thiết kế danh mục đầu tư

... sánh danh mục đầu tư chứng khoán DHG, VNM, KDC, SMC với danh mục thị trường 64 Danh mục tỷ trọng đầu tư tuần gần tháng 5/2013 chứng khoán DHG, VNM, KDC, SMC 66 Xác định giá trị danh mục đầu tư ... phương sai hệ số tư ng quan chứng khoán 58 Đường phương sai bé đường biên hiệu 59 Xây dựng danh mục đầu tư kết hợp phân bổ vốn đầu tư 60 Chứng minh danh mục xây dựng tốt danh mục thị trường 64 ... Quản trị danh mục đầu tư GVHD: PGS.TS Võ Thị Thúy Anh DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Cơ cấu vốn Công ty CP Dược Hậu Giang Nhóm 10 – Lớp – Cao học K26 34 Trang Bài tập lớn Quản trị danh mục đầu tư GVHD:...

Ngày tải lên: 03/04/2014, 19:51

... trội so với thị trường 1.3 Quản lý danh mục đầu tư 1.3.1 Nội dung quản lý danh mục đầu tư 1.3.1.1 Khái niệm quản lý danh mục đầu tư Trang Quản lý danh mục đầu tư nghiên cứu, lựa chọn cách thức ... (1972) chứng minh với danh mục đầu tư hiệu ta thiết lập nên toàn danh mục hiệu Gọi Trang 27 danh mục đầu tư hiệu x = {x1, … , xN} y = {y1, … , yN}, tất danh mục đầu tư hiệu kết hợp lồi x y Điều ... khoán đưa vào danh mục đầu tư rủi ro tư ng tác với chứng khoán khác danh mục để tạo nên rủi ro danh mục Mức độ rủi ro toàn danh mục cao hay thấp tuỳ thuộc vào tư ng tác Nếu danh mục có nhiều Trang...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:49

... danh ục biên duyên P gọi danh mục hiệu loẹi suất kỳ vọng rp > rMVP = B/A Một danh mục biên duyên Q # MVP: Q danh mục biên duyên danh mục gọi danh mục phi hiệu Tập hợp tất danh mục hiệu danh mục ... tập danh mục biên duyên biểu diễn dới dạng hai danh mục - Danh mục danh mục biên duyên danh mục biên duyên Tính chất 3: Danh mục có phơng sai nhỏ Kí hiệu (KH) : MVP Chúng ta xác định danh mục biên ... Lựa chọn danh mục đầu t Sau phân tích mục 3, cần trả lời câu hỏi cần lựa chọn danh mục đầu t nh đờng hiệu dụng Markowitz? Đờng thị trờng vốn Giả sử ta có hai danh mục đầu t đầu t cho danh mục I...

Ngày tải lên: 26/03/2013, 10:47

... dựng e Danh mục tiếp tuyến nhóm tài sản nhóm ngành vận tải đường thủy f Danh mục tiếp tuyến nhóm tài sản nhóm ngành sản xuất điện thiết bị điện g Danh mục tiếp tuyến có cấu ngành Coi danh mục ngành ... BDS,VLXD, VTDT, TBD tài sản rủi ro, thiết lập danh mục hiệu có chứa cấu ngành cho nhà đầu tư phương pháp Markowitz Ứng dụng SIM Markowitz thiết lập danh mục đầu tư tối ưu Kiểm định tính dừng chuỗi lợi ... e Danh mục nhân tố nhóm tài sản thuộc ngành vận tải đường thủy f Danh mục nhân tố nhóm tài sản thuộc ngành sản xuất điện thiết bị điện Thiết lập danh mục tiếp tuyến phương pháp Markowitz a Danh...

Ngày tải lên: 07/11/2013, 00:20

... hợp lý 81,100 VNĐ IV.THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ Xác định danh mục đầu tư Việc xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán đảm bảo nguyên tắc xây dựng cổ phiếu có danh mục chứng khoán đả đáp ứng 20 tiêu ... THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ .20 Xác định danh mục đầu tư 20 Phân tích số tài chứng khoán 21 2.1 Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) 21 2.2 Công tư cổ phần Đầu tư Thương ... khả tiêu thụ − Đầu tư: Đầu tư đại hóa thiết bị năm khoảng 30 tỉ đồng Tăng cường đầu tư thị trường tài II PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY Phân tích tổng quan xu hướng khoản mục 1.1 Tốc độ...

