QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM (MSB)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM (MSB) Tài – Ngân hàng ĐẶNG QUANG DUY HÀ NỘI - 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM (MSB) Ngành : Tài – Ngân hàng Mã ngành : 8340201 Giảng viên hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Thị Quy Học viên thực Hà Nội, 09/2020 : Đặng Quang Duy i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu nêu luận văn duợc thu thập từ nguồn thực tế, đuợc công bố báo cáo quan nhà nuớc; đuợc tải tạp chí, báo chí, website hợp pháp Những thơng tin nội dung nêu đề tài dựa nghiên cứu thực tế hoàn toàn với nguồn trích dẫn Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, tháng 09 năm 2020 Tác giả luận văn Đặng Quang Duy ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô trường đại học Ngoại thương Hà Nội tận tình giảng dạy truyền đạt cho tác giả nhiều kiến thức quý báu làm tảng cho trình thực luận văn Để thực nghiên cứu này, tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Thị Quy Cảm ơn cô nhẫn nại, nhiệt tình giúp đỡ bảo ý kiến quý báu cô suốt thời gian tác giả thực luận văn tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Đồng thời, tác giả xin cảm ơn ban giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) hướng dẫn, tạo điều kiện cho tác giả tiếp cận, tìm hiểu hoạt động thực tiễn ngân hàng suốt thời gian nghiên cứu vừa qua Đó kinh nghiệm quý báu cho thân tác giả công việc sau Cuối lời cảm ơn chân thành tác giả gửi đến gia đình, bạn bè ln bên động viên góp ý để tác giả hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Mặc dù có nhiều cố gắng kiên thức, thời gian nghiên cứu cịn hạn hẹp thời gian cơng tác ngân hàng chưa đủ sâu, nên không tránh khỏi sai sót định Tác giả mong nhận góp ý dẫn thầy giáo để luận văn tốt nghiệp hoàn chỉnh Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 09 năm 2020 Tác giả luận văn Đặng Quang Duy iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN x LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm khách hàng cá nhân 1.1.2 Đặc điểm khách hàng cá nhân 1.2 Khái niệm tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 1.2.1 Tín dụng ngân hàng 1.2.2 Khái niệm tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 1.2.3 Đặc điểm tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 1.2.4 Phân loại tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 11 1.2.5 Vai trị tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh tế13 1.3 Rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân hoạt động ngân hàng thương mại 15 1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng rủi ro tín dụng CVKHCN 15 1.3.2 Phân loại rủi ro tín dụng CVKHCN 16 1.3.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng CVKHCN 18 1.3.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng CVKHCN đến hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế 22 1.4 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 24 1.4.1 Quan niệm quản trị rủi ro tín dụng 24 iv 1.4.2 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng CVKHCN 24 1.4.3 Tầm quan trọng quản trị rủi ro tín dụng CVKHCN 25 1.4.4 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng CVKHCN 26 1.4.5 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng CVKHCN 27 1.4.6 Các tiêu đánh giá QTRR tín dụng CVKHCN 35 1.4.7 Các mơ hình QTRR tín dụng CVKHCN 40 1.5 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng nước 42 1.5.1 Kinh nghiệm QTRR tín dụng CVKHCN ngân hàng nước 42 1.5.2 Kinh nghiệm QTRR tín dụng CVKHCN ngân hàng nước 44 1.5.3 Từ kinh nghiệm nuớc giới rút kinh nghiệm cho Việt Nam sau: 45 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM (MSB - VIETNAM MARITIME COMMERCIAL JOINT STOCK BANK) 46 2.1 Khái quát ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) 46 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 46 2.1.2 Mơ hình tổ chức chức nhiệm vụ 48 2.2 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MSB 50 2.2.1 Hoạt động huy động vốn 50 2.2.2 Hoạt động tín dụng 52 2.2.3 Hiệu kinh doanh 54 2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng msb 56 2.3.1 Quy trình tín dụng cho vay khách hàng cá nhân MSB 56 2.3.2 Kết hoạt động tín dụng CVKHCN 58 2.3.3 Thực trạng rủi ro tín dụng CVKHCN 60 2.4 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân MSB 64 2.4.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng CVKHCN ngân hàng MSB 64 v 2.4.2 Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng CVKHCN MSB 68 2.4.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân MSB 70 2.4.4 Các biện pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cho vay KHCN MSB giai đoạn 2017-2019 79 2.5 Đánh giá chung hoạt động quản trị rủi ro tín dụng chung hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng MSB 81 2.5.1 Các kết đạt 81 2.5.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân 84 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG MSB 94 3.1 Sự cần thiết hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN 94 3.1.1 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân yêu cầu cần thiết khách quan 94 3.1.2 Dự báo triển vọng phát triển tín dụng KHCN MSB 95 3.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân TẠI MSB 97 3.2.1 Định hướng phát triển tín dụng CVKHCN 97 3.2.2 Định hướng QTRR tín dụng CVKHCN 99 3.3 Giải pháp góp phần tăng cường QTRR tín dụng CVKHCN ngân hàng MSB 100 3.3.1 Xây dựng hồn thiện sách tín dụng 100 3.3.2 Hoàn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay 103 3.3.3 Nâng cao vai trị kiểm sốt nội Ngân hàng 104 3.3.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 104 3.3.5 Tăng cường hiệu cơng tác xử lý nợ có vấn đề 106 3.3.6 Sử dụng công cụ bảo hiểm đảm bảo tiền vay 107 3.3.7 Tăng cường hoạt động marketing tín dụng cho vay KHCN .107 vi 3.3.8 Hiện đại hóa sở vật chất cơng nghệ ngân hàng điện tử 109 3.4 Kiến nghị 109 3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ ngành có liên quan 109 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 111 KẾT LUẬN 114 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 vii DANH MỤC HÌNH STT TÊN HÌNH TRANG Hình 1-1 khung quy trình quản trị rủi ro tín dụng theo basel 27 Hình 2-1 mơ hình tổ chức ngân hàng msb 48 Hình 2-2 Quy trình tín dụng cho vay khách hàng cá nhân MSB 56 Hình 2-3 mơ hình tổ chức quản trị rủi ro ngân hàng msb 65 Hình 2-4 mơ hình quản trị rủi ro tín dụng cho vay khcn msb 66 Hình 2-5 quy trình quản trị rủi ro tín dụng cvkhcn msb 70 viii DANH MỤC BẢNG STT TÊN BẢNG Bảng 2-1 Kết hoạt động huy động vốn ngân hàng MSB giai đoạn 2017 -2019 Bảng 2-2 Kết hoạt động tín dụng ngân hàng MSB giai đoạn 2017 -2019 Bảng 2-3 Dư nợ phân theo kỳ hạn giai đoạn năm 2017 - 2019 Bảng 2-4 Dư nợ cá nhân theo sản phẩm, lĩnh vực giai đoạn năm 2017 - 2019 Bảng 2-5 Dư nợ theo phân loại nợ giai đoạn năm 2017 - 2019 Bảng 2-6 Tình hình nợ xấu tín dụng CVKHCN phân theo mục đích giai đoạn 2017-2019 51 53 58 59 60 62 Bảng 2-7 Tình hình nợ xấu tín dụng CVKHCN phân theo nhóm nợ giai đoạn 2017-2019 Bảng 2-8 Chấm điểm khách hàng cá nhân theo thông tin Bảng 2-9 Xếp hạng mức độ rủi ro doanh nghiệp theo quy định MSB 10 TRANG Bảng 2-10 Hệ thống xếp hạng tín nhiệm 63 73 75 77 ... tín dụng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải. .. cho vay khách hàng cá nhân 1.2.4 Phân loại tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 11 1.2.5 Vai trị tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh tế13 1.3 Rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá. .. VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm khách hàng cá nhân 1.1.2 Đặc điểm khách