PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG CHI NHÁNH LÀO CAI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KINH TẾ SỐ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG CHI NHÁNH LÀO CAI Họ tên sinh viên : Cao Thị Ngân Giảng viên hướng dẫn : Th.S Vũ Hưng Hải Hà Nội - Năm 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KINH TẾ SỐ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG CHI NHÁNH LÀO CAI Chuyên ngành : Hệ thống thông tin quản lý Hệ : Chính quy Lớp : Hệ thống thơng tin quản lý 59 Mã sinh viên : 11173301 Họ tên sinh viên : Cao Thị Ngân Giảng viên hướng dẫn : Th.S Vũ Hưng Hải Hà Nội - Năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam kết toàn nội dung chuyên đề tác làm sau q trình nghiên cứu, phân tích tham gia trực tiếp dự án Tác giả xin chịu hoàn toàn trách nhiệm cam kết không Tác giả MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG CHI NHÁNH LÀO CAI & ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 11 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG .11 1.1.1 Sự hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Lào Cai 12 1.1.1.1 Lịch sử đời trình hình thành phát triển chi nhánh Lào Cai 12 1.1.1.2 Sứ mệnh tầm nhìn 13 1.1.1.3 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Chi nhánh Lào Cai .13 1.1.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 14 1.1.2.1 Ban giám đốc 14 1.1.2.2 Phó giám đốc 14 1.1.2.3 Phòng quan hệ khách hàng 15 1.1.2.4 Phòng thẩm định 15 1.1.2.5 Phịng kế tốn 15 1.1.2.6 Phịng hành 15 1.1.2.7 Phòng ngân quỹ .15 1.1.2.8 Phòng dịch vụ khách hàng .16 1.1.3 Các dịch vụ sản phẩm Ngân hàng Tiên Phong 16 1.2 QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG .17 1.2.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng 17 1.2.2 Quản lý rủi ro tín dụng quy trình tín dụng 18 1.2.3 Các tiêu đánh giá quản lý rủi ro tín dụng 19 1.3 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI LỰA CHỌN 21 1.3.1 Tên đề tài 21 1.3.2 Lý chọn đề tài .21 1.3.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .22 1.3.4 Quy trình quản lý tín dụng Ngân hàng .23 1.3.5 Đề xuất giải pháp HTTT quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Tiên Phong 24 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN LÝ 26 2.1 HỆ THỐNG THƠNG TIN VÀ VAI TRỊ TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP .26 2.1.1 Tổng quan hệ thống thông tin .26 2.1.1.1 Dữ liệu thông tin .26 2.1.1.2 Hệ thống thông tin 26 2.1.1.3 Phân loại hệ thống thông tin 27 2.1.2 Vai trò HTTT quản trị doanh nghiệp 30 2.2 CÁC CÁCH TIẾP CẬN TRONG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ 1234567 HTTT 33 2.2.1 Phương pháp mẫu (Prototyping) .33 2.2.2 Phương pháp vòng đời phát triển hệ thống (System Development Life Cycle – SDLC) 35 2.2.3 Phương pháp phát triển ứng dụng nhanh RAD 35 2.3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HTTT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN THEO CHU KỲ VÒNG ĐỜI HỆ THỐNG (SDLC) 36 2.3.1 Đề xuất giải pháp HTTT cho quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Tiên Phong chi nhánh Lào Cai 36 2.3.2 Các giai đoạn phát triển HTTT 37 2.3.2.1 Giai đoạn Đánh giá yêu cầu phát triển HTTT .37 2.3.2.2 Giai đoạn phân tích chi tiết 37 2.3.2.3 Giai đoạn thiết kế logic 38 2.3.2.4 Giai đoạn Đề xuất phương án giải pháp 39 2.3.2.5 Thiết kế vật lý .39 2.3.2.6 Triển khai kỹ thuật 40 2.3.2.7 Cài đặt khai thác .40 2.4 PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HTTT 