Tài liệu luận văn Đo Lường Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM PHẠM VĂN THƢỜNG ĐO LƢỜNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH BÌNH DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM PHẠM VĂN THƢỜNG ĐO LƢỜNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH BÌNH DƢƠNG Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HỒNG NGÂN TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn thân tự nghiên cứu thực theo hƣớng dẫn PGS.TS Trần Hoàng Ngân Các kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính pháp lý q trình nghiên cứu khoa học luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2013 Ngƣời cam đoan Phạm Văn Thƣờng i MỤC LỤC Trang bìa Trang Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục đồ thị, hình vẽ MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .4 1.1 Rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.2 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.4 Tác động rủi ro tín dụng ngân hàng kinh tế 1.1.4.1 Tác động rủi ro tín dụng ngân hàng .9 1.1.4.2 Tác động rủi ro tín dụng kinh tế 10 1.2 Tổng quan doanh nghiệp vừa nhỏ 11 1.2.1 Khái niệm 11 1.2.2 Đặc điểm 14 1.2.2.1 Ƣu điểm 14 1.2.2.2 Nhƣợc điểm 14 1.2.3 Vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế 15 ii 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thƣơng mại 16 1.3.1 Các yếu tố khách quan 16 1.3.1.1 Môi trƣờng kinh tế 16 1.3.1.2 Môi trƣờng pháp lý 17 1.3.2 Các yếu tố chủ quan 17 1.3.2.1 Các yếu tố thuộc khách hàng vay .17 1.3.2.2 Các yếu tố thuộc ngân hàng .20 1.4 Sự cần thiết đo lƣờng yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro cho vay doanh nghiệp nhỏ 21 1.5 Giới thiệu số mơ hình đo lƣờng rủi ro tín dụng 22 1.5.1 Mơ hình định tính rủi ro tín dụng – Mơ hình 6C 22 1.5.2 Mơ hình lƣợng hóa rủi ro tín dụng 23 1.5.2.1 Mơ hình điểm số Z 23 1.5.2.2 Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng .24 1.6 Lƣợc khảo số nghiên cứu trƣớc đo lƣờng yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng 25 1.6.1 Nghiên cứu “Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Đồng Sông Cửu Long” 25 1.6.2 Luận văn “Ứng dụng mô hình Binary Logistics vào phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp Cơng ty cho th tài II Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam” 28 1.7 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 28 iii TÓM TẮT CHƢƠNG .30 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH BÌNH DƢƠNG 31 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Bình Dƣơng 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 31 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh thời gian qua 32 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 32 2.1.2.2 Hoạt động tín dụng 34 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Bình Dƣơng 38 2.2.1 Dƣ nợ cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ 38 2.2.2 Tình hình nợ xấu cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ 40 2.3 Kiểm định yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Bình Dƣơng .43 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu .43 2.3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu .47 2.3.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 47 2.3.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu 47 2.3.3 Kết nghiên cứu 48 2.3.3.1 Mô tả mẫu .48 2.3.3.2 Kết ƣớc lƣợng mơ hình 51 2.3.3.3 Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng .55 iv TĨM TẮT CHƢƠNG .58 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH BÌNH DƢƠNG 59 3.1 Định hƣớng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á thời gian tới 59 3.2 Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á – Chi nhánh Bình Dƣơng 60 3.2.1 Nhóm giải pháp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Hội sở 61 3.2.1.1 Về sách tín dụng 61 3.2.1.2 Hồn thiện hệ thống thơng tin nội phục vụ công tác thẩm định giám sát sau cho vay 62 3.2.1.3 Tăng cƣờng nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội 65 3.2.2 Nhóm giải pháp Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á – Chi nhánh Bình Dƣơng 67 3.2.2.1 Đối với công tác thẩm định khoản vay 67 3.2.2.2 Đối với công tác kiểm tra giám sát