Khóa luận ứng dụng mô hình hồi quy để ước lượng rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh thừa thiên huế

ҥLK ӑF LQ KW Ӄ+ XӃ TÓM TẮT KHÓA LUẬN Ngân hàng doanh nghiệp đặc biệt, có sức ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội Phần lớn lượng tiền lưu thông kinh tế thơng qua ngân hàng Do đó, rủi ro ngân hàng có nguy gây tác hại lớn đến thị trường Trong rủi ro mà ngân hàng gặp phải rủi ro khoản xem rủi ro khó đối phó nguy hiểm Vì vậy, việc nhận biết điều cần thiết ngân hàng Xuất phát từ thực tiễn trên, chọn đề tài: “Ứng dụng mô hình hồi quy để ước lượng rủi ro khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế” làm khóa luận tốt nghiệp Khóa luận hệ thống lại sở lý luận thực tiễn rủi ro khoản ngân hàng Sau đó, sâu vào việc đánh giá tình hình khoản ngân hàng, ước lượng thơng qua mơ hình hồi quy phần mềm EVIEWS, đề xuất giải pháp việc hạn chế rủi ro khoản Thơng qua đó, kết nghiên cứu giúp ngân hàng phần đánh giá tình hình khoản, ước lượng rủi ro khoản từ đó, đưa Uѭ ӡQ JĈ giải pháp kịp thời để phịng ngừa khắc phục tình xấu xảy ҥLK ӑF LQ KW Ӄ+ XӃ LỜI CẢM ƠN Khóa luận tốt nghiệp kết trình bốn năm học tập nghiên cứu giảng dạy tận tình quý thầy cô Trường Đại Học Kinh Tế Huế Bằng tâm huyết mình, Q thầy truyền cho vốn kiến thức kinh nghiệm học tập vơ q báu Với lịng biết ơn sâu sắc nhất, xin gửi đến quý thầy cô lời cảm ơn chân thành Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc đến thầy giáo TS Phan Khoa Cương hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn để tơi hồn thiện khóa luận tốt nghiệp Bên cạnh đó, tơi xin gửi lời cảm chân thành đến Ban lãnh đạo toàn thể anh chị cán phòng giao dịch An Cựu – Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi có hội tiếp cận trực tiếp cơng việc cán tín dụng thu thập số liệu để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xin kính chúc ban lãnh đạo, anh chị Ngân hàng dồi sức khỏe, may mắn gặt hái nhiều thành cơng cơng việc Kính chúc quý Ngân hàng ngày phát triển Uѭ ӡQ JĈ Mặc dù cố gắng nỗ lực thực hiện, hạn chế thời gian, khả năng, kiến thức, … nên khóa luận khơng thể tránh khỏi sai sót Vì vậy, tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu q thầy để khóa luận hồn thiện Tơi xin chân thành cám ơn! Huế, tháng năm 2017 Sinh viên thực Phạm Đình Tiến ҥLK ӑF LQ KW Ӄ+ XӃ MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC HÌNH ii DANH MỤC ĐỒ THỊ ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu Uѭ ӡQ JĈ 4.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu Kết cấu khóa luận PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO VÀ RỦI RO THANH KHOẢN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 1.1 Lý thuyết chung rủi ro hoạt động ngân hàng 1.1.1 Giới thiệu chung 1.1.2 Những rủi ro chủ yếu kinh doanh ngân hàng ҥLK ӑF LQ KW Ӄ+ XӃ 1.1.2.1 Rủi ro lãi suất 1.1.2.2 Rủi ro tín dụng 1.1.2.3 Rủi ro khoản 1.1.2.4 Rủi ro tỷ giá hối đoái 1.1.2.5 Rủi ro môi