Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh quảng trị

Hu ế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH cK inh tế -*** - họ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ại GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Trư ờn gĐ CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ NGUYỄN THỊ QUỲNH NHI Niên khóa: 2015 - 2019 Hu ế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH cK inh tế -*** - họ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ại GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Ths Nguyễn Như Phương Anh ờn gĐ CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ Lớp: K49B KDTM Trư Niên khóa: 2015-2019 Huế, 5/2019 Hu ế Lời Cảm Ơn Trư ờn gĐ ại họ cK inh tế Trong q trình học tập nghiên cứu hồn thành khóa luận tốt nghiệp, tơi nhận động viên, giúp đỡ quý báu nhiều đơn vị cá nhân khác Trước tiên, xin chân thành bày tỏ lịng biết ơn đến q Thầy Cơ Khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Huế tạo điều kiện hỗ trợ tốt để tơi có điều kiện hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn đến lãnh đạo toàn nhân viên Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Quảng Trị giúp đỡ, cung cấp tư liệu tạo điều kiện cách tốt thời gian thực tập Ngân hàng Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ths Nguyễn Như Phương Anh, người tận tình hướng dẫn tơi suốt trình xây dựng đề cương, nghiên cứu thực khóa luận Cuối cùng, tơi xin kính chúc quý thầy cô dồi sức khỏe, công tác tốt.Kính chúc ban lãnh đạo, anh (chị), (chú) phịng Tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – CN Quảng Trị dồi sức khỏe, công tác tốt, đưa ngân hàng ngày phát triển! Tôi xin chân thành cảm ơn! Quảng Trị, ngày tháng năm 2019 Sinh viên thực Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Như Phương Anh Hu ế DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT Ý NGHĨA NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần VietinBank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam NHCT Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam CN Chi nhánh NH Ngân hàng BGĐ Ban giám đốc DN Doanh nghiệp KH Khách hàng 10 TSBĐ Tài sản bảo đảm 11 CBTD Cán tín dụng 12 NHNN Ngân hàng nhà nước 13 RRTD Rủi ro tín dụng 14 HĐTD Hoạt động tín dụng 15 TSCĐ Tài sản cố định 16 KPT Khoản phải thu 17 HTK 18 XLRR 19 XHTD Xếp hạng tín dụng 20 BCTC Báo cáo tài 21 DNL Doanh nghiệp lớn ại họ cK inh tế Hàng tồn kho 24 ờn gĐ Xử lý rủi ro CBQHKH Cán quan hệ khách hàng 25 VCSH Vốn chủ sở hữu 22 Doanh nghiệp vừa nhỏ KHCN Khách hàng cá nhân Trư 23 DNVVN SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Như Phương Anh Hu ế DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn VietinBank Quảng Trị (2016 - 2018) .27 Bảng 2.2: Tình hình cho vay VietinBank Quảng Trị (2016 - 2018) .28 Bảng 2.3:Kết hoạt động kinh doanh VietinBank Quảng Trị (2016 – 2018) 29 Bảng 2.4 Kết dư nợ cho vay VietinBank Quảng Trị giai đoạn 2016 – 2018 30 tế Bảng 2.5: Dư nợ theo kỳ hạn VietinBank Quảng Trị giai đoạn 2016 – 2018 31 Bảng 2.6:Dư nợ theo loại hình khách hàng VietinBank Quảng Trị (2016 -2018) 32 Bảng 2.7 Cơ cấu tổng thu, chi lợi nhuận giai đoạn 2016 - 2018 .33 inh Bảng 2.8: Phân loại khách hàng DN cá nhân theo kết chấm điểm 36 Bảng 2.9: Giới hạn theo danh mục tín dụng 38 Bảng 2.10: Giới hạn cho số tiêu .39 cK Bảng 2.11: Thực trạng chi dự phòng rủi ro 40 Bảng 2.12: Chất lượng hoạt động tín dụng VietinBank Quảng Trị giai đoạn 2016 – 2018 .42 họ Bảng 2.13: Đặc điểm mẫu điều tra cán tín dụng 43 Bảng 2.14: Đánh giá cán tín dụng nhân tố “ Nguyên nhân khách quan” .46 Bảng 2.15: Đánh giá cán tín dụng nhân tố “ Nguyên nhân từ phía khách ại hàng” 48 Bảng 2.16: Đánh giá cán tín dụng nhân tố “ Nguyên nhân từ phía ngân gĐ hàng” 50 Bảng 2.17: Đánh giá cán tín dụng nhân tố “ Nguyên nhân từ tài sản đảm Trư ờn bảo” 52 SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Như Phương Anh Hu ế DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Phân loại RRTD Sơ đồ 1.2: Quy trình quản trị RRTD .14 Trư ờn gĐ ại họ cK inh tế Sơ đồ 1.3: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 24 SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Như Phương Anh Hu ế DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn VietinBank Quảng Trị (2016– 2018) 31 Biểu đồ 2.2: Giới tính cán tín dụng 44 Biểu đồ 2.3: Nhóm tuổi cán tín dụng .44 tế Biểu đồ 2.4: Nhóm chuyên ngành đào tạo 45 Trư ờn gĐ ại họ cK inh Biểu đồ 2.5: Thời gian công tác 45 SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Như Phương Anh Hu ế MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT tế DANH MỤC CÁC BẢNG PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài: inh Mục tiêu nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: cK PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4 họ 1.1.Cơ sở lý luận: 1.1.1.Những vấn đề rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại: ại 1.1.1.1.Khái niệm tín dụng ngân hàng: 1.1.1.1.1.Khái niệm: gĐ 1.1.1.1.2.Các hình thức tín dụng ngân hàng: 1.1.1.2.Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.1.3.1.Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro 1.1.1.3.2Căn vào khả trả nợ khách hàng: ờn 1.1.1.4.Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng: 1.1.1.4.1.Nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh: 1.1.1.4.2.Nguyên nhân từ phía khách hàng: Trư 1.1.1.4.3.Nguyên nhân từ phía ngân hàng: 1.1.1.4.4.Nguyên nhân từ tài sản bảo đảm: 10 1.1.1.5.Hậu rủi ro tín dụng: 10 1.1.1.5.1.Đối với ngân hàng: 10 SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Như Phương Anh Hu ế 1.1.1.5.2.Đối với kinh tế: 10 1.1.1.6.Những dấu hiệu rủi ro tín dụng: 11 1.1.1.6.1.Các dấu hiệu tài chính: 11 1.1.1.6.2.Các dấu hiệu phi tài chính: .11 1.1.1.6.3.Các dấu hiệu khác: 12 tế 1.1.2.Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại: 12 1.1.3.Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại: 13 1.1.3.1.Khái niệm, mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng: 13 inh 1.1.3.1.1.Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng: .13 1.1.3.1.2.Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng: 13 1.1.3.2.Nội dung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng: .14 cK 1.1.3.2.1.Nhận biết rủi ro tín dụng: .14 1.1.3.2.2.Đo lường rủi ro tín dụng: 14 1.1.3.2.3.Xử lý giảm thiểu rủi ro tín dụng: 16 họ 1.1.3.2.4.Giám sát báo cáo rủi ro tín dụng: 17 1.1.3.3.Một số mô hình quản trị rủi ro tín dụng: 18 1.1.3.3.1.Mơ hình quản trị RRTD tập trung: 18 ại 1.1.3.3.2.Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng phân tán: .19 1.1.3.4.Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro tín dụng: 19 gĐ 1.1.3.4.1.Các nhân tố bên trong: 19 1.1.3.4.2.Các nhân tố bên ngoài: 20 1.2.Cơ sở thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam Quảng Trị: 21 ờn CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 25 Trư 2.1.Giới thiệu sơ lược Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị: 25 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển Vietinbank- Chi nhánh Quảng Trị: 25 2.1.2.Cơ cấu tổ chức máy quản lý RRTD VietinBank - CN Quảng Trị: 26 SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Như Phương Anh Hu ế 2.1.3.Tình hình hoạt động kinh doanh VietinBank – Chi nhánh Quảng Trị: 27 2.1.3.1.Tình hình huy động vốn: 27 2.1.3.2.Tình hình cho vay: 28 2.1.3.3.Kết hoạt động kinh doanh: 29 2.2.Thực trạng hoạt động tín dụng- quản trị rủi ro tín dụng VietinBank Chi tế nhánh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2018: .30 2.2.1.Thực trạng hoạt động tín dụng: 30 2.2.1.1.Tăng trưởng dư nợ: 30 inh 2.2.1.2.Dư nợ theo kỳ hạn: 31 2.2.1.3.Dư nợ theo loại hình khách hàng: .32 2.2.1.4.Kết hoạt động tín dụng: 33 cK 2.2.2.Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng VietinBank Quảng Trị: 33 2.2.2.1.Tình hình thực nội dung quản trị RRTD VietinBank Quảng Trị: 33 2.2.2.2.Tác động công tác quản trị rủi ro tín dụng VietinBank Quảng Trị đến họ chất lượng tín dụng giai đoạn 2016 – 2018: .dung sau (từ đến 5) mà anh/chị cho phù hợp (Đề nghị đánh dấu X vào tương ứng) Với: Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng ý SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 76 ... QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 25 Trư 2.1.Giới thiệu sơ lược Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng. .. Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần VietinBank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam NHCT Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam CN Chi nhánh NH Ngân hàng BGĐ Ban... 1.1.2.Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại: 12 1.1.3 .Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại: 13 1.1.3.1.Khái niệm, mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng: 13