Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hùng vương đà nẵng

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN DƯƠNG ĐƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI N GÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 834 01 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ VĂN HUY Đà Nẵng - Năm 2021 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khóa học: PGS.TS LÊ VĂN HUY Phản biện 1: PGS.TS LÊ KIM LONG Phản biện 2: TS NGÔ THỊ KHUÊ THƯ Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng ngày 30 tháng 10 năm 2021 Có thể tìm hiểu thêm tại: -Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng -Thư viện trường Đại học Kinh Tế, ĐHĐN PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hoạt động kinh doanh NHTM tín dụng chứa đựng nhiều rủi ro Rủi ro từ hoạt động tín dụng vấn đề cần quan tâm NHTM hoạt động kinh doanh nhằm hướng tới mục tiêu kinh doanh hiệu Nhận thức tầm quan trọng vấn đề quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân hoạt động kinh doanh ngân hàng, lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương Đà Nẵng” để nghiên cứutrong luận văn cao học Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận, thực tiễn QTRR tín dụng cho vay KHCN - Phân tích thực trạng tình hình quản trị rủi ro tín dụng KHCN NH Eximbank chi nhánh Hùng Vương, từ đưa biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng - Tìm hiểu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Eximbank chi nhánh Hùng Vương - Phân tích dấu hiệu gây rủi ro tín dụng cá nhân NH Eximbank chi nhánh Hùng Vương từ tìm nguyên nhân chủ quan, khách quan gây nên - Đưa giải pháp bổ sung kiến nghị nhằm hồn thiện, nâng cao hiệu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Eximbank CN Hùng Vương Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động QTRR tín dụng KHCN Ngân hàng Eximbank CN Hùng Vương - Đối tượng điều tra: Cán tín dụng Ngân hàng Eximbank CN Hùng Vương 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng KHCN Ngân hàng Eximbank CN Hùng Vương - Phạm vi không gian: Ngân hàng Eximbank, chi nhánh Hùng Vương - Phạm vi thời gian: Thu thập thông tin tình hình hoạt động ngân hàng qua năm 2018-2020 Phương pháp nghiên cứu - Phần hệ thống hóa sở lý luận: Sử dụng phương pháp thu thập liệu, thu thập thông tin, thực phân tích, đối chiếu Phương pháp phân tích tổng hợp: Tổng hợp toàn vấn đề sở lý luận từ vận dụng, đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay NHTM - Phần phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN Eximbank CN Hùng Vương, tác giả sử dụng số phương pháp sau: + Phương pháp thu thập liệu thông tin: Thông qua thu thập từ báo cáo tài nội Ngân hàng; tình hình huy động vốn, cho vay hoạt động kinh doanh Eximbank CN Hùng Vương; tình hình cho vay KHCN năm 2018-2020 + Thu thập thơng tin từ giáo trình, báo chí, tài liệu có liên quan đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng, văn pháp lý Nhà nước + Phương pháp so sánh, phân tích liệu, thống kê mô tả - Nguồn thu thập sơ cấp: Khảo sát ý kiến 20 cán Bố cục đề tài Căn vào mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài đặt tên sau: “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàngcá nhân Ngân hàng TMCPXuất nhập Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương Đà Nẵng” Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: - Về mặt lý luận: Hệ thống hóa sở lý luận rủi ro tín dụng QTRR tín dụng NHTM - Về mặt thực tiễn: Cung cấp sở khoa học cho nhà quản trị ngân hàng thông tin cách sát vấn đề quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Bố cục luận văn sau: Chương 1: Cơ sở lý thuyết thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam chi nhánh Hùng Vương TP Đà Nẵng Chương 3: Định hướng số giải pháp nhằm nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam CN Hùng Vương, TP Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Để thực tốt luận văn này, tác giả thu thập liệu, thơng tin, tìm hiểu cách tiếp cận, giải vấn đề tài liệu có nội dung tương tự cơng nhận Trong q trình nghiên cứu, tìm hiểu thực tế liên quan đến đề tài, tác giả tham khảo số tài liệu sau: [1] Luận văn tác giả Ngô Thị Thùy Giang (2018), Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng – chi nhánh Quảng Trị, Luận văn Thạc sỹ khoa học kinh tế, Đại học Kinh tế Huế [2] Luận văn tác giả Hoàng Minh Tiến (2019), Quản trị rủi ro tín dụng KHCN ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Huế, Luận văn Thạc sỹ khoa học kinh tế, Đại học Kinh Tế Huế [3] Luận văn tác giả Đinh Sỹ Bình (2017): “Quản trị rủi ro tíndụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học kinh tế Đà Nẵng Từ giá trị tham khảo tài liệu, cơng trình nghiên cứu cùngvới thực tế cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Eximbank chi nhánh Hùng Vương làcơ sở lý luận thực tiễn giúp tác giả thực đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương Đà Nẵng” CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNTẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm Định nghĩa tín dụng thỏa thuận người cho vay người vay, người cho vay đồng ý gia hạn khoản tiền định cho người vay Ngược lại, người vay đồng ý trả tiền vào ngày tương lai với lãi suất số dư chưa tốn 1.1.2 Phân loại tín dụng Dựa vào cách tiếp cận phụ thuộc vào yêu cầu quản lý TCTD mà tín dụng phân loại theo nhiều cách khác - Phân loại theo thời gian cho vay - Phân loại theo mục đích tín dụng - Phân loại dự vào mức độ tín nhiệm khách hàng 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NHTM 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng rủi ro bị tổn thất người vay không trả nợ tình trạng tín dụng bị suy giảm RRTD đề cập đến tình trạng tín dụng người vay bị suy giảm, điều khơng có nghĩa khơng có khả vỡ nợ, liên quan đến khả vỡ nợ cao 1.2.2 Phân loại rủi ro Phân loại rủi ro tín dụng quan trọng cần thiết việc thiết lập quy trình, mơ hình tổ chức tín dụng, sách Rủi ro tín dụng phân thành loại sau: - Theo nguyên nhân khách quan hay chủ quan - Theo giai đoạn phát sinh rủi ro 1.2.3 Nguyên nhân rủi ro a Nguyên nhân khách quan - Tình hình kinh tế, trị, xã hội nước: -Khách hàng cá nhân: -Sự tác động môi trường tự nhiên - Sự tác động môi trường pháp lý b Nguyên nhân chủ quan - Rủi ro nguyên nhân từ phía ngân hàng cho vay, xuất phát từ cán quản lý tín dụng, chuyên viên QHKH - Xuất phát từ sách, quy trình tín dụng vận dụng sách chưa nghiêm túc - Xuất phát từ công tác thẩm định: - Xuất phát từ thơng tin tín dụng - Xuất phát từ hoạt động kiểm soát nội - Rủi ro nguyên nhân từ phía khách hàng vay - Nguyên nhân từ đảm bảo tín dụng 1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng RRTD làm giảm uy tín lực cạnh tranh thị trường ngân hàng 1.3 TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NHTM 1.3.1 Khái niệm Cho vay hoạt động chủ yếu NHTM Đây hình thức cấp tín dụng mà NHTM giao cho khách sử dụng khoản tiền định để sử dụng vào mục đích cụ thể thời gian theo quy định với nguyên tắc hoàn trả gốc lẫn lãi 1.3.2 Đặc điểm Khách hàng hầu hết cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể, người có thu nhập; việc làm ổn định có nhu cầu vay vốn để phục vụ mục đích tiêu dùng, kinh doanh cá nhân 1.3.3 Phân loại cho vay KHCN Sản phẩm cho vay KHCN chia làm loại chính: Cho vay bất động sản, cho vay tiêu dùng, cho vay nông nghiệp, cho vay cầm cố sổ tiết kiệm; giấy tờ 1.4 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.4.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng tiến trình nhà quản trị bao gồm nhận dạng, đánh giá mức độ rủi ro tiềm ẩn mà ngân hàng phải đối mặt đồng thời lựa chọn thực thi biện pháp/cơng cụ thích hợp nhằm đối phó với rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.4.2 Sự cần thiết phải thực cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng có ý nghĩa quan trọng hoạt động kinh doanh NHTM, hiệu hoạt động kinh doanh đạt đồng nghĩa với việc rủi ro xảy mức độ chấp nhận với việc tiến hành hoạt động quản trị rủi ro 1.4.3.Mục tiêu công tác quản trị rủi ro tín dụng Tối đa hóa lợi nhuận sở giữ mức độ rủi ro, tổn thất mức tương đối nguồn lực ngân hang 1.4.4 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Nội dung hoạt động Quản trị RRTD bao gồm: nhận dạng, đo lường lượng hóa rủi ro tín dụng, phịng ngừa, kiểm sốt tài trợ rủi ro nhằm đạt mục tiêu tối thiểu hóa rủi ro tín dụng a Nhận dạng rủi ro tín dụng Nhận dạng rủi ro tín dụng q trình xác định liên tục có hệ thống rủi ro tổ chức b Phân tích lường rủi ro tín dụng Là tìm biện pháp hữu hiệu để phịngngừa rủi ro c Phịng ngừa rủi ro tín dụng Là sử dụng biện pháp để ngăn ngừa rủi ro tín dụng d Kiểm sốt rủi ro tín dụng Là hoạt động nhằm ngăn ngừa phần rủi ro trước xảy 1.4.5 Một số tiêu đánh giá cơng tác quản trị rủi ro tín dụng - Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn - Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu - Chỉ tiêu tỷ lệ dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo / tổng dư nợ 1.4.6 Xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng a Mơ hình quản trị rủi ro tập trung Là cách thức tổ chức quản trị rủi ro dựa vào nguyên tắc tập trung phận, quyền định QTRR khoản vay tập trung Hội sở b Mô hình quản trị rủi ro phân tán Mơ hình rủi ro phân tán cách thức tổ chức hoạt động quản trị RRTD nhiều phận khác nhau, quyền định quản trị rủi ro khoản vay không tập trung Hội sở mà trải cấp sở 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG TP ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM VÀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG 2.1.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Ngân hàng Eximbank thành lập ngày 24/5/1989 theo định số 140/CT Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng với tên gọi Ngân hàng Xuất nhập Việt Nam, ngân hàng TMCP Việt Nam 2.1.2 Tổng quan Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam chi nhánh Hùng Vương a Quá trình hình thành phát triển Chi nhánh Eximbank Hùng Vương thức chi nhánh cấp trực thuộc Hội sở từ tháng 4/2006 có trụ sở 151-153 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng b Tổ chức máy quản lý Eximbank Hùng Vương Giám đốc, Phó giám đốc, phịng hỗ trợ, pphòng KHCN, Trung tâm KHDN, Phòng dịch vụ KH, Phòng Giao dịch Chợ Cồn, PGD Điện Biên Phủ, PGD Hòa Cường, PGD Thuận Phước c Tình hình tài sản, nguồn vốn EIB Chi Nhánh Hùng Vương Trong tổng tài sản Ngân hàng có khoản mục chiếm tỷ trọng lớn quan hệ tín dụng với khách hàngchiếm tới 80% tổng 11 tài sản EIB Hùng Vương Trong tổng nguồn vốn Ngân hàng vốn huy động từ khách hàng khoản mục chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 60% tổng nguồn vốn EIB Hùng Vương vào năm 2020 d Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng EIB chi nhánh Hùng Vương giai đoạn 2018-2019 Giai đoạn năm 2018 -2020 kinh tế dần ổn định tạo điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường, Eximbank Hùng Vương đạt