Các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

1 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 52340201 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 52340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS LÊ THỊ TUYẾT HOA TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 TĨM TẮT Bài nghiên cứu tác giả thực với mục tiêu xác định yếu tố phân tích mức độ tác động yếu tố đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Bài nghiên cứu lấy số liệu 22 ngân hàng TMCP niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ 2015 đến 2020 Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để xem xét yếu tố đặc trưng biến phụ thuộc biến độc lập mô hình hồi quy sau sử dụng mơ hình FEM, REM Pooled OLS để tìm mối quan hệ tương quan biến giải thích với biến phụ thuộc, sử dụng chương trình STATA 14 xử lí số liệu thu thập Kết nghiên cứu cho thấy hiệu kinh doanh ngân hàng bị tác động yếu tố: quy mô ngân hàng, tỷ lệ an toàn vốn, hiệu quản lý, tỷ lệ khoản, dự phịng rủi ro tín dụng, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát Từ kết nghiên cứu tác giả đề xuất số góp ý giúp ngân hàng thương mại nâng cao hiệu kinh doanh đề xuất hướng nghiên cứu tương lai Từ khoá: hiệu kinh doanh, ngân hàng thương mại cổ phần, niêm yết thị trường chứng khoán ABSTRACT This study was conducted by the author with the goal of determining elements and analyzing their impacts on the business efficiency of joint stock commercial bank in Viet Nam The study utilizes data from 22 joint stock commercial banks listed on Vietnam’s stock market in the period from 2015 to 2020 The study makes use of descriptive statistical method to qualify elements unique to dependent variable and independent variable of the regression model, then uses FEM, REM and Pooled OLS models to find out the working relationships between the explanatory variables and the dependent variable, as well as employs STATA 14 to process collected data Results show that productivity of banks is affected by: bank size, capital adequacy ratio, management efficiency, liquidity ratio, credit risk provision, economical growth rates, inflation rates With there results, the author proposes some suggestions to help commercial banks improve business efficiency and directions for future researches Keywords: business efficiency, join stock commercial bank, listing on stock market LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, sinh viên lớp HQ5-GE01, ngành Tài – Ngân hàng trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Tơi cam đoan đề tài Khóa luận tốt nghiệp: “Các yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tác giả tiến hành công khai hướng dẫn nhiệt tình PGS TS Lê Thị Tuyết Hoa Các số liệu kết nghiên cứu đề tài trung thực hoàn toàn không chép sử dụng kết đề tài nghiên cứu tương tự ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khoá luận Nếu phát có chép đề tài nghiên cứu khác, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày … Tháng … Năm… Tác giả NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Lê Thị Tuyết Hoa – Giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp tận tình hỗ trợ tơi q trình học tập việc hồn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô thuộc khoa Tài Chính – Ngân Hàng trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM tận tình giảng dạy cho tơi thời gian học tập Do giới hạn kiến thức khả lý luận thân nhiều thiếu sót hạn chế, kính mong dẫn đóng góp Thầy, Cơ để tài khóa luận tơi hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày … Tháng … Năm… Tác giả NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH 11 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 12 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 13 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 13 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 15 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 15 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 15 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 15 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 15 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 1.6 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 16 1.7 BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN 17 TÓM TẮT CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 19 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 19 2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 19 2.1.2 Các hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 20 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 20 2.