khoản vay 72 3.3 Giải pháp doanh nghiệp vừa nhỏ 73 3.3.1 Tăng cƣờng tính minh bạch trung thực hệ thống sổ sách kế toán 74 3.3.2 Tăng cƣờng giao dịch tốn khơng dùng tiền mặt qua ngân hàng 74 3.3.3 Nâng cao trình độ lực quản lý 75 3.4 Kiến nghị Cơ quan quản lý Nhà nƣớc 75 v 3.4.1 Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu hoàn thiện chế sách pháp lý tạo mơi trƣờng kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp 75 3.4.2 Hồn thiện hệ thống thơng tin .76 3.4.3 Tăng cƣờng công tác tra, giám sát, đánh giá Ngân hàng Nhà nƣớc hoạt động ngân hàng 78 TÓM TẮT CHƢƠNG 80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ TMCP Thƣơng mại Cổ phần Tiếng Anh CIC Credit Information Center Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nƣớc GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội IFC International Finance Tổ chức Tài Quốc tế Corporation SeABank WTO Southeast Asia Commercial Ngân hàng Thƣơng mại Joint Stock Bank Cổ phần Đông Nam Á World Trade Organization Tổ chức Thƣơng mại Thế giới i DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Phân loại doanh nghiệp vừa nhỏ Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn SeABank Bình Dƣơng giai đoạn 2009 – 2012 Bảng 2.2: Cơ cấu huy động giai đoạn 2009 – 2012 Bảng 2.3: Những ngân hàng TMCP có dƣ nợ lớn địa bàn Bình Dƣơng đến tháng 06/2013 Bảng 2.4: Tình hình dƣ nợ cho vay giai đoạn 2009 – 2012 Bảng 2.5: Cơ cấu dƣ nợ giai đoạn 2009 – 2012 theo nhóm nợ Bảng 2.6: Tình hình dƣ nợ cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ giai đoạn 2009 - 2012 Bảng 2.7: Cơ cấu dƣ nợ cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ giai đoạn 2009 - 2012 Bảng 2.8: Tình hình nợ xấu cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ giai đoạn 2009 – 2012 Bảng 2.9: Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ theo ngành nghề Bảng 2.10: Các biến độc lập sử dụng để ƣớc lƣợng mơ hình Bảng 2.11: Cách đo lƣờng kỳ vọng dấu hệ số βi Bảng 2.12: Cơ cấu mẫu theo ngành nghề Bảng 2.13: Cơ cấu mẫu theo thời gian hoạt động Bảng 2.14: Cơ cấu mẫu theo tình hình cung cấp thơng tin tài Bảng 2.15: Cơ cấu mẫu khoảng thời gian quan hệ tín dụng Bảng 2.16: Cơ cấu mẫu theo lịch sử quan hệ tín dụng Bảng 2.17: Variables in the Equation Bảng 2.18: Omnibus Tests of Model Coefficients Bảng 2.19: Model Summary Bảng 2.20: Classification Table Bảng 2.21: Tác động biên biến độc lập Xi lên xác suất xảy rủi ro Pi 79 phƣơng pháp tra, giám sát ngân hàng theo thông lệ, chuẩn mực quốc tế - Hoàn thiện máy tổ chức tra theo hƣớng thống đạo Thanh tra Giám sát ngân hàng nhiệm vụ phát sai phạm xử lý sai phạm hoạt động tra - Đổi phƣơng pháp tra dựa sở phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm nâng cao lực cảnh báo, ngăn ngừa rủi ro hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng - Tăng cƣờng vai trị kiểm sốt nội ngân hàng thƣơng mại mối quan hệ với quan tra giám sát Ngân hàng nhà nƣớc Hoạt động tra, giám sát có mối quan hệ định với hoạt động kiểm soát nội Hệ thống kiểm sốt nội ngân hàng thƣơng mại cịn nhiều bất cập chƣa phù hợp với thông lệ quốc tế Chất lƣợng cán phận kiểm soát nội ngân hàng thƣơng mại chƣa đáp ứng yêu cầu, Thanh tra Ngân hàng Nhà nƣớc cần tăng cƣờng đạo phối hợp nhằm giúp nâng cao hiệu hoạt động hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thƣơng mại 80 TÓM TẮT CHƢƠNG Trên sở kiểm định mơ hình đo lƣờng yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ SeABank Bình Dƣơng đƣợc trình bày Chƣơng ƣu nhƣợc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ trình bày Chƣơng 1, Chƣơng kiến nghị số giải pháp liên quan nhằm hạn chế rủi ro hoạt động cấp tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ SeABank Bình Dƣơng thời gian tới Ngồi giải pháp kiến nghị SeABank Hội sở SeABank Bình Dƣơng, Chƣơng trình bày số kiến nghị Cơ quan quản lý Nhà nƣớc nhằm hỗ trợ tốt cho hoạt động tín dụng hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng hệ thống SeABank hệ thống ngân hàng thƣơng mại nói chung Ngoài luận văn đƣa số kiến nghị mà doanh nghiệp vừa nhỏ phải nỗ lực hồn thiện thân doanh nghiệp góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng cho hệ thống ngân hàng kinh tế, góp phần vào tăng trƣởng ổn định bền vững nƣớc ta thời kỳ đổi 81 KẾT LUẬN Rủi ro tín dụng tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng gây hậu nặng nề kinh tế ảnh hƣởng đến dòng vốn luân chuyển kinh tế Nhiều vấn đề phát sinh nợ xấu gia tăng kinh tế nhƣ kinh tế suy thoái, thu nhập sức mua giảm, thất nghiệp, lạm phát bất ổn xã hội Tác động không dừng lại phạm vị nƣớc mà ảnh hƣởng đến kinh tế giới Điển hình nhƣ khủng hồng tài Châu Á năm 1997 bắt nguồn từ Thái Lan khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008 bắt nguồn từ khủng hoảng tín dụng nhà thứ cấp Mỹ Trong thời gian gần đây, rủi ro tín dụng SeABank Bình Dƣơng tăng nhanh cách đáng báo động nên việc nghiên cứu tìm yếu tố tác động giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng thời gian tới vấn đề cấp thiết SeABank Bình Dƣơng Xuất phát từ u cầu đó, đề tài nghiên cứu hệ thống hóa lý luận rủi ro tín dụng lƣợng hóa yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng với phân khúc khách hàng trọng tâm doanh nghiệp vừa nhỏ thông qua việc đo lƣờng yếu tố tác động đến xác suất xảy rủi ro tín dụng Từ kết này, đề tài số giải pháp cần tập trung nhằm giảm thiểu đến mức thấp rủi ro tín dụng xảy thời gian tới Những giải pháp chủ yếu tập trung vào nỗ lực hồn thiện SeABank Bình Dƣơng cơng tác thẩm định cho vay giám sát khoản vay Một số vấn đề nằm ngồi tầm SeABank Bình Dƣơng, luận văn kiến nghị SeABank Hội sở nhằm hỗ trợ cho hoạt động tín dụng SeABank Bình Dƣơng định hƣớng phịng ngừa rủi ro Luận văn kiến nghị số giải pháp với doanh nghiệp vừa nhỏ, Cơ quan quản lý Nhà nƣớc nhằm hỗ trợ cho phát triển bền vững hoạt động tín dụng ngân hàng Đề tài đƣợc thực tảng kiến thức thu thập trình học tập, nghiên cứu kinh nghiệm thực tế tác giả với hƣớng dẫn tận tình PGS TS Trần Hồng Ngân Do thời gian lực nghiên cứu có giới hạn nên 82 đề tài nghiên cứu tránh khỏi thiếu sót, hạn chế mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến Q Thầy cơ, anh chị bạn nhằm giúp tác giả hoàn thiện đề tài nghiên cứu Chân thành cảm ơn hƣớng dẫn nhiệt tình, tận tâm PGS TS Trần Hoàng Ngân giúp học viên hoàn thành luận văn Và xin chân thành cảm ơn anh chị, bạn bè, đồng nghiệp đóng góp ý kiến, cung cấp tài liệu cho việc nghiên cứu i TÀI LIỆU THAM KHẢO Bách khoa toàn thƣ mở Wikipedia Doanh nghiệp nhỏ vừa [Ngày truy cập 22 tháng 11 năm 2013] Chính phủ, 2010 Nghị định hoạt động thơng tin tín dụng, Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 Chính phủ Đặng Ngọc Sự, 2011 Năng lực lãnh đạo – Nghiên cứu tình lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Luận án Tiến sĩ Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ƣơng Hồ Diệu, 2001 Tín dụng Ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Hồng Minh, 2007 Tín dụng Ngân hàng phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, số 13, trang 21 – 26 Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS Hồ Chí Minh: Nhà xuất Hồng Đức Lê Thị Tuyết Hoa cộng sự, 2007 Tiền tệ Ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Lê Ngọc Lân Bùi Thị Thành Tình, 2011 Đánh giá hoạt động tra giám sát Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam [Ngày truy cập 20 tháng 09 năm 2013] Lê Khƣơng Ninh Lâm Thị Bích Ngọc, 2012 Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Đồng Sông Cửu Long Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 73, trang – 12 10 Lƣơng Thị Kim Thuận, 2011 Ứng dụng mơ hình Binary Logistics vào phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp Cơng ty cho th tài II Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ii 11 Minh Đức, 2013 Nợ xấu ngân hàng giảm nhanh [Ngày truy cập 11 tháng 08 năm 2013] 12 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2005 Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, Quyết định 493/2005/QĐ – NHNN ngày 22/04/2005 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 13 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2005 Nội dung sửa đổi, bổ sung số điều phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định 493/2005/QĐ – NHNN ngày 22/04/2005 thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc, Quyết định số 18/2007/Q Đ – NHNN ngày 25/04/2007 