HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH BÃI CHÁY.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH BÃI CHÁY Ngành: Kinh doanh thương mại Mã số: 83.40.121 HOÀNG TUYẾT MAI Hà Nội – 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương – Chi nhánh Bãi Cháy Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại Mã số: 83.40.121 Họ tên: Hoàng Tuyết Mai Người hướng dẫn: PGS.TS Bùi Thị Lý Hà Nội - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Bãi Cháy” đề tài nghiên cứu độc lập riêng tơi, viết dựa sở tìm hiểu, phân tích đánh giá số liệu rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương – Chi nhánh Bãi Cháy Các số liệu trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu có nội dung tương đồng khác Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020 Tác giả Hoàng Tuyết Mai ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, nhận giúp đỡ nhiệt tình từ quan, tổ chức cá nhân Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lòng biết ơn chân thành đến tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương, Khoa Sau đại học trường, sở trường Đại học Ngoại thương sở Quảng Ninh tập thể thầy cô giáo, người trang bị kiến thức cho suốt trình học tập nghiên cứu trường Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Bùi Thị Lý, người trực tiếp hướng dẫn suốt trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Do thời gian nghiên cứu kiến thức hạn chế, luận văn hồn thiện khơng thể tránh khỏi sơ suất thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến thầy cô giáo bạn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hoàng Tuyết Mai iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii TÓM TẮT LUẬN VĂN viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.7 1.1 Khái quát hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.2 Vai trò hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại kinh tế 14 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 18 1.2.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 18 1.2.2 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 25 1.2.3 Các tiêu đánh giá quản lý rủi ro tín dụng .36 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 38 1.3.1 Nhân tố chủ quan 38 1.3.2 Nhân tố khách quan .40 1.4 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng 42 1.4.1 Các nguyên tắc BASEL quản lý rủi ro tín dụng 42 1.4.2 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng 43 1.4.3 Bài học cho ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy .50 iv Kết luận chương 55 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÃI CHÁY 56 2.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy 56 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .56 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 56 2.1.3 Đặc điểm thị trường dịch vụ ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bãi Cháy .58 2.1.4 Một số kết hoạt động kinh doanh chủ yếu Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy giai đoạn 2017-2019 62 2.2 Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy 63 2.2.1 Phân loại nợ 63 2.2.2 Bộ máy quản lý rủi ro 66 2.2.3 Chính sách tín dụng .66 2.2.4 Quy trình tín dụng 67 2.2.5 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội 68 2.2.6 Cách thức quản lý rủi ro tín dụng 71 2.2.7 Cơng cụ quản lý rủi ro tín dụng 74 2.3 Đánh giá chung 76 2.3.1 Kết đạt 76 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 79 Kết luận chương 85 CHƯƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÃI CHÁY 86 3.1 Định hướng tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy 86 v 3.1.1 Bối cảnh nước quốc tế tác động tới hoạt động tín dụng quản lý RRTD Vietinbank .86 3.1.2 Định hướng quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank Chi nhánh Bãi Cháy 87 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy 89 3.2.1 Nhóm giải pháp trực tiếp quy trình cấp tín dụng 89 3.2.2 Nhóm giải pháp hạn chế thiệt hại rủi ro tín dụng xảy .94 3.