biểu đồ 2 2 tình hình biến động tỷ giá usd vnd 2009 2011
ứng dụng mô hình value at risk trong việc đo lường và đưa ra quyết định quản trị rủi
Ngày tải lên :
30/10/2014, 22:53
... năm 20 11, số ngân hàng lại gặp rủi ro điều chỉnh tỷ giá NHNN lớn mười năm trở lại Biểu đồ 2. 2 Tình hình biến động tỷ giá USD/ VND 20 09 -20 11 23 000,0 22 500,0 22 000,0 21 500,0 21 000,0 20 500,0 20 000,0 ... NHTM 18 Biểu đồ 2. 2 Tình hình biến động tỷ giá USD/ VND 20 09 -20 11 19 Biểu đồ 2. 3 Kết KDNT VCB ngân hàng khác qua năm 20 10 20 12 .20 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Phân phối ... commercial bank 7/1 /20 09 8/1 /20 09 9/1 /20 09 10 /2/ 2009 11 /2/ 2009 Nguồn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Còn nhớ ngày 11/ 02/ 2011 NHNN thức điều chỉnh tỷ từ 18.9 32 VND /USD lên 20 .693 VND /USD tức tăng gần...
- 75
- 1.1K
- 7
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP
Ngày tải lên :
22/04/2013, 11:28
... 01/08 /20 05 03/08 /20 05 05/08 /20 05 08/08 /20 05 ……………………… 27 /11 /20 08 28 /11 /20 08 01/ 12/ 2008 02/ 12/ 2008 03/ 12/ 2008 04/ 12/ 2008 05/ 12/ 2008 Giá đóng cửa (đơn vị nghìn đồng) 15 14.5 13.5 12. 3 11.1 12. 2 13.4 ... thập giá đóng cửa 750 phiên giao dịch từ ngày 14/07 /20 05 – 05/ 12/ 2008 (Nguồn : www.cophieu68.com) Phân tích số liệu Ngày 14/7 /20 05 18/7 /20 05 20 /07 /20 05 22 /07 /20 05 25 /07 /20 05 27 /07 /20 05 29 /07 /20 05 ... cho giá trị thị trường danh mục Thông thường, biến động giá trị tài sản lỏng tuân theo quy luật phân phối chuẩn, với giá trị đặc trưng mức ý nghĩa (kỳ vọng) phương sai 2. 2 Mô hình VaR 2. 2.1 Mô hình...
- 14
- 1.8K
- 17
Ứng dụng mô hình Value at Risk trong việc đo lường và đưa ra quyết định quản trị rủi ro tỷ giá tại các NHTM Việt Nam
Ngày tải lên :
19/03/2014, 21:57
... 7/1 /20 09 8/1 /20 09 9/1 /20 09 10 /2/ 2009 11 /2/ 2009 12/ 3 /20 09 1/3 /20 10 2/ 3 /20 10 3/6 /20 10 4/6 /20 10 5/7 /20 10 6/7 /20 10 7/8 /20 10 8/8 /20 10 9/8 /20 10 10/9 /20 10 11/9 /20 10 12/ 10 /20 10 1/10 /20 11 2/ 10 /20 11 3/13 /20 11 ... năm 20 11, số ngân hàng lại gặp rủi ro điều chỉnh tỷ giá NHNN lớn mười năm trở lại Biểu đồ 2. 2 Tình hình biến động tỷ giá USD/ VND 20 09 -20 11 23 000,0 22 500,0 22 000,0 21 500,0 21 000,0 20 500,0 20 000,0 ... doanh NHTM 18 Biểu đồ 2. 2 Tình hình biến động tỷ giá USD/ VND 20 09 -20 11 19 Biểu đồ 2. 3 Kết KDNT VCB ngân hàng khác qua năm 20 10 20 12 20 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Phân phối...
