PHÂN TÍCH SỰ TƯƠNG QUAN TRONG TĂNG TRƯỞNG GIÁ CỔ PHIẾU GIỮA HAI NGÀNH THÉP VẬT LIỆU XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 VÀ DỰ BÁO GIÁ TRONG TƯƠNG LAI

TIỂU LUẬN CUỐI KỲ NHĨM 11 PHÂN TÍCH SỰ TƯƠNG QUAN TRONG TĂNG TRƯỞNG GIÁ CỔ PHIẾU GIỮA HAI NGÀNH THÉP & VẬT LIỆU XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 VÀ DỰ BÁO GIÁ TRONG TƯƠNG LAI Giang Thanh Tú Uyên Trương Ngọc Ánh Phạm Thị Trường Vy Nguyễn Thị Thu Ngân Phạm Hoàng Tỷ MỤC LỤC Giới thiệu KHDL & Tổng quan kinh tế vĩ mô Tổng quan đề tài Tổng quan ngành Phương pháp nghiên cứu Kết luận kiến kết nghiên cứu nghị GIỚI THIỆU VỀ KHDL VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI Tổng quan Khoa học liệu Giới thiệu đề tài Giới thiệu & Tổng quan KTVM & Phương pháp nghiên cứu & Kết nghiên Tổng quan đề tài Tổng quan ngành cứu Kết luận & Kiến nghị TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC DỮ LIỆU Khoa học liệu gì? Khoa học liệu lĩnh vực khoa học liên ngành trình hệ thống Ngành Khoa học liệu phát triển kỷ nguyên số, trở thành ngành nghề rút triển vọng cho hệ trẻ, thu hút quan tâm nhiều tổ chức, doanh trích tri thức hiểu biết từ liệu dạng khác nhau, kể dạng cấu trúc hay nghiệp tập đoàn lớn nhiều lĩnh vực khác kinh tế phi cấu trúc, tiếp nối số lĩnh vực phân tích liệu khoa học thống kê, khai phá khám phá tri thức liệu, tương sở tự liệu Giới thiệu & Tổng quan KTVM & Phương pháp nghiên cứu & Kết nghiên Tổng quan đề tài Tổng quan ngành cứu Kết luận & Kiến nghị TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC DỮ LIỆU Ứng dụng: ứng dụng Commerce: lựa chọn khách hàng mục tiêu, giới thiệu sản phẩm, phân tích từ đánh giá,… Sản xuất: dự báo rủi ro, điều phối hệ thống, đơn vị tự động hóa, quy trình định sẵn, báo lỗi,… Ngân hàng: Fraud detection, thẩm định cho vay, vòng đời khách hàng,… Giới thiệu & Tổng quan KTVM & Phương pháp nghiên cứu & Kết nghiên Tổng quan đề tài Tổng quan ngành cứu Kết luận & Kiến nghị TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC DỮ LIỆU Ứng dụng: Y tế: phân tích hình ảnh y khoa, điều chế thuốc, di truyền học, trợ lý sức khỏe,… Giao thơng vận tải: lái xe an tồn, trải nghiệm lái xe nâng cấp, hệ thống vận hành xe, an tồn giao thơng,… Tài chính: phân khúc khách hàng, định chiến lược, thương mại thuật tốn, phân tích rủi ro,… Giới thiệu & Tổng quan KTVM & Phương pháp nghiên cứu & Kết nghiên Tổng quan đề tài Tổng quan ngành cứu Kết luận & Kiến nghị GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Lý chọn đề tài: TTCK có tác động mạnh mẽ đến kinh tế thị trường, đặc biệt chủ thể: phủ, doanh nghiệp nhà đầu tư Đối với phủ: TTCK có vai trị quan trọng việc huy động sử dụng nguồn vốn hiệu Thúc đẩy q trình cổ phần hố doanh nghiệp quốc doanh Đối với doanh nghiệp: TTCK Đối với nhà đầu tư: TTCK cung cấp cho giải pháp huy động nguồn vốn kinh nhà đầu tư nguồn đầu tư đa dạng tối thiểu doanh hiệu thơng qua việc bán trái hóa rủi ro đầu tư => giúp NĐT tìm phiếu cổ phiếu cho nhà đầu tư doanh nghiệp phù hợp để góp vốn đầu tư Giới thiệu & Tổng quan KTVM & Phương pháp nghiên cứu & Kết nghiên Tổng quan đề tài Tổng quan ngành cứu Kết luận & Kiến nghị MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Tìm tương quan nhóm cổ phiếu ngành Thép VLXD với nhau, giúp đánh giá mức độ mạnh yếu hay việc dự báo giá tương lai, nhằm mục đích giúp nhà đầu tư xây dựng cho danh mục cách hiệu Giới thiệu & Tổng quan KTVM & Phương pháp nghiên cứu & Kết nghiên Tổng quan đề tài Tổng quan ngành cứu Kết luận & Kiến nghị MẪU DỮ LIỆU PHÂN TÍCH STT Ngành Thép Ngành Vật liệu xây dựng HPG VCS HSG VGC NKG HT1 POM DHA VGS CLH TLH VIT HMC ACE VCA BCC KKC BTS 10 SMC ACC Giới thiệu & Tổng quan KTVM & Phương pháp nghiên cứu & Kết nghiên Tổng quan đề tài Tổng quan ngành cứu Kết luận & Kiến nghị TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VĨ MÔ VÀ TỔNG QUAN NGÀNH Nền kinh tế vĩ mô từ 2016-2020 Tổng quan ngành Thép Tổng quan ngành Xây Dựng ỨNG DỤNG PHÂN LỚP ORANGE Chọn cổ phiếu ngành VLXD để training Mã CK ROA ROE Hệ số khả tốn nhanh Vịng quay chủ sở Tỷ số tổng nợ Loại hữu VCS 23,6% 37% 144,4% 146,7% 36,3% Tốt DHA 20,7% 22,9% 764,3% 89,2% 9,8% Tốt ACE 9,5% 26,3% 90,6% 408,5% 56,7% Trung bình HT1 6,1% 11,3% 34,9% 147,7% 46,3% Trung bình HVX 1% 1% 9,3% 145% 44,40% Yếu BTS 0,5% 1,2% 11,5% 219,3% 57,2% Yếu Giới thiệu & Tổng quan KTVM & Phương pháp nghiên cứu & Kết nghiên Tổng quan đề tài Tổng quan ngành cứu Kết luận & Kiến nghị ỨNG DỤNG PHÂN LỚP ORANGE Xây dựng workflow Giới thiệu & Tổng quan KTVM & Phương pháp nghiên cứu & Kết nghiên Tổng quan đề tài Tổng quan ngành cứu Kết luận & Kiến nghị ỨNG DỤNG PHÂN LỚP ORANGE Đánh giá Test and Score confusion matrix Giới thiệu & Tổng quan KTVM & Phương pháp nghiên cứu & Kết nghiên Tổng quan đề tài Tổng quan ngành cứu Kết luận & Kiến nghị ỨNG DỤNG PHÂN LỚP ORANGE Giới thiệu & Tổng quan KTVM & Phương pháp nghiên cứu & Kết nghiên Tổng quan đề tài Tổng quan ngành cứu Kết luận & Kiến nghị ỨNG DỤNG PHÂN LỚP ORANGE Dùng số cổ phiếu quý 2/2021 để phân lớp cổ phiếu nên đầu tư 2021 Tổng quan đề tài Cơ sở lý thuyết mơ hình nghiên cứu Kết nghiên cứu Kết luận & Kiến nghị ỨNG DỤNG PHÂN LỚP ORANGE So sánh với thực tế MÃ CK ROA ROE Hệ số khả tốn Vịng quay vốn chủ sở hữu Tỷ số tổng nợ Loại nhanh VCS 25,90% 39,8% 158,7% 153,5% 34,9% Tốt DHA 21,20% 23,4% 845,5% 89,2% 9,2% Tốt ACE 9,5% 26,3% 126,3% 406,6% 63,9% Trung bình HT1 6,9% 11,4% 30,4% 146,4% 39,6% Trung bình HVX 0,3% 0,6% 19,4% 146,7% 42,4% Yếu BTS 0,5% 1,1% 17,4% 214,5% 57% Yếu VIT 4,1% 19,5% 53,7% 445,1% 78,8% Trung bình VGC 5% 12,7% 45,4% 140,6% 60,7% Trung bình BCC 4,5% 8,7% 19,7% 202,8% 48,7% Trung bình ACC 6,9% 13,6% 57,4% 101,9% 49,7% Trung bình Giới thiệu & Tổng quan KTVM & Phương pháp nghiên cứu & Kết nghiên Tổng quan đề tài Tổng quan ngành cứu Kết luận & Kiến nghị ỨNG DỤNG PHÂN LỚP ORANGE Với độ xác 10/10, SVM coi phương pháp dùng để dự báo mã cổ phiếu tốt nên mua năm 2021 Giới thiệu & Tổng quan KTVM & Phương pháp nghiên cứu & Kết nghiên Tổng quan đề tài Tổng quan ngành cứu Kết luận & Kiến nghị LTSM Định nghĩa : Mạng nhớ dài-ngắn (Long Short Term Memory networks), thường gọi LSTM -là dạng đặc biệt RNN, có khả học phụ thuộc xa, giới thiệu Hochreiter & Schmidhuber (1997) Cấu tạo LTSM: Cổng quên: định xem thông tin cũ giữ lại Cổng đầu vào:quyết định thông tin sử dụng Cổng kết : định xem ta muốn đầu Giới thiệu & Tổng quan KTVM & Phương pháp nghiên cứu & Kết nghiên Tổng quan đề tài Tổng quan ngành cứu Kết luận & Kiến nghị KẾT QUẢ THU ĐƯỢC Dự báo giá cổ phiếu 365 ngày gần dựa liệu khứ với giá trị dự báo gần gần sát với giá trị thực tế DEMO TRÊN PYTHON Giới thiệu & Tổng quan KTVM & Phương pháp nghiên cứu & Kết nghiên Tổng quan đề tài Tổng quan ngành cứu Kết luận & Kiến nghị KẾT QUẢ THU ĐƯỢC DEMO TRÊN PYTHON Giới thiệu & Tổng quan KTVM & Phương pháp nghiên cứu & Kết nghiên Tổng quan đề tài Tổng quan ngành cứu Kết luận & Kiến nghị KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị KẾT LUẬN Sau trình nghiên cứu phương pháp, nhóm thực đạt số kết sau  Đã xác định tác động lẫn cổ phiếu ngành khác ngành, xác định cổ phiều tác động lên cổ phiếu Tính hệ số tương quan so sánh với thực tế tăng trưởng cổ phiếu  Xác định tính mạnh yếu cổ phiếu qua việc phân lớp Orange, nhằm xác định sức mạnh tài cổ phiếu Tăng tính xác cho định đầu tư dài hạn  Từ kết trên, áp dụng Python vào mơ hình để dự báo giá cổ phiếu tương lai, xác định giá so sánh với thực tế Giới thiệu & Tổng quan KTVM & Phương pháp nghiên cứu & Kết nghiên Tổng quan đề tài Tổng quan ngành cứu Kết luận & Kiến nghị KẾT LUẬN Sau trình nghiên cứu phương pháp, nhóm thực đạt số kết sau  Đã xác định tác động lẫn cổ phiếu ngành khác ngành, xác định cổ phiều tác động lên cổ phiếu Tính hệ số tương quan so sánh với thực tế tăng trưởng cổ phiếu  Xác định tính mạnh yếu cổ phiếu qua việc phân lớp Orange, nhằm xác định sức mạnh tài cổ phiếu Tăng tính xác cho định đầu tư dài hạn  Từ kết trên, áp dụng Python vào mơ hình để dự báo giá cổ phiếu tương lai, xác định giá so sánh với thực tế Giới thiệu & Tổng quan KTVM & Phương pháp nghiên cứu & Kết nghiên Tổng quan đề tài Tổng quan ngành cứu Kết luận & Kiến nghị KIẾN NGHỊ  Sử dụng phương pháp tương quan để xác định cổ phiếu có hướng tăng trưởng, để phân bổ vốn đầu tư hợp lý, đầu tư song song cổ phiếu để giảm rủi ro, tăng lợi nhuận nhà đầu tư  Sử dụng phương pháp phân lớp Orange để xác định cổ phiếu mạnh yếu, xác định sức mạnh tài để có hướng đầu tư hợp lý, đầu tư vào công ty mạnh, mức tăng trưởng tốt  Sử dụng phương pháp dự báo giá Python để dự báo cổ phiếu có sức tăng trưởng lớn, từ lựa chọn cổ hiếu để đầu tư  Mục đích phương pháp tăng hiệu đầu tư chứng khốn, giúp nhà đầu tư đối ưu hóa lợi nhuận Giới thiệu & Tổng quan KTVM & Phương pháp nghiên cứu & Kết nghiên Tổng quan đề tài Tổng quan ngành cứu Kết luận & Kiến nghị Cảm ơn thầy bạn ý lắng nghe! NH02 Slide No.27 ... Thép Tổng quan ngành Xây Dựng TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VĨ MÔ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Thế giới ❑ Giai đoạn (2016- 2017): Nước Anh khỏi EU -Brexit, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump (11 /2016) ❑ Giai đoạn... Tổng quan KTVM & Phương pháp nghiên cứu & Kết nghiên Tổng quan đề tài Tổng quan ngành cứu Kết luận & Kiến nghị TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VĨ MÔ VÀ TỔNG QUAN NGÀNH Nền kinh tế vĩ mô từ 2016- 2020 Tổng quan. .. (2018 –2 019): Chiến tranh thương mại Mỹ -Trung ❑ Giai đoạn (2019 -2020) : Trong bối cảnh dịch COVID –1 9 bùng nổ lan rộng tồn cầu khiến tranh kinh tế năm 2020 vơ thảm khốc u ám Giới thiệu & Tổng quan