục P( rP ), danh mục MVP danh mục biên ... thực tế danh mục: ta tính lợi nhuận thực thông qua tính giá trị danh mục đầu kỳ cuối kỳ với khoản nhân trình thực thi danh mục được: r = ( giá trị danh mục P cuối kỳ- giá trị danh mục P đầu kỳ+ ... kì đầu tư với tài sản rủi ro + Danh mục số đặc trưng danh mục: Ta có danh mục P: (w1, w2, …, wN) danh mục khả thi gồm N tài sản rủi ro, với : 24 w1, w2, …, wN: tỷ trọng tài sản 1,2,…, N danh mục...

Ngày tải lên: 28/09/2012, 08:50

75 921 5
Xây dựng danh mục đầu tư

Xây dựng danh mục đầu tư

... hiệu đầudanh m ục l ại ta có th ể d ễ dàng thấy danh mục có tỷ lệ giảm giá trị danh mục đầu tư nhỏ danh mục có tỷ lệ giảm giá trị danh mục đầu tư lớn so với danh mục Tuy nhiên so sánh với danhmục ... cho việc lựa chọn danh mục đầu tư xác Ở đây, danh mục danh mục nhóm l ựa ch ọn có h ệ s ố t ương quan thấp nhất, độ lệch chuẩn số Treynor Sharpe đ ứng th ứ 2; so sánh v ới danh mục có số Sharpe ... giá hiệu DMDT …………………………………………… 18 I.Chính sách đầu tư: Mục tiêu Mục tiêu Quỹ cung cấp danh mục đầu t đa dạng, đáp ứng yêu cầu sinh lời nhà đầu tư chịu rủi ro DMĐT trọng vào cổ phi ếu trung...

Ngày tải lên: 19/10/2012, 09:27

21 648 4
 Sơ đồ hạch toán vốn bằng tiền và đầu t- ngắn hạn

Sơ đồ hạch toán vốn bằng tiền và đầu t- ngắn hạn

... Hao mòn bất động sản đầu tư 217 Bất động sản dầu tư 221 Đầu tư vào công ty 2211 Đầu tư cổ phiếu 2212 Đầu tư khác 222 Góp vốn liên doanh 223 Đầu tư vào công ty liên kết 228 Đầu tư dài hạn khác ... tệ 121 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 16 1211 Cổ phiếu 1212 Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu 128 Đầu tư ng ắn hạn khác 1281 Tiền gởi có kỳ hạn 1288 Đầu tư ngắn hạn khác 129 Dự phòng giảm giá đầu tư ... cầu quản lý cụ thể DN - Bảng cân Đối Kế Toán - Bảng Kết Quả Kinh Doanh - Bảng lưu chuyển tiền tệ - Bảng Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính - Các Bảng kê hoá đơn đầu vào, đầu ra, phục vụ khai báo thuế...

Ngày tải lên: 26/10/2012, 10:29

205 3,2K 18
hạch toán vốn bằng tiền và đầu t- ngắn hạn

hạch toán vốn bằng tiền và đầu t- ngắn hạn

... Sơ đồ số 4: Hạch toán đầu t- chứng khoán ngắn hạn TK 111, 112 311, 141, 144 Mua chứng khoán đầu tngắn hạn TK 121 TK 111, 112 Lãi đầu tNhận lãi dồn tích đầu tTK 515 Lãi đầu tTK 111, 112, 131 chứng ... toán đầu t- vào công ty a/ Kế toán mua cổ phiếu, góp hàng tiền mua khoản đầu t- công ty Tk 111, 112, 341 Tk 221 Số tiền thực tế đầu t- vào công ty (do công ty mẹ mua cổ phiếu, góp vốn đầu t- ... Sơ đồ số 50: Hạch toán khoản đầu t- vào công ty liên kết (ph-ơng pháp giá gốc) TK 223 TK 128, 228 Khi nhà đầu t- bán phần vốn đầu t- không ảnh h-ởng đáng kể Khi đầu t- vào công ty liên kết d-ới...