mức tăng trưởng lợi nhuận đáng ghi nhận, từ tỷ đồng năm 2018 tăng lên tỷ đồng năm 2019 tiếp tục tăng lên tỷ đồng vào năm 2020 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG 2.2.1 Đánh giá chung tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam chi nhánh Hùng Vương giai đoạn 2018 -2020 Năm 2018 doanh số cho vaylà 1.001.007 triệu đồng; năm 2019 1.044.778 triệu đồng, tăng 4,37% so với năm 2018 Năm 2020, doanh số cho vay tiếp tục tăng thêm 1,42% so với năm 2019 2.2.2 Thực trạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam chi nhánh Hùng Vương Chính sách tín dụng EIB Hùng Vương ngày phong phú, đa dạng với nhiều mức lãi suất cho nhiều đối tượng với mục đích vay cụ thể.Dư nợ khoản vay cá nhân EIB Hùng Vương có mức tăng ấn tượng với 4,9% vào năm 2019 Chỉ tiêu ổn định tiếp tục tăng trưởng với mức 11,37% năm 2020 12 2.2.3 Doanh số giải ngân thu nợ tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam CN Hùng Vương, giai đoạn 2018-2020 Năm 2018, doanh số cho vay cá nhân đạt 587.921 triệu đồng, tỷ lệ thu nợ cá nhân đạt 65,41%.Năm 2019, doanh số cho vay tăng 1,71 % so với năm 2018, tương ứng với thu nợ cá nhân tăng 9,52% so với năm 2018 năm 2020, doanh số cho vay tăng 8,25% so với năm 2019 tương ứng với thu nợ cá nhân tăng 10,11% so với năm 2019 2.2.4 Thực trạng nợ hạn tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam CN Hùng Vương, giai đoạn 2018-2020 Tỉ lệ "Nợ hạn" phản ánh dư nợ gốc lãi hạn chưa thu hồi Năm 2018, tỉ lệ nợ hạn cá nhân 2,17% Năm 2019 tỉ lệ nợ hạn cá nhân tiếp tục tăng lên mức 2,29%, nhiên năm 2020 ngân hàng có sách nhằm kiểm soát nên tỷ lệ nợ cá nhân giảm xuống cịn 2,18% 2.2.5 Thực trạng nợ xấu tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam CN Hùng Vương, giai đoạn 2018-2020 Tỷ lệ nợ xấu cho biết chất lượng rủi ro danh mục cho vay ngân hàng, tiêu cho biết có đồng bị phân loại vào nợ xấu 100 đồng vốn cho vay Năm 2018, tỷ lệ nợ xấu cá nhân mức 1,96%, năm 2019, tỷ lệ nợ xấu cá nhân tiếp tục tăng cao mức 2,04%, năm 2020 tỉ lệ nợ xấu cá nhân Eximbank CN Hùng Vương kiểm soát mức 1,83% 13 2.2.6 Hệ số rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam CNHùng Vương, giai đoạn 2018-2020 Rủi ro tín dụng gây tổn thất cho lớn Ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng EIB CN Hùng Vương nói riêng Năm 2018, hệ số rủi ro tín dụng EIB Hùng Vương 52,06% Đến năm 2019, hệ số rủi ro tín dụng tồn chi nhánh giảm cịn 46,93% tăng nhẹ vào năm 2020 với tỷ lệ 46,97% 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CN HÙNG VƯƠNG GIAI ĐOẠN 2018-2020 2.3.1 Quy trình tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam CN Hùng Vương Quy trình tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank gồm giai đoạn:Tiếp nhận hồ sơ → Thẩm định →Phê duyệt, soạn thảo ký kết hợp đồng → Giải ngân → Kiểm soát sau giải ngân → Thu hồi nợ→ Thanh lý hợp đồng 2.3.2 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam CN Hùng Vương Eximbank CN Hùng Vươngvẫntiếp tục trì mơ hình quản trị rủi ro cấpbậc dành cho tất nhân viên chi nhánh: Bậc1:Gồm phòng, ban trực thuộc Bậc 2:Làcác khối nghiệp vụ, khối quản trị rủi ro Bậc 3:Là phận kiểm toán nội - trực thuộc ban kiểm soát 2.3.3 Thực trạng cơng tác QTRR tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam CN Hùng Vương a Cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng - Nhận dạng rủi ro trình phân tích thẩm định khách 14 hàng - Nhận dạng rủi ro trình thẩm định phương án vay vốn, dự án đầu tư b Đo lường lượng hóa rủi ro tín dụng Chi nhánh thực đo lường kiểm soát rủi ro, khách hàng thơng qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội ban hành theo Quyết định số 255A/2014/EIB/QĐ-HĐQT ngày 8/7/2014 việc ban hành Quy định hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam c Phát hiện, phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hệ thống dự báo phòng ngừa rủi ro từ xa chưa thật tốt hạn chế trình độ, kinh nghiệm QHKH; hệ thống thông tin thị trường xử lý thơng tin qua phân tích, dự báo chưa tốt; cơng tác kiểm tra sử dụng vốn cịn hời hợt, chủ yếu dựa vào báo cáo khách hàng cung cấp d Kiểm sốt rủi ro tín dụng Việc kiểm sốt rủi ro tín dụng phải dựa quy trình thẩm định rủi ro tín dụng mà ngân hàng đặt Theo đó, quy trình thực sở nguồn thông tin: khảo sát thực tế tình hình kinh doanh, hồ sơ khách hàngvà nguồn khác e Thực trạng công tác Xử lý nợ xấu EIB Hùng Vương thành lập Trung tâm xử lý nợ xấu hoạt động quản lý Khối QTRR Trung tâm xử lý nợ xấu có nhiệm vụ xây dựng biện pháp kế hoạch để tham mưu cho Khối QTRR định thích hợp để xử lý nợ xấu kịp thời tiến độ 15 2.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CN HÙNG VƯƠNG 2.4.1 Các yếu tố từ phía Ngân hàng a Chính sách tín dụng Ngân hàng Chính sách tín dụng hiểu đường lối, chủ trương đảm bảo cho hoạt động cấp tín dụng hướng, theo quy định Ngân hàng Nhà nước, liên quan mật thiết đến việc thu hẹp hay mở rộng quy mơ tín dụng b Quy trình tín dụng Quy trình tín dụng tập hợp bước, nội dung thực q trình cho vay, thu nợ từ nhằm đảm bảo an toàn sử dụng vốn Bao gồm bước đầu từ việc chuẩn bị cho vay, giải ngân, kiểm tra trình cho vay khách hàng tất toán hết dư nợ c Phẩm chất trình độ cán Tại ngân hàng EIB CN Hùng Vương, đội ngũ cán tín dụng có chun mơn cao chiếm số lượng ít, phần lớn nhân tuyển dụng lại thiếu kinh nghiệm thực tiễn; phân tích tín dụng khơng địi hỏi lực chun mơn mà cịn cần trải nghiệm thực tế, khả phân tích tổng hợp thông tin nhiều lĩnh vực hoạt động từ phân tích, đánh giá xác hiệu 2.4.2 Các yếu tố từ phía khách hàng a Năng lực khách hàng Năng lực khách hàng nhân tố định đến việc khách hàng sửdụng vốn vay có hiệu hay khơng b Sự trung thực khách hàng Sự trung thực khách hàng ảnh hưởng lớn tới chất lượng tín 16 dụng ngân hàng c Tài sản đảm bảo khách hàng Quyền sở hữu tài sản tiêu chuẩn để cấp tín dụng (có thể tài sản đảm bảo tín chấp) Tuy nhiên có nhiều tài sản pháp nhân cá nhân khơng có giấy chúng nhận sở hữu Đặc biệt tài sản khu công nghiệp 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG 2.5.1 Những kết đạt - Công tác kiểm soát rủi ro Chi nhánh tốt thể tn thủ quy trình, quy định; cơng tác định giá tài sản bảo đảm tốt; thiết kế mức lãi suất tín dụng phù hợp với mức độ rủi ro - Công tác nhận diện thông qua thẩm định tình hình thực tế thực tốt - Hệ thống xếp hạng tín dụng tương đối ổn định, phản ánh chất lượng khách hàng 2.5.2 Những mặt hạn chế - Việc nhận dạng biểu rủi ro phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan Cán QHKH, cịn mang tính kinh nghiệm, truyền thống - Chưa có phương pháp cụ thể giúp nhận diện hay dự báo hiệu khoản vay - Cơng tác xếp hạng tín dụng nội KHCN cịn sơ sài - Cơng tác thẩm định chưa chun mơn hóa 2.5.3.Ngun nhân hạn chế a Nguyên nhân bên Ngân hàng 17 - Chưa tuân thủ quy trình cho vay - Năng lực chun mơn, đạo đức đội ngũ QHKH cịn hạn chế b Nguyên nhân bên Ngân hàng - Từ phía khách hàng cá nhân - Sự tác động tình hình kinh tế mơi trường tự nhiên - Yếu tố cạnh tranh 18 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG TP ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG 3.1.1 Định hướng phát triển tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam chi nhánh Hùng Vương Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt khoản