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ 95 3.2.4 Một số giải pháp đồng 97 3.3 Một số kiến nghị 99 3.3.1 Đối với phủ .99 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 100 3.3.3 Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 102 Kết luận chương 103 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Trang Bảng 2.1: Các sản phẩm dịch vụ Vietinbank Bãi Cháy 53 Bảng 2.2: Tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh từ 2017- 2019 56 Bảng 2.3: Phân loại nợ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy 58 Bảng 2.4: Phân loại nợ xấu theo kỳ hạn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy 59 Bảng 2.5: Phân loại nợ xấu theo thành phần kinh tế Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy 59 Bảng 2.6: Chấm điểm, phân loại khách hàng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy 63 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Trang Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức phòng Vietinbank Bãi Cháy 51 Sơ đồ 2.2: Quy trình tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy .62 Sơ đồ 2.3: Quy trình thẩm định Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy .65 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt CBTC Tiếng Việt Cán tín dụng CIC Trung tâm Thơng tin tín dụng quốc gia Việt Nam NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng trung ương RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng KHDN Khách hàng doanh nghiệp TCHC Tổ chức hành TSĐB Tài sản đảm bảo GHTD Gia hạn tín dụng Vietinbank Vietinbank Bãi Cháy Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy viii TĨM TẮT LUẬN VĂN Giữa bối cảnh cạnh tranh hội nhập nay, vấn đề đặt cho tồn phát triển ngân hàng thương mại khả quản lý rủi ro (đặc biệt rủi ro tín dụng) cách tồn diện hệ thống Quản lý rủi ro tín dụng hiểu q trình nhận dạng, phân tích nhân tố rủi ro, đo lường mức độ rủi ro, sở lựa chọn triển khai biện pháp quản lý hoạt động tín dụng nhằm hạn chế loại trừ rủi ro trình cấp tín dụng Năm 2018 thời điểm để VietinBank nỗ lực hoàn thành Chiến lược kinh doanh trung hạn, phải kể đến gắn kết chủ điểm kinh doanh, chủ điểm quản lý rủi ro hoạt động hỗ trợ khác; hoạt động quản lý rủi ro tiếp tục triển khai rộng khắp với trụ cột, bao gồm: mơ hình tổ chức; văn sách; cơng cụ đo lường rủi ro; cơng tác báo cáo phân tích, giám sát; hệ thống hạ tầng cơng nghệ thơng tin nâng cao văn hố, nhận thức quản lý rủi ro Cùng với đó, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bãi Cháy tập trung đẩy mạnh hoạt động quản lý rủi ro nói chung quản lý rủi ro tín dụng nói riêng Tuy nhiên thời gian qua cơng tác quản lý rủi ro nói chung quản lý rủi ro tín dụng nói riêng Vietinbank Chi nhánh Bãi Cháy nhiều hạn chế Xuất phát từ thực tế đó, việc tìm kiếm giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank - Chi nhánh Bãi Cháy cần thiết Chính vậy, tác giả lựa chọn đề tài “Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bãi Cháy” làm đề tài luận văn thạc sĩ Luận văn kết cấu theo ba chương nghiên cứu sau: Chương hệ thống kiến thức lý luận thực tiễn rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Trong nhấn mạnh nội dung, phương pháp, nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng; phân tích nhân tố chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng; góc độ kinh tế góc độ Ngân hàng khẳng định cần thiết phải tăng 93 Hiện nay, Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Bãi Cháy trọng đào tạo nâng cao (đại học chức, cao học) mà chưa có phương án đào tạo lại Diễn biến hoạt động ngân hàng thay đổi không ngừng, kiến