41 2.4.1 Phương pháp mã hóa liệu 41 2.4.2 Các phương pháp thu thập thông tin 41 2.4.3 “Các cơng cụ mơ hình hóa .42 2.4.4 Các phương pháp thiết kế CSDL .46 CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP TIÊN PHONG CHI NHÁNH LÀO CAI 48 3.1 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 48 3.1.1 Khảo sát hệ thống .48 3.1.2 Mơ hình hóa 48 3.1.2.1 Sơ đồ phân cấp chức năng(BFD) 48 3.1.2.2 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) .50 3.1.2.3 Sơ đồ luồng thông tin(IFD) 50 3.1.2.4 Sơ đồ luồng liệu (DFD) 55 3.2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG .59 3.2.1 Thiết kế sở liệu 59 3.2.1.1 Chuẩn hóa liệu 59 3.2.1.2 Sơ đồ cấu trúc liệu DSD 63 3.2.1.3 Thiết kế chi tiết sở liệu 63 3.2.2 Thiết kế logic xử lý 70 3.2.2.1 Thuật toán đăng nhập 70 3.2.2.2 Thuật toán chấm điểm khách hàng cá nhân 71 3.2.2.3 Thuật toán chấm điểm khách hàng doanh nghiệp 71 3.2.2.4 Thuật toán phân loại nợ tự động 72 3.2.2.5 Thuật tốn trích lập dự phịng rủi ro .73 3.2.2.6 Thuật toán Lập báo cáo 74 3.2.3 Thiết kế giao diện 75 3.2.3.1 Giao diện form đăng nhập .75 3.2.3.2 Giao diện chương trình 76 3.2.3.3 Giao diện from thêm tài khoản .77 3.2.3.4 Giao diện form thay đổi mật 78 3.2.3.5 Giao diện form Danh mục khách hàng cá nhân .78 3.2.3.6 Giao diện form khách hàng Doanh nghiệp 79 3.2.3.7 Giao diện form Danh mục loại vay 80 3.2.3.8 Giao diện form Danh mục tài sản đảm bảo 81 3.2.3.9 Giao diện form chấm điểm tín dụng .82 3.2.3.10 Giao diện form tỷ lệ trích lập .83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu NHTMC P TMCP HTTT RRTD KH CSDL TSBD NV DPRR Ý nghĩa Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thương Mại Cổ Phần Hệ Thống Thông Tin Rủi Ro Tín Dụng Khách Hàng Cơ Sở Dữ Liệu Tài Sản Bảo Đảm Nhân Viên Dự Phòng Rủi Ro DANH MỤC BẢNG Bảng 1-1 Thông tin chi tiết Ngân hàng TMCP Tiên Phong 12 Bảng 2-1: Các HTTT gia tăng giá trị cho trình nghiệp vụ 34 Bảng 3-1: Bảng khách hàng cá nhân .66 Bảng 3-2: Bảng khách hàng doanh nghiệp 67 Bảng 3-3: Bảng nhân viên tín dụng 67 Bảng 3-4: Trích lập dự phịng rủi ro 67 Bảng 3-5: Bảng tài sản đảm bảo 68 Bảng 3-6: Bảng tiêu chí chấm điểm 68 Bảng 3-7: Bảng hồ sơ vay vốn 69 Bảng 3-8: Bảng loại vay 69 Bảng 3-9: Bảng điểm tín dụng 69 Bảng 3-10: Bảng tài khoản 69 Bảng 3-11: Bảng tỷ lệ trích lập .69 Bảng 3-12: Bảng phân loại nợ 70 Bảng 3-13: Bảng tình hình trả nợ 70 DANH MỤC HÌNH Hình 1-1 Logo Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong 11 Hình 1-2 Cơ cấu tổ chức NHTMCP Tiên Phong chi nhánh Lào Cai .14 Hình 3-1 Sơ đồ phân cấp chức .49 Hình 3-2 Sơ đồ quan hệ thực thể 50 Hình 3-3 Sơ đồ IFD chấm điểm tín dụngkhách hàng đến giao dịch vốn lần đầu 51 Hình 3-4 Sơ đồ IFD chấm điểm khách hàng đến giao dịch lại .52 Hình 3-5 Sơ đồ IFD quản lý tình hình trả nợ cho khách hàng 53 Hình 3-6 Sơ đồ IFD phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro .54 Hình 3-7 Sơ đồ IFD lập báo cáo .55 Hình 3-8 Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống 56 Hình 3-9 Sơ đồ DFD mức 57 Hình 3-10 Sơ đồ IFD mức tiến trình 1.0 .58 Hình 3-11 Sơ đồ DFD mức tiến trình 2.0 .58 Hình 3-12 Sơ đồ DFD mức tiến trình 3.0 .59 Hình 3-13 Sơ đồ cấu trúc liệu DFD 63 Hình 3-14: Mối quan hệ bảng CSDL .69 Hình 3-15 Thuật tốn đăng nhập 70 Hình 3-16 Thuật tốn chấm điểm khách hàng cá nhân 71 Hình 3-17 Thuật tốn chấm điểm khách hàng doanh nghiệp 72 Hình 3-18 Thuật tốn phân loại nợ tự động 73 Hình 3-19 Thuật tốn trích lập