Giải đề thi cuối kỳ kinh tế lượng học viện ngân hàng ngày 30 10 2021 eureka uni

Giải đề thi cuối kỳ kinh tế lượng học viện ngân hàng ngày 30 10 2021 eureka uni Đề bài: https:www.facebook.comEurekaUni.Officialposts3084071155200696 Lời giải: File công thức: https:www.facebook.comgroupskinhteluong.neupermalink3234134903490991 Full khóa học Kinh tế lượng: Lý thuyết và Thực hành _ Miễn phí + Chương 1. Hồi quy 2 biến: https:eurekauni.tiny.usKinhTeLuong + Chương 2. Hồi quy đa biến: https:eurekauni.tiny.usKinhTeLuongCh2 + Chương 3. Hồi quy biến giả: https:eurekauni.tiny.usKinhTeLuongCh3 + Chương 4. Hồi quy chuỗi thời gian: https:eurekauni.tiny.usKinhTeLuongCh4 + Chương 5. Kiểm định lỗi và khắc phục: https:eurekauni.tiny.usKinhTeLuongCh5 + Thực hành Eviews: https:eurekauni.tiny.usKinhTeLuongEviews + Thực hành STATA: https:eurekauni.tiny.usKinhTeLuongSTATA + Hỏi đáp Kinh tế lượng: https:eurekauni.tiny.usKinhTeLuongQA

Eureka! Uni - YouTube Eureka Uni (facebook.com) Eureka! Uni – Kênh học tập trực tuyến Kinh tế lượng Nhóm: Kinh tế lượng – Eureka! Uni Biên tập: Hoàng Bá Mạnh GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI CUỐI KỲ 10/2021 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG FULL VIDEO BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG (MIỄN PHÍ) LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP • • • • • Chương Hồi quy biến: https://eureka-uni.tiny.us/KinhTeLuong Chương Hồi quy đa biến: https://eureka-uni.tiny.us/KinhTeLuongCh2 Chương Hồi quy biến giả: https://eureka-uni.tiny.us/KinhTeLuongCh3 Chương Hồi quy chuỗi thời gian: https://eureka-uni.tiny.us/KinhTeLuongCh4 Chương Kiểm định lỗi khắc phục: https://eureka-uni.tiny.us/KinhTeLuongCh5 THỰC HÀNH • • Thực hành Eviews: https://eureka-uni.tiny.us/KinhTeLuongEviews Thực hành STATA: https://eureka-uni.tiny.us/KinhTeLuongSTATA HỎI ĐÁP • Hỏi đáp Kinh tế lượng: https://eureka-uni.tiny.us/KinhTeLuongQA Kinh tế lượng - Eureka! Uni | Facebook Hoàng Bá Mạnh | Facebook Eureka! Uni - YouTube Eureka Uni (facebook.com) Câu 1 PRM: 𝑇𝑇𝑆𝑆𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 𝑃𝑃𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑡𝑡 PRF: 𝐸𝐸(𝑇𝑇𝑆𝑆𝑡𝑡 |𝑃𝑃𝑡𝑡 ) = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 𝑃𝑃𝑡𝑡 � 𝑡𝑡 = 𝛽𝛽̂1 + 𝛽𝛽̂2 𝑃𝑃𝑡𝑡 SRF: 