thức học trường đại học, cao đẳng bị mai khơng cịn phù hợp Do Ngân hàng TMCP Cơng Thương Chi nhánh Bãi Cháy tổ chức khóa ngắn hạn chỗ để cán tiếp thu kiến thức Song song với việc tổ chức khóa đào tạo cán bộ, Ngân hàng TMCP Cơng Thương Chi nhánh Bãi Cháy cần khuyến khích cán tự học, tự trau dồi thêm kiến thức để nâng cao nghiệp vụ Đổi việc đánh giá cán bố trí cơng việc cho cán Việc đánh giá cán hệ trọng phức tạp địi hỏi phải có nhìn nhận đắn khách quan, từ bố trí sử dụng cán bộ, CBTD Sử dụng người, việc yếu tố liên quan tới việc thành hay bại Ngân hàng Vì thế, muốn đánh giá phải có phương pháp khoa học khách quan dựa sở: (i) Phải nắm vững dựa vào tiêu chuẩn cán nói chung cán tín dụng nói riêng; (ii) Phải lấy hiệu cơng tác đóng góp thực tế làm thước đo phẩm chất lực cán không nên đề cao cấp học vị Thực tốt chế độ lương thưởng giảm áp lực cho CBTD Nếu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy có chế độ lương thưởng hợp lý CBTD cán quản lý RRTD chuyên tâm vào công việc cống hiến cho ngân hàng Thực trạng chung ngân hàng, không riêng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy, áp doanh số huy động cho vay cao cán ngân hàng, nên khơng cán chạy theo doanh số để hồn thành tiêu, dẫn đến chất lượng tín dụng giảm sút ngân hàng phải chịu rủi ro Vì vậy, Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Bãi Cháy cần có tiêu doanh số đắn để khơng bị tác dụng ngược từ việc tăng trưởng tín dụng cao mà chất lượng tín dụng thấp 94 Một CBTD quản lý 200 - 300 khách hàng nhiều, việc kiểm sốt khoản vay khơng chặt chẽ hiệu Do đó, Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Bãi Cháy cần giảm tải số khách hàng cho CBTD cách tuyển dụng đào tạo thêm cán Thường xuyên giám sát, nghiêm khắc sa thải cán yếu nghiệp vụ suy thoái đạo đức Ngân hàng nên mạnh tay loại bỏ cán làm việc không hiệu gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng Trong năm gần ngành tài - ngân hàng nhiều người theo học dư thừa nhân lực, ngân hàng có nhiều lựa chọn hơn, tuyển dụng cán để thay cán yếu chuyên môn đạo đức Tuy việc biến động nhân gây tâm lí lo ngại cho người có ý định làm việc làm việc Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Bãi Cháy, song cần thực việc tái cấu nhân nghiêm túc vài năm Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Bãi Cháy lọc giữ lại hạt nhân tốt, bổ sung cán phù hợp với ngân hàng, góp phần làm mơi trường kinh doanh ngân hàng, thúc đẩy phát triển tín dụng kiểm sốt RRTD hiệu 3.2.2 Nhóm giải pháp hạn chế thiệt hại rủi ro tín dụng xảy 3.2.2.1 Phát sớm dấu hiệu khơng bình thường khoản vay dẫn tới nợ hạn Nếu khoản tín dụng hồn trả theo cách lý tài sản chấp ngân hàng chẳng khác “tiệm cầm đồ” Vì vậy, hầu hết ngân hàng ln mong khách hàng đầu tư vốn cách đắn trả nợ đầy đủ Do đó, sau cấp tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Bãi Cháy cần phải theo dõi, giám sát chặt chẽ việc sử dụng tiền vay khách hàng Nếu phát biểu bất thường sau ngân hàng phải tìm biện pháp diều chỉnh ngăn ngừa kịp thời: Trì hỗn nộp báo cáo tài cho ngân hàng; Chậm trễ, thiếu thiện chí mối quan hệ tin cậy hợp tác với ngân hàng; Số dư tiền gửi 95 giảm sút, xuất séc rút tiền số dư séc tốn bị trả lại; Có gia tăng thất thường hàng tồn kho, khoản bán chịu chưa thu hồi tiền có gia tăng khoản nợ chưa tốn; Hồn trả nợ vay ngân hàng chậm kỳ hạn, không đầy đủ cam kết; Gia tăng tài sản cố định qua việc sáp nhập mua lại doanh nghiệp khác; Có thay đổi ban lãnh đạo doanh nghiệp , thay người từ chức bỏ trốn,v.v…; Doanh nghiệp gặp khó khăn tổ chức, lao động như: đình cơng bãi cơng,v.v…; Sự thay đổi chế độ tài doanh nghiệp, có sáp nhập hay giải thể; Các thảm hoạ thiên tai bão lụt hoả hoạn,v.v…hoặc trộm, tham ô,v.v… 3.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ 3.2.3.1 Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn Hoạt động huy động vốn quan trọng khơng hoạt động tín dụng ngân hàng Nếu ngân hàng tổ chức thực tốt công tác huy động vốn khơng mở rộng cơng tác cho vay mà mang đến cho ngân hàng ngày nhiều lợi nhuận, đảm bảo khả khoản cho ngân hàng Để tăng cường nguồn vốn huy động Ngân hàng TMCP Cơng Thương Chi nhánh Bãi Cháy cần thực số biện pháp sau: Đa dạng hố hình thức huy động vốn để thu hút khách hàng đến gửi tiền, kèm với phát triển dịch vụ thẻ tốn, thẻ ATM Khơng ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu tiện ích ngày cao khách hàng; cung cấp cho họ phương tiện tốn thuận lợi, nhanh, an tồn xác Tăng cường hoạt động marketing ngân hàng mở rộng phạm vi hoạt động khắp nước Xây dựng đội ngũ nhân viên động, giao tiếp tốt nắm vững chuyên môn nghiệp vụ nhằm giữ chân khách hàng cũ thu hút khách hàng Thực đảm bảo tiền gửi cho khách hàng 3.2.3.2 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội 96 Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội ngân hàng phải quan tâm điều chỉnh cho phù hợp, coi việc kiểm tra, kiểm soát nội trợ giúp đắc lực để hoạt động tín dụng hồn thiện Mặc dù phận không trực tiếp tạo sản phẩm giúp khôi phục lại ngăn chặn kịp thời sản phẩm mà CBTD không làm khuôn mẫu dẫn đến méo mó, lệch lạc Lãnh đạo ngân hàng cần quan tâm giám sát gắt gao để tạo mơi trường kiểm sốt tốt, đạo xử lý triệt để sai phạm dù lớn hay nhỏ, đạo phịng tín dụng phối hợp, hỗ trợ để phận kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động tốt Có phận giúp ngăn chặn vụ việc cho vay sai, đặc biệt phát sớm rủi ro tiềm ẩn hạn chế phần thiệt hại nguyên nhân từ phía khách hàng gây 3.2.3.3 Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý rủi ro tín dụng Cơng nghệ địn bẩy phát triển, điều kiện để hội nhập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy vào cộng đồng ngân hàng quốc tế Hiện đại hố cơng nghệ mạng tin học giúp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, giảm chi phí lao động, tăng sức cạnh tranh, phục vụ tốt cho yêu cầu quản lý kinh doanh Tiêu chuẩn hoá đại hoá tất nghiệp vụ ngân hàng Để bảo đảm khả hòa nhập với ngân hàng quốc tế lĩnh vực cung cấp tiếp nhận xử lý thông tin ngân hàng, thông tin thương mại thông tin kinh tế, Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy cần có hồn thiện mạng thơng tin như: mạng thơng tin diện rộng, kết nối trực tuyến với mạng nội tất chi nhánh hệ thống; mạng nội bộ; mạng Internet, mạng SWIFT, mạng tốn thẻ Thơng qua ngân hàng thu thơng tin xác hạn chế rủi ro công tác đánh giá khách hàng dự án đầu tư định giá TSĐB Đầu tư vào kỹ thuật tiên tiến nhằm hạn chế rủi ro thơng tin khơng kịp thời, xác Hiện nay, công nghệ thông tin phát triển ngày nên Ngân hàng TMCP 97 Công Thương Chi nhánh Bãi Cháy cần xây dựng phận riêng công nghệ thông tin trang bị đầy đủ Các cán phụ trách cơng việc cần có trình độ kỹ thuật cao Bên cạnh đó, cần có kết nối thơng tin tồn hệ thống ngân hàng để q trình thơng tin thơng suốt, giảm thiểu chi phí lãng phí nguồn lực Ngân hàng TMCP Cơng Thương Chi nhánh Bãi Cháy Khó khăn lớn Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Bãi Cháy cơng nghệ ln thay đổi, ngân hàng chưa kịp triển khai cơng nghệ cơng nghệ đời Do đó, Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Bãi Cháy cần xem xét kỹ lưỡng điều kiện, khả tài nhân lực trước áp dụng cơng nghệ Xây dựng hệ thống đánh giá lực chi nhánh Thông qua hệ thống ngân hàng xác định hạn mức tín dụng cho chi nhánh cách phù hợp xác hơn, đồng thời thúc đẩy phát triển chi nhánh Từ đó, ngân hàng lượng hoá mức độ RRTD theo khu vực Đây sở quan trọng để đưa giới hạn cấp tín dụng kiểm soát mức độ rủi ro cho vùng 3.2.3.4 Khai thác tri thức từ liệu lịch sử để dự đốn cảnh báo rủi ro tín dụng Trong năm gần