các mô hình archgarch và dự báo rủi ro

... mơ hình F-score nghiên cứu điểm phân định rủi ro 1,85 2,45 rủi ro mức bình thường, rủi ro cao rủi ro cao Kết nghiên cứu cho thấy thị trường Việt Nam, cơng ty có điểm F-score [8] cao 1,183 (mơ hình ... cứu tập trung phân tích rủi ro gian lận, xác định nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro gian lận báo cáo tài cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam đưa dự báo khả gian lận báo cáo tài cơng ty niêm ... Prob (FFR) = elogit / (1 + elogit) (1) F-score = Prob(FFR)/Prob(vô điều kiện) (2) 2.3 Giả thuyết nghiên cứu Dựa vào sở lý thuyết nghiên cứu trước, nhóm tác giả đề xuất mơ hình hồi quy logit dựa

Ngày tải lên: 07/05/2021, 16:21

... mơ hình F-score nghiên cứu điểm phân định rủi ro 1,85 2,45 rủi ro mức bình thường, rủi ro cao rủi ro cao Kết nghiên cứu cho thấy thị trường Việt Nam, cơng ty có điểm F-score [8] cao 1,183 (mơ hình ... cứu tập trung phân tích rủi ro gian lận, xác định nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro gian lận báo cáo tài cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam đưa dự báo khả gian lận báo cáo tài cơng ty niêm ... Prob (FFR) = elogit / (1 + elogit) (1) F-score = Prob(FFR)/Prob(vô điều kiện) (2) 2.3 Giả thuyết nghiên cứu Dựa vào sở lý thuyết nghiên cứu trước, nhóm tác giả đề xuất mơ hình hồi quy logit dựa

Ngày tải lên: 09/05/2021, 11:35

... mơ hình F-score nghiên cứu điểm phân định rủi ro 1,85 2,45 rủi ro mức bình thường, rủi ro cao rủi ro cao Kết nghiên cứu cho thấy thị trường Việt Nam, cơng ty có điểm F-score [8] cao 1,183 (mơ hình ... cứu tập trung phân tích rủi ro gian lận, xác định nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro gian lận báo cáo tài cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam đưa dự báo khả gian lận báo cáo tài cơng ty niêm ... Prob (FFR) = elogit / (1 + elogit) (1) F-score = Prob(FFR)/Prob(vô điều kiện) (2) 2.3 Giả thuyết nghiên cứu Dựa vào sở lý thuyết nghiên cứu trước, nhóm tác giả đề xuất mơ hình hồi quy logit dựa

Ngày tải lên: 04/04/2022, 10:41

... Regression Hình 10 Kết quả Decision TreeHình 11 Kết quả dự báo rủi ro rời bỏ hoặc không rời bỏ dịch vụ của khách hàng tại ngân hàng .Hình 12 Kết quả dự báo từ Tree ViewerHình 13 Xầy d ng mồ hình? ?? phần ... định Hình 5 Minh họa thuật toán K-meansHình 6 Minh họa Thuật toán Hierarchical ClusteringHình 7 Mô hình phân lớp dự đoán rủi ro rời bỏ hoặc không rời bỏ dịch vụ của khách hàng .Hình 8 Kết quả SVMHình ... -102.1 Các phương pháp d đoán và quy trình c thự ụ ể -10Trang 3DANH M C HÌNH NHỤ? ?Hình 1 Mô hình tiền xử lý dữ liệuHình 2 Minh họa phương pháp Logistic Regression Hình 3 Minh họa phương pháp SVMHình

Ngày tải lên: 08/04/2024, 08:03

... TẾ - LUẬT KHOA KINH TẾ KHOA KINH TẾ BÀI TIỂU LUẬN DỰ BÁO KINH TẾ CÁC MÔ HÌNH ARCH/GARCH VÀ DỰ BÁO RỦI CÁC MÔ HÌNH ARCH/GARCH VÀ DỰ BÁO RỦI RO RO DANH SÁCH NHÓM 18     ... ma(1)” Hình 2.5 Ước lượng mô hình ARMA(1,1) 17 Hình 2.6 Kết quả mô hình ARMA(1,1) Hình 2.7 Kết quả mô hình ARMA(1,0) Hình 2.8 Kết quả mô hình ARMA(0,1) 18 Ta thấy các chỉ ... này có thể nói lên rằng mô hình GARCHM không phù hợp trong trường hợp này 2.3 Mô hình TGARCH: 2.3.1 Giới thiệu mô hình: Hạn chế lớn nhất trong các mô hình ARCH và GARCH