Ngày tải lên: 18/12/2014, 16:43

... nghiệp Khi đó, cảm sinh tập danh mục tập danh mục biên duyên biểu diễn dới dạng hai danh mục - Danh mục danh mục biên duyên danh mục biên duyên Tính chất 3: Danh mục có phơng sai nhỏ Kí hiệu ... Lựa chọn danh mục đầu t Sau phân tích mục 3, cần trả lời câu hỏi cần lựa chọn danh mục đầu t nh đờng hiệu dụng Markowitz? Đờng thị trờng vốn Giả sử ta có hai danh mục đầu t đầu t cho danh mục I ... 2.2.1.Khái niệm danh mục biên hiệu Một danh ục biên duyên P gọi danh mục hiệu loẹi suất kỳ vọng rp > rMVP = B/A Một danh mục biên duyên Q # MVP: Q danh mục biên duyên danh mục gọi danh mục phi hiệu...

Ngày tải lên: 30/03/2015, 09:08

... sinh lợi tài sản danh mục đầu tư quan trọng Vì danh mục đầu tư tốt, không đơn giản sưu tập khoản mục đầu tư tốt cá thể - Một giả định lý thuyết danh mục đầu tư, bản, nhà đầu tư từ chối rủi ro ... phương thức đầu tư, xây dựng danh mục tối ưu, mà danh mục đáp ứng mục tiêu đầu tư Điều quan trọng thừa nhận việc thiết lập danh mục giải thích lý thuyết đa dạng hóa danh mục đầu tư 2.2 Nội dung ... lập danh mục đầu tư hiệu Cuối cùng, chương nêu kết luận chung, kết đạt được, hướng phát triển đồ án 11 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRN DANH MỤC ĐẦU TƯ 2.1 Giới thiệu quản trị danh mục đầu tư Trong...

Ngày tải lên: 08/08/2015, 17:12

... 2.1.7 Kết luận: 14 2.2 DANH MỤC ĐẦU TƯ 14 2.2.1 Lợi nhuận 14 2.2.2 Lợi nhuận danh mục đầu tư .15 2.2.3 Rủi ro 15 2.2.4 Rủi ro danh mục đầu tư ... họa đường danh mục đầu tư hiệu 2.2.5.2 Phân bổ tối ưu với N tài sản rủi ro tài sản phi rủi ro Lý thuyết thị trường vốn xem xét danh mục đầu tư bao gồm tài sản phi rủi ro danh mục đầu tư hiệu M ... vệ quyền lợi mình, nhà đầu tư nhỏ lẻ làm nên làm để bảo đảm an toàn cho khoản đầu tư 1.2.1 Mục tiêu chung Thiết lập danh mục đầu tư biện pháp phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư nhỏ lẻ thị trường...

Ngày tải lên: 18/12/2015, 14:23

... tích danh mục đầu t Trong thị trờng tài đại,các nhà đầu t cần tiến hành đầu t theo danh mục nhằm mục đích đa dạng hoá để giảm thiểu rủi ro.Một danh mục đầu t thờng nhiều cổ phiếu để thiết lập danh ... rP Khi cảm sinh tập danh mục biên duyên duyên Tính chất 2 :Danh mục danh mục biên duyên danh mục biên Chuyờn thc tt nghip - Tính chất 3 :Danh mục có phơng sai nhỏ MVP -danh mục MVP nghiệm toán ... 4:Sự tồn danh mục không tơng quan với danh mục biên duyên(phơng sai hai danh mục= 0) - Nếu P danh mục biên duyên tồn nhát danh mục biên duyên ZC(P) cho PZC ( P ) =0 - Tính chất 5: Một danh mục khả...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:30

... lý danh mục đầu tư dự đoán kết sau đầu tư 1.4 Ý nghĩa: 1.4.1 Ở góc độ nhà đầu tư: Việc thiết lập danh mục đầu tư có ý nghĩa vô quan trọng, vấn đề cốt lõi việc định nhà đầu tư, việc thiết lập danh ... viên tư vấn đầu tư chứng khoán SVTT: Văn Thị Thu Loan Trang Thiết lập quản lý danh mục đầu tư chứng khoán CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT TẬP ĐẦU TƯ Việc thiết lập danh mục đầu tư chứng khoán đòi hỏi đầu tư ... rủi ro mục tiêu đầu tư Mặc dù phải trả phí, kết thu tốt tự đầu tư Nhìn chung, cần đầu tư vào thị trường chứng khoán cách hay cách khác nhà đầu tư nên thiết lập danh mục để đầu tư đạt kết tốt...