Ngày tải lên: 26/10/2012, 10:29

92 3K 50
tài liệu khoa quản lý danh mục đầu tư

tài liệu khoa quản lý danh mục đầu tư

... dựng quản lý danh mục khoản cho vay thương mại A Thuật ngữ sử dụng việc quản lý danh mục cho vay •Các phương pháp tiếp cận khác việc quản lý danh mục cho vay Danh mục ngẫu nhiên danh mục theo kế ... quản lý danh mục khoản cho vay thương mại 1A Thuật ngữ sử dụng việc quản lý danh mục cho vay • Các phương pháp tiếp cận khác việc quản lý danh mục cho vay • Danh mục ngẫu nhiên danh mục theo ... lý danh mục cho vay thương mại ngân hàng Từ đỉển Webster’s định nghĩa danh mục đầu tư sau: “Những tài sản thuộc sở hữu tổ chức người quản lý chung nhằm đến mục tiêu đầu tư cụ thể.” Quản lý danh...

Ngày tải lên: 26/10/2012, 14:50

106 1K 7
Quản trị danh mục đầu tư

Quản trị danh mục đầu tư

... dân doanh nghiệp Sự cân đối cung cầu ngoại tệ nước khiến nhu cầu tích trữ USD tăng lên, làm tăng khoản mục sai số dẫn đến cân đối cán cân toán tổng thể Trong đó, tổng cán cân tài khoản vãng lai ... quan Thương mại Đầu tư Anh quốc Trung tâm Thông tin kinh tế thuộc tập đoàn Economist, nhà đầu tư giới xác định Việt Nam thị trường hàng đầu. Đây năm thứ ba liên tiếp Việt Nam nhà đầu tư quốc tế ... hàng đầu nằm nước BRIC (tức Brazil, Nga, Ấn Độ Trung Quốc).Theo khảo sát này, nước BRIC, Việt Nam bình chọn điểm đầu tư số ba năm qua.Vẫn theo khảo sát này, ba thị trường hàng đầu cho nhà đầu...

Ngày tải lên: 27/10/2012, 10:33

99 2,4K 8
Áp dụng các công cụ toán tài chính trong phân tích danh mục đầu tư và ứng dụng trong thị trường chứng khoán Việt Nam.DOC

Áp dụng các công cụ toán tài chính trong phân tích danh mục đầu tư và ứng dụng trong thị trường chứng khoán Việt Nam.DOC

... danh mc ta luụn tỡm uc mt danh mc cú ri ro nh nhõt Tp tt c cỏc dnh mc ny gi l danh mc biờn duyờn Hỡnh v bờn di mụ t danh mc biờn duyờn: E(Ri) A MVP B P T ú thỡ ta cú nhn xột: danh mc MPV l danh ... phi iu chnh chỳng Trng hp 2: Danh mc cú ti sn phi ri ro Gi s ngnh ú gm N ti sn Lp danh mc ti u i din cho ngnh Danh mc ca ngnh l danh mc hiu qu, ú l danh mc ca ngnh s l danh mc tip tuyn vi ng biờn ... w * t *V i =1 k =1 k k = ti ( i i = 1, N ) Nh vy: Danh mc th trng trựng vi danh mc tip tuyn T Danh mc T l hiu qu, vy danh mc th trng cng l danh mc hiu qu 3.2.3 ng th trng v ng th trng chng khoỏn...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:30

57 806 4
Giải pháp phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf

Giải pháp phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf

... QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN VÀ CÁC LÝ THUYẾT QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.1 DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN 1.1.1 Danh mục đầu tư 1.1.1.1.Khái ... NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN VÀ CÁC LÝ THUYẾT QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.1 DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN ... quan trọng mục tiêu sở để xây dựng danh mục đầu tư, sở để điều chỉnh danh mục đầu tư để đánh giá hiệu hoạt động danh mục đầuMục tiêu đầu tư thường phải đề cập đến yếu tố : Lợi nhuận mục tiêu...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:32

155 1,4K 11
w