Ngày tải lên: 25/04/2015, 11:30

... tư vào sản xuất 6 Dự báo rủi ro có thể xảy ra 6.1 Rủi ro - Giá nguyên vật liệu tăng tạo thêm sức ép lên công ty Sức mua sụt giảm do thu nhập của đại đa số người dân chững lại trong ... phấn đấu và khẳng định vị thế của mình hơn... các phòng ban =>MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TỚI SẼ TĂNG 2.5 % THỊ PHẦN 3 Dự báo sản lượng tiêu thụ năm 2013 18 Mặt hàng dự báo: bánh ... thiếc Glory Năm 2013 số liệu dự báo sẽ tăng 10% sản lượng như phòng chiến lược đã giao và năm 2014 tăng thêm 15% so với năm gốc(2013) - Dự báo ngắn hạn trong 1 năm vì sản phẩm có thời

Ngày tải lên: 15/06/2015, 09:29

... C VÀ T O I H C KINH T TP.H CHÍ MINH NGUY X P H NG CÁC MƠ HÌNH VAR VÀ ES TRONG D BÁO R I RO DANH M C LU TP H CHÍ MINH - 2013 B GIÁO D C VÀ T O I H C KINH T TP.H CHÍ MINH NGUY X P H NG CÁC MƠ HÌNH ... p h ng mơ hình cho d báo VaR 50 4.3.2.2 Phân tích k t qu x p h ng mơ hình cho d báo ES 51 4.3.2.3 th k t qu d báo VaR ES c a mơ hình 51 4.3.2.4 L a ch n mơ hình d báo r i ro danh m ... c a mơ hình Tuy nhiên, n n d a theo k t qu VR, khơng có nghi ng N-GARCH, EWMA H mơ hình t u d báo ES nh m h tr tích c c cho CRO d báo r i ro danh m c 4.3.2.4 L a ch n mơ hình d báo r i ro danh

Ngày tải lên: 08/08/2015, 16:34

... quản trị rủi ro MỤC TIÊU HỌC TẬP Chương sau nghiên cứu dự báo rủi ro biến số kinh tế tài có độ dao động cao Các mơ hình dự báo khơng đơn dự báo giá trị trung bình mà tiến tới dự báo rủi ro cho ... yếu tối rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống Với thực tiễn vậy, mơ hình kinh tế lượng dự báo đòi hỏi phải có khả dự báo mức độ dao động chuỗi thời gian Các mơ hình dự báo thuộc nhóm mơ hình ARCH ... ‘sợ’ rủi ro, thế, họ có xu hướng đòi hỏi thêm mức phí bù rủi ro phần đền bù để quết định nắm giữ tài sản rủi ro Như vậy, phí bù rủi ro hàm đồng biến với rủi ro; nghĩa là, rủi ro cao phí bù rủi ro

Ngày tải lên: 29/06/2018, 17:53

... đến năm 2019; Dự báo kiểm định: Năm 2019, kết dự báo rủi ro mẫu so sánh với thực tế rủi ro dự án năm 2019; Dự báo tiên nghiệm: Đưa dự báo RRTD tàu khai thác tới năm 2025, dự báo rủi ro tín dụng ... Chương Cơ sở lý luận dự báo, rủi ro tín dụng dự báo rủi ro tín dụng Chương Thực trạng công tác dự báo rủi ro tín dụng đầu tư phát triển đội tàu container Việt Nam Chương Dự báo rủi ro tín dụng đầu ... luận dự báo, rủi ro tín dụng, bổ sung khái niệm chuyên sâu ? ?rủi ro tín dụng đầu tư tàu container” khái niệm phạm trù ? ?Dự báo rủi ro tín dụng” đóng góp vào tính đa dạng chun sâu cho khoa học dự báo;

Ngày tải lên: 21/08/2020, 06:02

... đến năm 2019; Dự báo kiểm định: Năm 2019, kết dự báo rủi ro mẫu so sánh với thực tế rủi ro dự án năm 2019 Dự báo tiên nghiệm: Đưa dự báo RRTD tàu khai thác tới năm 2025, dự báo rủi ro tín dụng ... loại dự báo người ta phân chia vào tiêu chí dựa vào thời gian (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn), dựa vào phương pháp (dự báo định tính, dự báo định lượng), phạm vi dự báo (dự báo cụ thể, dự báo xu ... Chương Cơ sở lý luận dự báo, rủi ro tín dụng dự báo rủi ro tín dụng Chương Thực trạng cơng tác dự báo rủi ro tín dụng đầu tư phát triển đội tàu container Việt Nam Chương Dự báo rủi ro tín dụng đầu

Ngày tải lên: 21/08/2020, 06:04

... thuyết tảng rủi ro mơ hình dự báo rủi ro danh mục thực xếp hạng đánh giá hiệu mơ hình VaR ES dự báo rủi ro danh mục đầu tư Mặc dù mơ hình VaR ES có nhiều ưu điểm vượt trội dự báo rủi ro danh mục ... mơ hình Tuy nhiên, đơn dựa theo kết VR, khơng có nghi ngờ N-GARCH, EWMA HS mô hình tốt để dự báo ES nhằm hỗ trợ tích cực cho CRO dự báo rủi ro danh mục 4.3.2.4 Lựa chọn mơ hình dự báo rủi ro ... mơ hình dự báo rủi ro danh mục tốt Sau có kết xếp hạng cuối mơ hình dự báo rủi ro danh mục hiệu nhất, tác giả đưa khuyến nghị vấn đề nên lựa chọn mơ hình phục vụ cho hoạt động dự báo rủi ro danh

Ngày tải lên: 10/10/2020, 11:15

... năm 2019; Dự báo kiểm định: Năm 2019, kết dự báo rủi ro mẫu so sánh với thực tế rủi ro dự án năm 2019 Dự báo tiên nghiệm: Đưa dự báo RRTD tàu khai thác tới năm 2025, dự báo rủi ro tín dụng ... thống hóa lý luận dự báo, rủi ro tín dụng đưa khái niệm phạm trù ? ?Dự báo rủi ro tín dụng” đóng góp vào tính đa dạng chun sâu cho khoa học dự báo; (6)dựng nên mơ hình dự báo rủi ro tín dụng chun ... thái Mơ hình dự báo Thực tế Tỷ lệ dự báo Không xảy rủi ro 28 29 96,6% Có xảy rủi ro 19 21 90,5% Tỷ lệ dự báo tổng thể mơ hình 94,0% Như vậy, kết dự báo từ mơ hình sau kiểm nghiệm với dự án đầu

Ngày tải lên: 31/12/2020, 01:42

... dụng 1.2 Rủi ro, rủi ro tín dụng 1.2.1 Rủi ro ? 1.2.2 Rủi ro tín dụng ? 1.2.3 Những tác hại rủi ro tín dụng 1.2.4 Phân loại rủi ro tín dụng ... Kết dự báo với mơ hình định 64 v Danh Mục Các Hình Vẽ Hình Giao diện phần mềm Weka 50 Hình Giao diện chức Experimenter 50 Hình 3 Giao diện Chức Knowledge Flow 50 Hình ... 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.1 Khái niệm mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.2 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3.3 Hậu quản trị rủi ro tín dụng

Ngày tải lên: 02/04/2021, 21:28

... dụng 1.2 Rủi ro, rủi ro tín dụng 1.2.1 Rủi ro ? 1.2.2 Rủi ro tín dụng ? 1.2.3 Những tác hại rủi ro tín dụng 1.2.4 Phân loại rủi ro tín dụng ... Kết dự báo với mơ hình định 64 v Danh Mục Các Hình Vẽ Hình Giao diện phần mềm Weka 50 Hình Giao diện chức Experimenter 50 Hình 3 Giao diện Chức Knowledge Flow 50 Hình ... 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.1 Khái niệm mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.2 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3.3 Hậu quản trị rủi ro tín dụng

Ngày tải lên: 12/06/2021, 16:55

... dụng 1.2 Rủi ro, rủi ro tín dụng 1.2.1 Rủi ro ? 1.2.2 Rủi ro tín dụng ? 1.2.3 Những tác hại rủi ro tín dụng 1.2.4 Phân loại rủi ro tín dụng ... Kết dự báo với mơ hình định 64 v Danh Mục Các Hình Vẽ Hình Giao diện phần mềm Weka 50 Hình Giao diện chức Experimenter 50 Hình 3 Giao diện Chức Knowledge Flow 50 Hình ... 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.1 Khái niệm mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.2 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3.3 Hậu quản trị rủi ro tín dụng

