Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế lượng ứng dụng tài chính năm 2019-2020 - Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM (Đề 1)

“Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế lượng ứng dụng tài chính năm 2019-2020 - Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM (Đề 1)” giúp các bạn kiểm tra, đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Chúc các bạn thi tốt!

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN: KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG TC (số câu đề thi: 40) Thời gian làm bài: 60 phút NỘI DUNG ĐỀ THI Câu Dữ liệu bảng (panel data) liệu: a Theo thời gian biến (time series data) b Của đơn vị chéo thời điểm c Kết hợp chuỗi thời gian đơn vị chéo d Không thuộc loại Câu 2 Phương trình phương sai mơ hình phương sai có điều kiện tự hồi qui ARCH (1), ht = 0 + 1 et 1 , phải thỏa mãn điều kiện: a 0< 0, 1< b 0> 0, 1> c 0< 0, 1> d 0> 0, 1< Câu Mơ hình ARMA thể phụ thuộc tuyến tính Yt vào: a Giá trị khứ Yt b Giá trị sai số ngẫu nhiên c Giá trị khứ sai số ngẫu nhiên d Tất lựa chọn Câu Giả sử mơ hình ARIMA sau có phần dư dừng Hãy chọn mơ hình ARIMA thích hợp cho dự báo dựa tiêu chuẩn thông tin AIC, SBIC, HQIC cho là: a Mô hình 1: 0.637; 0.736; 0.677 b Mơ hình 2: 0.416; 0.514; 0.456 c Mơ hình 3: 0.607; 0.699; 0.644 d Mơ hình 4: 0.606; 0.699; 0.644 Câu Sau kết ước lượng mơ hình phương sai có điều kiện tự hồi qui T-GARCH lợi tức (R) độ biến động (volatility) cổ phiếu Tác động tin tốt tin xấu thị trường cho hệ số (của cú sốc tương ứng) là: Dependent Variable: R Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution Date: 01/09/16 Time: 21:33 Sample: 500 Included observations: 500 Convergence achieved after 33 iterations Presample variance: backcast (parameter = 0.7) GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*RESID(-1)^2*(RESID(-1) d kk k < Câu 16 Chuỗi thời gian Yt nhiễu trắng (white noise) khi: a E(Yt) = 0, t b Var(Yt) = 2, t c Cov(Yt, Yt-s) = 0, 0< s < t d Bao gồm lựa chọn A, B, C Câu 17 Mơ hình ARMA(1,1) viết (et sai số ngẫu nhiên nhiễu trắng): a Yt =  + 1Yt1 + et + 1et1 b ∆Yt =  + 1Yt1 + et + 1et1 c Yt =  + 1∆Yt1 + et + 1et1 d ∆Yt =  + 1∆Yt1 + et + 1et1 Câu 18 Theo kiểm định Hausman dùng để lựa chọn phương pháp mơ hình tác động cố định (FEM) mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM), giả thuyết H0 kiểm định Hausman bị bác bỏ, điều hàm ý là: a FEM thích hợp b REM thích hợp c Cả FEM REM thích hợp d Cả FEM REM khơng thích hợp Câu 19 Mơ hình ARMA sử dụng để dự báo chuỗi thời gian Yt khi: a Chuỗi thời gian Yt biến động mạnh b Chuỗi thời gian Yt không dừng c Chuỗi thời gian Yt dừng d Tất lựa chọn Câu 20 Một chuỗi thời gian bao gồm thành phần: a Xu hướng mùa vụ (Trend Seasonal variation) b Chu kỳ mùa vụ (Cyclical Seasonal variation) c Xu hướng, mùa vụ, ngẫu nhiên (Trend, Seasonal, and Irregular variation) d Các lựa chọn A, B, C Câu 21 Trong mơ hình AR(1) chuỗi thời gian Yt: Yt = δ + θ1Yt-1 + et θ1= thì: a Chuỗi Yt dừng b Chuỗi Yt khơng có nghiệm đơn vị c Chuỗi Yt nhiễu trắng d Chuỗi Yt bước ngẫu nhiên Câu 22 Các mơ hình chuỗi thời gian theo phương pháp Box-Jenkins phân tích quan hệ biến phụ thuộc và: a Các biến độc lập b Các biến ngẫu nhiên khác c Các biến phái sinh (ví dụ biến trễ) từ biến phụ thuộc d Các lựa chọn sai Câu 23 Trong thị trường tài chính, tác động thường làm cho giá cổ phiếu biến động mạnh hơn: a Tin tốt (good news) b Tin xấu (bad news) c Cả good news bad news d Giá cổ phiếu không bị tác động tin tức Câu 24 Trong kiểm định tính dừng chuỗi thời gian dựa vào phương pháp kiểm định giả thuyết hệ số tương quan Tại mức ý nghĩa 5%, giả thuyết H0 (không tự tương quan) bị bác bỏ nghĩa là: a Hệ số tương quan b Hệ số tương quan khác c Hệ số tương quan d Hệ số tương quan khác Câu 25 Kiểm định hiệu ứng ARCH kiểm định dựa trên: a Chuỗi thời gian Yt b Phần dư mơ hình ước lượng c Chuỗi thời gian Yt phần dư d Các lựa chọn Câu 26 Theo phương trình phương sai mơ hình phương sai có điều kiện tự hồi qui ARCH (1): ht = α0 + α1𝑒𝑡−1 , lợi nhuận giai đoạn t biến động mạnh giai đoạn t + có xu hướng: a Biến động mạnh b Biến động yếu c Không thay đổi d Các lựa chọn sai Câu 27 Mơ hình giải thích hiệu ứng địn bẩy (leverage effect) tài (ARCH, GARCH, GARCH-M, T-GARCH dạng mơ hình phương sai có điều kiện tự hồi qui): a ARCH b GARCH c GARCH-M d T-GARCH Câu 28 Dữ liệu chéo (cross-sectional data) liệu: a Theo thời gian biến b Của nhiều đơn vị chéo thời điểm c Điều tra chọn mẫu d Thu thập có tính chất ngẫu nhiên Câu 29 Các phương pháp mơ hình tác động cố định (FEM) mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) cho có khác biệt kết ước lượng có số khoảng thời gian (T) số đơn vị chéo (N): a T = N b T lớn N nhỏ c T nhỏ N lớn d T N Câu 30 Mơ hình chuỗi thời gian đơn biến (univariate time-series model) sử dụng hành vi biến số cần giải thích định thông tin về: a Giá trị biến khứ b Giá trị sai số ngẫu nhiên c Giá trị khứ sai số ngẫu nhiên d Các lựa chọn A, B, C Câu 31 Trong mơ hình sau mơ hình có dạng mơ hình phương sai có điều kiện tự hồi qui GARCH(1, 1)?: a ht =  + 1𝜀𝑡−1 b ht =  + 1ht1 c ht =  + 1𝜀𝑡−1 + 1ht1 d Khơng mơ hình Câu 32 Hàm tự tương quan riêng phần (PACF) dùng để đo lường: a Chuỗi thời gian Yt b Chuỗi thời gian Yt-1 c Hệ số tương quan riêng phần Yt Yt-k d Tất lựa chọn sai Câu 33 Mơ hình tích hợp tự hồi qui trung bình di động ARIMA(1,0,1) tương đương mơ hình: a Tự hồi qui AR(1) b Tự hồi qui trung bình di động ARMA(1,1) c Trung bình di động MA(0) d Tự hồi qui trung bình di động ARMA(0,0) Câu 34 Mơ hình vốn đầu tư Grunfeld cơng ty GE, GM, US Steel, Westinghouse có dạng: Yit = 1 + 2X2it + 3X3it + Uit Trong Y tổng vốn đầu tư (million US$), X2 giá trị công ty (million US$), X3 giá trị tài sản công ty (million US$), quan sát từ năm 1935-1954 Nếu mơ hình ước lượng phương pháp OLS với liệu gộp chung (pooled data), giả định đặt là: a Hệ số 1 thay đổi qua công ty b Hệ số 2 thay đổi qua công ty c Hệ số 3 thay đổi qua công ty d 1, 2, 3 không thay đổi qua công ty Câu 35 Mơ hình vốn đầu tư Grunfeld cơng ty GE, GM, US Steel, Westinghouse có dạng: Yit = 1 + 2X2it + 3X3it + Uit Trong Y tổng vốn đầu tư (million US$), X2 giá trị công ty (million US$), X3 giá trị tài sản công ty (million US$), quan sát từ năm 1935-1954 Nếu mơ hình ước lượng phương pháp OLS với liệu gộp chung (pooled data), giả định đặt công ty có thể: a Khác cách quản lý b Khác văn hóa cơng ty c Khơng có khác biệt nhiều cách quản lý, văn hóa cơng ty, triết lý kinh doanh d Khác triết lý kinh doanh Câu 36 Mơ hình vốn đầu tư Grunfeld công ty GE, GM, US Steel, Westinghouse có dạng: Yit = 1i + 2X2it + 3X3it + Uit Trong Y tổng vốn đầu tư (million US$), X2 giá trị công ty (million US$), X3 giá trị tài sản công ty (million US$), quan sát từ năm 1935-1954 Một mơ hình tác động cố định LSDV có dạng: Yit = 1 + 2D2i + 3D3i + 4D4i + 2X2it + 3X3it + 1(D2iX2it) + 2(D2iX3it) + 3(D3iX2it) + 4(D3iX3it) + 5(D4iX2it) + 6(D4iX3it) + Uit Trong D2i, D3i, D4ilà biến giả (dummy) dùng cho công ty GM, US Steel, Westinghouse GE công ty so sánh (phạm trù sở) Hệ số độ dốc X2 công ty GM là: a β2 b D2i c γ1D2i d β2 + γ1 Câu 37 Trong kiểm định hiệu ứng ARCH(q) theo phương pháp nhân tử Lagrange (LM), thống kê LM tính theo cơng thức (T số quan sát chuỗi thời gian; R2 hệ số xác định) a (T - q)R2 b (T + q)R2 c (T - 1)R2 d (T + 1)R2 Câu 38 Khi kiểm định tính dừng chuỗi thời gian dựa vào phương pháp kiểm định giả thuyết hệ số tương quan Tại mức ý nghĩa 5%, giả thuyết Ho (không tự tương quan) bị bác bỏ hệ số tự tương mẫu (T qui mô mẫu): a Nằm vùng ± 1.96(1/√T) b Nằm vùng ± 1.96(1/√T) c Lớn 0.05 d Nhỏ 0.05 Câu 39 Điều kiện để mơ hình ARMA (p,q) dừng khả nghịch giá trị tuyệt đối nghịch đảo nghiệm đặc trưng từ trình AR MA phải thỏa mãn: a > b > c < d < Câu 40 Mơ hình ARIMA(1,1,1) viết (et sai số ngẫu nhiên nhiễu trắng): a Yt =  + 1Yt1 + et + 1et1 b ∆Yt =  + 1Yt1 + et + 1et1 c Yt =  + 1∆Yt1 + et + 1et1 d ∆Yt =  + 1∆Yt1 + et + 1et1 Hết -Sinh viên không sử dụng tài liệu, cán coi thi khơng giải thích thêm ... sở) Kết ước lượng mơ hình sau: