các phương pháp ước tính hệ số rủi ro beta
Luận văn Thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố kinh tế quyết định rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
08/08/2015, 22:42
... Bước – Tính toán hệ số rủi ro Beta cho công ty theo công thức số (2) công thức số (5) trình bày mục 3.2.1 3.2.2 Việc tính toán hệ số rủi ro Beta thực phần mềm Excel Kết tính toán hệ số rủi ro Beta ... nghiên cứu số nghiên cứu trước để làm sở cho việc lựa chọn yếu tố ảnh hưởng đến hệ số rủi ro Beta nghiên cứu tác giả 2.1 Các phương pháp ước tính hệ số rủi ro Beta Để xác định mức rủi ro chứng ... Phương pháp nghiên cứu 05 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 06 2.1 Các phương pháp ước tính hệ số rủi ro Beta 06 2.2 Một số vấn đề cần quan tâm ước lượng hệ số rủi...
- 117
- 1.6K
- 1
Ước lượng hệ số rủi ro β của danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
27/03/2013, 09:57
... loại rủi ro: rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống - Rủi ro hệ thống loại rủi ro tác động đến toàn hầu hết tài sản thị trường Vì người ta gọi rủi ro thị trường Một số nguyên nhân dẫn đến rủi ro hệ ... i : rủi ro riêng, rủi ro phi hệ thống danh mục 2 i =1 β PM *σ M : rủi ro hệ thống hay rủi ro thị trường Sự kết hợp tài sản rủi ro tạo nên rủi ro cho danh mục Rủi ro phi hệ thống loại trừ cách ... NAM CHƯƠNG II: HỆ SỐ BETA CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH I HỆ SỐ BETA CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ II PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ BÊTA CỦA DANH MỤC CHƯƠNG III: ÁP DỤNG TÍNH TOÁN HỆ SỐ BÊTA CHO MỘT...
- 54
- 1.2K
- 2
Phân tích rủi ro tín dụng của ngân hàng Techcombank qua các hệ số rủi ro
Ngày tải lên :
20/11/2014, 20:33
... tốt Mặt khác, việc giảm NQH đồng nghĩa với việc giảm chi phí cho NH, tính chi phí thực tế chi phí hội Hệ số bù đắp rủi ro Công thức Năm 2011 Hs bù đắp RR= = 2,03 lần Năm 2012 = Mặc dù Hs ... MỤC LỤC I RRTD thông qua số rủi ro II Đánh giá mức độ tập trung danh mục tín dụng Tốc độ tăng trưởng tín dụng Công thức Năm ... dụng Tech, mà bối cảnh suy thoái, lực DN yếu việc cho DN vay tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường Đặc biệt với loại hình DN Nhà nước DN tư nhân hiệu KD yếu thời gian qua nên NH không mặn mà cho vay với...
- 12
- 1.4K
- 12
BCKH đo LƯỜNG mối QUAN hệ GIỮA rủi RO và tỷ SUẤT lợi NHUẬN đối với CHỨNG KHOÁN NGÀNH bất ĐỘNG sản VIỆT NAM
Ngày tải lên :
26/02/2014, 14:28
... cổ phiếu có tỷ số toán hành thấp (tức rủi ro cao) TSLN cần phải cao + Nhìn vào hệ số nhân tố phần bù rủi ro toán hành danh mục ta nhận thấy hệ số lớn có dấu dương, cho thấy rủi ro toán hành doanh ... Trong ký hiệu trên, chúng ngầm hiểu tác giả tính toán TSLN danh mục trừ TSLN phi rủi ro Ví dụ SH ngầm hiểu tác giả tính toán TSLN bình quân nhóm S/H trừ TSLN phi rủi ro Rf Riêng phần phù rủi ro ... kết hồi quy bù rủi ro cho công ty quy mô nhỏ nên có hệ số hồi quy âm danh mục công ty có quy mô lớn + Hệ số nhân tố phần bù rủi ro khoản hành có giá trị vượt hẳn so với hệ số nhân tố khác, cho...