dự phịng rủi ro 74 Hình 3-20 Thuật tốn lập báo cáo 75 LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh kể từ sau thực sách mở cửa 1986 Và năm gần tốc độ tăng trưởng tất lĩnh vực cao Do tất yếu trình Quốc tế hóa, tồn cầu hóa nên nước ta khơng ngừng mở hội nhập kinh tế Thế giới Đặc biệt, năm 2006 Việt Nam gia nhập WTO, vừa hội, thách thức lớn nước ta Một khó khăn quan trọng cạnh tranh khốc liệt quốc gia từ bên vào tất lĩnh vực Trong phải kể đến lĩnh vực tài - ngân hàng, hệ thống Ngân hàng Việt Nam phát triển rộng bề dài lẫn bề sâu Trong năm vừa qua, lợi nhuận hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam liên tục gia tăng, nhiên song hành với khoản lợi nhuận ln tiềm tàng rủi ro lớn Một rủi ro mang tính truyền thống đặc trưng nghành ngân hàng rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng xảy kéo theo nhiều hậu nghiêm trọng Rủi ro tín dụng tránh khỏi làm để quản lý nó, hạn chế ln câu hỏi lớn nhà làm ngân hàng quan tâm Hình 3-19 Thuật tốn chấm điểm khách hàng doanh nghiệp 3.2.2.4 Thuật toán phân loại nợ tự động 70 Hình 3-20 Thuật tốn phân loại nợ tự động 3.2.2.5 Thuật tốn trích lập dự phịng rủi ro 71 Hình 3-21 Thuật tốn trích lập dự phịng rủi ro 3.2.2.6 Thuật tốn Lập báo cáo 72 Hình 3-22 Thuật toán lập báo cáo 3.2.3 Thiết kế giao diện 3.2.3.1 Giao diện form đăng nhập 73 Tiêu chí Cấu trúc Miêu tả chi tiết Gồm mục liệu chính: “Tên đăng Mục đích Đối tượng sử dụng Tần suất nhập” “ mật khẩu” Để đăng nhập sử dụng chương trình Nhân viên Sử dụng ngày hành 3.2.3.2 Giao diện chương trình Sau đăng nhập thành cơng, giao diện chương trình Giao diện giao diện giao tiếp với người dùng, nơi người dùng gọi giao diện khác thực câu lệnh quan trọng Các chức chương trình hay ẩn tùy thuộc vào quyền đăng nhập người dùng 74 3.2.3.3 Giao diện from thêm tài khoản Tiêu chí Cấu trúc Miêu tả chi tiết Gồm mục liệu chính: “ Tên đăng nhập”, “Mật khẩu”, “Nhắc lại mật Mục đích Đối tượng sử dụng Tần suất khẩu”, “Quyền đăng nhập” Tạo tài khoản có khách hàng Nhân viên Sử dụng ngày hành 75 3.2.3.4 Giao diện form thay đổi mật Tiêu chí Cấu trúc Miêu tả chi tiết Gồm mục liệu chính: “Mật cũ”, “Mật mới”, “Xác nhận lại Mục đích Đối tượng sử dụng Tần suất mật khẩu” Cài lại mật đảm bảo tính an tồn Nhân viên Sử dụng ngày hành 3.2.3.5 Giao diện form Danh mục khách hàng cá nhân Tiêu chí Miêu tả chi tiết 76 Cấu trúc Gồm mục liệu: “ Mã KH, Địa Mục đích chỉ, Tên KH, ” Để cập nhật khách hàng cá Đối tượng sử dụng Tần suất sử dụng nhân đến giao dịch Nhân viên Sử dụng ngày hành 3.2.3.6 Giao diện form khách hàng Doanh nghiệp Tiêu chí Cấu trúc Miêu tả chi tiết Gồm mục liệu: “ Mã KH, Địa Mục đích chỉ, Tên KH, ” Để cập nhật khách hàng doah Đối tượng sử dụng Tần suất sử dụng nghiệp đến giao dịch Nhân viên Sử dụng ngày giịe hành 77 3.2.3.7 Giao diện form Danh mục loại vay Tiêu chí Cấu trúc Miêu tả chi tiết Gồm mục liệu “ Mã loại vay Mục đích Đối tượng sử dụng Tần suất sử dụng tên loại vay” Hiển thị danh mục loại vay Nhân viên Sử dụng ngày hành 78 3.2.3.8 Giao diện form Danh mục tài sản đảm bảo Tiêu chí Cấu trúc Mục đích Đối tượng sử dụng Tần suất sử dụng Miêu tả chi tiết Hiển thị danh mục tài sản đảm bảo Nhân viên Sử dụng ngày hành 79 3.2.3.9 Giao diện form chấm điểm tín dụng Tiêu chí Cấu trúc Miêu tả chi tiết Gồm mục liệu: “ Tiêu chí, nội Mục đích dung, điểm số” Lưu trữ thông tin nội dung điểm Đối tượng sử dụng Tần suất sử dụng số Nhân viên Sử dụng ngày hành 80 3.2.3.10 Giao diện form tỷ lệ trích lập Tiêu chí Miêu tả chi tiết Cấu trúc Mục đích Thể thơng tin tỷ lệ trích lập áp Đối tượng sử dụng Tần suất sử dụng dụng nhóm nợ Nhân viên Sử dụng ngày hành 3.2.3.11 81 KẾT LUẬN Những kết đề tài đạt Đề tài nghiên cứu tác giả phần giải phần phân tích thiết kế HTTT cho toán quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Tiên Phong chi nhánh Lào Cai phần giúp cho việc quản lý dịch vụ trở nên dễ dàng, giảm thiểu rủi ro dịch vụ tín dụng Tìm hiểu, đưa nhận xét thực trạng hệ thống tồn điểm tiêu cực, tích cực Đưa mơ hình liệu, phân tích mơ hình mối quan hệ ràng buộc nhằm đạt cách tốt mơ hình lý thuyết nghiên cứu đề cập Xây dựng chức năng: bổ sung liệu, sửa thơng tin, xóa liệu, thống kê báo cáo, tìm kiếm hệ thống xử lý dễ dàng xác Hạn chế đề án Do hạn chế kiến thức chuyên môn, trải ngiệm thực tế mặt thời gian, nghiên cứu tác giả khơng tránh khỏi thiếu sót:  Các giải pháp đưa cịn mang tính chất lý thuyết, chưa có mức thuyết phục cao  Tính chuyên nghiệp hệ thống chưa tối ưu  Việc giải trọn vẹn phát sinh nảy q trình đơi cịn gặp lỗi  Tính thẩm mỹ hệ thống chưa trọn vẹn  Các chức năng, ứng dụng chưa chuyên nghiệp, chưa đáp ứng tốt vào nghiệp vụ quản lý dịch vụ Hướng phát triển đề tài thời gian tới Đây đề tài mang tính ứng dụng thực tế cao, nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý Ngân hàng mức độ bảo mật kết hợp quản lý phận hệ thống Tác giả tiếp tục phát triển nghiên cứu thêm chức cần thiết khác thời gian tới như: Quản lý khách hàng vay, danh 82 sách khách hàng thân thiết, tiềm hệ thống tự thơng báo chương trình khuyến để khách hàng nắm bắt Để hoàn thiện nội dung đề tài này, tác giả xin cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo Th.S Vũ Hưng Hải - giảng viên hướng dẫn chuyên đề ngành Hệ thống thơng tin quản lý Bên cạnh đó, tác giả xin chân thành cảm ơn giám đốc Ngân hàng Tiên Phong chi nhánh Lào Cai, anh /chị phịng tín dụng tạo điều kiện cho em thực tập Ngân hàng để có trải nghiệm tham gia trực tiếp dự án tin học hóa quy trình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Lào Cai Tác giả mong nhận nhận đóng góp ý kiến thầy giáo để tác giả hồn thiện đề tài tốt nghiêp với kết tốt Tác giả xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Tác giả 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Trần, Song Minh Thị (2019) Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý Đại học Kinh tế quốc dân Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (2021) Retrieved from Ngân Hàng TMCP Tiên Phong: http://tpb.vn Ngân Hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Lào Cai (2021) Retrieved from Ngân Hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Lào Cai TS Trương, T V (2010) Giáo trình Phát triển hệ thống thơng tin quản lý Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân 84 ... thống thơng tin quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Lào Cai? ?? Nội dung đề tài trình bày với chương sau:  CHƯƠNG 1: Tổng quan NHTMCP Tiên Phong chi nhánh Lào Cai đề tài... ro tín dụng Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Lào Cai  Phạm vi nghiên cứu: Nội dung: Quy trình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Lào Cai Thời gian: Đề tài thực hoàn... pháp HTTT cho quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Tiên Phong chi nhánh Lào Cai Tác giả xin đề xuất phát triển HTTT quản lý dịch vụ Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Lào Cai, giúp cho việc quản