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 14 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2013 Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phƣơng pháp trích lập dự phòng việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngồi, Thông tƣ 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 15 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Bình Dƣơng, 2013 Báo cáo tổng hợp hoạt động kinh doanh Chi nhánh ngân hàng Tổ chức Tín dụng địa bàn Tỉnh Bình Dương – 06 tháng 2013 Bình Dƣơng, tháng năm 2013 16 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đông Nam Á, 2013 Chỉ thị Hội đồng Quản trị: V/v Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2013 Hà Nội, tháng 01 năm 2013 17 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đơng Nam Á – Chi nhánh Bình Dƣơng, 2010 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2009 – SeABank Chi nhánh Bình Dương Bình Dƣơng, tháng 01 năm 2010 iii 18 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đơng Nam Á – Chi nhánh Bình Dƣơng, 2010 Báo cáo hạn - ngày báo cáo 31/12/2009 Bình Dƣơng, tháng 01 năm 2010 19 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đơng Nam Á – Chi nhánh Bình Dƣơng, 2010 Sao kê tín dụng - ngày báo cáo 31/12/2009 Bình Dƣơng, tháng 01 năm 2010 20 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đơng Nam Á – Chi nhánh Bình Dƣơng, 2011 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010 – SeABank Chi nhánh Bình Dương Bình Dƣơng, tháng 01 năm 2011 21 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đơng Nam Á – Chi nhánh Bình Dƣơng, 2011 Báo cáo hạn – ngày báo cáo 31/12/2010 Bình Dƣơng, tháng 01 năm 2011 22 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đơng Nam Á – Chi nhánh Bình Dƣơng, 2011 Sao kê tín dụng - ngày báo cáo 31/12/2010 Bình Dƣơng, tháng 01 năm 2011 23 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đơng Nam Á – Chi nhánh Bình Dƣơng, 2012 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011 – SeABank Chi nhánh Bình Dương Bình Dƣơng, tháng 01 năm 2012 24 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đơng Nam Á – Chi nhánh Bình Dƣơng, 2012 Báo cáo hạn - ngày báo cáo 31/12/2011 Bình Dƣơng, tháng 01 năm 2012 25 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đơng Nam Á – Chi nhánh Bình Dƣơng, 2012 Sao kê tín dụng - ngày báo cáo 31/12/2011 Bình Dƣơng, tháng 01 năm 2012 26 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đơng Nam Á – Chi nhánh Bình Dƣơng, 2013 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 – SeABank Chi nhánh Bình Dương Bình Dƣơng, tháng 01 năm 2013 iv 27 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đơng Nam Á – Chi nhánh Bình Dƣơng, 2013 Báo cáo hạn - ngày báo cáo 31/12/2012 Bình Dƣơng, tháng 01 năm 2013 28 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đơng Nam Á – Chi nhánh Bình Dƣơng, 2013 Sao kê tín dụng - ngày báo cáo 31/12/2012 Bình Dƣơng, tháng 01 năm 2013 29 Phạm Huyền, 2012 Xếp hạng 99, Việt Nam chậm cải thiện môi trƣờng kinh doanh [Ngày truy cập 19 tháng 09 năm 2013] 30 Trần Huy Hoàng cộng sự, 2010 Quản trị Ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Lao động Xã hội 31 Trần Luyện, 2007 Để hạn chế rủi ro cho vay tổ chức tín dụng Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 2, trang 21 – 22 32 Trƣơng Đồng Lộc Nguyễn Thị Tuyết, 2011 Các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Chi nhánh thành phố Cần Thơ Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 5, trang 38 – 41 i PHỤ LỤC XÂY DỰNG MƠ HÌNH 1.1 Mơ hình Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 95.348 000 Block 95.348 000 Model 95.348 000 Model Summary Step -2 Log likelihood 36.679 Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square a 604 836 a Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached Final solution cannot be found Classification Table a Predicted RỦI RO Observed Step RỦI RO Không rủi ro Không rủi ro Rủi ro Overall Percentage a The cut value is 500 Percentage Rủi ro Correct 66 97.1 30 85.7 93.2 ii Variables in the Equation B Step a S.E Wald 1.050 6.061 014 13.259 X2 -22.438 6446.107 000 997 000 X3 19.065 14451.286 000 999 1.904E8 X4 118 201 343 558 1.125 X5 -2.034 1.242 