các phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản

... , (5) Các ước tính của các lợi nhuận danh mục trong thời gian t bằng với bình quân gia quyền của các lợi nhuận trong t của các khoản đầu tư cá nhân tương ứng. Trongthực tế, nếu giá trị của khoản ... = 1. Trong công thức, phương sai trung bình trong phương trình (5a) và (5b) là: ∑ { , ∈ } . ∏ { , = 1 = 1,…., (4) Sắp xếp lại phương trình(4), các ước lượng của lợi nhuận danh mục trong khoảng ... phần giá trị các khoản đầu tư chưa hoàn thành được phân phối vào các danh mục phụ. Do đó, các chỉ số đầu tư mạo hiểm ước tính đại diện cho cả các khoản đầu tư đã hoàn thành và các khoản đầu tư...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:53

Ngày tải lên: 06/08/2013, 09:33

... việc kết hợp hợp lý các phương pháp kiểm tra đánh giá trong một bài học cũng như trong một bài kiểm đã được khẳng định. Việc ứng dụng các phương pháp đo lường và đánh giá trong kiểm tra kết quả ... học sinh vì vậy, các bài kiểm tra chưa xác định được các năng lực tư duy toán sẽ đánh giá như thế nào. - Việc kết hợp một cách khoa học các phương pháp đo lường đánh giá trong toán học để phát ... đánh giá, lớp còn lại vẫn tiến hành các phương pháp mà giáo viên thường sử dụng. Nếu chúng ta sử dụng kết hợp hợp lý các phương pháp đo lường và đánh giá trong phần hình học không gian sẽ nâng...

Ngày tải lên: 09/02/2014, 10:19

Ngày tải lên: 29/06/2014, 14:41

... giao dịch khách hàng,tập trung 12 - Rủi ro tín dụng - Rủi ro thanh khoản - Rủi ro hối đo i - Rủi ro công nghệ - Rủi ro môi trờng - Rủi ro khác 4.1. Rủi ro lÃi suất LÃi suất là giá cả của sản ... Rủi ro thanh toán khoản là rủi ro đặc trng của Ngân hàng, khó đối phó nhất. Do đó, để nói rõ hơn về rủi ro thanh toán khoản, em xin trình bày rõ hơn ở phần sau. 4.4. Rủi ro hối đo i Rủi ro ... rủi ro đối với hoạt động ngân hàng cũng mang tính chất đặc thù. Những rủi ro mà Ngân hàng thờng gặp phải nh: - Rủi ro lÃi suất 20 Chơng 3: Lý thuyết về rủi ro thanh khoản 1. Khái quát rủi ro...

Ngày tải lên: 05/12/2012, 16:37

... Rủi ro tín dụng 16 2.3. Rủi ro thanh khoản 16 2.4. Rủi ro hối đo i 17 2.5. Rủi ro môi trờng 17 2.6. Rủi ro trong công nghệ 18 2.7. Các rủi ro khác 18 Chơng 3: Lý thuyết về rủi ro thanh ... đó rủi ro đối với hoạt động ngân hàng cũng mang tính chất đặc thù. Những rủi ro mà Ngân hàng thờng gặp phải nh: - Rủi ro lÃi suất - Rủi ro tín dụng - Rủi ro thanh khoản - Rủi ro hối đo i - Rủi ... định. 2.7. Các rủi ro khác Nh rủi ro hoạt động, rủi ro quốc gia, rủi ro pháp lí 18 13 1. Giới thiệu chung 13 2. Những rủi do chủ yếu trong kinh doanh ngân hàng 15 2.1. Rủi ro lÃi suất 15 2.2. Rủi...

Ngày tải lên: 06/12/2012, 17:03

Ngày tải lên: 18/12/2013, 13:57

Ngày tải lên: 18/12/2013, 13:57

... thường gặp phải như: - Rủi ro lãi suất - Rủi ro tín dụng - Rủi ro thanh khoản - Rủi ro hối đo i - Rủi ro công nghệ - Rủi ro môi trường - Rủi ro khác 4.1. Rủi ro lãi suất Lãi suất là ... bị rủi ro. Chương 3: Lý thuyết về rủi ro thanh khoản 1. Khái quát rủi ro thanh khoản đối với hoạt động Ngân hàng Đối với các tổ chức nói chung, thì rủi ro thanh khoản gây ra đối với các ... trình bày về các yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro thanh khoản, một trong những rủi ro quan trọng nhất đối với hoạt động Ngân hàng và phương pháp ước lượng rủi ro đó. Hy vọng phương pháp sử dụng...

Ngày tải lên: 28/02/2014, 09:28

Ngày tải lên: 06/03/2014, 09:20

... đường thẳng và có cùng một cách đo lường giá trị của rủi ro nhưng cách đo lường về số lượng rủi ro thì khác nhau. Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ro bởi giá trị hiệp phương sai [ ] [ ] ) , ( m m m kVAR kkCOV = β ... III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro của các loại chứng khoán trong ... β k λ k Luận văn tốt nghiệp GVHD: Cô TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:35

... III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường ... σ p = ασ m (6) Khi đầu tư α% vào các chứng khoán có rủi ro và (1- α)% vào một tài sản phi rủi ro thì phương trình cho tập hợp hiệu quả các chứng khoán có rủi ro sẽ thay đổi như sau: Từ (5) và ... tố rủi ro, và dự báo càng nhiều hệ số β thì ta càng thấy rối. Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi sẽ ứng dụng các Lý thuyết trên đây (CAPM và APT) vào việc đo lường rủi ro trên TTCKVN. Trong...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:35

... tính thanh khoản ngắn hạn. 1.1.4.2.1. Kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục tài sản rủi ro Khi kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục các tài sản rủi ro chẳng hạn như các ... số lượng đủ lớn các chứng khoán sẽ làm cho các DM ĐT hầu như không có rủi ro riêng. Ta có thể thiết lập các DMĐT mô phỏng các sự đầu tư mà không có rủi ro bằng cách xây dựng từ các DMĐT nhân ... tài sản phi rủi ro với các tài sản rủi ro là tỷ lệ tuyến tính của độ lệch chuẩn danh mục các tài sản rủi ro. 1.1.4.2.2. Lựa chọn danh mục tối ưu khi có sự tồn tại của tài sản phi rủi ro Giả sử...

Ngày tải lên: 07/11/2012, 11:49

Ngày tải lên: 27/11/2013, 15:03

Ngày tải lên: 27/11/2013, 15:03

Ngày tải lên: 22/12/2013, 16:37