điều kiện để đo lường rủi ro thị trường
Áp dụng mô hình ARCH-GARCH đo lường rủi ro thị trường và sử dụng mô hình VaR ước lượng tổn thất của danh mục một số cổ phiếu nhóm ngành dược phẩm trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2
... hình rủi ro tài sau: rủi ro thị trường, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động rủi ro pháp lý Trong khuôn khổ chuyên đề ta xét rủi ro thị trường 1.2 Rủi ro thị trường Rủi ro thị trường ... gốc gây rủi ro, ta phân loại rủi ro theo nhiều cách khác Trong đầu tư chứng khoán, người ta thường phân rủi ro thành rủi ro có hệ thống rủi ro phi hệ thống Rủi ro có hệ thống loại rủi ro tác động ... LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO THỊ TRƯỜNG VÀ MƠ HÌNH VaR I RỦI RO THỊ TRƯỜNG Khái niệm 1.1 Rủi ro Rủi ro hiểu biến động tiềm ẩn kết quả, khả xảy điều khơng mong muốn xảy mang lại tổn thất Rủi ro đầu tư chứng...
Ngày tải lên: 24/03/2015, 12:57
Đo lường rủi ro thị trường của danh mục chỉ số VN INDEX bằng mô hình giá trị chịu rủi ro
Ngày tải lên: 30/12/2015, 02:56
Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt nam
... Thơng thường thị trường chứng khoán bao gồm hai thị trường tham gia (cấu trúc thị trường chứng khoán) thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp • Thị trường sơ cấp Là thị trường cấp hay thị trường phát ... biệt thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp có ý nghĩa mặt lý thuyết Trong thực tế tổ chức chứng thị trường khốn khơng có phân biệt đâu thị trường sơ cấp đâu thị trường thứ cấp Nghĩa là, thị trường ... khác, thị trường thứ cấp thị trường mua bán lại loại chứng khoán phát hành qua thị trường sơ cấp Điểm khác thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp khác hình thức mà khác nội dung, mục đích loại thị trường...
Ngày tải lên: 11/03/2016, 15:37
Điều kiện chế độ vận hành của thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom), thực trạng và đề xuất pháp lý
... có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, điều kiện cần để niêm yết HOSE Hiện điều kiện theo luật định chế độ thị trường giao dịch chứng khoán Upcom thể rõ ưu nhược điểm Ưu điểm Chế độ vận hành thị trường giao ... dịch để xác nhận giao dịch Như nói phần giao dịch chứng khoán, thị trường giao dịch chứng khoán bao gồm thị trường giao dịch tập trung phi tập trung (OTC) Thị trường giao dịch tập trung thị trường ... năm 2006, thị trường giao dịch có tổ chức thị trường giao dịch tập trung Tuy nhiên, Luật chứng khoán 2006 mở rộng nội hàm thị trường có tổ chức đưa thị trường phi tập trung vào đối tượng điều chỉnh...
Ngày tải lên: 08/04/2013, 10:01
Kết hợp phương pháp CVaR và mô hình MertonKMV để đo lường rủi ro vỡ nợ bằng chứng thực nghiệm ở việt nam
... phủ Để công việc quản trị rủi ro đạt kết tốt, việc đánh giá ƣớc lƣợng đƣợc loại rủi ro quan trọng Rủi ro tài đƣợc phân chia thành nhiều loại nhƣ rủi ro thị trƣờng, rủi ro hoạt động, rủi ro tín ... nghiên cứu 1.2 Giá trị có rủi ro (VaR) giá trị rủi ro có điều kiện (CVaR) với khủng hoảng tài 2008 Giá trị rủi ro (VaR) kỹ thuật phổ biến việc đo lƣờng rủi ro thị trƣờng VaR đo lường mức tổn thất tiềm ... phƣơng pháp giá trị rủi ro có điều kiện (CVaR) CVaR thƣớc đo tƣơng đƣơng VaR ứng dụng cho rủi ro thị trƣờng rủi ro tín dụng CVaR làm đƣợc điều mà VaR khơng thể lƣợng hóa đƣợc rủi ro mang tính cực...
Ngày tải lên: 22/12/2013, 16:37
Suy nghĩ về vấn đề đo lường rủi ro danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại
Ngày tải lên: 01/01/2016, 23:03
Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP công thương việt nam vietinbank
... Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng có nhiều loại rủi ro xảy rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro tỉ giá….nhưng rủi ro đặc thù khó phòng ngừa rủi ro lãi suất Khi lãi suất thị ... trung hòa: rủi ro bất trắc đo lường Rủi ro vừa mang tính tiêu cực, vừa mang tính tích cực Rủi ro gây mát, nguy hiểm mang đến hội, thời Nếu tích cực nghiên cứu, nhận dạng đo lường rủi ro, tìm phương ... khoản 1.2.2 Rủi ro lãi suất 1.2.2.1 Khái niệm tế H uế vay năm năm ại họ cK in h Rủi ro lãi suất loại rủi ro chủ yếu kinh doanh ngân hàng Rủi ro lãi suất rủi ro khoản thu nhập giá trị thị trường danh...
