Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế lượng ứng dụng tài chính năm 2019-2020 - Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM (Đề 2)

Mời các bạn học sinh cùng tham khảo Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế lượng ứng dụng tài chính năm 2019-2020 - Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM (Đề 2) sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN: KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG TC (số câu đề thi: 40) Thời gian làm bài: 60 phút Họ tên : …………………………………… MSSV: ………………………… NỘI DUNG ĐỀ THI Câu Khi quan sát chuỗi thời gian cổ tức (Yt ) lợi nhuận (Xt), trường hợp sau xảy quan hệ đồng tích hợp cổ tức Yt lợi nhuận Xt (I tích hợp): a Yt ~ I(0) Xt ~ I(0) b Yt ~ I(1) Xt ~ I(1) c Yt ~ I(0) Xt ~ I(1) d Yt ~ I(1) Xt ~ I(0) Câu Điều kiện để mơ hình ARMA (p,q) dừng khả nghịch giá trị tuyệt đối nghịch đảo nghiệm đặc trưng từ trình AR MA phải thỏa mãn: a > b > c < d < Câu Một chuỗi thời gian thường bao gồm thành phần: a Xu hướng mùa vụ (Trend Seasonal variation) b Chu kỳ mùa vụ (Cyclical Seasonal variation) c Xu hướng, mùa vụ, ngẫu nhiên (Trend, seasonal, and irregular variation) d Ngẫu nhiên (Irregular variation) Câu Một ngun nhân quan trọng làm cho mơ hình phương sai có điều kiện tự hồi qui GARCH chuẩn sử dụng phổ biến mơ hình phương sai có điều kiện tự hồi qui ARCH mơ hình GARCH: a Không yêu cầu bậc trễ q lớn ARCH b Đơn giản ARCH c Cho phép hệ số âm d Dùng dự báo dài hạn Câu Một hạn chế mơ hình phương sai có điều kiện tự hồi qui GARCH bình thường là: a Chỉ giải thích tác động tin tốt b Chỉ giải thích tác động tin xấu c Tác động tin tốt tin xấu d GARCH khơng có hạn chế Câu Kiểm định tính dừng chuỗi thời gian sử dụng phương pháp LB (Ljung-Box) khi: a Mẫu nghiên cứu lớn b Mẫu nghiên cứu nhỏ c Chuỗi thời gian dài d Các lựa chọn A, B, C sai Câu Mơ hình tự hồi qui trung bình di động ARMA mơ hình tích hợp tự hồi qui trung bình di động ARIMA dùng để dự báo theo phương pháp Box-Jenkins giống đặc điểm nào: a Dự báo dựa chuỗi dừng b Dự báo dựa chuỗi không dừng c Dự báo cho dài hạn d Các lựa chọn sai Câu Dữ liệu bảng dạng ngắn (short panel data) có (N số đơn vị chéo, T khoảng thời gian panel data): a N lớn, T lớn b N lớn, T nhỏ c N nhỏ, T lớn d N nhỏ, T nhỏ Câu Sau kết kiểm định Hausman dùng để lựa chọn phương pháp mơ hình tác động cố định (FEM) mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) Theo kết này, thống kê kiểm định Hausman là: Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: EQ02 Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob Cross-section random 1.474175 0.4785 Cross-section random effects test comparisons Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob X2 0.107948 0.107655 0.000022 0.9500 X3 0.346162 0.345710 0.000002 0.7132 a 1.474175 b 0.107655 c 0.345710 d 0.000022 Câu 10 Một mơ hình phương sai có điều kiện tự hồi qui ARCH bao gồm phương trình: a Trung bình có điều kiện b Phương sai có điều kiện c Trung bình phương sai có điều kiện d Các lựa chọn sai Câu 11 Mơ hình vốn đầu tư Grunfeld cơng ty GE, GM, US Steel, Westinghouse có dạng: Yit = 1i + 2X2it + 3X3it + Uit Trong Y tổng vốn đầu tư (million US$), X2 giá trị công ty (million US$), X3 giá trị tài sản công ty (million US$), quan sát từ năm 1935-1954 Sự thay đổi hệ số 1i thể khác công ty về: a Phương thức quản lý b Văn hóa cơng ty c Triết lý kinh doanh d Các lựa chọn đúng, chúng tạo khác biệt tổng vốn đầu tư Câu 12 Một chuỗi thời gian dừng bị ảnh hưởng giá trị khứ chuỗi (quá trình tự hồi qui, AR) cú sốc bất thường (quá trình trung bình di động, MA) Những tác động thực tế tạo trình trung bình di động (MA) chuỗi thời gian Yt là: a Giá trị khứ Yt b Đảo làm thay đổi phủ c Động đất 10 độ richter nước d Các lựa chọn B C Câu 13 Mơ hình tác động cố định (FEM) ước lượng cách hiệu phương pháp: a OLS với biến dummy (LSDV FEM) b Bình phương bé (OLS) c Chuyển dạng nội (Within FEM) d Lựa chọn A C Câu 14 Một phương pháp dùng để kiểm định lựa chọn phương pháp mơ hình tác động cố định (FEM) mơ hình tácđộng ngẫu nhiên (REM) là: a Breusch-Pagan LM test b Wald test c Hausman test d Durbin-Watson test Câu 15 Dữ liệu bảng (panel data) liệu: a Thu thập theo thời gian biến số b Của nhiều biến số thời điểm c Thu thập theo thời gian đơn vị chéo d