trường 10 1.1.2.6 Rủi ro nguồn vốn 10 1.1.2.7 Rủi ro công nghệ 11 1.1.2.8 Các rủi ro khác 11 1.2 Lý thuyết rủi ro khoản 11 1.2.1 Khái niệm khoản 11 1.2.2 Rủi ro khoản 12 1.2.3 Nguyên nhân rủi ro khoản 12 1.2.4 Hậu rủi ro khoản 13 1.2.5 Chiến lược quản trị rủi ro khoản 14 1.2.5.1 Chiến lược tạo nguồn cung cấp khoản từ bên (Quản trị Uѭ ӡQ JĈ khoản dựa vào tài sản Có) 14 1.2.5.2 Chiến lược tạo nguồn cung cấp khoản dựa vào tài sản Nợ 15 1.2.5.3 Chiến lược tạo nguồn cung cấp khoản từ cân đối tài sản Có tài sản Nợ (quản trị khoản cân bằng) 16 1.2.6 Phương pháp tiếp cận số khoản (H3 – H8) 18 1.3 Các trường hợp rủi ro khoản số ngân hàng Việt Nam giới 20 1.3.1 Rủi ro khoản ngân hàng giới 20 1.3.1.1 Rủi ro khoản ngân hàng Argentina năm 2001 20 ҥLK ӑF LQ KW Ӄ+ XӃ 1.3.1.2 Rủi ro khoản ngân hàng Nga năm 2004 21 1.3.1.3 Sự sụp đổ ngân hàng Northern Rock năm 2007 22 1.3.2 Rủi ro khoản số ngân hàng thương mại Việt Nam 24 1.3.3 Kết luận 25 1.4 Mơ hình ước lượng 26 1.5 Ước lượng mơ hình phương pháp bình phương nhỏ 27 1.5.1 Chuyển đổi mơ hình 27 1.5.2 Các giả thiết mơ hình 28 CHƯƠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN VÀ ƯỚC LƯỢNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG TMCP BIDV – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 29 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 29 2.1.1 Giới thiệu chung 29 2.1.2 Chức nhiệm vụ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế 29 Uѭ ӡQ JĈ 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế 30 2.1.4 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế 33 2.1.4.1 Tình hình lao động 33 2.1.4.2 Hoạt động huy động vốn 34 2.1.4.3 Hoạt động cho vay 36 2.1.4.4 Kết kinh doanh 38 ҥLK ӑF LQ KW Ӄ+ XӃ 2.2 Tình hình khoản Ngân hàng TMCP BIDV – Chi nhánh Thừa Thiên Huế 39 2.2.1 Tình hình khoản Ngân hàng TMCP BIDV Thừa Thiên Huế 39 2.2.1.1 Chỉ số trạng thái tiền mặt 40 2.2.1.2 Chỉ số chứng khoán khoản 42 2.2.1.3 Chỉ số cấu tiền gửi 43 2.2.1.5 Tỷ lệ khả toán 47 2.3 Ước lượng rủi ro khoản Ngân hàng TMCP BIDV – Chi nhánh Thừa Thiên Huế 49 2.3.1 Kết ước lượng EVIEWS 8.0 49 2.3.2 Kiểm định giả thiết mơ hình 51 2.3.2.1 Kiểm định White 51 2.3.2.2 Kiểm định tự tương quan 53 2.3.2.3 Kiểm định phân phối chuẩn 54 2.3.2.4 Kiểm định Ramsey 55 2.4 Tỷ lệ đầu tư tỷ lệ toán Ngân hàng BIDV Thừa Thiên Huế giai Uѭ ӡQ JĈ đoạn Quý I – 2014 đến Quý IV – 2016 58 2.5 Những ưu điểm hạn chế quản trị khoản Ngân hàng 60 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 62 3.1 Tăng vốn chủ sở hữu 62 3.2 Giữ tỷ lệ khoản ổn định 62 3.3 Thực sách khơng trả lãi 63 ҥLK ӑF LQ KW Ӄ+ XӃ 3.4 Tăng cường công tác tra 63 3.5 Nâng cao uy tín ngân hàng 63 3.6 Nâng cao hoạt động phận quản trị rủi ro 64 PHẦN KẾT LUẬN 65 Kết luận 65 Kiến nghị 66 2.1 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước 66 2.2 Kiến nghị với BIDV 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 Uѭ ӡQ JĈ PHỤ LỤC 70 NHTM NHNN TMCP BIDV TCTD