Ứng dụng phân tích kỹ thuật vào phân tích một số cổ phiếu ngành ngân hàng năm 2012 nghiên cứu khoa học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG CẤP TRƯỜNG ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀO PHÂN TÍCH MỘT SỐ CỔ PHIẾU NGÀNH NGÂN HÀNG NĂM 2012 Mã số đề tài: Thuộc nhóm ngành khoa học: Kinh tế TP.HCM – 4/2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG CẤP TRƯỜNG ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀO PHÂN TÍCH MỘT SỐ CỔ PHIẾU NGÀNH NGÂN HÀNG NĂM 2012 Thuộc nhóm ngành khoa học: Kinh tế Sinh viên thực hiện: DƯƠNG THỊ THANH NGA Nam, Nữ: Nữ Dân tộc: Kinh Khoa: Tài Chính-Ngân Hàng, Lớp TN09A7 Ngành: Tài Chính-Ngân Hàng Giảng viên hướng dẫn: TS NGUYỄN VĂN THUẬN TP.HCM – 4/2013 Năm thứ: 4/4 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tốc độ tăng tổng tài sản nhóm ngân hàng niêm sàn (đơn vị tính:%) Bảng 2.2 Thống kê tiền gửi khách hàng nhóm ngân hàng niêm sàn (đơn vị: %) Bảng 2.3 Tỉ lệ vay/ huy động vốn của nhóm ngân hàng niêm sàn (đơn vị: %) Bảng 2.4 Các chỉ số hoạt động của VCB tháng 9/2011-9/2012 (đơn vị: %) Bảng 2.5.Các chỉ số hoạt động của STB tháng 9/2011-9/2012 (đơn vị: %) Bảng 2.6 Các chỉ số hoạt động của EIB tháng 9/2011-9/2012 (đơn vị:%) Bảng 2.7 Các chỉ số hoạt động của ACB thánh 9/2011-9/2012 (đơn vị: %) Bảng 3.1 Sự kiện liên quan đến cổ phiếu STB năm 2012 Bảng 3.2 Khối lượng thỏa thuận của EIB năm 2012 Bảng 3.3 Thống kê kiện liên quan tới cổ phiếu EIB năm 2012 Bảng 3.4.Khối lượng thỏa thuận của EIB Bảng 3.5.Khối lượng thỏa thuận của STB Hình 1.1.Biểu đồ giá dạng Hình 1.2: Mẫu hình giá Hình 1.3: Biểu đồ hình nến Nhật Bản Hình 1.4: Mẫu hình nến Nhật Bản Hình 1.5: Mây đen bao phủ Hình 1.6: Đường xuyên phá Hình 1.7: Mơ hình Tăng Hình 1.8: Mơ hình Giảm Hình 1.9: Mơ hình sóng Elliott Hình 1.10: Mơ hình đầu vai Hình 1.11: Mơ hình tam giác thị trường giá lên Hình 1.12: Fibonacci đồ thị giá Hình 1.13: Chỉ số ADX Hình 1.14: Chỉ số RSI phân kỳ Hình 1.15: Đường MACD Hình 1.16: Chỉ số Stochastic Biểu đồ 2.1 Tổng vốn chủ sở hữu của số ngân hàng sàn (đơn vị: tỷ đồng) Biểu đồ 2.2 Lãi suất huy động các ngân hàng sàn (đơn vị: %) Biểu đồ 2.3 Khối lượng cho vay các ngân hàng sàn (đơn vị: tỷ đồng) Biểu đồ 2.4 Tỷ lệ nợ xấu ngành ngân hàng (đơn vị: tỷ VNĐ) Biểu đồ 2.5 Chênh lệch lãi suất đầu ra-đầu vào bình quân các NHTM (đơn vị: %/năm) Biểu đồ 2.6 Lợi nhuận ngân hàng từ quý 3/2010-3/2012 (đơn vị: tỷ đồng) Biểu đồ 2.7 Tỷ số ROA số ngân hàng( đơn vị: %) Biểu đồ 2.8 Tỷ số ROE số ngân hàng( đơn vị: %) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT  - NHNN: VCSH: VNĐ : NHTM: NHTMCP: NHTM: TCTD: CAR: DNNN: VCBS: LNST: RDF: XNK: HĐQT: TTCK: CTCK: NĐT: UBCK: BCTC: Ngân hàng nhà nước Vốn chủ sở hữu Việt Nam đồng Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại Tở chức tín dụng Tỷ lệ an tồn vớn tới thiểu Doanh nghiệp nhà nước Cơng ty cở phần chứng khốn Vietcombank Lợi nhuận sau thuế Quỹ phát triển nông