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝛽𝛽̂1 = 𝑠𝑠𝑠𝑠�𝛽𝛽̂1 � ∗ 𝑡𝑡1 = 8.6257 ∗ 46.8771 = 404.3478 � 𝑡𝑡 = 404.3478 − 5.3623𝑃𝑃𝑡𝑡 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝛽𝛽̂2 = −5.3623 < 0: phù hợp với luật cầu: giá tăng -> cầu giảm -> lượng bán giảm 𝛽𝛽̂1 = 404.3478 > 0: phù hợp, người bán bán máy giặt đạt mức giá tối thiểu Tính tham số 𝑛𝑛 = 29 (𝑛𝑛 − 2)𝜎𝜎� 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 27 ∗ 25.68322 =1− =1− = 0.7013 𝑅𝑅 = − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 (𝑛𝑛 − 1)𝑆𝑆𝑌𝑌2 28 ∗ 46.14932 𝑛𝑛 − 28 = − (1 − 0.7013) = 0.7273 𝑅𝑅�2 = − (1 − 𝑅𝑅2 ) 𝑛𝑛 − 27 0.7013 𝑅𝑅2 (𝑛𝑛 − 2) = ∗ 27 = 63.3917 𝐹𝐹 = − 0.7013 − 𝑅𝑅2 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = (𝑛𝑛 − 1)𝑆𝑆𝑌𝑌2 − (𝑛𝑛 − 2)𝜎𝜎� = 28 ∗ 46.14932 − 27 ∗ 25.68322 = 41823.2984 𝑠𝑠𝑠𝑠�𝛽𝛽̂2 � =? ̂2 𝛽𝛽̂2 −5.3623 𝛽𝛽 𝐹𝐹 = 𝑇𝑇22 = � =− = 0.6735 � ⇒ 𝑠𝑠𝑠𝑠�𝛽𝛽̂2 � = − 𝑠𝑠𝑠𝑠�𝛽𝛽̂2 � √63.3917 √𝐹𝐹 A, P, C, H, R 𝜎𝜎� = 25.68322 = 659.6268 Kiểm định phân phối chuẩn cho sai số 𝐻𝐻0 : 𝑢𝑢𝑡𝑡 có phân phối chuẩn 𝐽𝐽𝐵𝐵𝑞𝑞𝑞𝑞 (2) = 5.99} 𝑊𝑊0.05 = {𝐽𝐽𝐽𝐽: 𝐽𝐽𝐽𝐽 > 𝜒𝜒0.05 0.82432 (1.8536 − 3)2 𝑆𝑆 (𝐾𝐾 − 3)2 = 𝑛𝑛 � + + � = 29 � � = 4.8721 24 24 Kinh tế lượng - Eureka! Uni | Facebook Hoàng Bá Mạnh | Facebook Eureka! Uni - YouTube Eureka Uni (facebook.com) →Chưa bác bỏ 𝐻𝐻0 G, L, P Khoảng tin cậy cho 𝐸𝐸(𝑇𝑇𝑆𝑆𝑡𝑡 |𝑃𝑃𝑡𝑡 ) � − 𝑡𝑡𝛼𝛼(𝑛𝑛−2) 𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑇𝑇𝑇𝑇 � � < 𝐸𝐸 (𝑇𝑇𝑆𝑆𝑡𝑡 |𝑃𝑃0 = 31) < +∞ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � 0� = � 𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑇𝑇𝑇𝑇 𝜎𝜎� + (𝑃𝑃0 − 𝑃𝑃�)2 𝑠𝑠𝑒𝑒 �𝛽𝛽̂2 � 𝑛𝑛 (27) � = 404.3478 − 5.3623 ∗ 31 = 238.1165 𝑡𝑡0.05 = 1.703; 𝑇𝑇𝑇𝑇 ���� − 𝛽𝛽̂1 238.6234 − 404.3478 𝑇𝑇𝑇𝑇 ���� = 𝛽𝛽̂1 + 𝛽𝛽̂2 𝑃𝑃� ⇒ 𝑃𝑃� = 𝑇𝑇𝑇𝑇 = = 30.9055 −5.3623 𝛽𝛽̂2 25.6832 � 0� = � 𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑇𝑇𝑇𝑇 + (31 − 30.9055)2 ∗ 0.6735 = 4.7697 29 ⇒ 𝐸𝐸 (𝑇𝑇𝑆𝑆𝑡𝑡 |𝑃𝑃0 = 31) > 238.1165 − 1.703 ∗ 4.7697 = 229.9937 A, J -> phép làm kết chữ số thập Chú ý đơn vị Kiểm định phương sai sai số thay đổi 𝐻𝐻0 : Khơng có phương sai sai số thay đổi 𝐻𝐻1 : Có phương sai sai số thay đổi 𝑅𝑅𝑒𝑒2 × (𝑛𝑛 − 2): 𝐹𝐹 > 𝑓𝑓𝛼𝛼 (1, 𝑛𝑛 − 2)� 𝑊𝑊𝛼𝛼 = �𝐹𝐹 = − 𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑓𝑓0.05 (1,27) = 3.35 𝑛𝑛 − 𝑛𝑛 − ⇒ 𝑅𝑅𝑒𝑒2 = − (1 − 𝑅𝑅�𝑒𝑒2 ) 𝑅𝑅�𝑒𝑒2 = − (1 − 𝑅𝑅𝑒𝑒2 ) 𝑛𝑛 − 𝑛𝑛 − 27 = − (1 − 0.3572) = 0.3802 28 0.3802 𝐹𝐹𝑞𝑞𝑞𝑞 = 27 = 16.5594 > 𝑓𝑓0.05 (1,27) = 3.35 − 0.3802 ⇒ Bác bỏ ℎ0 , nhận ℎ1 Với mức ý nghĩa 5%, mơ hình có phương sai sai số thay đổi Câu Kiểm định 𝑛𝑛𝑅𝑅 = Kinh tế lượng - Eureka! Uni | Facebook Hoàng Bá Mạnh | Facebook Eureka! Uni - YouTube Eureka Uni (facebook.com) 𝒏𝒏 = 𝟐𝟐𝟐𝟐 − 𝟏𝟏 = 𝟐𝟐𝟐𝟐, 𝒌𝒌 = 𝟒𝟒 (𝑘𝑘 − 1)𝐹𝐹 𝑅𝑅2 𝑅𝑅2 𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 ⇒ = 𝐹𝐹 = 𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 − 𝑅𝑅2 𝑘𝑘 − 1 − 𝑅𝑅2 (𝑘𝑘 − 1)𝐹𝐹 (𝑘𝑘 − 1)𝐹𝐹 66.9877 𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 ⇒ 𝑅𝑅2 = = = 3∗ = 0.8933 (𝑘𝑘 − 1)𝐹𝐹 𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 + (𝑘𝑘 − 1)𝐹𝐹 24 + ∗ 66.9877 1+ 𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 𝑅𝑅2 = − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ⇒ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = (1 − 𝑅𝑅2 )𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = (1 − 𝑅𝑅 )(𝑛𝑛 − 1)𝑆𝑆𝑌𝑌2 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = (1 − 0.8933) ∗ 27 ∗ 45.98232 = 6091.2940 𝜎𝜎� = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 6547.7869 = = 253.8039 𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 24 PRM: 𝑇𝑇𝑆𝑆𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 𝑃𝑃𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3 𝐴𝐴𝐷𝐷𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽4 𝐷𝐷𝑡𝑡 ∗ 𝐴𝐴𝐷𝐷𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑢𝑡𝑡 Δ𝑇𝑇𝑆𝑆𝑡𝑡 = 𝛽𝛽2 Δ𝑃𝑃𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3 Δ𝐴𝐴𝐷𝐷𝑡𝑡−1 = 3.5𝛽𝛽2 + 0,4𝛽𝛽3 < 0; |3.5β2 + 0.4𝛽𝛽3 | ≥ ⇒ −(3.5𝛽𝛽2 + 0.4𝛽𝛽3 ) ≥ ⇒ 3.5𝛽𝛽2 + 0.4𝛽𝛽3 ≤ −6 3.5𝛽𝛽2 + 0.4𝛽𝛽3 > −6 𝐻𝐻0 : 3,5𝛽𝛽2 + 0.4𝛽𝛽3 ≤ −6 𝐻𝐻1 : 3,5𝛽𝛽2 + 0.4𝛽𝛽3 > −6 3.5𝛽𝛽̂2 + 0.4𝛽𝛽̂3 + : 𝑇𝑇 > 𝑡𝑡𝛼𝛼 (𝑛𝑛 − 𝑘𝑘)� 𝑊𝑊𝛼𝛼 = �𝑇𝑇 = 𝑠𝑠𝑠𝑠�3.5𝛽𝛽̂2 + 0.4𝛽𝛽̂3 � 𝑡𝑡0.05 (24) = 1.711 ⇒ 𝑊𝑊0.05 = (1.711; +∞) 𝑠𝑠𝑠𝑠�3.5𝛽𝛽̂2 + 0.4𝛽𝛽̂3 � � �𝛽𝛽̂� = 𝜎𝜎� (𝑋𝑋 ′ 𝑋𝑋)−1 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = �3.52 𝑠𝑠𝑒𝑒 �𝛽𝛽̂2 � + 0.42 𝑠𝑠𝑒𝑒 �𝛽𝛽̂3 � + ∗ 3.5 ∗ 0.4 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�𝛽𝛽̂2 ; 𝛽𝛽̂3 � = √253.8039 ∗ �3.52 ∗ 0.00291 + 0.42 ∗ 0.02770 + ∗ 3.5 ∗ 0.4 ∗ (−0.00167) = 2.9976 3.5 ∗ (−6.7614) + 0.4 ∗ 9.8926 + = −4.5729 ∉ 𝑊𝑊0.05 ⇒ 𝑇𝑇𝑞𝑞𝑞𝑞 = 2.9976 ⇒ chưa bác bỏ 𝐻𝐻0 Với mức ý nghĩa 5%, cho … Kinh tế lượng - Eureka! Uni | Facebook Hoàng Bá Mạnh | Facebook Eureka! Uni - YouTube Eureka Uni (facebook.com) Kiểm định tự tương quan 𝐻𝐻0 : Mơ hình khơng có tự tương quan 𝐻𝐻1 : Mơ hình có tự tương quan 𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝑛𝑛 − 𝑊𝑊𝛼𝛼 = �𝐹𝐹 = : 𝐹𝐹 > 𝐹𝐹𝛼𝛼 (2, 𝑛𝑛 − 3)� − 𝑅𝑅𝑒𝑒2 𝐹𝐹0.05 (2,25) = 3.39 ⇒ 𝑊𝑊0.05 = (3.39; +∞) (𝑛𝑛 − 3)𝜎𝜎�𝑒𝑒2 25 ∗ 5.86232 𝑅𝑅𝑒𝑒 = − =1− = 0.3024 (𝑛𝑛 − 1)𝑆𝑆𝑒𝑒2 27 ∗ 6.75372 0.3024 25 ⇒ 𝐹𝐹𝑞𝑞𝑞𝑞 = × = 5.4186 ∈ 𝑊𝑊0.05 − 0.3024 ⇒ bác bỏ 𝐻𝐻0 , nhận 𝐻𝐻1 Với mức ý nghĩa 5%, mơ hình có tự tương quan Kiểm định phương sai sai số thay đổi 𝐻𝐻0 : Phương sai đồng 𝑊𝑊𝛼𝛼 = {𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑛𝑛𝑅𝑅𝑒𝑒2 : 𝐿𝐿𝐿𝐿 > 𝜒𝜒𝛼𝛼2 (2)} 𝜒𝜒 (2)0.05 ⇒ 𝑊𝑊0.05 = (5,99; +∞) 𝑛𝑛 − 25 𝑅𝑅𝑒𝑒2 = − (1 − 𝑅𝑅�𝑒𝑒2 ) = − (1 − 0.2861) = 0.3389 𝑛𝑛 − 27 𝜒𝜒𝑞𝑞𝑞𝑞 = 28 ∗ 0.3389 = 9.4892 ∈ 𝑊𝑊0.05 ⇒ bác bỏ 𝐻𝐻0 , nhận 𝐻𝐻1 Có phương sai thay đổi E, B Đa cộng tuyến A, C, P H0: khơng có đa cộng tuyến 𝑅𝑅2 𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 × : 𝐹𝐹 > 𝐹𝐹𝛼𝛼 (𝑘𝑘 − 1, 𝑛𝑛 − 𝑘𝑘)� 𝑊𝑊𝛼𝛼 = �𝐹𝐹 = − 𝑅𝑅2 𝑘𝑘 − 𝐹𝐹0.05 (2,25) = 3.39 (𝑛𝑛 − 3)𝜎𝜎�22 =1− = 0.4849 (𝑛𝑛 − 1)𝑆𝑆𝑒𝑒2 0.4849 25 𝐹𝐹𝑞𝑞𝑞𝑞 = × = 11.7671 ∈ 𝑊𝑊0.05 − 0.4849 Ước lượng khoảng chi 𝑇𝑇𝑆𝑆0 𝑅𝑅𝑒𝑒2 � ± 𝑡𝑡𝛼𝛼(𝑛𝑛−𝑘𝑘) 𝑠𝑠𝑠𝑠�𝐴𝐴𝐴𝐴 � 0� 𝑇𝑇𝑇𝑇 Kinh tế lượng - Eureka! Uni | Facebook Hoàng Bá Mạnh | Facebook Eureka! Uni - YouTube Eureka Uni (facebook.com) � � = 𝜎𝜎��𝑋𝑋0′ (𝑋𝑋 ′ 𝑋𝑋 )−1 𝑋𝑋0 + = �𝑋𝑋0′ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 � �𝛽𝛽̂�𝑋𝑋0 + 𝝈𝝈 𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑇𝑇𝑇𝑇 �𝟐𝟐 370 = 37 ⎞ ⎛ 𝑃𝑃0 10 𝑋𝑋0 = � �=⎜ 𝐷𝐷0 ∗ 𝐴𝐴𝐷𝐷−1 ⎜1 ∗ 6.2 = 6.2⎟ ⎟ 3100 𝐴𝐴𝐷𝐷−1 ⎝ 500 = 6.2 ⎠ 𝑇𝑇𝑆𝑆𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 𝑃𝑃𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3 𝐴𝐴𝐷𝐷𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽4 𝐷𝐷𝑡𝑡 ∗ 𝐴𝐴𝐷𝐷𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑢𝑡𝑡 � = 251.3728 − 6.7614 ∗ 37 + 9.8926 ∗ 6.2 + 3.7855 ∗ 6.2 = 86.0052 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑡𝑡0.025 (24) = 2.064 � � = 𝜎𝜎� �𝑋𝑋′0 �𝑋𝑋′ 𝑋𝑋�−1 𝑋𝑋0 + = 47.5656 𝜎𝜎� = 253.8039; 𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑇𝑇𝑇𝑇 ⇒ 86.00522 ± 2.064 ∗ 47.5656 𝑋𝑋0′ (𝑋𝑋 ′ 𝑋𝑋)−1 𝑋𝑋0 = 𝐵𝐵 𝐴𝐴 𝐶𝐶 = 7.9143 Kinh tế lượng - Eureka! Uni | Facebook Hoàng Bá Mạnh | Facebook ...