Ngày tải lên: 19/10/2016, 21:04
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Doc
... cách đo lường giá trò rủi ro cách đo lường số lượng rủi ro khác Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ro giá trò hiệp COV [ k , k ] m phương sai ( βm = VAR[ k ] ) mô hình CPPM đo lường số lượng rủi ... β m phần bù rủi ro thò trường, công thức phát biểu lại sau: ”Tỷ suất sinh lợi thò trường tổng lãi suất phi rủi ro cộng với phần bù rủi ro tiềm ẩn thò trường. ” Phần bù rủi ro thò trường tính toán ... khoán có rủi ro tài sản không rủi ro: Giả sử tài sản rủi ro có tồn tài sản phi rủi ro nhà đầu tư vay hay cho vay không giới hạn tài sản với tỷ lệ: lãi suất phi rủi ro (kf).Tài sản phi rủi ro loại...
Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:35
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN (sử dụng mô hình CAPM).Doc
... cách đo lường giá trò rủi ro cách đo lường số lượng rủi ro khác Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ro giá trò hiệp COV [ k , k ] m phương sai ( βm = VAR[ k ] ) mô hình CPPM đo lường số lượng rủi ... β m phần bù rủi ro thò trường, công thức phát biểu lại sau: ”Tỷ suất sinh lợi thò trường tổng lãi suất phi rủi ro cộng với phần bù rủi ro tiềm ẩn thò trường. ” Phần bù rủi ro thò trường tính toán ... khoán có rủi ro tài sản không rủi ro: Giả sử tài sản rủi ro có tồn tài sản phi rủi ro nhà đầu tư vay hay cho vay không giới hạn tài sản với tỷ lệ: lãi suất phi rủi ro (kf).Tài sản phi rủi ro loại...
Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:35
các điều kiện để đo quang động học xúc tác xác định lượng vết Mn
... thích hợp Trong luận văn này, nghiên cứu điều kiện để đo quang động học xúc tác xác định lượng vết Mn Cơ sở phương pháp Mn(II) làm chất xúc tác cho q trình oxi hóa Rhodamin B KIO môi trường axit ... chất hữu vơ Tùy thuộc độ axit môi trường mà MnO 4- bị khử đến Mn(II), Mn(IV) Mn(VI) Trong môi trường axit mạnh: MnO4- + 5e + 8H+ → Mn2+ + 4H2O.E0 = 1,51 V Trong môi trường axit yếu, bazo yếu trung ... cách điều chỉnh pH che chất ảnh hưởng Để tăng độ nhạy phép phân tích, chiết phức Mn – PAN vào cloroform Thêm chất hoạt động bề mặt vào để ổn định phức Bảng số thuốc thử azo hay sử dụng để xác...
Ngày tải lên: 18/03/2013, 10:21
Đề tài " NHẬN DẠNG VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN " pptx
... hàng III ĐO LƯỜNG RỦI RO CỦA SACOMBANK Phương pháp sử dụng thang đo THANG ĐO ẢNH HƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG XẢY RA RỦI RO TRONG QUY TRÌNH CẤP TÍN DỤNG STT Loại rủi ro Chi tiết rủi ro Ả̉nh ... rủi ro từ quy trình cấp tín dụng .8 2.Phương pháp phân tích báo cáo tài 11 III ĐO LƯỜNG RỦI RO CỦA SACOMBANK 21 Phương pháp sử dụng thang đo 21 Phương pháp đo ... hạ rủi ro khoản tập đo n xuống tạo niềm tin thêm cho khách hàng Rủi ro tín dụng tài khoản nội bảng năm 2011 122.862.315 triệu đồng giảm 8.999.563 triệu đồng so với năm 2010, khả khoản tập đo n...
Ngày tải lên: 27/06/2014, 11:20
Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam (tóm tắt)
... pháp đo lường rủi ro sử dụng thị trường chứng khoán; nghiên cứu đo lường rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam 1.1 Rủi ro đo lường rủi ro 1.1.1 Khái niệm phân loại rủi ro Khái niệm rủi ro: Rủi ro ... mua, rủi ro kinh doanh, rủi ro tài Ngồi ra, rủi ro khác mà nhà đầu tư gặp phải tham gia TTCKVN: Rủi ro thơng tin, rủi ro sách,… Đo lường rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam Phương pháp đo lường ... quan đo lường rủi ro thực trạng đo lường rủi ro thị trường chứng khốn Việt Nam Chương 2: Mơ hình đo lường phụ thuộc chuỗi lợi suất chứng khốn Chương 3: Mơ hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư thị...