Chỉ có tính chất khơng gian Câu 16 Một chuỗi time series dừng yếu (weak stationary) có đặc điểm: a Trung bình phương sai thay đổi b Trung bình phương sai khơng đổi c Trung bình thay đổi, phương sai không đổi d Các lựa chọn A, B, C sai Câu 17 Mơ hình ARIMA(1,1,1) kết hợp trình: a AR(1) MA(1) Yt b AR(1) MA(1) Yt-1 c AR(1) MA(1) ∆Yt-1 d AR(1) MA(1) ∆Yt Câu 18 Loại dự báo sau có khả cho độ tin cậy cao: a Dự báo cho giai đoạn b Dự báo cho hai giai đoạn c Dự báo cho ba giai đoạn d Dự báo cho bốn giai đoạn Câu 19 Hàm tự tương quan (ACF) hàm số của: a Chuỗi thời gian Yt b Chuỗi thời gian Yt-1 c Khoảng cách k Yt Yt-k d Tất lựa chọn sai Câu 20 Hệ số tương quan Yt Yt-3 cho biết tương quan Yt Yt-3 và: a Ln ln âm b Có tính ảnh hưởng chuỗi Yt-1 Yt-2 c Loại trừ ảnh hưởng chuỗi Yt-1 Yt-2 d Tất lựa chọn sai Câu 21 Mơ hình vốn đầu tư Grunfeld công ty GE, GM, US Steel, Westinghouse có dạng: Yit = 1i + 2X2it + 3X3it + Uit Trong Y tổng vốn đầu tư (million US$), X2 giá trị công ty (million US$), X3 giá trị tài sản công ty (million US$), quan sát từ năm 1935-1954 Một mơ hình tác động cố định LSDV có dạng Yit = 1 + 2D2i + 3D3i + 4D4i + 2X2it + 3X3it + Uit Trong D2i, D3i, D4i biến giả (dummy) dùng cho công ty GM, US Steel, Westinghouse GE công ty so sánh (phạm trù sở) Kết ước lượng mơ hình sau: 𝑌̂𝑖𝑡 = -245.7924 + 161.5722D2i + 339.6328D3i + 186.5666D4i + 0.1079X2i + 0.3461X3i Hệ số chặn công ty GE là: a -245.7924 b 161.5722 c 339.6328 d 186.5666 Câu 22 Các mơ hình phương sai có điều kiện tự hồi qui ARCH/GARCH giả định sai số ngẫu nhiên có đặc điểm: a Trung bình tuyến tính b Phương sai khơng tuyến tính (các sai số ngẫu nhiên khơng có quan hệ tuyến tính) c Trung bình phương sai tuyến tính d Kết hợp lựa chọn A B Câu 23 Sau kết ước lượng mơ hình phương sai có điều kiện tự hồi qui T-GARCH lợi tức (R) độ biến động (volatility) cổ phiếu Phương trình phương sai mơ hình là: Dependent Variable: R Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution Date: 01/09/16 Time: 21:33 Sample: 500 Included observations: 500 Convergence achieved after 33 iterations Presample variance: backcast (parameter = 0.7) GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*RESID(-1)^2*(RESID(-1) 0, 1> c 0< 0, 1> d 0> 0, 1< Câu 34 Kiểm định hiệu ứng ARCH theo phương pháp nhân tử Lagrange dùng thống kê kiểm định: a t-statistic b F-statistic c Chi-square statistic d Các lựa chọn Câu 35 Đối với chuỗi thời gian dừng (stationary time series) tác động cú sốc (những thay đổi bất thường đối diễn biến biến) sẽ: a Giảm dần theo thời gian b Tăng dần theo thời gian c Không đổi theo thời gian d Các lựa chọn sai Câu 36 Điểm khác hàm tự tương quan riêng phần (PACF) hàm tự tương quan (ACF) PACF: a Bao gồm ảnh hưởng biến trễ trung gian b Loại trừ ảnh hưởng biến trễ trung gian c Không kể ảnh hưởng sai số ngẫu nhiên d Các lựa chọn sai Câu 37 Một phương pháp dùng để kiểm định tác động ngẫu nhiên (RE) panel data (FEM mơ hình tác động cố định; REM mơ hình tác động ngẫu nhiên): a Breusch-Pagan LM test b Wald test c Hausman test dùng để lựa chọn FEM REM d Durbin-Watson test Câu 38 Theo kiểm định Hausman dùng để lựa chọn phương pháp mô hình tác động cố định (FEM) mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM), giả thuyết H0 hiểu tác động chéo cá thể/nhóm panel data (individual effects): a Có tương quan với biến độc lập b Không tương quan với biến độc lập c Không tương quan lẫn d Không lựa chọn Câu 39 Đặc điểm chuỗi thời gian nhiễu trắng (white noise) là: a Số liệu chuỗi phân phối đồng b Số liệu chuỗi phân phối độc lập c Trung bình chuỗi d Bao gồm đặc điểm Câu 40 Sau kết kiểm định hiệu ứng ARCH phương pháp nhân tử Lagrange (LM) thực Eviews Giá trị tới hạn Chi-square mức ý nghĩa 5% dùng cho kiểm định là: Heteroskedastticity Test: ARCH F-statistic 0.292665 Prob F(1,497) 0.5888 Obs*R-squared 0.293670 Prob Chi- 0.5879 square(1) a 0.5879 b 0.5888 c 3.841 d 0.293670 Hết -Sinh viên không sử dụng tài liệu, cán coi thi khơng giải thích thêm ... Yt-1 c Khoảng cách k Yt Yt-k d Tất lựa chọn sai Câu 20 Hệ số tương quan Yt Yt-3 cho biết tương quan Yt Yt-3 và: a Luôn ln âm b Có tính ảnh hưởng chuỗi Yt-1 Yt-2 c Loại trừ ảnh hưởng chuỗi Yt-1... variance: backcast (parameter = 0.7) GARCH = C (2) + C(3)*RESID (-1 )^2 + C(4)*RESID (-1 )^2*(RESID (-1 )