ĐCTC DN CN KKH Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Tổ chức tín dụng Định chế tài Doanh nghiệp Cá nhân Khơng kỳ hạn Có kỳ hạn Uѭ ӡQ JĈ CKH ҥLK ӑF LQ KW Ӄ+ XӃ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i ҥLK ӑF LQ KW Ӄ+ XӃ DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ mơ hình tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế 300 DANH MỤC ĐỒ THỊ Đồ thị 2.1 Chỉ số trạng thái tiền mặt 40 Đồ thị 2.2 Chỉ số chứng khoán khoản 42 Đồ thị 2.3 Chỉ số cấu tiền gửi 43 Đồ thị 2.4 Chỉ số nợ hạn/tổng tài sản 45 Đồ thị 2.5 Tỷ lệ khả toán 47 Đồ thị 2.6 Tình hình tỷ lệ đầu tư tỷ lệ toán Ngân hàng BIDV Thừa Uѭ ӡQ JĈ Thiên Huế Quý I – 2014 đến Quý IV – 2016 59 ii ҥLK ӑF LQ KW Ӄ+ XӃ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP BIDV – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (2014-2016) 33 Bảng 2.2 Tình hình Huy động vốn Ngân hàng TMCP BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế (2014-2016) 35 Bảng 2.3 Tình hình Dư nợ Ngân hàng TMCP BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế (2014-2016) 36 Bảng 2.4 Kết kinh doanh Ngân hàng TMCP BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế (2014-2016) 38 Bảng 2.5 Một số số khoản BIDV Việt Nam Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014-2016 39 Bảng 2.6 Tỷ lệ đầu tư tỷ lệ toán Ngân hàng BIDV Thừa Thiên Huế QI Uѭ ӡQ JĈ - 2014 đến QIV - 2016 58 iii ҥLK ӑF LQ KW Ӄ+ XӃ giống với việc tăng quy mô, nâng cao tín nhiệm từ khách hàng để tránh bất trắc khoản 3.6 Nâng cao hoạt động phận quản trị rủi ro Ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế có phận quản trị rủi ro Do rủi ro có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau, nên việc thành lập phận phần giúp ngân hàng tránh rủi ro khơng đáng có Tuy nhiên, ngân hàng cần tạo điều kiện cho phận nhiều để nâng cao hiệu hoạt động, góp phần kịp thời đề sửa chữa, biện pháp, sách quy Uѭ ӡQ JĈ trình quản trị rủi ro khoản 64 Kết luận ҥLK ӑF LQ KW Ӄ+ XӃ PHẦN KẾT LUẬN Qua trình tìm hiểu thực tế ngân hàng q trình thực đề tài, tơi nhận thấy hoạt động kinh doanh NHTM tránh khỏi rủi ro số rủi ro ảnh hưởng đến sống cịn ngân hàng rủi ro khoản Trên đây, tơi trình bày yếu tố có tác động đến rủi ro khoản với phương pháp ước lượng mơ hình kinh tế lượng phần mềm EVIEWS Hy vọng kết ước lượng giúp phần cho Nhà quản trị để họ đưa biện pháp để phịng tránh rủi ro kịp thời Khóa luận hoàn thành nội dung sau: - Thứ nhất, hệ thống hóa sở lý luận chung thực tiễn rủi ro rủi ro khoản hoạt động ngân hàng thơng qua việc tìm hiểu thông tin, kiến thức từ sách vở, báo mạng chia sẻ từ cán tín dụng - Thứ hai, tìm hiểu thực hành phần mềm EVIEWS, sử dụng mơ hình kinh tế lượng để ước lượng rủi ro khoản ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế - Thứ ba, sau nắm bắt kiến thức chung rủi ro khoản, từ tiến Uѭ ӡQ JĈ đến việc đề xuất biện pháp phòng tránh phù hợp - Tuy đề tài số hạn chế định kiến thức hạn chế số liệu