Tác động cho vay bất động sản đến tỷ suất sinh lời của ngân hàng tmcp quốc tế việt nam – vùng tây hồ chí minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  TRẦN THỊ THANH TRÚC TÁC ĐỘNG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM – VÙNG TÂY HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  TRẦN THỊ THANH TRÚC TÁC ĐỘNG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM – VÙNG TÂY HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Tài – Ngân hàng (Hƣớng ứng dụng) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS LÊ THỊ LANH TP Hồ Chí Minh – Năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Trần Thị Thanh Trúc – học viên lớp Cao học K27 Khoa Tài Chính, Trƣờng Đại Học Kinh Tế TP.HCM Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, đƣợc thực sở nghiên cứu lý thuyết, phân tích số liệu thực tiễn dƣới hƣớng dẫn PGS.TS.Lê Thị Lanh Trong luận văn có sử dụng, trích dẫn số ý kiến, quan điểm khoa học số tác giả sử dụng tài liệu, thông tin đƣợc đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Các thơng tin đƣợc trích dẫn nguồn cụ thể, xác kiểm chứng Các số liệu, thơng tin đƣợc sử dụng Luận văn hồn tồn khách quan trung thực Một lần nữa, tơi xin khẳng định trung thực lời cam kết TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2021 Học viên TRẦN THỊ THANH TRÚC MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ TĨM TẮT ABSTRACT CHƢƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu/câu hỏi nghiên cứu: 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu: .1 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu: .2 1.3 Đối tƣợng/Phạm vi nghiên cứu: 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu .2 1.5 Kết cấu luận văn CHƢƠNG KHUNG LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Tổng quan lý thuyết tỷ suất sinh lợi doanh nghiệp 2.1.1 Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản (ROA – Return On Asset) 2.1.2 Tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu (ROE – Return On Equity) 2.2 Khái niệm tỷ suất sinh lợi Ngân hàng thƣơng mại 2.2.1 Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản (ROA – Return On Asset) 2.2.2 Tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu (ROE – Return On Equity) 2.2.3 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) 2.3 Tổng quan cho vay bất động sản Ngân hàng thƣơng mại 2.3.1 Khái niệm đặc điểm cho vay bất động sản .8 2.3.2 Những yếu tố định cho vay bất động sản 10 2.3.3 Vai trò cho vay bất động sản 12 2.3.4 Các rủi ro cho vay bất động sản 13 2.3.4.1 Rủi ro tín dụng 13 2.3.4.2 Rủi ro lãi suất .15 2.3.4.3 Rủi ro khoản .15 2.4 Một số nghiên cứu thực nghiệm tác động cho vay bất động sản đến tỷ suất sinh lời ngân hàng thƣơng mại .17 2.4.1 Nghiên cứu Ndururi (2012) 17 2.4.2 Nghiên cứu Ojiambo (2014) 18 2.4.3 Nghiên cứu Odhiambo (2015) .19 2.4.4 Nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thƣơng (2015) 20 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) – VÙNG TÂY HỒ CHÍ MINH 22 3.1 Tổng quan Ngân hàng thƣơng mại cổ phần quốc tế Việt Nam – Vùng Tây Hồ Chí Minh 22 3.2 Thực trạng cho vay bất động sản Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Vùng Tây Hồ Chí Minh 25 3.2.1 Sản phẩm cho vay bất động sản 25 3.2.2 Quy trình cho vay bất động sản 26 3.2.3 Những tiêu phân tích hoạt động cho vay bất động sản 29 3.2.3.1 Những tiêu chung 29 3.2.3.2 Cơ cấu dƣ nợ cho vay bất động sản 35 3.2.3.3 Nợ nhóm đến nhóm cho vay bất động sản .39 3.3 Thực trạng tỷ suất sinh lợi tổng tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Vùng Tây Hồ Chí Minh .41 3.4 Phân tích tác động cho vay bất động sản đến tỷ suất sinh lợi Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Vùng Tây Hồ Chí Minh 42 3.4.1 Biến phụ thuộc .42 3.4.2 Biến độc lập 42 3.4.2.1 Dƣ nợ cho vay BĐS tổng tài sản (RE) 42 3.4.2.2 Biến kiểm soát 43 3.4.3 Mơ hình nghiên cứu: 43 3.4.4 Dữ liệu nghiên cứu thống kê 44 3.4.5 Phƣơng pháp nghiên cứu .45 3.4.6 Kết phân tích 45 3.4.7 Đánh giá mặt tồn thực trạng hoạt động cho vay bất động sản tỷ suất sinh lợi 46 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ GỢI Ý GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO CỦA CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM – VÙNG TÂY HỒ CHÍ MINH 49 4.1 Kết luận .49 4.2 Một số gợi ý giải pháp Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Vùng Tây Hồ Chí Minh 50 4.3 Một số gợi ý giải pháp Chính Phủ Ngân hàng Nhà Nƣớc 53 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 Từ viết tắt BĐS BM CA CBA DTI KH PGD RM ROA ROE SM TMCP UBND VIB VIB Vùng Tây HCM Tên đầy đủ Bất động sản Giám đốc chi nhánh Chuyên viên giao dịch tín dụng Commonwealth Bank of Australia Tổng chi phí/Tổng thu nhập Khách hàng Phịng giao dịch Quản lý khách hàng Lợi nhuận tổng tài sản Lợi nhuận vốn chủ sở hữu Giám đốc phòng kinh doanh Thƣơng mại cổ phần Uỷ Ban Nhân Dân Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Vùng Tây Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Dƣ nợ cho vay bất động sản tổng dƣ nợ cho vay VIB Vùng Tây Hồ Chí Minh .30 Bảng Dƣ nợ cho vay bất động sản tổng tài sản VIB Vùng Tây HCM 33 Bảng 3 Dƣ nợ cho vay bất động sản Vùng Tây HCM phân theo thời hạn 35 Bảng Dƣ nợ cho vay bất động sản Vùng Tây HCM phân theo mục đích cho vay .37 Bảng Tình hình nợ nhóm đến nhóm cho vay bất động sản VIB Vùng Tây 39 Bảng Tỷ suất sinh lời tổng tài sản VIB Vùng Tây Hồ Chí Minh 41 Bảng Mô tả biến mơ hình 44 Bảng Phân tích thống kê mơ tả 44 Bảng Kết hồi quy .45 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình Cơ cấu tổ chức VIB Vùng Tây Hồ Chí Minh 24 Hình Quy trình cho vay VIB Vùng Tây Hồ Chí Minh 26 Hình 3 Dƣ nợ cho vay bất động sản tổng dƣ nợ cho vay VIB Vùng Tây Hồ Chí Minh .30 Hình Dƣ nợ cho vay bất động sản tổng tài sản VIB Vùng Tây HCM .33 Hình Dƣ nợ cho vay bất động sản tổng tài sản VIB Vùng Tây HCM 34 Hình Dƣ nợ cho vay bất động sản Vùng Tây HCM phân theo thời hạn .35 Hình Dƣ nợ cho vay bất động sản Vùng Tây HCM phân theo mục đích cho vay .38 Hình Dƣ nợ cho vay bất động sản Vùng Tây HCM phân theo mục đích cho vay .40 Hình Tỷ suất sinh lời tổng tài sản VIB Vùng Tây Hồ Chí Minh 41 TĨM TẮT Trong năm gần đây, phát triển thị trƣờng bất động sản kèm với phát triển mạnh mẽ tín dụng cho vay chấp bất động sản từ ngân hàng thƣơng mại Các ngân hàng thƣơng mại xác định sản phẩm chiến lƣợc giai đoạn 2017-2020 Đã có nhiều nghiên cứu trƣớc có ảnh hƣởng từ việc cho vay bất động sản lên tỷ suất sinh lợi ngân hàng thƣơng mại Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phƣơng pháp thống kê số liệu tỷ lệ cho vay bất động sản tổng dƣ nợ cho vay, số liệu nợ nhóm - nhóm mƣời bảy chi nhánh trung tâm kinh doanh VIB – Vùng Tây HCM giai đoạn từ năm 2017-2020 Kết cho thấy tỷ suất sinh lợi VIB – Vùng Tây HCM bị tác động tiêu cực tỷ lệ cho vay bất động sản tổng tài sản Tỷ lệ nợ nhóm – nhóm tổng dƣ nợ ngân hàng, cho thấy tỷ lệ nợ nhóm đến nhóm ngân hàng tác động tiêu cực đến tỷ suất sinh lợi Tỷ lệ lạm phát khơng có tác động chiều với tỷ suất sinh lợi ngân hàng VIB – Vùng Tây HCM Từ đề xuất giải pháp tăng trƣởng tỷ suất sinh lợi ngân hàng hạn chế rủi ro cho vay bất động sản Từ khóa: Vay bất động sản, tỷ suất sinh lợi, ngân hàng thƣơng mại 46 N F-Statistics R2 t statistics in parentheses * p