vay nhằm phân tích tình hình tài phân loại, xếp hạng khách hàng kịp thời Tăng cường đào tạo, trao dồi nâng cao tay nghề, đạo đức đội ngũ nhân viên Ngân hàng 3.1.2 Định hướng Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam chi nhánh Hùng Vương Hạn chế thấp tín dụng sở nâng cao chất lượng tín dụng nghiệp vụ phương pháp khác đảm bảo việc tăng trưởng đề theo sách định hướng từ ban đầu Với mục tiêu chất lượng trì tỷ lệ nợ xấu mức 3%, mức tăng trưởng tín dụng mức 25% - 30%/năm Giảm bớt chi phí trích lập dự phịng, tăng lợi nhuận kinh doanh 19 góp phần làm giảm quỹ dự phịng rủi ro 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG 3.2.1 Hoàn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay Việc thơng tin liên quan đến hồ sơ pháp lý kiểm tra, hồ sơ lực tài chính, uy tín tín dụng dựa nguồn thông tin chủ yếu từ khách hàng từ thông tin nội bộ, hệ thống CIC Ngân hàng Cán tín dụng cần sử dụng triệt để nguồn thơng tin để có thêm nhận định cách xác khách hàng cho vay 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định phân tích tín dụng Rủi ro tín dụng xảy hầu hết bắt nguồn từ định phê duyệt tín dụng sai lầm khơng thẩm định cẩn thận kỹ lưỡng khách hàng 3.2.3 Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội hệ thống hữu hiệu dùng để đo lường đánh giá mức độ rủi ro khách hàng Đây sở quan trọng để đánh giá mức độ rủi ro khách hàng xếp loại nhóm nợ khách hàng phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro 3.2.4 Quản lý, giám sát kiểm sốt chặt chẽ q trình giải ngân sau cho vay Kiểm tra kỹ lượng giấy tờ điều kiện giải ngân trước thực việc giải ngân vốn vay cho khách hàng Các chứng từ trình giải ngân cần ký nhận đầy đủ, hợp lý, hợp lệ xác 20 3.2.5 Thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo rủi ro Thành lập phận riêng biệt để phân tích, dự báo rủi ro, phát rủi ro tiềm ẩn, hạn chế thiệt hại tài sản thu nhập NH Thu thập thơng tin thị trường: Ngồi việc thu thập thêm thơng tin khách hàng, cán tín dụng NH cịn phải khai thác thơng tin mang tính chất thị trường sản phẩm khách hàng kinh doanh như: tình hình cung cầu, giá cả, cạnh tranh 3.2.6 Sử dụng công cụ bảo hiểm đảm bảo tiền vay Rủi ro tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân mà ngân hàng lường trước Vì sử dụng cơng cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay điều quan trọng để hạn chế tổn thất RRTD xảy 3.2.7 Thực tốt việc phân loại nợ sử dụng dự phòng RRTD để tài trợ RRTD cho vay KHCN Việc phân loại nợcần thực cách nghiêm túc, xác, phản ánh chất, tránh trường hợp mục tiêu lợi nhuận mà phân loại nợ không dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn để tài trợ RRTD 3.2.8 Tăng cường xử lý nợ có vấn đề, áp dụng công cụ xử lý RRTD Khởi kiện thường áp dụng trường hợp kháchhàng thiếu thiện chí hợp tác lâm vào tình trạng phá sản, khơng cịn nguồn thu để trả nợ ngân hàng Phương án khởi kiện khiến ngân hàng tốn thời gian, chi phí theo kiện lại có tác dụng tâm lý tốt khiến khách hàng phải thay đổi thiện chí hợp tác với ngân hàng nỗ lực việc tìm kiếm nguồn thu để trả nợ Sau lựa chọn phương án xử lý nợ phù hợp, EIB 21 Hùng Vương tiến hành lập kế hoạch hành động cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cá nhân thực kiểm tra, giám sát q trình thực kế hoạch 3.2.9 Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cán làm công tác cho vay Xây dựng kế hoạch tuyển dụng phù hợp để lựa chọn người có đủ lực phẩm chất Cần có sách ưu đãi phù hợp, khen thưởng kỷ luật xứng đáng, gắn trách nhiệm; quyền lợi cán tín dụng với kết hoạt động Nếu đạt kết cao trình làm việc chi nhánh cần khen thưởng kịp thời để thúc đẩy động