Ngày tải lên: 21/06/2021, 08:31

... dụng 1.2 Rủi ro, rủi ro tín dụng 1.2.1 Rủi ro ? 1.2.2 Rủi ro tín dụng ? 1.2.3 Những tác hại rủi ro tín dụng 1.2.4 Phân loại rủi ro tín dụng ... Kết dự báo với mơ hình định 64 v Danh Mục Các Hình Vẽ Hình Giao diện phần mềm Weka 50 Hình Giao diện chức Experimenter 50 Hình 3 Giao diện Chức Knowledge Flow 50 Hình ... 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.1 Khái niệm mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.2 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3.3 Hậu quản trị rủi ro tín dụng

Ngày tải lên: 30/06/2021, 21:28

... thực gặp RRTD khả mơ hình dự báo 73.95%; cịn cơng ty thực khơng có RRTD khả mơ hình dự báo 66.84% Hệ số tương quan Matthews mơ hình vào khoảng 0.41 Như vậy, khả dự báo mơ hình trường hợp thực ... kiểm toán Trong nghiên cứu này, cách phân loại công ty dựa vào số Tỷ lệ lợi nhuận tài sản (ROA) để xem cơng ty có bị rủi ro tín dụng hay khơng Dựa theo báo cáo tài năm t cơng ty, ROA cơng ty ... DẠY MÔN LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ ỨNG DỤNG CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ, QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 24 ỨNG DỤNG MƠ HÌNH MERTON DỰ BÁO RỦI RO TÍN DỤNG: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC

Ngày tải lên: 10/12/2021, 10:02

... đến năm 2019; Dự báo kiểm định: Năm 2019, kết dự báo rủi ro mẫu so sánh với thực tế rủi ro dự án năm 2019 Dự báo tiên nghiệm: Đưa dự báo RRTD tàu khai thác tới năm 2025, dự báo rủi ro tín dụng ... loại dự báo người ta phân chia vào tiêu chí dựa vào thời gian (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn), dựa vào phương pháp (dự báo định tính, dự báo định lượng), phạm vi dự báo (dự báo cụ thể, dự báo xu ... Chương Cơ sở lý luận dự báo, rủi ro tín dụng dự báo rủi ro tín dụng Chương Thực trạng cơng tác dự báo rủi ro tín dụng đầu tư phát triển đội tàu container Việt Nam Chương Dự báo rủi ro tín dụng đầu

Ngày tải lên: 23/02/2022, 18:36

... dụng 1.2 Rủi ro, rủi ro tín dụng 1.2.1 Rủi ro ? 1.2.2 Rủi ro tín dụng ? 1.2.3 Những tác hại rủi ro tín dụng 1.2.4 Phân loại rủi ro tín dụng ... 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.1 Khái niệm mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.2 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3.3 Hậu quản trị rủi ro tín dụng ... cảnh báo rủi ro cần phải xét duyệt thêm - Với khách hàng doanh nghiệp: Sẽ chấp nhận cho vay không bị cảnh báo rủi ro ❖ Hồ sơ phân vào loại C: Là hồ sơ có nợ xấu ngân hàng SHB, hồ sơ bị cảnh báo rủi

Ngày tải lên: 09/04/2022, 20:32

... dụng 1.2 Rủi ro, rủi ro tín dụng 1.2.1 Rủi ro ? 1.2.2 Rủi ro tín dụng ? 1.2.3 Những tác hại rủi ro tín dụng 1.2.4 Phân loại rủi ro tín dụng ... 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.1 Khái niệm mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.2 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3.3 Hậu quản trị rủi ro tín dụng ... cảnh báo rủi ro cần phải xét duyệt thêm - Với khách hàng doanh nghiệp: Sẽ chấp nhận cho vay không bị cảnh báo rủi ro ❖ Hồ sơ phân vào loại C: Là hồ sơ có nợ xấu ngân hàng SHB, hồ sơ bị cảnh báo rủi

Ngày tải lên: 20/12/2022, 09:05