- 61
- 1.6K
- 15
Ứng dụng mô hình Value At Risk vào quản trị rủi ro tín dụng cho hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam
Ngày tải lên :
10/04/2014, 12:25
... 18 1.3 .2. 1 Mô hình Creditmetrics 19 1.3 .2. 2 Mô hình Creditrisk Plus 20 1.3 .2. 3 Mô hình CreditPortforlio View 21 1.3 .2. 4 So sánh mô hình 22 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH ... Nam 24 2. 1 .2 Mạng lưới hoạt động 25 2. 1.3 Qui mô vốn điều lệ 25 2. 1.4 Hệ số an toàn vốn 28 2. 1.5 Môi trường hoạt động 29 2. 2 Thực trạng hoạt động đo ... 30 2. 2.1 Tầm quan trọng hoạt động cho vay NHTM Việt Nam 30 2. 2 .2 Thực trạng hoạt động đo lường rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam 32 2 .2. 2.1 Thực trạng đo lường rủi ro tín dụng 33 2. 2 .2. 2 Thực...
- 87
- 2.2K
- 30
Luận văn Thạc sĩ 2014 Ứng dụng mô hình Value at risk trong việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Ngày tải lên :
08/08/2015, 01:52
... Trang 29 2. 1: 2. 2 giai -20 13 2. 2.1 - Trang 30 NHNN NHTMCP h Theo báo cáo NHTMCP -11 -20 12 3,43% C 2. 2 - 20 13 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 2013 2, 17 2, 05 2, 16 3,43 3.79 20 08 4giá NHTMCP 20 13 Trang 31 ... trình hình thành phát tri n 27 u t ch c ho 2. 1 .2. 1 2. 1 .2. 2 2. 2 ng 28 28 28 Th c tr ng qu n tr r i ro tín d ng t i NHTMCP VN giai n 20 08 20 13 28 2. 2.1 ... ro tín d ng 28 2. 2 .2 Th c tr ng qu n tr r i ro tín d ng t i NHTMCP Vi t Nam 20 08 20 13 32 2 .2. 2.1 Nh n di n r i ro tín d ng t i NHTMCP Vi t Nam 32 2 .2. 2 .2 Th c tr ng r i ro...
- 101
- 484
- 1
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VaR TRONG PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN
Ngày tải lên :
24/07/2013, 13:53
... -100 - 426 .311 325 20 110 627 6.9 1000 -6 02. 00 326 5 - 426 .311 325 20 110 624 1000 -610. 727 95 100 -4 32. 48975 20 110 623 1000 -610. 727 95 -4 32. 48975 20 110 622 7.1 1000 -619.4 526 35 100 -438.668175 20 110 621 1000 ... - 426 .311 325 20 110601 6.5 1000 -567.104 525 -400 -401.597 625 20 110531 6.4 1000 -558.37984 -100 -395.41 92 20110 530 6.6 1000 -575. 829 21 20 0 -407.77605 20 110 527 6.6 1000 -575. 829 21 -407.77605 20 110 526 6 .2 ... -610. 727 95 -4 32. 48975 20 110607 7.1 1000 -619.4 526 35 100 -438.668175 20 110606 6.8 1000 -593 .27 858 -300 - 420 .1 329 20 110603 7.1 1000 -619.4 526 35 300 -438.668175 20 1106 02 6.9 1000 -6 02. 00 326 5 -20 0 - 426 .311 325 ...