Ngày tải lên: 27/03/2013, 09:56

... qun lý danh mc u t ti u trờn th trng chng khoỏn Vit Nam MC LC THIT LP DANH MC U T QUN Lí DANH MC U T THIT LP DANH MC U T QUN Lí DANH MC U T CHNG Lí THUYT DANH MC U T V MT S PHNG PHP QUN Lí DANH ... gia li sut k vng ca danh mc vi phng sai danh mc p 2 aRP b c RP + ac b2 ac b2 = ac b THIT LP DANH MC U T (7) 21 (6) QUN Lí DANH MC U T RMVP = MVP = Danh mc MVP : L danh mc cú phong sai ... ca danh mc ta luụn tỡm c mt danh mc cú ri ro thp nht Tp tt c cỏc dnh mc ny gi l danh mc biờn duyờn Trng hp 2: Danh mc cú ti sn phi ri ro Gi s ngnh ú gm N ti sn Lp danh mc ti u i din cho ngnh Danh...

Ngày tải lên: 18/12/2013, 22:02

... NỘI DUNG I MỤC TIÊU ĐẦU TƯ II PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ HIỆN TẠI III CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ IV DANH MỤC ĐẦU TƯ V ĐÁNH GIÁ I .Mục tiêu đầu tư Danh mục đầu tư: + Lợi nhuận kỳ vọng: 0.424%/1 ... giảm kinh tế, rủi ro kinh doanh, tài không lớn Đầu tư vào CP DMC phù hợp với mục tiêu bảo toàn vốn V ĐÁNH GIÁ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.Kết thực danh mục đầu tư: •Benchmark: số VnIndex ngày 12/10/2012 392.5 ... nhóm đầu tư gặp phải khó khăn, nằm xu giảm điểm chung toàn thị trường Kết luận! Việc thiết lập danh mục đầu tư có ý nghĩa vô quan trọng, vấn đề cốt lõi việc định nhà đầu tư, việc thiết lập danh mục...

Ngày tải lên: 16/03/2014, 02:20

... lý danh mục đầu tư dự đoán kết sau đầu tư 1.4 Ý nghĩa: 1.4.1 Ở góc độ nhà đầu tư: Việc thiết lập danh mục đầu tư có ý nghĩa vô quan trọng, vấn đề cốt lõi việc định nhà đầu tư, việc thiết lập danh ... 2.1.4 Đầu tư vào quỹ đầu tư: Nếu nhà đầu tư không đủ thời gian hiểu biết thị trường chứng khoán, lại không muốn đầu tư qua môi giới hay nhà tư vấn tìm đến quỹ đầu tư Quỹ nơi tập hợp nhà đầu tư, ... cho nhà đầu tư dài hạn nhà đầu tư nên xem lại tỷ lệ đầu tư năm lần 2.2.5 Chiến lược mua trả chậm: Dành cho nhà đầu tư có kinh nghiệm đầu tư ngắn hạn có tính chất đầu Nó cho phép nhà đầu tư chi...

Ngày tải lên: 22/03/2014, 16:21

... crystal ball để thiết lập mô hình: với mục đích tối đa hóa tỉ suất sinh lời với độ lệch chuẩn danh mục đầu tư nhỏ 13% (danh mục E) • • Từ ô D2:H2 điền tỉ trọng đầu tư tùy ý vào chứng khoán Chọn ô D2 ... sau chọn Requirement Sau chọn Ok IV Kết mô hình Với yêu cầu độ lệch chuẩn danh mục đầu tư không vượt 13% muốn tối đa hóa tỉ suất sinh lợi nhà đầu tư nên đầu tư theo tỉ lệ: 68% vào cổ phiếu GMD, ... 30% tỉ suất sinh lợi lấy việc giảm 72% độ lệch chuẩn Tư ng tự nhà đầu tư muốn đạt rủi ro thấp thay họ đầu tư toàn vào AGF họ đầu tư vào danh mục E với độ lệch chuẩn có tỉ suất sinh lợi cao gần...

Ngày tải lên: 20/04/2014, 15:07

... tích danh mục đầu t Trong thị trờng tài đại,các nhà đầu t cần tiến hành đầu t theo danh mục nhằm mục đích đa dạng hoá để giảm thiểu rủi ro.Một danh mục đầu t thờng nhiều cổ phiếu để thiết lập danh ... rp1 khác rP Khi cảm sinh tập danh mục biên duyên - Tính chất 2 :Danh mục danh mục biên duyên danh mục biên duyên - Tính chất 3 :Danh mục có phơng sai nhỏ MVP -danh mục MVP nghiệm toán sau: W V.W ... 4:Sự tồn danh mục không tơng quan với danh mục biên duyên(phơng sai hai danh mục= 0) - Nếu P danh mục biên duyên tồn nhát danh mục biên duyên ZC(P) cho PZC ( P ) =0 - Tính chất 5: Một danh mục khả...

Ngày tải lên: 13/08/2015, 16:38

... sản tư ng đương tiền tài sản khác Mục đích danh mục đầu tư giảm rủi ro việc đa dạng hoá danh mục đầu tư Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu tư) xây dựng danh mục ... phiếu kỳ đầu tư dự kiến • Cách thức loại bỏ rủi ro Loại bỏ rủi ro cho danh mục đầu tư Để loại bỏ rủi ro cho danh mục đầu tư, phải xây dựng danh mục đầu tư cho TGĐHBQ danh mục kỳ đầu tư dự kiến ... rộng cách kết hợp hai hay nhiều danh mục đầu tư chứng khóan vào danh mục lớn thay kết hợp chứng khoán riêng lẻ với Ví dụ: kết hợp danh mục đầu tư chứng khoán nước với danh mục đầu tư chứng khoán...

Ngày tải lên: 29/08/2012, 13:20

... 4.1 Danh mục đầu tư đặc trưng danh mục đầu tư 25 4.2 Quản lý danh mục đầu tư 28 Chương II: Phương pháp phân tích quản lý danh mục đầu tư 30 I Phương pháp phân tích ... tài sản j danh mục Q 4.1.2 Phân tích so sánh tĩnh với đặc trưng danh mục đầu tư Xét danh mục P: (w1, w2, …, wN), nhà đầu tư thay đổi lợi suất hay phương sai danh mục đầu tư Nhà đầu tư tác động ... đa dạng hóa danh mục đầu tư Có thể làm hai nhiều chứng khoán tham gia tạo thành danh mục đầu tư có tư ng tác hai chứng quán với tạo thành kết chung cho danh mục đầu tư Độ rủi ro danh mục cao hay...

Ngày tải lên: 04/09/2012, 01:42

... có mô hình định giá danh mục đầu tư để giúp nhà đầu tư định hướng thị trường tốt giảm bớt rủi ro thực đầu tư, Thấy cần thiết việc vận dụng mô hình để định giá danh mục đầu tư, em định nghiên cứu ... nhà đầu tư công cụ phân tích, định giá chứng khoán danh mục đầu tư Điều có ích cho nhà đầu tư việc định nên nắm giữ danh mục hay cổ phiếu Với đề tài nghiên cứu này, em hy vọng kết giúp cho nhà đầu ... lợi đầu tư chứng khoán Việt Nam: 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 31 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: 32 Xây dựng danh mục đầu tư –...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:50

... dạng hóa danh mục đầu tư Có thể làm khi hai nhiều chứng khoán kết tham gia tạo thành danh mục đầu tư có tư ng tác hai chứng quán với tạo thành kết chung cho danh mục đầu tư Độ rủi ro danh mục cao ... Lợi suất danh mục Tập danh mục biên duyên danh mục P chứa tài sản phi rủi ro ≥ rf rf ≤ rf σ 33 4.2 Danh mục MVP: Ta có sanh mục biên duyên tập hợp danh mục P( rP ), danh mục MVP danh mục biên ... w2, …, wN), nhà đầu tư thay đổi lợi suất hay phương sai danh mục đầu tư Nhà đầu tư tác động vào tỷ trọng w tài sản danh mục từ gián tiếp điều chỉnh lợi suất phương sai danh mục đầu tư Với cách điều...

Ngày tải lên: 28/09/2012, 08:50