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn 21 2.2 HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 22 2.2.1 Khái niệm hiệu 22 2.2.2 Khái niệm hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 23 2.2.3 Các tiêu đo lường hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 24 2.3 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆnt and Management 2019; 8(1): 8-15 TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Nguyễn Đăng Dờn (2010) Quản trị ngân hàng thương mại đại, NXB Phương Đông Nguyễn Đăng Dờn (2014) Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Minh (2004) Giáo trình Tối ưu hóa hoạt động kinh tế, NXB Khoa học Cơng nghệ, Hà Nội Trần Huy Hồng (2011) Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao Động 76 PHỤ LỤC KẾT QUẢ TÍNH TỐN TỪ PHẦN MỀM THỐNG KÊ STATA 14.0 PHẦN 1: THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU Variable | Obs Mean Std Dev Min Max + ROE | 132 0861373 0616094 0030426 2444132 SIZE | 132 8.255268 3998463 7.019187 9.118277 CEA | 132 0783849 0226983 0322527 1613224 ME | 132 1.9203 7330988 1.119808 5.254137 LIQ | 132 6008856 1304494 2200516 8982134 LLR | 132 0101247 00471 2.22e-07 0216506 GDP | 132 059303 0145778 029 0708 CPI | 132 0294606 0130312 0063 0574 + PHẦN 2: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN | ROE SIZE CEA ME LIQ LLR GDP CPI + ROE | 1.0000 SIZE | 0.3882 1.0000 CEA | -0.0462 -0.4069 1.0000 ME | -0.1053 0.1043 0.1207 1.0000 LIQ | 0.3780 0.2811 -0.2949 0.0191 1.0000 LLR | -0.1308 -0.0285 -0.0917 -0.1501 -0.0388 1.0000 GDP | 0.2528 -0.0121 -0.1464 -0.1521 0.0648 -0.0024 1.0000 CPI | 0.0180 0.0652 -0.0937 -0.1207 0.1424 0.1271 0.1106 1.0000 PHẦN 3: MƠ HÌNH HỒI QUY Mơ hình POOLED OLS Source | SS df MS + Number of obs = 132 F(7, 124) = 10.52 Model | 185315606 026473658 Prob > F = 0.0000 Residual | 311923522 124 002515512 R-squared = 0.3727 Adj R-squared = 0.3373 Root MSE = 05015 -+ -Total | ROE | 497239129 Coef 131 Std Err .003795719 t P>|t| [95% Conf Interval] 77 + SIZE | 0658469 0124148 5.30 0.000 0412745 0904194 CEA | 7269806 2226844 3.26 0.001 2862257 1.167735 ME | -.0144888 0062449 -2.32 0.022 -.0268492 -.0021284 LIQ | 1555906 0361481 4.30 0.000 0840433 2271378 LLR | -1.279784 9537121 -1.34 0.182 -3.167448 6078792 GDP | 1.08588 3089501 3.51 0.001 4743814 1.697379 CPI | -.323866 3464744 -0.93 0.352 -1.009636 3619039 _cons | -.6219978 1126141 -5.52 0.000 -.8448927 -.3991029 Mơ hình tác động cố định FEM Fixed-effects (within) regression Number of obs = 132 Group variable: x Number of groups = 22 R-sq: Obs per group: = 0.4659 = between = 0.2390 avg = 6.0 overall = 0.2776 max = within corr(u_i, Xb) = -0.4610 ROE | Coef Std Err t F(7,103) = 12.84 Prob > F = 0.0000 P>|t| [95% Conf Interval] 0.000 0865056 1672631 + SIZE | 1268843 0203598 6.23 CEA | 1633585 20161 0.81 0.420 -.2364874 5632043 ME | -.0157283 0049849 -3.16 0.002 -.0256147 -.005842 LIQ | 0922409 0544512 1.69 0.093 -.0157502 2002321 LLR | -2.448944 5899918 -4.15 0.000 -3.619054 -1.278835 GDP | 8085348 191194 4.23 0.000 4293466 1.187723 CPI | -.2907217 2052234 -1.42 0.160 -.697734 1162906 _cons | -1.013944 1723059 -5.88 0.000 -1.355672 -.6722156 + sigma_u | 05289625 sigma_e | 02813811 rho | 77944165 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(21, 103) = 13.86 Prob > F = 0.0000 Mơ hình tác động ngẫu nhiên REM Random-effects GLS regression Number of obs = 132 ...2 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI... định yếu tố phân tích mức độ tác động yếu tố đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Bài nghiên cứu lấy số liệu 22 ngân hàng TMCP niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai... ngành Tài – Ngân hàng trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Tơi cam đoan đề tài Khóa luận tốt nghiệp: ? ?Các yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam? ?? công trình