- 39
- 1.4K
- 11
luận văn quản trị rủi ro Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích và quản lý rủi ro cổ phiếu của công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang
Ngày tải lên :
20/05/2015, 08:51
... 7318.1 82 -136.36 -454 .28 - 321 .03 24 6 26 / 12/ 2007 82 7454.545 136.36 -4 62. 74 - 327 .01 24 7 27 / 12/ 2007 82 7454.545 0.00 -4 62. 74 - 327 .01 24 8 28 / 12/ 2007 83 7545.455 90.91 -468.38 -331.00 24 9 2/ 1 /20 08 82 ... 90.91 - 620 .75 -648.97 -677.18 -677.18 -6 82. 82 -711.04 -716.68 -438.68 -458. 62 -478.56 -478.56 -4 82. 54 -5 02. 48 -506.47 …… …… …… …… … …… 24 4 24 / 12/ 2007 82 7454.545 0.00 -4 62. 74 - 327 .01 24 5 25 / 12/ 2007 ... lỗ 6 ,20 7% Sau ngày với xác suất 5%, khả nhà đầu tư lỗ 4.387% Ta có bảng kết sau: STT Ngày Giá AGF 2/ 1 /20 07 3/1 /20 07 4/1 /20 07 110 115 120 5/1 /20 07 6/1 /20 07 120 121 7/1 /20 07 8/1 /20 07 126 127 ……...
- 63
- 972
- 3
Ứng dụng mô hình véc tơ tự hồi quy ngưỡng vào truyền dẫn tỷ giá hối đoái ở Việt Nam Luận văn thạc sĩ 2014
Ngày tải lên :
07/08/2015, 13:43
... TVAR(nthreshold=1,thdelay -27 78.9 12 24.0 121 7 -25 66. 827 * = d =2) TVAR(nthreshold =2, thdelay -24 70.948 23 .69683 -27 90. 528 * = d =1) TVAR(nthreshold =2, thdelay -27 78.497 -24 58.917 22 .54563* = d =2) Ngu n: K t qu ... 2. 2 Mô hình nghiên c u 39 2. 2.1.Mô hình TVAR 41 2. 2.1.1 2. 2.1 .2 tr t nh s mô hình VAR .41 ng giá tr ng, tham s tr t k t qu h i quy c a mô hình TVAR 41 2. 2.1.3 ... BIC l u c a m c 2. 2, tác gi trình bày ch tiêu SSR, t c a k t qu h B ng 2. 2: Ch tiêu AIC, BIC SSR t mô hình TVAR ng h p AIC BIC SSR TVAR(nthreshold=1,thdelay -27 64.307 -25 52. 222 26 .26 031 = d =1)...
- 80
- 803
- 2
ỨNG DỤNG CÔNG CỤ PHÁI SINH TIỀN TỆ TRONG PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Ngày tải lên :
12/09/2013, 11:41
... ú å ö ì g p h a s in h tiï ì tï åtr ï n O T C (2 0 -2 0 ) a p n i n ,0 0 T y ãU S D ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 /2 0 /2 0 1 /2 0 2 /2 0 /2 0 /2 0 /2 0 6 /2 0 N ùm O u t r ig h t F o r w a r d & F o r ... (2 0 -2 0 ) n c n u 20 0 150 100 50 /2 0 /2 0 1 /2 0 2 /2 0 /2 0 /2 0 /2 0 D e c -0 N ùm F u tu re s O p t io n s Nguồn: BIS Quaterly Review, March, 20 08 Sơ đồ D o a n h sö ëc u ã c a c h ú å ö ... (NHNN) Việt Nam, trước ngày 28 /5 /20 04, tỷ giá kì hạn xác định cách lấy tỷ giá giao cộng với biên độ dao động tùy theo kì hạn hợp đồng kì hạn Như vậy, cách xác định tỷ giá kỳ hạn theo thông lệ quốc...
- 8
- 782
- 3
Tài liệu Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các NH thương mại Việt Nam pptx
Ngày tải lên :
18/01/2014, 05:20
... 0 - 0 ) c n 20 0 150 100 50 /2 0 /2 0 1 /2 0 2 /2 0 /2 0 /2 0 /2 0 D e c -0 N ùm F u tu re s O p t io n s Bản Tin Sớm www.bantinsom.com Nguồn: BIS Quaterly Review, March, 20 08 Sơ đồ D o a n h ... D ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 /2 0 /2 0 1 /2 0 2 /2 0 /2 0 /2 0 /2 0 6 /2 0 N ùm O u t r ig h t F o r w a r d & F o r e x S w a p C u rre n c y S w a p O p t io n s Qua hai sơ đồ thấy doanh số giao dịch ... (NHNN) Việt Nam, trước ngày 28 /5 /20 04, tỷ giá kì hạn xác định cách lấy tỷ giá giao cộng với biên độ dao động tùy theo kì hạn hợp đồng kì hạn Như vậy, cách xác định tỷ giá kỳ hạn theo thông lệ quốc...
- 9
- 671
- 2
Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các ngân hàng thương mại ở việt nam
Ngày tải lên :
17/04/2014, 13:25
... Nam 42 2.1 .2. 1 Hoạt động thị trường ngoại hối Việt Nam 42 2.1 .2. 2 Hoạt động thị trường liên ngân hàng 44 2. 1 .2. 3 Diễn biến tỷ giá hoạt động kinh doanh NHTM 45 2. 2 TÌNH HÌNH ỨNG ... 1,05% 2, 5% +2, 5% +3 ,25 % +2, 33% +1,01% 1,05% 2, 5% +3% +4,05% +2, 62% +1,14% 2, 35% 2, 5% +3% +4,05% +2, 92% +1 ,26 % 2, 35% 2, 5% +3,5% +4,84% +3 ,21 % +1,38% 2, 35% 2, 5% +3,5% +4,84% +3,5% +1,48% 2, 35% 2, 5% ... Tỷ giá đóng cửa tiêu chủ yếu tình hình biến động tỷ giá ngày Cần ý tỷ giá đóng cửa hôm không thiết tỷ giá mở cửa ngày hôm sau - Tỷ giá chéo – Cross Rate: Là tỷ giá hai đồng tiền đƣợc suy từ đồng...
- 115
- 859
- 1
232 Ứng dụng mô hình kinh tế lượng đê phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại trong tỉnh An Giang
Ngày tải lên :
30/03/2013, 16:54
... 86.71 0 .25 1 .25 0 .20 Cây lâu năm 72. 50 14.18 58. 32 4.11 1 .24 0.80 D ch v 60. 02 44.00 16. 02 0 .27 1.36 0 .27 Lúa-chăn nuôi 81 .28 40 .23 41.06 1, 02 2, 02 0,51 Lúa-CAT-thu s n 22 6 .24 114 .23 1 12. 01 0,98 ... u 2. 68 1.8 3.39 2. 2 X7: Lãi vay 4.83 3 .2 X8: Khác 3.17 2. 1 T ng chi phí 151. 02 100.0 T ng thu nh p 395 .26 L i nhu n 24 4 .24 X2: Gi ng X3:Th c ăn X6: Thuê lao ng LN/CP 1. 62 LN/TN 0. 62 TN/CP 2. 62 ... X1: Kh u Hao 2, 389 4,7 62 0,000 X2: NNLi u 1 ,22 8 72, 574 0,000 -4,5 62 -1,4 12 0,163 X4: S a ch a l n 2, 185 1,599 0,115 X5: VChuy n 1,656 7,764 0,000 5,0 62 4 ,29 9 0,000 1,1 32 14, 428 0,000 X3 : i n X6:...
- 61
- 1.5K
- 6
576 Ứng dụng mô hình HARRY T. OSHIMA để đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp vùng đồng bằng Sông Cửu Long
Ngày tải lên :
01/04/2013, 21:01
... 2. 1: Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế số nước (%) TT Nước/vùng Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ Đồng sông Cửu Long (20 05) 62, 2 12, 2 25 ,6 Việt Nam (20 06) 55,7 18,9 25 ,4 Nhật Bản (1950) 45 ,2 26,6 ... 1995 62, 1% 14,06% 23 ,84% 20 00 52, 84% 17,93% 29 ,23 % 20 05 47, 42% 21 ,76% 30, 82% Nguồn: Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê qua năm Cơ cấu lao động nông nghiệp nước năm 1995 67,7% ; năm 20 05 giảm ... 20 02, tỷ lệ lao động nông thôn chưa tốt nghiệp tiểu học vùng 31,8% trình độ chuyên môn 91,6%, tỷ lệ nước 18 ,2% 87,9% [25 , tr.65] Năm 20 06, tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo vùng giảm xuống 83 ,25 %,...
- 93
- 1.5K
- 9
578 Ứng dụng mô hình Hwa Ert-Cheng để phân tích vai trò của nông nghiệp Việt Nam, giai đoạn 1986 – 2004
Ngày tải lên :
01/04/2013, 21:01
... 19 92 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20 00 20 01 20 02 2003 20 04 4 .28 4 .28 4 .28 4 .28 5.09 5.81 8.70 8.08 8.83 9.54 9.34 8.15 5.76 4.77 6.79 6.89 7.08 7 .26 7.70 * * * * 2. 30 2. 30 2. 30 2. 30 2. 91 ... 20 00, 20 03; Asian Development Bank Key Indicators 20 04, 20 05 Ghi : (*) Tăng trưởng bình quân năm 1985-1989 Công nghiệp I * * * * 5. 32 5. 32 5. 32 5. 32 2 .27 7.71 12. 79 12. 62 13.39 13.60 14.46 12. 62 ... 1986 -20 04 lượng hoá mô hình hồi qui (I), có đường biểu diễn Hình 2. 1 I = -1434. 021 + 0.9 025 40*A + 359.953571*LNY - 22 .45 926 4*(LNY ^2) (I) Từ mô hình hồi qui HEC_vn86-04 (I) kết phân tích mô hình...
- 63
- 772
- 0
ứng dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại
Ngày tải lên :
10/04/2013, 21:06
... 86.71 0 .25 1 .25 0 .20 Cây lâu năm 72. 50 14.18 58. 32 4.11 1 .24 0.80 D ch v 60. 02 44.00 16. 02 0 .27 1.36 0 .27 Lúa-chăn nuôi 81 .28 40 .23 41.06 1, 02 2, 02 0,51 Lúa-CAT-thu s n 22 6 .24 114 .23 1 12. 01 0,98 ... u 2. 68 1.8 3.39 2. 2 X7: Lãi vay 4.83 3 .2 X8: Khác 3.17 2. 1 T ng chi phí 151. 02 100.0 T ng thu nh p 395 .26 L i nhu n 24 4 .24 X2: Gi ng X3:Th c ăn X6: Thuê lao ng LN/CP 1. 62 LN/TN 0. 62 TN/CP 2. 62 ... X1: Kh u Hao 2, 389 4,7 62 0,000 X2: NNLi u 1 ,22 8 72, 574 0,000 -4,5 62 -1,4 12 0,163 X4: S a ch a l n 2, 185 1,599 0,115 X5: VChuy n 1,656 7,764 0,000 5,0 62 4 ,29 9 0,000 1,1 32 14, 428 0,000 X3 : i n X6:...
- 61
- 1.4K
- 0
Tài liệu Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất lợi nhuận và rủi ro trên TTCK Việt Nam ppt
Ngày tải lên :
10/12/2013, 01:15
... sản, liên quan đến tình hình vay nợ tổng vay nợ vốn liên quan đến giá chứng khoán lợi nhuận P/E, không thấy số tỷ số giá thị trường so với giá sổ sách (PBV), beta… Do tác động nhiều nhân tố phi ... Rt,t+j sau j tháng, j nhận giá trị 3, 12 Khi khoảng thời gian đo lường tỷ suất sinh lợi liên tháng, chọn quan sát với tỷ suất sinh lợi không trùng khớp Do tính toán tỷ suất sinh lợi tháng, quan ... mẫu Sau kiểm tra liệu tỷ suất sinh lợi tương lai tháng dự đoán hay không cách xem giá trị trung bình E/P PBV Trong thời kỳ tỷ suất sinh lợi tháng, ảnh hưởng thấp, giá trị R2 thấp: thống kê t thất...
- 3
- 871
- 7