2.683 101 131 X6 -2.005 710 7.982 005 135 X7 -17.773 6446.107 000 998 000 X8 215 244 773 379 1.240 23.222 6446.107 000 997 1.216E10 Mơ hình Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Sig Step 94.217 000 Block 94.217 000 Model 94.217 000 Model Summary Step Exp(B) 2.585 a Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 Step Sig X1 Constant 1.2 df -2 Log likelihood 37.810 a Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square 599 830 a Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached Final solution cannot be found iii Classification Table a Predicted RỦI RO Observed Step RỦI RO Không rủi ro Không rủi ro Percentage Rủi ro Correct 66 97.1 30 85.7 Rủi ro Overall Percentage 93.2 a The cut value is 500 Variables in the Equation B Step a S.E Wald Exp(B) 2.635 1.055 6.242 012 13.939 X2 -22.603 6572.446 000 997 000 X4 095 201 224 636 1.100 X5 -1.927 1.235 2.436 119 146 X6 -2.099 719 8.536 003 123 X7 -17.993 6572.446 000 998 000 X8 240 245 961 327 1.271 23.621 6572.446 000 997 1.813E10 a Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X4, X5, X6, X7, X8 Mơ hình Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Sig X1 Constant 1.3 df df Sig Step 92.706 000 Block 92.706 000 iv Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 92.706 000 Block 92.706 000 Model 92.706 000 Model Summary Step Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square -2 Log likelihood 39.321 a 593 821 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Table a Predicted RỦI RO Observed Step RỦI RO Không rủi ro Không rủi ro Rủi ro Percentage Rủi ro Correct 66 97.1 31 88.6 Overall Percentage 94.2 a The cut value is 500 Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) X1 2.889 1.049 7.580 006 17.967 X2 -5.922 1.560 14.405 000 003 X4 098 206 227 634 1.103 X5 -2.171 1.219 3.172 075 114 X6 -2.319 690 11.308 001 098 X8 150 216 487 485 1.162 7.341 2.326 9.964 002 1541.686 Constant a Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X4, X5, X6, X8 v 1.4 Mơ hình Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 92.481 000 Block 92.481 000 Model 92.481 000 Model Summary Step Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square -2 Log likelihood 39.546 a 593 820 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Table a Predicted RỦI RO Observed Step RỦI RO Không rủi ro Không rủi ro Rủi ro Percentage Rủi ro Correct 65 95.6 33 94.3 Overall Percentage 95.1 a The cut value is 500 Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) X1 2.957 1.050 7.928 005 19.236 X2 -6.056 1.570 14.887 000 002 X5 -2.330 1.200 3.770 052 097 X6 -2.229 666 11.203 001 108 X8 154 211 529 467 1.166 7.673 2.309 11.042 001 2150.021 Constant vi Model Summary Step Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square -2 Log likelihood 39.546 a 593 820 a Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X5, X6, X8 1.5 Mơ hình Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 91.991 000 Block 91.991 000 Model 91.991 000 Model Summary Step -2 Log likelihood 40.036 Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square a 591 818 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Table a Predicted RỦI RO Observed Step RỦI RO Không rủi ro Không rủi ro Rủi ro Overall Percentage a The cut value is 500 Percentage Rủi ro Correct 65 95.6 32 91.4 94.2 vii Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) X1 3.039 1.052 8.341 004 20.890 X2 -6.090 1.587 14.724 000 002 X5 -2.073 1.115 3.455 063 126 X6 -2.165 651 11.050 001 115 7.685 2.316 11.015 001 2175.400 Constant a Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X5, X6 ... cho vay có rủi ro cao 8 Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro danh mục Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội Rủi ro tập trung Hình 1.1 Các loại rủi ro tín dụng phân chia... tế 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thƣơng mại Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng đa dạng, có yếu tố khách quan có yêu tố mang tính chủ... nhỏ yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thƣơng mại - Về rủi ro tín dụng: trình bày khái qt khái niệm tín dụng, rủi ro tín dụng, phân loại rủi ro tín dụng,