Hoàn Thiện Mô Hình Xếp Hạng Tín Dụng Cá Nhân Tại Ngân Hàng

BÌA

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

LỜI MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu luận văn

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Tổng quan về xếp hạng tín dụng
- 1.1.1. Khái niệm xếp hạng tín dụng
- 1.1.2. Đối tượng xếp hạng tín dụng
- 1.1.3. Tầm quan trọng của xếp hạng tín dụng
- 1.1.4. Nguyên tắc xếp hạng tín dụng
- 1.1.5. Quy trình xếp hạng tín dụng
1.2. Tổng quan về xếp hạng tín dụng cá nhân
- 1.2.1. Khái niệm xếp hạng tín dụng cá nhân
- 1.2.2. Lịch sử ra đời và phát triển của mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân
- 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng cá nhân
- 1.2.4. Phương pháp xếp hạng tín dụng cá nhân
1.3. Các nghiên cứu về mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân
- 1.3.1. Nghiên cứu Stefanie Kleimeier về mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam
- 1.3.2. Nghiên cứu của Vương Quân Hoàng và ctg về Phương pháp thống kê xây dựng mô hình mức tín nhiệm cá nhân
- 1.3.3. Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO
- 1.3.4. Mô hình điểm số tín dụng VantageScore
1.4. Kinh nghiệm về mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân của một số NHTM và các tổ chức kiểm toán tại Việt Nam
- 1.4.1. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của E&Y
- 1.4.2. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietcombank
- 1.4.3. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV
- 1.4.4. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietinbank
- 1.4.5. Hệ thống xếp hạng tín dụng của CIC
- 1.4.6. Bài học kinh nghiệm về mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân áp dụng cho hệ thống tổ chức tín dụng tại Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn
- 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
- 2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn
- 2.2.1. Hạng khách hàng
- 2.2.2. Mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân của SCB
2.3. Đánh giá thực trạng mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn
- 2.3.1. Những kết quả đạt được
- 2.3.2. Những hạn chế cần hoàn thiện và nguyên nhân
  - 2.3.2.1. Những hạn chế cần hoàn thiện
  - 2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

3.1. Phương pháp nghiên cứu
- 3.1.1. Một số mô hình đo lường rủi ro tín dụng
  - 3.1.1.1. Mô hình định tính về rủi ro tín dụng – Mô hình 6C
  - 3.1.1.2. Mô hình lượng hoá rủi ro tín dụng – Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng
- 3.1.2. Lựa chọn mô hình
- 3.1.3. Mô hình hồi quy Binary Logistic
  - 3.1.3.1. Độ phù hợp của mô hình
  - 3.1.3.2. Kiểm định ý nghĩa của các hệ số
  - 3.1.3.3. Kiểm định độ phù hợp tổng quát
- 3.1.4. Lựa chọn biến số
  - 3.1.4.1. Biến phụ thuộc
  - 3.1.4.2. Biến độc lập được sử dụng trong nghiên cứu
- 3.1.5. Chọn mẫu
3.2. Kết quả phân tích
- 3.2.1 Phân tích thống kê mô tả
- 3.2.2 Phân tích tương quan
- 3.2.3. Ước lượng mô hình Binary Logistic
3.3. Đề xuất mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn
3.4. So sánh tiêu chuẩn phân bổ cá thể mô hình XHTD cá nhân hiện tại của SCB và mô hình hồi quy Binary Logistic đề xuất
3.5. Vận dụng mô hình Binary Logistic cho mục đích dự báo

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

4.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn giai đoạn 2013 -2015:
- 4.1.1. Mục tiêu định hướng hoạt động
- 4.1.2. Mục tiêu định hướng các chỉ tiêu hoạt động
4.2. Giải pháp để hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại SCB
- 4.2.1. Các gợi ý từ kết quả nghiên cứu của mô hình Binary Logistic
- 4.2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình XHTD cá nhân tại SCB
  - 4.2.2.1. Xây dựng mô hình XHTD riêng biệt đối với khách hàng cá nhân tại SCB
  - 4.2.2.2. Chuẩn hóa nhân sự thực hiện XHTD
  - 4.2.2.3. Tăng cường công tác kiểm tra khách hàng
  - 4.2.2.4. Xây dựng hệ thống thông tin quản trị rủi ro tín dụng
  - 4.2.2.5. Xây dựng chính sách khách hàng
4.3. Các kiến nghị
- 4.3.1. Hoàn thiện các văn bản pháp lý
- 4.3.2. Hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin từ Trung tâm thông tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nước (CIC)
- 4.3.3. Tổng cục thống kê cần xây dựng các chỉ tiêu tài chính trung bình ngành
- 4.3.4. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các công ty thông tin tín dụng tư nhân phát triển

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phụ lục 01

Phụ lục 02

Phụ lục 03

Phụ lục 04

Phụ lục 05

Phụ lục 06

Phụ lục 07

Phụ lục 08

Phụ lục 09: Hệ thống ký hiệu đánh giá tài sản đảm bảo của BIDV

Phụ lục 10: Các chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân của Vietinbank

Phụ lục 11: Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân của Vietinbank