lực nhân viên tiếp tục cố gắng phát huy, làm khơng tốt bị khiển trách; phê bình để nâng cao tinh thần làm việc người 22 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Hoạt động tín dụng hoạt động đem lại lợi nhuận chủ yếu hoạt động kinh doanh ngân hàng EIB chi nhánh Hùng Vương lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn, việc nghiên cứu áp dụng biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại xảy nhiệm vụ hàng đầu ngân hàng Thương mại Tình hình tín dụng Eximbank CN Hùng Vương khả quan thể mặt: - Tình hình huy động vốn ngày gia tăng với tốc độ tăng trưởng cao - Tình hình dư nợ cho vay ngày tăng với tốc độ tăng trưởng cao Tuy nhiên, đôi với tăng trưởng tín dụng rủi ro tín dụng xuất cụ thể: - Hiện tượng nợ hạn ngày tăng Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng Eximbank chi nhánh Hùng Vương, thành phố Đà Nẵng” xây dựng dựa sở kết hợp lý thuyết, thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Eximbank chi nhánh Hùng Vương với kiến thức trình học tập kinh nghiệm thực tế thân cơng tác tín dụng cá nhân Qua trình nghiên cứu, luận văn phần giải vấn đề theo mục tiêu nghiên cứu đề Một số kiến nghị 2.1 Kiến nghị với Chính phủ Hoạt động cho vay ngân hàng phụ thuộc chặt chẽ vào tình hình phát triển kinh tế đất nước Chính lẽ đó, 23 giải pháp quan trọng, giúp TCTD nói chung Ngân hàng Eximbank nói riêng đạt mục tiêu hoạt động tín dụng an toàn, hiệu đạt chuẩn mực quốc tế giải pháp Chính phủ - Chính phủ cần có biện pháp để hồn thiện mơi trường pháp lý - Đơn giản đồng hóa quy trình xử lý nợ tồn động tài sản đảm bảo 2.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Tăng cường hiệu hoạt động tra NHNN: Trọng tâm việc tra là: Kiểm tra việc chấp hành quy định cấp tín dụng, kiên xử lý khuyết điểm xác định qua kết kiểm tra Kết hợp tốt công tác giám sát từ xa tra chỗ, hồn thiện mơ hình tổ chức máy tra từ Trung Ương xuống cấp sở - NHNN cần hồn thiện hệ thống thơng tin: Hiện hệ thống thơng tin trung tâm tín dụng NHNN (CIC) chưa đáp ứng tốt nhu cầu NHTM cần tuyên truyền hiệu quảmà CIC mang lại, đồng thời nâng cao trách nhiệm CIC việc thông tin cách kịp thời, xác - NHNN cần phối hợp với Bộ, Ngành hoàn thiện hệ thống kế toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS): Nâng cao tiêu chí việc cấp giấy phép đòi hỏi kỹ thuật TCTD dựa tiêu chuẩn độ vững tài số an toàn hoạt động TCTD 2.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam - Đẩy mạnh công nghệ ngân hàng: Cơng nghệ “địn bẩy” cho đột phá hoạt động kinh doanh Do vậy, đại hóa công nghệ ngân hàng yêu cầu tất 24 yếu bối cảnh EIB cần xác định tảng công nghệ đại, đảm bảo yêu cầu quản lý nội ngân hàng, quản lý rủi ro, quản lý khoản, có khả kết nối cách thuận tiện với ngân hàng khác - Phối hợp với tổ chức tài chính, đối tác nước ngồi tổ chức khóa đào tạo cho cán tồn hệ thống EIB Cơng nghệ đại người yếu tố định Vì vậy, EIB cần phối hợp với tổ chức tài chính, đối tác nước ngồi để cán ngân hàng tham gia vào khóa đào tạo, tham quan, khảo sát nước nhiều Để nâng cao lực quản trị rủi ro đội ngũ cán quản lý cấp, EIB cần quan tâm đến công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị kinh doanh, hiểu biết pháp luật kiến thức quản trị rủi ro ngân hàng để máy NHTM hoạt động kinh doanh có hiệu ... quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam chi nhánh Hùng. .. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG TP ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG... DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG 3.1.1 Định hướng phát triển tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam chi nhánh Hùng Vương