Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 123 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
123
Dung lượng
1,42 MB
Nội dung
Ngày đăng: 11/07/2021, 16:55
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
huy
ển động Brown hình học không thuần nhất (IGBM) (`− =0 ): (Trang 41)
Hình 2.1
Mô phỏng quỹ đạo của quá trình OU và IGBM (Trang 42)
huy
ển động Brown hình học không thuần nhất (IGBM) (`− =0 ): (Trang 46)
c
minh họa bằng hình 2.2. Hơn nữa, khi L=0 và σ là hàm chẵn, thì S1 (Trang 61)
Hình 2.2
Các vùng chuyển trạng thái trong trường hợp (1) và (2)(i) (Trang 61)
Hình 2.4
Các vùng chuyển trạng thái trong trường hợp (2)(iii) (Trang 62)
Hình 2.3
Các vùng chuyển trạng thái trong trường hợp (2)(ii) (Trang 62)
t
ịnh tiến theo L, như trong hình 2.8 .2 (Trang 68)
Hình 2.6
Mô phỏng mua/bán trên từng cổ phiếu (Trang 69)
Hình 2.7
Các hàm giá trị (Trang 70)
Hình 2.8
Sự phụ thuộc của các ngưỡng tối ưu theo các tham số (Trang 71)
Hình 2.9
Hàm giá trị (Trang 72)
rong
hình 2.9, ta thấy rằng v1 là hàm không giảm còn v−1 là hàm không tăng. Hơn nữa,v 1luôn lớn hơnv0, vàv−1 (Trang 72)
Hình 2.10
Sự phụ thuộc của các ngưỡng tối ưu theo các tham số (Trang 73)
rong
hình 3.2, ta diễn tả sự phụ thuộc của giá trung lập vào kích cỡ của bước nhảy về giá, và ta chia thành ba dạng hàm miêu tả độ biến động (Trang 89)
Hình 3.1
Ví dụ: σF =0.2 ,σ td (θ )= σF +0. 1e−3(t−θ) và τ =0. 3 (Trang 90)
Hình 3.2
"Indifference price 1" : Hàm miêu tả độ biến động trước và sau vỡ nợ là như nhau (Trang 91)
Hình 3.3
Sự thay đổi của giá quyền chọn theo cường độ xuất hiện bước nhảy (intensity) và độ lớn bước nhảy (jump size) (Trang 92)
3.7.1
Mã vẽ hình (Trang 111)