Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 6 Giám sát và đánh giá dự án - Quản lý rủi ro dự án đầu tư cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm quản lý rủi ro dự án đầu tư; Chương trình; Phương pháp. Mời các bạn cùng tham khảo!
LOGO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTP TPHCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG 6: Giám sát đánh giá dự ánQUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN Giảng viên: TS. Nguyễn Xuân Quyết Email: quyetan25@yahoo.com LOGO NỘI DUNG Khái niệm Chương trình Phương pháp www.themegallery.com Company Logo LOGO 1/ KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI vKhái niệm: Rủi ro là tập hợp những yếu tố ngẫu nhiên có thể đo lường bằng xác suất, những bất trắc này thường gây nên thiệt hại vĐặc điểm: § Có thể định lượng § Đánh giá được bằng thống kê § Số liệu tin cậy v Đo lường trên cơ sở tần suất xuất hiện lặp lại trong q khứ, hoặc tương lai v Lượng hóa rủi ro: RR = Xác suất xuất * Mức thiệt hại www.themegallery.com Company Logo LOGO GIẢM THIỂU RỦI RO q Nhận rõ nguyên nhân q Tìm các biện pháp q Phản ứng kịp thời QUẢN TRỊ DỰ ÁN § Lập kế hoạch § Tổ chức thực § Giám sát § Nhận biết rủi ro tiềm tàng § Giữ khoảng cách rủi ro an toàn LOGO PHÂN LOẠI RỦI RO Rủi ro thuần t & rủi ro suy tính Rủi ro có thể tính & rủi ro khơng tính được RR có thể bảo hiểm & RR khơng thể bảo hiểm RR nội sinh & RR ngoại sinh LOGO 2/ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO Nhận biết Kiểm soát xử lý Đo lường Quản lý LOGO 2/ PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG Phân tích xác suất - Phương pháp định lượng - Cụ thể hóa mức phân bố xác suất cho mỗi rủi ro - Mơ tả dưới 3 dạng ước lượng: Tối thiểu, trung bình, tối đa - Kết quả là giá trị chung của các giá trị được lựa chọn ở các mức độ rủi ro n Giá trị trung bình tỷ suất đầu tư: x p x i i i1 n i1 p i LOGO PHƯƠNG SAI & HỆ SỐ BIẾN THIÊN PHƯƠNG SAI Gọi p xác suất xảy biến cố i tỷ suất sinh lời đầu tư n pi ( xi x) i 1 cv HỆ SỐ BIẾN THIÊN x Ví dụ: Tình hình Khả Tsuất đầu Tsuất đầu Tsuất đầu Tsuất đầu nhu cầu tư A tư B tư C tư D Cao 20% 40% 30% 60% 35% TB 40% 15% 10% 45% 15% Thấp 40% -30% -10% -5% LOGO 3/ PHÂN TÍCH CÂY QUYẾT ĐỊNH q Doanh nghiệp Y dự định đầu tư phát triển một loại sản phẩm mới. q Nếu thị trường cao (xác suất 30%) doanh nghiệp thu được 4 tỷ đồng lợi nhuận, nhưng nếu cầu thấp họ bị lỗ 2 tỷ đồng. q Một công ty tư vấn đề nghị doanh nghiệp trả 0,2 tỷ đồng để cung cấp thông tin Thị trường Kết quả thông tin tư vấn thị trường Cầu sản phẩm Cầu cao (H) Cầu thấp (L) Rất chính xác (A) 0,4 0,1 Trung bình (B) 0,4 0,5 Chất lượng kém (C) 0,2 0,4 LOGO PHÂN TÍCH CÂY QUYẾT ĐỊNH ØCây định là một đồ thị của các quyết định và các hậu quả có thể của nó ØCây định được sử dụng để xây dựng một kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu mong muốn. ØCây định được dùng để hỗ trợ quá trình ra quyết định. Nguyên tắc xây dựng định: - Xây dựng từ gốc đến ngọn - Điểm quyết định: Hình vng, các cành xuất phát là tình huống quyết định, nhà quản lý chọn một trong các trường hợp - Điểm lựa chọn: Hình trịn, các cành xuất phát từ nút này phản ánh khả năng xảy ra - Phân tích từ ngọn đến gốc - Điểm quyết định: Chọn giá trị max (or min) - Điểm lựa chọn: Tính giá trị trung bình các trường hợp xảy ra LOGO CƠNG THỨC THỐNG KÊ CẦN THIẾT Cơng thức có điều kiện: Tính xác suất biến cố A trong trường hợp B đã xảy ra P( AB) P(B) P( AB) P(BA) P(B).P( A / B) P( A).P(B / A) P( A / B) qNút lựa chọn qNút định Dự định đầu tư thị trường mới: khả năng: TT cao (20%), Trung bình (60%), Thấp (20%); tương ứng mức thặng dư (+5 tỉ, +2 tỉ, - 3 tỉ). DN đánh giá xem xét có dùng cơng ty tư vấn thị trường với chi phí 300 trđ khả thơng tin có kết quả: rất tốt, trung bình, kém LOGO TÍNH XÁC SUẤT KẾT HỢP Cầu Kết thị trường Tốt TB Kém Xác xuất biên cầu Cao 50% TB 40% Thấp 10% Xác xuất biên TTin LOGO Giảng viên: TS. Nguyễn Xuân Quyết Email: quyetan25@yahoo.com ... định được dùng để hỗ trợ quá trình ra? ?quyết? ?định. Nguyên tắc xây dựng định: - Xây dựng từ gốc đến ngọn - Điểm? ?quyết? ?định: Hình vng, các cành xuất phát là tình huống? ?quyết? ? định, nhà? ?quản? ?lý chọn một trong các trường hợp - Điểm lựa chọn: Hình trịn, các cành xuất phát từ nút này phản ánh khả ... Điểm lựa chọn: Hình trịn, các cành xuất phát từ nút này phản ánh khả năng xảy ra - Phân tích từ ngọn đến gốc - Điểm? ?quyết? ?định: Chọn giá? ?trị? ?max (or min) - Điểm lựa chọn: Tính giá? ?trị? ?trung bình các trường hợp xảy ra... Cụ thể hóa mức phân bố xác suất cho mỗi rủi ro - Mơ tả dưới 3 dạng ước lượng: Tối thiểu, trung bình, tối đa - Kết quả là giá? ?trị? ?chung của các giá? ?trị? ?được lựa chọn ở các mức độ rủi ro n Giá trị trung bình tỷ suất đầu tư: x p