Đang tải... (xem toàn văn)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 05/07/2021, 20:41
Xem thêm:
Mục lục
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC PHƯƠNG TRÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận văn
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu của luận văn
1.1.1.2 Các hình thức của rủi ro lãi suất
1.1.2 Nguyên nhân của rủi ro lãi suất đối với NHTM
1.1.2.1 Sự không cân xứng giữa kỳ hạn của tài sản và nợ
1.1.2.2 Ngân hàng áp dụng các loại lãi suất khác nhau trong quá trình huy động vốn và cho vay
1.1.2.3 Không có sự phù hợp về khối lượng giữa nguồn vốn huy động và cho vay
1.1.2.4 Tỷ lệ lạm phát dự kiến nhỏ hơn tỷ lệ lạm phát thực tế
1.1.3 Ảnh hưởng của rủi ro lãi suất
1.1.4 Các kỹ thuật đo lường mức độ rủi ro lãi suất
1.1.4.1 Hệ số chênh lệch lãi thuần NIM (Net Interest Margin)
1.1.4.2 Khe hở nhạy cảm lãi suất (Interest Sensitive Gap – IS GAP)
1.1.4.3 Khe hở kì hạn (Duration Gap)
1.1.5 Mô hình đo lường rủi ro lãi suất
1.1.5.1 Mô hình kỳ hạn đến hạn (The maturity model)
Tài liệu cùng người dùng
Tài liệu liên quan