thu thập chưa đầy đủ nên mơ hình đưa kết cịn nhiều thiếu sót Tơi mong nhận góp ý từ Q thầy, cơ, chun gia để tơi có điều kiện hoàn thiện đề tài 65 ҥLK ӑF LQ KW Ӄ+ XӃ Kiến nghị 2.1 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước CIC cần đổi mới, cải thiện cách thức hoạt động Hiện tại, CIC cung cấp thông tin diễn biến dư nợ khách hàng tháng gần nhất, tình hình nợ xấu, tài sản đảm bảo khách hàng tất ngân hàng nước Tuy nhiên, ngân hàng cần nhiều thơng tin như: bảng xếp hạng hệ số tín nhiệm doanh nghiệp, khả trả nợ khách hàng cịn nhiều thơng tin khác Những thơng tin nhiều giúp ngân hàng tránh khỏi rủi ro bất cân xứng thơng tin, từ giúp ngân hàng cân nhắc việc cho vay đối tượng có CIC “khơng tốt”, giúp ngân hàng phần tránh rủi ro khoản Để đáp ứng nhu cầu đó, NHNN cần xây dựng trung tâm trở thành nơi cung cấp dịch vụ cách việc đổi sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực NHNN cần ban hành quy định chung việc phạt thật nặng ngân hàng cố tình vay mượn nhiều khoản tiền gửi ngắn hạn khách hàng để chuyển hóa chúng thành tài sản đầu tư dài hạn, tốt nên có tỷ lệ định Ngoài ra, NHNN cần giữ lãi suất khoảng ổn định có thể, ví dụ lãi suất giảm nhiều, người gửi tiền rút vốn khỏi ngân hàng để đầu tư vào nơi có tỷ suất sinh lợi cao hơn, cịn người vay tích cực vay Những điều Uѭ ӡQ JĈ ảnh hưởng đến khoản ngân hàng NHNN cần tích cực thực cơng tác đào tạo NHTM để ngân hàng làm tốt công tác quản trị khoản hướng dẫn ngân hàng tiền hành hoạt động kinh doanh có hiệu Tăng cường nâng cao hiệu công tác giám sát hoạt động NHTM từ xa Công tác giám sát từ xa NHTM chi nhánh NHNN tỉnh thành phố thực Tuy nhiên, báo cáo chưa phản ánh trung thực tình hình hoạt động tình trạng khoản ngân hàng nên quản lý, giám sát lỏng lẻo 66 ҥLK ӑF LQ KW Ӄ+ XӃ 2.2 Kiến nghị với BIDV Xây dựng mơ hình đánh giá cảnh báo sớm rủi ro khoản để áp dụng chung cho chi nhánh Phát triển hệ thống công nghệ thơng tin theo mơ hình tập trung ngày tốt để phục vụ cho trình tra cứu thơng tin khách hàng, từ tránh tình trạng cho vay sai đối tượng, làm giảm khoản ngân hàng Thực tốt thị, quy định NHNN, áp dụng cho chi nhánh để đảm bảo phần phòng ngừa rủi ro khoản có biện pháp giải tức Có cách thức, phương pháp lấy lịng tin khách hàng nhà lãnh đạo xuất hiện, chấn chỉnh thông tin sai thật kịp thời để hạn chế việc xảy tình xấu khách hàng đồng loạt rút tiền khỏi ngân hàng làm ngân hàng gặp phải vấn đề nghiêm trọng Đảm bảo vốn tự có mức cần thiết, cần xây dựng phương án tăng vốn để đạt mức vốn cần thiết theo quy dịnh, từ cân đối nguồn vốn so với quy mô phạm vi hoạt động ngân hàng Nhu cầu khoản ngân hàng định liên quan đến vấn đề cần phải theo dõi phân tích liên tục Đào tạo cán nhân viên ngân hàng để hoạt động kinh doanh hiệu hơn, tránh gặp phải tình trạng thua lỗ Cập nhật nhanh chóng dự Uѭ ӡQ JĈ báo tiêu kinh tế vĩ mơ, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động ngân hàng Do đó, cần có đội ngũ nhân viên cập nhật thông tin nhanh đội ngũ nhân viên dự báo có kinh nghiệm để kịp thời có chiến lược quản trị khoản phù hợp Ban quản trị cần có biện pháp nhằm phối hợp quản lý khoản tài sản Nợ quản lý khoản tài sản Có để tận dụng giá trị tiền mặt ngân quỹ vừa đảm bảo huy động vốn trường hợp nhu cầu khoản tăng cao 67 ҥLK ӑF LQ KW Ӄ+ XӃ Đánh giá cách trung thực, khách quan, đo lường, phân tích, tính tốn số hợp lý tình hình khoản ngân hàng để tránh trường hợp cố tình vi phạm quy định NHNN dẫn đến khoản Ngân hàng cần phải kiểm sốt hiệu hoạt động tín dụng chuẩn mực cụ thể, tránh tình trạng cho vay tràn lan với quy trình thẩm định lỏng lẻo, đặc Uѭ ӡQ JĈ biệt với nhóm ngành bất động sản 68 ҥLK ӑF LQ KW Ӄ+ XӃ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Đăng Dờn (2013), Quản trị ngân hàng thương mại đại, NXB Phương Đơng [2] Trần Bình Thám (2012), Bài giảng Kinh tế lượng, Đại học Kinh Tế Huế [3] Nguyễn Văn Tiến (2012), Giáo trình Tài – Tiền tệ ngân hàng, NXB Thống Kê [5] Trương Quang Thông (2013), Các nhân tố tác động đến rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam [6] Phan Thị Thu Hà (2005), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê [7] Nguyễn Quang Dong (2002), Giáo trình kinh tế lượng nâng cao, NXB Thống Kê [8] Frederic S.Mishkin (2001), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội [9] Nguyễn Thị Mùi (2008), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài [10] Phan Thị Cúc (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Giao thông vận tải [11] Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế (2014 – 2016), Báo cáo quản trị điều hành Uѭ ӡQ JĈ [12] Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (2014 - 2016), Báo cáo tài [13] Nguyễn Thanh Hải (2015), Sử dụng mơ hình hồi quy để ước lượng rủi ro khoản ngân hàng Quốc tế - VIBank, Khóa luận tốt nghiệp [14] Trần Văn Tùng (2016), Sử dụng mơ hình hồi quy để ước lượng rủi ro khoản ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Kinh Tế Huế [15] Nguyễn Bảo Huyền (2016), Rủi ro khoản ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Học viện Ngân Hàng 69 LQK WӃ +X PHỤ LỤC Bảng Tình hình tài sản lỏng, đầu tư, tiền gửi KKH, tổng tài sản, tỷ lệ đầu tư (X), tỷ lệ toán (Y) từ quý I – 2014 đến quý IV – 2016 Ngân hàng BIDV Thừa Thiên Huế (Đvt: Triệu đồng) Quý I – 2014 Quý II – 2014 Quý III – 2014 Quý IV – 2014 Quý I – 2015 Quý II – 2015 Quý III – 2015 Quý IV – 2015 Quý I – 2016 Quý II – 2016 Quý III – 2016 Quý IV – 2016 Tài sản lỏng 264.752 Đầu tư 371.477 TGKKH Tổng tài sản 233.349 Uѭӡ QJ Ĉ ҥ LK ӑF Quý Tỷ lệ đầu tư Tỷ lệ toán 2.306.277 0,161072152 1,134575250 301.100 376.509 299.671 2.353.990 0,159945030 1,004768563 311.978 411.589 350.625 2.405.664 0,171091640 0,889776827 314.755 437.453 439.624 2.686.735 0,162819556 0,715964097 269.265 435.765 263.844 2.815.043 0,154798701 1,020546232 286.248 453.489 297.415 2.826.777 0,157426284 0,962453137 301.003 519.362 307.473 3.390.494 0,153181808 0,978957502 316.805 496.867 347.019 3.502.066 0,141878251 0,912932721 384.230 529.773 457.786 3.508.619 0,150991886 0,839322303 420.783 554.334 492.984 3.622.176 0,151039044 0,853542914 436.160 587.942 580.667 3.788.350 0,152197395 0,751136193 487.556 602.329 674.644 4.103.220 0,146794225 0,722686335 70 LQK WӃ +X Bảng Tình hình tiền mặt, tiền gửi NHNN, tiền gửi TCTD khác, tiền gửi KKH, tiền gửi CKH, tổng tài sản, nợ hạn Năm Tiền mặt 2014 21.263 2015 16.001 2016 16.072 Tài sản Tiền gửi Tiền gửi Tổng tài Nợ lỏng KKH CKH sản hạn 314.755 439.624 2.129.405 2.686.735 215.134 Uѭӡ QJ Ĉ ҥ LK ӑF từ năm 2014 đến năm 2016 Ngân hàng BIDV Thừa Thiên Huế (Đvt: Triệu đồng) Tiền gửi TG TCTD NHNN khác 79.743 179.725 CK lỏng 34.024 64.711 205.778 30.315 316.805 347.019 3.047.001 3.502.066 35.767 85.034 343.088 43.362 487.556 674.644 3.497.609 4.103.220 43.361 71 LQK WӃ +X Bảng Tình hình tiền mặt, tiền gửi NHNN, tiền gửi TCTD khác, tiền gửi KKH, tiền gửi CKH, tổng tài sản, nợ hạn từ năm 2014 đến năm 2016 Ngân hàng BIDV Việt Nam (Đvt: Tỷ đồng) Năm Tiền mặt Tiền gửi NHNN TG TCTD khác CK lỏng Tài sản lỏng Tiền gửi KKH Tiền gửi CKH Tổng tài sản Nợ hạn 23.097,74 36.339,13 8.228,08 73.058,79 82.920,65 373.952,34 650.363,74 27.595,42 2015 6.588,86 21.705,30 47.670,62 8.178,40 84.143,18 107.949,14 474.462,53 850.748,06 27.536,62 2016 7.106,55 35.824,41 62.862,79 10.016,26 115.810,01 129.282,97 625.078,10 1.006.635,17 40.852,07 Uѭӡ QJ Ĉ ҥ LK ӑF 2014 5.393,85 72 ҥLK ӑF LQ KW Ӄ+ XӃ ƯỚC LƯỢNG EVIEWS Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 03/27/17 Time: 09:58 Sample: Q2 2014 – Q4 2016 Included observations: 11 Variable C LOG(X) Coefficient Std Error t-Statistic Prob -0.347186 1.634562 -0.212403 0.8371 -0.232293 0.883196 -0.263014 0.8846 0.485296 0.331228 1.465141 0.2783 LOG(Y(-1)) R-squared 0.601874 Mean dependent var -0.138266 Adjusted R-squared 0.557638 S.D dependent var 0.163013 S.E of regression 0.105810 Akaike info criterion -0.957785 0.143242 Schwarz criterion -0.849268 8.267818 Hannan-Quinn criter -1.026190 0.712999 Durbin-Watson stat Sum squared resid Log likelihood F-statistic 0.518861 Uѭ ӡQ JĈ Prob(F-statistic) 73 2.019772 ҥLK ӑF LQ KW Ӄ+ XӃ KẾT QUẢ EVIEWS: KIỂM ĐỊNH WHITE Heteroskedasticity Test: White Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 03/27/17 Time: 10:06 Sample: Q2 2014 – Q4 2016 Included observations: 11 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob -1.958650 5.011852 -0.390804 0.7094 -2.217916 5.383617 -0.411975 0.6947 -0.625285 1.444892 -0.432755 0.6803 LOG(Y(-1)) -0.035018 0.064796 -0.540436 0.6084 LOG(Y(-1))^2 0.301453 0.232520 1.296459 0.2424 C LOG(X) LOG(X)^2 R-squared 0.656320 Mean dependent var 0.013022 0.427200 S.D dependent var 0.019140 S.E of regression 0.014486 Akaike info criterion -5.328369 Sum squared resid 0.001259 Schwarz criterion -5.147508 Log likelihood 34.30603 Hannan-Quinn