Ngày tải lên: 01/08/2014, 15:57
Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... hiểu phương pháp đo lường rủi ro nghiên cứu đo lường rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam 1.1 Rủi ro đo lường rủi ro 1.1.1 Khái niệm phân loại rủi ro Khái niệm rủi ro: Rủi ro hiểu đơn giản ... 1.1 Rủi ro đo lường rủi ro 1.1.1 Khái niệm phân loại rủi ro 1.1.2 Đo lường rủi ro 1.2 Tổng quan mơ hình đo lường rủi ro 10 1.3 Một số mơ hình đo lường rủi ... đo rủi ro, gọi “Độ đo rủi ro chặt chẽ” để đo lường rủi ro danh mục Độ đo rủi ro chặt chẽ (Coherent Risk Measure) Độ đo rủi ro g(X) gọi Độ đo rủi ro chặt chẽ thỏa mãn điều kiện (tiên đề) sau:...
Ngày tải lên: 01/08/2014, 15:58
đo lường rủi ro tín dụng của các ngân hàng trong việc cho vay đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản đang niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... doanh nghiệp chế biến thủy sản niêm yết thị trường chứng khóa Việt Nam giai đo n từ năm 2007 – 2009, sử dụng công cụ thống kê toán với hỗ trợ phần mềm EXCEL để tính tốn phân tích tiêu mơ hình Vì ... nhằm góp phần nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng, đồng thời có đề xuất thiết thực doanh nghiệp chế biến thủy sản niêm yết thị trường chứng khoánViệt Nam hướng đến ... nghiệp gia tăng Tóm lại, để hạn chế rủi ro ngân hàng cho doanh nghiệp chế biến Thủy sản Việt Nam, doanh nghiệp nên quan tâm đến số Z việc định vay nợ, ngân hàng sử dụng để định cấp tín dụng Đồng...
Ngày tải lên: 19/12/2014, 14:51
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... Nguyễn Thị Ngọc Trang cách đo lường giá trị rủi ro cách đo lường số lượng rủi ro khác Mơ hình CAP M đo lường số lượng rủi ro giá trị hiệp phương sai COV [ k , k m ] ) VAR[ k m ] mơ hình CPPM đo lường ... bù rủi ro thị trường, Trang 12 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Cô TS Nguyễn Thị Ngọc Trang ”Tỷ suất sinh lợi thị trường tổng lãi suất phi rủi ro cộng với phần bù rủi ro tiềm ẩn thị trường. ” Phần bù rủi ... lộ rõ rủi ro thị trường điển hình tồn loại rủi ro sau 2.1 Rủi ro hệ thống: Loại rủi ro chủ yếu có nguồn gốc từ thay đổi nhân tố vĩ mơ, tác động ảnh hưởng đến tồn thị trường Đây loại rủi ro có...
Ngày tải lên: 12/05/2015, 05:15
Vai trò của pháp luật thuế ở nước ta hiện nay – các giải pháp chủ yếu để phát huy vai trò đó trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
... tìm hiểu vấn đề: “Vai trò pháp luật thuế nước ta – giải pháp chủ yếu để phát huy vai trò điều kiện phát triển kinh tế thị trường hội nhập quốc tế” B I NỘI DUNG Khái niệm pháp luật thuế Định nghĩa ... luật thuế bao gồm điều ước quốc tế song phương đa phương Vai trò pháp luật thuế nước ta Như biết, để đảm bảo cho máy nhà nước trì phát II triển cần có nguồn tài ổn định để tạo điều kiện sở vật chất ... thơng qua thực công xã hội Trong kinh tế thị trường, tổ chức, cá nhân tồn vận động theo nhu cầu lợi ích họ, điều tổn thương đến trật tự xã hội định hướng nhà nước giai đo n, quốc gia Giải vấn đề...
Ngày tải lên: 09/11/2015, 09:19
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... thẳng có cách đo lường giá trò rủi ro cách đo lường số lượng rủi ro khác Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ro giá trò hiệp phương COV [k , k m ] ) mô hình CPPM đo lường số lượng rủi ro độ VAR [k ... m phần bù rủi ro thò trường, KI L công thức phát biểu lại sau: ”Tỷ suất sinh lợi thò trường tổng lãi suất phi rủi ro cộng với phần bù rủi ro tiềm ẩn thò trường. ” Phần bù rủi ro thò trường tính ... thích rủi ro tồn chứng khoán rủi ro môât tài sản phi rủi ro E [k ] Mức ngại rủi ro thấp Mức ngại rủi ro trung bình OBO OKS CO M Đường thò trường chứng khoán (SML) M E [k m ] Rf Mức ngại ruûi ro...
Ngày tải lên: 07/01/2016, 18:09