thôn Xuất nhập khẩu Hội đồng quản trị Thị trường chừng khoán Công ty chứng khoán Nhà đầu tư Ủy ban chứng khoán Báo cáo tài BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.Thơng tin chung: -Tên đề tài: “Ứng dụng Phân tích kỹ thuật vào phân tích số cổ phiếu ngành Ngân hàng năm 2012” -Sinh viên thực hiện: DƯƠNG THỊ THANH NGA -Lớp: TN09A7 Khoa: Tài chính-Ngân hàng Năm thứ Số năm đào tạo:4 -Người hướng dẫn: TS NGUYỄN VĂN THUẬN 2.Mục tiêu đề tài: Giới thiệu công c ụ Phân tích kỹ thuật (PTKT) cách áp dụng công cụ vào thực tiễn phân tích cổ phiếu, mà đại diện cổ phiếu Ngân hàng niêm yết - Tổng hợp phân tích thơng tin chung ngành ngân hàng qua vấn đề bật giai đoạn 2010-2012 - Đánh giá tình hình hoạt động thông tin ảnh hưởng tới số Ngân hàng thương mại cổ phẩn niêm yết sàn - Áp dụng PTKT vào phân tích Vnindex, ngành Ngân hàng số mã chứng khoán Ngân hàng - So sánh, đánh giá cổ phiếu dựa vào số tiêu chí, đồng thời dự báo xu hướng tới cổ phiếu ngành Ngân hàng - Nhận định chung PTKT thị trường Việt Nam giải pháp nâng cao hiệu việc sử dụng PTKT 3.Tính sáng tạo: - Tìm hiểu đưa cơng cụ PTKT thiết yếu phân tích đầu tư chứng khoán- lĩnh vực mà chưa nhiều bạn trẻ quan tâm - Cách thức áp dụng công cụ vào PTKT vào phân tích cổ phiếu - Chỉ tín hiệu sai, nhược điểm cơng cụ PTKT, đồng thời đưa giải pháp cho báo 4.Kết nghiên cứu: Bài nghiên cứu hoàn thành mục tiêu đề 5.Đóng góp mặt kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng khả áp dụng đề tài: - Bài đóng góp lĩnh vực kinh tế mà cụ thể đưa lý thuyết vào thực tiễn đầu tư Chứng khoán - Khả áp dụng cao với việc tiếp xúc dễ dàng qua lý thuyết ứng dụng vào thực tế Ngồi ra, lĩnh vực chứng khoán lĩnh vực cần thiết sinh viên chuyên ngành Kinh tế, có tảng q trình học việc mở rộng kiến thức dễ dàng, đề tài triển khai dễ bạn khối Kinh tế đón nhận 6.Cơng bố khoa học sinh viên từ kết nghiên cứu đề tài: Ngày tháng năm Sinh viên chịu trách nhiệm thực đề tài Nhận xét người hướng dẫn đóng góp khoa học sinh viên thực đề tài: Ngày tháng năm Xác nhận đơn vị Người hướng dẫn (ký tên đóng dấu) (ký, họ tên) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN: Họ tên: DƯƠNG THỊ THANH NGA Sinh ngày: 03 tháng 10 năm 1991 Nơi sinh: Đăk Tơ – Kon Tum Lớp: TN09A7 Khóa: 2009-2013 Khoa: Tài – Ngân hàng Địa liên hệ: 91/2 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, TP.HCM Điện thoại: 01222999310 Email: thanhngakt91@gmail.com II QUÁ TRÌNH HỌC TẬP *Năm thứ 1: Ngành học: Tài chính-Ngân hàng Khoa: Tài chính-Ngân hàng Kết xếp loại học tập: Khá Sơ lược thành tích: *Năm thứ 2: Ngành học: Tài chính-Ngân hàng Khoa: Tài chính-Ngân hàng Kết xếp loại học tập: Khá Sơ lược thành tích: *Năm thứ 3: Ngành học: Tài chính-Ngân hàng Kết xếp loại học tập: Khá Sơ lược thành tích: Khoa: Tài chính-Ngân hàng Ngày tháng Xác nhận đơn vị năm Sinh viên chịu trách nhiệm thực đề tài Nghiên cứu khoa học GVHD: Nguyễn Văn Thuận MỤC LỤC CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 1.1 Tổng quan phân tích kỹ thuật 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Những giả định sở 1.1.3 Vai trị phân tích kỹ thuật: 1.1.4 Sự cần thiết ứng dụng phân tích kỹ thuật đầu tư chứng khốn 1.2 Cơng cụ phân tích kỹ thuật phổ biến 1.2.1 Các loại biểu đồ 1.2.2 Các lý thuyết, mơ hình 1.2.3 Mức hỗ trợ, mức kháng cự 12 1.2.4 Các báo phổ biến 13 1.2.5 Khối lượng 17 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHÓM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT 18 2.1 Tình hình tài 18 2.1.1 Tổng tài sản 18 2.1.2 Vốn chủ sở hữu 19 2.1.3 Khả khoản 20 2.1.4 Khả sinh lời 22 2.2 Tình hình hoạt động 25 2.2.1 Tình hình huy động vốn 25 2.2.2 Tăng trưởng tín dụng 27 2.2.3 Vấn đề nợ xấu 29 2.3 Cập nhật thông tin số ngân hàng tiêu biểu năm 2012 31 2.3.1 Ngân hàng TMCP Vietcombank (VCB) 31 2.3.2 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín(STB): 32 2.3.3 Ngân hàng TMCP Eximbank (EIB): 33 SVTH: Dương Thị Thanh Nga MSSV: 0954030397 Nghiên cứu khoa học 2.3.4 GVHD: Nguyễn Văn Thuận Ngân hàng TMCP Á Châu(ACB): 34 CHƯƠNG III: ÁP DỤNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI MỘT SỐ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG NIÊM YẾT 36 3.1 Phân tích đồ thị Vnindex 36 3.2 Phân tích đồ thị tổng hợp Ngân hàng niêm yết sàn 43 3.3 Phân tích mã cổ phiếu đại diện 46 3.3.1 Cổ phiếu VCB 46 3.3.2 Cổ phiếu STB 48 3.3.3 Cổ phiếu EIB 52 3.3.4 Cổ phiếu ACB 56 3.4 So sánh mức tương quan số 59 3.4.1 So sánh số ngành ngân hàng với Vnindex 59 3.4.2 So sánh mã cổ phiếu với Vnindex 59 3.4.3 So sánh mã cổ phiếu với ngành Ngân hàng 62 CHƯƠNG IV: DỰ BÁO XU HƯỚNG NHÓM CỔ PHIẾU NGÀNH NGÂN HÀNG VÀ NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 65 3.1 Dự báo xu hướng đánh giá nhóm cổ phiếu ngân hàng 65 3.1.1 Dự báo xu hướng đánh giá cổ phiếu ngành Ngân hàng 65 3.1.2 Dự báo xu hướng đánh giá cổ phiếu VCB 66 3.1.3 Dự báo xu hướng đánh giá cổ phiếu STB 67 3.1.4 Dự báo xu hướng đánh giá cổ phiếu EIB 69 3.1.5 Dự báo xu hướng đánh giá cổ phiếu ACB 70 3.2 Thực trạng giải pháp áp dụng Phân tích kỹ thuật phân tích cổ phiếu 71 3.2.1 Thực trạng hoạt động Phân tích kỹ thuật phân tích cổ phiếu 71 3.2.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu việc sử dụng Phân tích Kỹ thuật 80 SVTH: Dương Thị Thanh Nga MSSV: 0954030397 ... pháp áp dụng Phân tích kỹ thuật phân tích cổ phiếu 71 3.2.1 Thực trạng hoạt động Phân tích kỹ thuật phân tích cổ phiếu 71 3.2.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu việc sử dụng Phân tích Kỹ thuật. ..tài “ Ứng dụng Phân tích kỹ thuật vào phân tích số cổ phiếu ngành ngân hàng năm 2012? ?? làm rõ cách thức sử dụng công cụ PTKT vào phân tích dự báo xu hướng cổ phiếu dựa thông tin tổng hợp từ ngành, ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.Thông tin chung: -Tên đề tài: ? ?Ứng dụng Phân tích kỹ thuật vào phân tích số cổ phiếu ngành Ngân hàng năm 2012? ?? -Sinh viên