criter -5.442377 F-statistic 2.864527 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.120522 Uѭ ӡQ JĈ Adjusted R-squared 74 1.512667 ҥLK ӑF LQ KW Ӄ+ XӃ KẾT QUẢ EVIEWS: KIỂM ĐỊNH B-G Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 03/28/17 Time: 09:25 Sample: Q2 2014 – Q4 2016 Included observations: 11 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable C LOGX LOGY1 RESID(-1) RESID(-2) Std Error t-Statistic Prob -0.095652 1.985233 -0.048182 0.9631 -0.061117 1.079882 -0.056596 0.9567 0.147892 0.606327 0.243915 0.8154 -0.224895 0.713836 -0.315051 0.7634 -0.058909 0.533622 -0.110395 0.9157 0.595101 Mean dependent var -3.53E-17 Adjusted R-squared 0.421573 S.D dependent var 0.159684 S.E of regression 0.103245 Akaike info criterion -0.610603 Sum squared resid 0.140904 Schwarz criterion -0.429741 Log likelihood 8.358316 Hannan-Quinn criter -0.724611 F-statistic 0.024885 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.998437 Uѭ ӡQ JĈ R-squared Coefficient 75 1.840297 ҥLK ӑF LQ KW Ӄ+ XӃ KẾT QUẢ EVIEWS: KIỂM ĐỊNH PHÂN PHỐI CHUẨN Series: Residuals Sample 11 Observations 11 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 Uѭ ӡQ JĈ -0.2 76 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis -3.53e-17 0.005947 0.249451 -0.182069 0.119684 0.423534 2.963917 Jarque-Bera Probability 0.329462 0.848122 ҥLK ӑF LQ KW Ӄ+ XӃ KẾT QUẢ EVIEWS: KIỂM ĐỊNH RAMSEY Ramsey RESET Test Equation: UNTITLED Specification: LOG(Y) C LOG(X) LOG(Y(-1)) Omitted Variables: Powers of fitted values from to Unrestricted Test Equation: Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 03/27/17 Time: 10:10 Sample: Q2 2014 – Q4 2016 Included observations: 11 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob 6.203606 3.610626 1.718153 0.1366 2.596080 1.589887 1.632870 0.1536 LOG(Y(-1)) -7.463228 4.351553 -1.715072 0.1372 FITTED^2 -191.0593 85.27883 -2.240407 0.0663 FITTED^3 -512.3819 199.4524 -2.568944 0.0424 C Uѭ ӡQ JĈ LOG(X) R-squared 0.747086 Mean dependent var -0.138266 Adjusted R-squared 0.578477 S.D dependent var 0.129913 S.E of regression 0.084346 Akaike info criterion -1.804825 Sum squared resid 0.042685 Schwarz criterion -1.623964 Log likelihood 14.92654 Hannan-Quinn criter -1.918833 F-statistic 4.430875 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.052436 77 2.054445 78 Uѭ ӡQ JĈ ҥLK ӑF LQ KW Ӄ+ XӃ ... lý luận thực tiễn rủi ro rủi ro khoản hoạt động ngân hàng - Phân tích, đánh giá tình hình khoản ứng dụng mơ hình hồi quy để ước lượng rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi. .. TÌNH HÌNH THANH KHOẢN VÀ ƯỚC LƯỢNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG TMCP BIDV – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 2.1.1... KHOẢN VÀ ƯỚC LƯỢNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG TMCP BIDV – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 29 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế