TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM KHOA KINH TẾ - TÀI CHÍNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Quản trị ngân hàng thương mại (Commercial bank management)

BM01.QT02/ĐNT-ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM KHOA KINH TẾ - TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc _ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Thông tin chung học phần • Tên học phần: Quản trị ngân hàng thương mại (Commercial bank management) • Mã số học phần: • • Số tín học phần: tín Thuộc chương trình đào tạo bậc, ngành: Đại học, TCNH • Số tiết học phần: o Nghe giảng lý thuyết : 15 tiết o Làm tập lớp : 20 tiết o Thảo luận : 10 tiết o Tự học : 45 • Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn TCNH / Khoa KTTC Học phần trước: Toán ứng dụng; Nguyên lý kế toán; Thống kê ứng dụng; Kinh tế lượng ứng dụng; Tiền tệ ngân hàng; Thị trường tài chính; Tài cơng ty 1&2; Nghiệp vụ ngân hàng 1&2; Phân tích báo cáo tài Mục tiêu học phần • Kiến thức: Chuyên sâu quản trị tài sản có quản trị tài sản nợ, quản trị khoản, quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II phù hợp với quy định Việt Nam • Kỹ năng: Nhận diện rủi ro, sử dụng phương pháp quản trị đại hoạt động điều hành kinh doanh ngân hàng • Thái độ: Tham dự lớp đầy đủ; Hoàn thành đầy đủ tập giao, chuẩn bị trước đến lớp; Tích cực tham gia hoạt động lớp Có thái độ nghiêm túc chăm học tập; Cố gắng áp dụng kiến thức học tập vào thực tiễn Chuẩn đầu Nội dung Kiến thức 4.1.1 Hiểu nội dung quản trị ngân hàng Đáp ứng CĐR CTĐT K1, K2, K3, 4.1.2 Biết khác biệt tiêu chuẩn quản trị K4 ngân hàng Việt nam so với Basel 4.1.3 Nhận diện rủi ro kinh doanh ngân hàng Kỹ Thái độ 4.2.1 Áp dụng kỹ thuật đại vào hoạt S1, S2, S3, động quản trị ngân hàng S4 4.2.2 Đo lường rủi ro tài ngân hàng 4.3.1 Hiểu thực hành nghề nghiệp theo luật A1, A2, A3, pháp A4 4.3.2 Ứng xử phù hợp với môi trường giáo dục Mơ tả tóm tắt nội dung học phần • Học phần cung cấp kiến thức quan trọng chuyên sâu có liên quan đến hoạt động quản trị ngân hàng : Phân tích đánh giá lực ngân hàng thương mại theo mơ hình Việt Nam Basel; Các giải pháp huy động vốn, tăng vốn xác định chi phí sử dụng vốn Cách thức quản trị ngân quỹ ngân hàng thương mại, quản trị danh mục tín dụng theo Basel, áp dụng phương pháp toán học đại quản trị danh mục đầu tư tài chính; Học phần cho thấy tầm quan trọng vấn đề khoản định chế tài đặc biệt NHTM, hệ thống hóa chiến lược cụ thể giúp người học thực hành quản trị khoản thực tế • Mơn học thiết kế theo hướng vận dụng tổng hợp kiến thức học phần khác có liên quan, bao gồm : Tài cơng ty, Nghiệp vụ ngân hàng, Quản trị rủi ro Từ đó, giúp sinh viên áp dụng cách hiệu cơng cụ tài quản trị phòng ngừa rủi ro ngân hàng thương mại Nội dung lịch trình giảng dạy Buổi Nội dung Bài 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Chức phân loại ngân hàng thương mại 1.2 Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1.3 Thu nhập chi phí hoạt động ngân hàng thương mại Hoạt động GV Hoạt động SV -Thuyết giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm -Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm Tài Giáo liệu trình tham khảo [1] [2] Chapt Ch er 1&2; 1&3 [3] &5& Chapt 6&19 er &20 3&4 &5& 17; [4] Ghi -Thuyết giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm -Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm Bài 2: QUẢN TRỊ TÀI SẢN NỢ 2.1 Quản trị vốn huy động 2.1.1 Các khoản mục vốn huy động 2.1.2 Chi phí huy động vốn bình quân 2.1.3 Sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn -Thuyết giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm -Làm tập -Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm -Làm tập -Thuyết giảng -Đặt câu Bài 2: QUẢN TRỊ TÀI SẢN hỏi NỢ -Hướng 2.2 Quản trị vốn chủ sở hữu dẫn thảo 2.2.1 Tỷ lệ an toàn vốn tối luận, thiểu làm việc nhóm -Làm tập -Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm -Làm tập Bài 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.4 Phân tích báo cáo tài ngân hàng thương mại 1.4.1 Bảng cân đối 1.4.2 Báo cáo thu nhập 1.4.3 Báo cáo lưu chuyển tiền 1.4.4 Thuyết minh báo cáo tài 1.4.5 Phân tích tiêu tài ngân hàng thương mại 1.5 Bài tập tình Chapt er [1] [2] Chapt Ch er 1&2; 1&3 [3] &5& Chapt 6&19 er &20 3&4 &5& 17; [4] Chapt er [1] Chapt er 12&1 3&14 &15 [2] Ch 12; [3] Chapt er 10&1 2; [4] Chapt er 6&7 &8& 10 [1] [2] Chapt Ch er 12; 12&1 [3] 3&14 Chapt &15 er 10&1 2; [4] Chapt er -Thuyết giảng -Đặt câu hỏi Bài 2: QUẢN TRỊ TÀI SẢN -Hướng NỢ dẫn thảo 2.2.2 Giá trị giá trị thị luận, trường vốn chủ sở hữu làm việc 2.2.3 Chi phí vốn bình qn nhóm 2.3 Bài tập tình -Làm tập -Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm -Làm tập [1] Chapt er 12&1 3&14 &15 -Thuyết giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm -Làm tập -Thuyết giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm -Làm tập -Thuyết giảng -Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm -Làm tập [1] Chapt er 9&11 &16 &17 &18 -Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm -Làm tập [1] Chapt er 9&11 &16 &17 &18 -Nghe giảng [1] Chapt Bài QUẢN TRỊ NGÂN QUỸ VÀ TÍN DỤNG 3.1 Quản trị ngân quỹ 3.1.1 Dự trữ bắt buộc 3.1.2 Dự trữ thặng dư Bài QUẢN TRỊ NGÂN QUỸ VÀ TÍN DỤNG 3.2 Quản trị tín dụng 3.2.1 Rủi ro tín dụng 3.2.2 Phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng Bài QUẢN TRỊ NGÂN QUỸ VÀ TÍN DỤNG 6&7 &8& 10 [2] Ch 12; [3] Chapt er 10&1 2; [4] Chapt er 6&7 &8& 10 [2] Ch 6; [3] Chapt er 11&1 3&14 &15; [4] Chapt er [2] Ch 6; [3] Chapt er 11&1 3&14 &15; [4] Chapt er [2] Ch 6; 3.2.3 Quản trị rủi ro tín dụng 3.3 Bài tập tình BÀI : QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ TỶ GIÁ 4.1 Quản trị rủi ro lãi suất 4.1.1 Ảnh hưởng biến động lãi suất 4.1.2 Phòng ngừa rủi ro lãi suất 10 BÀI : QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ TỶ GIÁ 4.2 Quản trị rủi ro tỷ giá 4.2.1 Trạng thái ngoại hối rủi ro tỷ giá 4.2.2 Sử dụng cơng cụ phái sinh phịng ngừa rủi ro tỷ giá 4.3 Bài tập tình 11 BÀI : QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 5.1 Nguyên tắc thiết lập danh mục đầu tư tài 5.1.1 Ước lượng rủi ro tài sản tài đầu tư 5.1.2 Ước lượng tương quan tỷ suất sinh lời tài sản đầu tư 5.1.3 Tối ưu danh mục đầu tư -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm -Làm tập -Thuyết giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm -Làm tập -Thuyết giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm -Làm tập -Thuyết giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm -Làm -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm -Làm tập -Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm -Làm tập er 9&11 &16 &17 &18 [3] Chapt er 11&1 3&14 &15; [4] Chapt er [1] [2] Chapt Ch er 9&10 7&8 &11; &20 [3] Chapt er 6&7 &8& 9&17 -Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm -Làm tập [1] Chapt er 7&8 &20 [2] Ch 9&10 &11; [3] Chapt er 6&7 &8& 9&17 -Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm -Làm tập [1] [3] Chapt Chapt er 10 er 16 tài 12 13 14 15 BÀI : QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 5.2 Quản trị danh mục đầu tư tài 5.3 Phịng ngừa rủi ro đầu tư tài cơng cụ phái sinh 5.4 Bài tập tình BÀI : QUẢN TRỊ THANH KHOẢN 6.1 Trạng thái khoản 6.1.1 Cung cầu khoản ngân hàng thương mại 6.1.2 Trạng thái khoản ròng 6.1.3 Các nhân tố tác động đến trạng thái khoản 6.1.4 Tỷ lệ khoản BÀI : QUẢN TRỊ THANH KHOẢN 6.2 Quản trị khoản ngân hàng thương mại 6.2.1 Chiến lược tạo nguồn cung khoản từ bên 6.2.2 Chiến lược tạo nguồn cung khoản từ vay mượn bên ngồi 6.2.3 Chiến lược cân 6.2.4 Ước tính nhu cầu khoản ngân hàng thương mại 6.3 Bài tập tình ƠN TẬP tập -Thuyết giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm -Làm tập -Thuyết giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm -Làm tập -Thuyết giảng -Đặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm -Làm tập -Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm -Làm tập [1] [3] Chapt Chapt er 10 er 16 -Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm -Làm tập [1] [2] Chapt Ch 8; er 11 [3] Chapt er 11 -Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm -Làm tập [1] [2] Chapt Ch 8; er 11 [3] Chapt er 11 -Bài tập -Làm ứng tập dụng -Ôn Nhiệm vụ sinh viên • Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết • Thực đầy đủ tập nhóm/ tập đánh giá kết thực • Tham dự kiểm tra học kỳ • Tham dự thi kết thúc học phần • Chủ động tổ chức thực tự học Đánh giá kết học tập sinh viên 8.1 Cách đánh giá TT I Điểm thành phần Điểm trình học Điểm chuyên cần Điểm tập, phát biểu Điểm thi kì Điểm thi cuối kì II Trọng số 40% 10% Quy định Tính số tiết học Trả lời câu hỏi làm tập 40% Thi viết 50% Thi viết 60% Mục tiêu 4.3 4.1 4.1; 4.2 4.1; 4.2 8.2 Cách tính điểm • Điểm đánh giá thành phần điểm thi kết thúc học phần chấm theo thang điểm 10 (Từ đến 10), làm trịn đến 0,5 • Điểm học phần tổng điểm tất điểm đánh giá thành phần học phần nhân với trọng số tương ứng Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến chữ số thập phân Tài liệu học tập 9.1 Giáo trình [1] Peter Rose and Sylvia Hudgin, 2013, Bank management & Financial service, 8e, McGraw-Hill 9.2 Tài liệu tham khảo [2] Nguyễn Văn Tiến, 2013, Quản trị Ngân hàng, NXB Thống kê [3] Timothy W Koch and S Scott MacDonald, 2014, Bank management, 8e, Australia South-Western [4] Johannes Wernz, 2014, Bank Management and Control : Strategy and Capital and Risk Management, Springer 10 Hướng dẫn sinh viên tự học Lý Buổi Nội dung thuyết (tiết) Thực hành (tiết) Nhiệm vụ sinh viên Bài 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Chức phân loại ngân hàng thương mại 1.2 Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1.3 Thu nhập chi phí hoạt động ngân hàng thương mại Bài 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.4 Phân tích báo cáo tài ngân hàng thương mại 1.4.1 Bảng cân đối 1.4.2 Báo cáo thu nhập 1.4.3 Báo cáo lưu chuyển tiền 1.4.4 Thuyết minh báo cáo tài 1.4.5 Phân tích tiêu tài ngân hàng thương mại 1.5 Bài tập tình Bài 2: QUẢN TRỊ TÀI SẢN NỢ 2.1 Quản trị vốn huy động 2.1.1 Các khoản mục vốn huy động 2.1.2 Chi phí huy động vốn bình qn 2.1.3 Sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung - Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 1&3&5&6&19&20 + [2] Ch 1&2 + [3] Chapter 3&4&5&17 + [4] Chapter - Tra cứu internet thơng tin có liên quan - Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 1&3&5&6&19&20 + [2] Ch 1&2 + [3] Chapter 3&4&5&17 + [4] Chapter - Tra cứu internet thơng tin có liên quan - Ôn lại nội dung học buổi trước - Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 12&13&14&15 + [2] Ch 12; + [3] Chapter 10&12 + [4] Chapter 6&7&8&10 - Tra cứu internet thơng tin có liên quan - Ôn lại nội dung học buổi trước dài hạn Bài 2: QUẢN TRỊ TÀI SẢN NỢ 2.2 Quản trị vốn chủ sở hữu 2.2.1 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Bài 2: QUẢN TRỊ TÀI SẢN NỢ 2.2.2 Giá trị giá trị thị trường vốn chủ sở hữu 2.2.3 Chi phí vốn bình qn 2.3 Bài tập tình 3 Bài QUẢN TRỊ NGÂN QUỸ VÀ TÍN DỤNG 3.1 Quản trị ngân quỹ 3.1.1 Dự trữ bắt buộc 3.1.2 Dự trữ thặng dư Bài QUẢN TRỊ NGÂN QUỸ VÀ TÍN DỤNG 3.2 Quản trị tín dụng 3.2.1 Rủi ro tín dụng 3.2.2 Phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 3 Bài QUẢN TRỊ NGÂN QUỸ VÀ TÍN DỤNG 3.2.3 Quản trị rủi ro tín dụng 3.3 Bài tập tình BÀI : QUẢN TRỊ - Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 12&13&14&15 + [2] Ch 12 + [3] Chapter 10&12 + [4] Chapter 6&7&8&10 - Tra cứu internet thơng tin có liên quan - Ôn lại nội dung học buổi trước - Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 12&13&14&15 + [2] Ch 12 + [3] Chapter 10&12 + [4] Chapter 6&7&8&10 - Tra cứu internet thơng tin có liên quan - Ôn lại nội dung học buổi trước - Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 9&11&16&17&18 + [2] Ch + [3] Chapter 11&13&14&15 + [4] Chapter - Tra cứu internet thơng tin có liên quan - Ơn lại nội dung học buổi trước - Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 9&11&16&17&18 + [2] Ch + [3] Chapter 11&13&14&15 + [4] Chapter - Tra cứu internet thơng tin có liên quan - Ơn lại nội dung học buổi trước - Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 9&11&16&17&18 + [2] Ch + [3] Chapter 11&13&14&15 + [4] Chapter - Tra cứu internet thơng tin có liên quan - Ơn lại nội dung học buổi trước - Nghiên cứu trước : 10 11 12 RỦI RO LÃI SUẤT VÀ TỶ GIÁ 4.1 Quản trị rủi ro lãi suất 4.1.1 Ảnh hưởng biến động lãi suất 4.1.2 Phòng ngừa rủi ro lãi suất BÀI : QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ TỶ GIÁ 4.2 Quản trị rủi ro tỷ giá 4.2.1 Trạng thái ngoại hối rủi ro tỷ giá 4.2.2 Sử dụng cơng cụ phái sinh phịng ngừa rủi ro tỷ giá 4.3 Bài tập tình BÀI : QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 5.1 Nguyên tắc thiết lập danh mục đầu tư tài 5.1.1 Ước lượng rủi ro tài sản tài đầu tư 5.1.2 Ước lượng tương quan tỷ suất sinh lời tài sản đầu tư 5.1.3 Tối ưu danh mục đầu tư tài BÀI : QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 5.2 Quản trị danh mục đầu tư tài 5.3 Phịng ngừa rủi ro đầu tư tài + [1] Chapter 7&8&20 + [2] Ch 9&10&11 + [3] Chapter 6&7&8&9&17 - Tra cứu internet thơng tin có liên quan - Ôn lại nội dung học buổi trước - Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 7&8&20 + [2] Ch 9&10&11 + [3] Chapter 6&7&8&9&17 - Tra cứu internet thơng tin có liên quan - Ơn lại nội dung học buổi trước - Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 10 + [3] Chapter 16 - Tra cứu internet thơng tin có liên quan - Ơn lại nội dung học buổi trước - Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 10 + [3] Chapter 16 - Tra cứu internet thơng tin có liên quan - Ôn lại nội dung học buổi trước 10 13 14 15 công cụ phái sinh 5.4 Bài tập tình BÀI : QUẢN TRỊ THANH KHOẢN 6.1 Trạng thái khoản 6.1.1 Cung cầu khoản ngân hàng thương mại 6.1.2 Trạng thái khoản ròng 6.1.3 Các nhân tố tác động đến trạng thái khoản 6.1.4 Tỷ lệ khoản BÀI : QUẢN TRỊ THANH KHOẢN 6.2 Quản trị khoản ngân hàng thương mại 6.2.1 Chiến lược tạo nguồn cung khoản từ bên 6.2.2 Chiến lược tạo nguồn cung khoản từ vay mượn bên 6.2.3 Chiến lược cân 6.2.4 Ước tính nhu cầu khoản ngân hàng thương mại 6.3 Bài tập tình ÔN TẬP Ngày tháng năm Trưởng khoa (Ký ghi rõ họ tên) - Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 11 + [2] Ch + [3] Chapter 11 - Tra cứu internet thơng tin có liên quan - Ôn lại nội dung học buổi trước - Nghiên cứu trước : + [1] Chapter 11 + [2] Ch + [3] Chapter 11 - Tra cứu internet thơng tin có liên quan - Ơn lại nội dung học buổi trước Ôn lại nội dung học phần Ngày tháng năm Trưởng Bộ môn (Ký ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm Người biên soạn (Ký ghi rõ họ tên) 11 Ngày … tháng năm 2017 Ban giám hiệu 12 ... QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Chức phân loại ngân hàng thương mại 1.2 Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1.3 Thu nhập chi phí hoạt động ngân hàng thương mại Bài 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGÂN... NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Chức phân loại ngân hàng thương mại 1.2 Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1.3 Thu nhập chi phí hoạt động ngân hàng thương mại Hoạt động GV Hoạt động SV -Thuyết giảng -? ?ặt... dài hạn -Thuyết giảng -? ?ặt câu hỏi -Hướng dẫn thảo luận, làm việc nhóm -Làm tập -Nghe giảng -Trả lời câu hỏi -Thảo luận nhóm -Làm tập -Thuyết giảng -? ?ặt câu Bài 2: QUẢN TRỊ TÀI SẢN hỏi NỢ -Hướng