- 12
- 1.4K
- 4
Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng.doc
Ngày tải lên :
19/09/2012, 17:26
... chia rủi ro theo loại tài sản có: - Rủi ro quản lí kinh doanh ngân quỹ - Rủi ro tín dụng - Rủi ro quản lí kinh doanh chứng khoán - Rủi ro cho thuê - Rủi ro tài sản khác ngân hàng Phân chia rủi ro ... theo nguyên nhân yếu tố tác động có: - Rủi ro tín dụng - Rủi ro lãi suất - Rủ ro hối đoái - Rủi ro khoản - Rủi ro tồn đọng vốn - Các loại rủi ro khác 1.1.2 Rủi ro tín dụng 1.1.2.1 Hoạt động tín dụng ... vùng hẹp rủi ro cao so với đa dạng hóa Tóm lại, kinh tế thị trường, hoạt động kinh doanh gắn liền với rủi ro Trong loại rủi ro, rủi ro tín dụng có tác động lớn đến hoạt động ngân hàng Rủi ro tín...
- 75
- 1K
- 20
Hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp – một biện pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Ngày tải lên :
14/11/2012, 15:35
... hàng không trả nợ trả nợ không hạn cho ngân hàng Rủi ro tín dụng gọi rủi ro khả chi trả rủi ro sai hẹn 1.3.2 Nguồn gốc phát sinh rủi ro Loại rủi ro phát sinh nguyên nhân khách quan chủ quan từ ... nhanh hệ số khả toán thời - Nhóm tiêu đòn bẩy tài : hệ số nợ, hệ số nợ phải trả vốn chủ sở hữu hệ số nợ hạn tổng dư nợ NH - Nhóm tiêu hoạt động : vòng quay hàng tồn kho, kỳ thu tiền bình quân, số ... Trước đây, tính thời gian hoàn vốn dựa vào dòng tiền chưa tính đến thời giá tiền tệ tương đối đơn giản, thể khả khoản rủi ro dự án, thời gian hoàn vốn ngắn cho thấy tính khoản dự án cao rủi ro...
- 87
- 879
- 5
Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Trung Yên
Ngày tải lên :
30/11/2012, 08:16
... nợ, yếu tố rủi ro phát sinh biện pháp phòng ngừa Các phòng ban chịu trách nhiệm quản lý rủi ro cho vay dự án đầu tư, phối hợp với để phát kịp thời rủi ro, đề xuất hướng giải biện pháp xử lý trường ... thể dự án đầu tư Phân tích tính pháp lý dự án Thông qua phân tích tính pháp lý dự án, Chi nhánh lựa chọn dự án có đầy đủ tính pháp lý Một dự án có đầy đủ tính pháp lý, phải cấp có thẩm quyền ... vốn Đối với dự án phát sinh rủi ro khác Tùy theo tình hình thực tế, cán thẩm định đánh giá rủi ro khác theo dự án khác Thông thường, rủi ro dự án đầu tư bao gồm: Rủi ro tiến độ thực : Hoàn tất...
- 79
- 1.1K
- 4
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
Ngày tải lên :
19/10/2013, 11:20
... doanh rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hối đoái, rủi ro lãi suất, nhiều loại rủi ro khác Đặc biệt rủi ro tín dụng nỗi ám ảnh hệ thống ngân hàng nước mà nỗi ám ảnh chung hệ thống ngân hàng giới ... đựng rủi ro, họ chuyển rủi ro cho NHTM trường hợp định Vì vậy, khó loại trừ rủi ro khỏi hoạt động kinh doanh NHTM Vô vàn rủi ro mà NHTM phải đối đầu hầu hết hoạt động kinh doanh rủi ro khoản, rủi ... cho ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 3.2.1 Khai thác có...
- 26
- 424
- 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CÁO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT
Ngày tải lên :
05/11/2013, 09:20
... định đại lượng rủi ro ngân hàng, để định rủi ro NH kiểm soát rủi ro kiểm soát Đối với rủi ro kiểm soát, NH phải đánh giá liệu có chấp nhận rủi ro hay không, mức độ giảm thiểu rủi ro mà NH muốn ... tiềm ẩn rủi ro Việc phân tích giúp ngân hàng lựa chọn kịp thời giải pháp tối ưu nhiều giải pháp khác Thứ ba, đánh giá rủi ro, tính toán cân nhắc mức độ rủi ro mức độ chịu đựng tổn thất rủi ro xảy ... thiểu rủi ro: Cơ chế điều tiết nội rủi ro ngân hàng hệ thống giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tiêu cực rủi ro thân ngân hàng xây dựng, lựa chọn thực Hệ thống hình thành phương pháp sau: – Xây dựng phương...
- 24
- 505
- 1
khóa luận tốt nghiệp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng hướng tới chuẩn mực quốc tế basel 2 tại hệ thống ngân hàng thương mại việt nam
Ngày tải lên :
13/04/2014, 15:33
... ngưịi, hệ thống ( máy móc, chương trình phần mềm), tác nhân bên Rủi ro hoạt động bao gồm rủi ro pháp lý không tính đến rủi ro chiến lược rủi ro uy tín + Phương pháp đo lưịng rủi ro hoạt động: s Phương ... mẫu số " tổng tài sản có điều chỉnh theo hệ số rủi ro" Basel l i không chì gồm có rủi ro t n dụng Basel ì m í phải cộng thêm rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động - Rủi ro tín dụng- Phương pháp ... dụng phương pháp chuẩn hoa tính toán trọng số rủi ro Hệ số t n í nhiệm AAA tới dài A+ tới A- BBB+ tới AA- BB+ tới B- BBB- B+ B+ hạn không đánh giá Trọng số rủi 20% 50% 100% ro tín dụng Hệ số tín...
- 106
- 991
- 0
Đo lường độ nhạy cảm của rủi ro tỷ giá
Ngày tải lên :
31/10/2014, 11:57
... tỷ giá dựa hệ số tương quan ĐỘ NHẠY CẢM GIAO DỊCH Độ nhạy cảm giao dịch rủi ro tỷ giá dựa hệ số tương quan ĐỘ NHẠY CẢM GIAO DỊCH Độ nhạy cảm giao dịch rủi ro tỷ giá giá trị có rủi ro – VAR • ... giao dòch rủi ro tỷ giá ĐỘ NHẠY CẢM GIAO DỊCH Đo lường độ nhạy cảm giao dòch rủi ro tỷ giá thực qua bước: Xác đònh dòng tiền vào dự kiến ngoại tệ Xác đònh rủi ro tổng thể độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá ... kinh tế rủi ro tỷ giá ĐỘ NHẠY CẢM KINH TẾ Các giao dòch ảnh hưởng đến dòng tiền thu vào tính nội tệ công tyokie Doanh số bán nước (so sánh với công ty cạnh tranh nước thò trường nước) Doanh số xuất...
- 26
- 2.5K
- 41
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàngTMCP Công thương Bắc Ninh
Ngày tải lên :
21/03/2015, 12:56
... số tiền nợ xử lý rủi ro: + Nguồn xử lý rủi ro TCTD: Nguồn tính sở việc phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro Nguồn xử lý rủi ro tín dụng tính thẳng vào lợi nhuận NH Do vậy, nguồn xử lý rủi ro ... phòng rủi ro hàng tháng cho biết mức độ rủi ro nguồn toán khoản rủi ro 1.2.2 Chất lượng quản trị rủi ro tín dụng 1.2.2.1 Khái niệm chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Chất lượng quản trị rủi ro ... sinh rủi ro tín dụng: Sự phát sinh rủi ro tín dụng hiểu nguyên nhân xảy rủi ro tín dụng Kinh doanh ngân hàng kinh doanh rủi ro hay nói cách khác hoạt động ngân hàng phải đối diện với rủi ro Vì...
- 63
- 413
- 0
Mối quan hệ giữa rủi ro và giá trị doanh nghiệp - Bằng chứng từ các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TPHCM Luận văn Thạc sĩ 2014
Ngày tải lên :
07/08/2015, 14:56
... lãi vay cách R i ro h th a TSSL th R i ro phi h th c tính b mô hình h i quy th ng ng (a market model regression) T ng r i ro c a doanh nghi p a ph c a c a TSSL c a ch ng khoán t ng c a r i ro h ... nghi p theo r i ro, tác gi th c hi n phép h i quy sau: (1) H i quy bi n ph thu c theo r i ro (r i ro h th ng, r i ro phi h th ng; t ng r i ro) (2) H i quy bi n ph thu c theo r i ro v i bi n ki ... p theo s i r i ro, tác gi th c hi n phép h i quy sau: (1) H i quy bi n ph thu c theo r i ro (r i ro h th ng, r i ro phi h th ng; t ng r i ro) (2) H i quy bi n ph thu c theo r i ro v i bi n ki...
- 108
- 432
- 0