đây, khai phá tri thức từ liệu (Knowledge Discovery in Database - KDD) khai phá liệu (Data Mining - DM) xem cách tiếp cận việc tìm kiếm tri thức từ liệu Trong lĩnh vực tài ngân hàng, khai phá liệu ứng dụng để phân tích RRTD, phát gian lận, tiếp thị, quan hệ khách hàng, dự báo tỷ giá ngoại tệ, quản lý rủi ro tác nghiệp, làm liệu, ví dụ: Hệ thống đánh giá rủi ro tín dụng Falcon HNC inc., sử dụng tỷ lệ lớn ngân hàng bán lẻ để xác định giao dịch nghi ngờ thẻ tín dụng Hệ thống FAIS FINCEN xác định giao dịch tài mà hành động rửa tiền… Ngân hàng UBS nghiên cứu sử dụng khai phá liệu để phát triển ứng dụng cho việc tiếp thị, rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro làm liệu; 98 Ngân hàng Dexia sử dụng DM để tạo mơ hình cho việc bán hàng chéo nâng cao hiệu việc bán hàng; Ngân hàng HSBC Mỹ sử dụng công cụ SPSS (các công cụ sử dụng DM) cho việc mở rộng quan hệ với khách hàng, giảm chi phí tiếp thị, tiếp thị đến với khách hàng nhanh hơn, 3.2.4 Nhóm giải pháp đồng 3.2.4.1 Công tác đào tạo tuyển dụng cán Để phịng trách rủi ro tín dụng, ngồi biện pháp nêu việc quan tâm đào tạo cán quan trọng Nhân viên Ngân hàng có trình độ chun mơn giỏi có khả đánh giá mức độ rủi ro cho vay, từ đưa định cho vay hợp lý, hiệu quản lý tốt vay đó, giảm thiểu rủi ro cho Ngân hàng Hơn nữa, có trình độ cộng với kinh nghiệm rủi ro xảy ra, cán biết cách xử lý vay theo cách có hiệu Ngành nghề cần người vừa giỏi chuyên môn nghiệp vụ, vừa có phẩm chất đạo đức tốt Đặc biệt ngành Ngân hàng, ngành nghề “kinh doanh tiền tệ”, định nhỏ sai lầm làm cho Ngân hàng gặp tổn thất nặng nề Chính vậy, công tác đào tạo cán phải quan tâm Hơn nữa, đề cập chi nhánh Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy việc tự học tập nghiên cứu cán cịn ít, việc tập huấn phòng nghiệp vụ, chuyên đề chưa thường xuyên Ngân hàng cịn thiếu cán giỏi chuyên sâu Việc quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán đặt ra, song thực chưa có tầm chiến lược mà nguyên nhân chủ quan khách quan đem lại Chính mà đào tạo cán yếu tố quan trọng việc hạn chế rủi ro tín dụng 3.2.4.2 Xây dựng chế làm việc có hiệu Để thực tốt giải pháp đề xuất trên, cần phải có đổi động tất khâu hoạt động Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy Thứ nhất, cần qui định thực nghiêm túc trách nhiệm phận công việc giao Lãnh đạo thường xuyên kiểm tra có biện pháp 99 điều chỉnh kịp thời nhằm tạo tính chuyên nghiệp cán công nhân viên ngân hàng, tăng khả cạnh tranh từ hiệu công việc Thứ hai, từ khâu tuyển dụng cán bộ, chi nhánh cần yêu cầu Ngân hàng cấp có qui trình cơng khai, minh bạch nhằm tuyển dụng lao động có chất lượng cho chi nhánh Thứ ba, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy cần phải có chế độ đãi ngộ, khen thưởng hợp lý, cơng bằng: Đối với cán có thành tích biểu dương, khen thưởng vật chất tinh thần tương xứng với kết mà họ mang lại; cán có sai phạm tuỳ mức độ giáo dục, thuyết phục trình NH cấp xử lý kỷ luật Có kỷ cương hoạt động tín dụng nâng cao, uy tín Ngân hàng nâng lên chất lượng tín dụng chắn cải thiện 3.2.4.3 Thực hiện đại hóa Ngân hàng Tiếp tục nâng cấp công nghệ chi nhánh để đáp ứng yêu cầu quản lý Ngân hàng theo mô hình mới, nhằm tăng lực cạnh tranh so với NHTM khác địa bàn Công tác đại hóa chi nhánh phải thực đồng với đổi chế làm việc nâng cao trình độ cán Có mang lại hiệu cao, tránh đổi theo hình thức 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với phủ Theo ngân hàng Thế giới (WB), trung tâm thơng tin tín dụng tư nhân hình thành nhu cầu thị trường, thường hoạt động tốt trung tâm thơng tin tín dụng cơng việc hỗ trợ cho giao dịch tín dụng Các trung tâm thơng tin tín dụng tư nhân thu thập thông tin từ nhiều nguồn rộng rãi nhà cung cấp tín dụng thương mại, người bán lẻ, tịa án công ty cung ứng dịch vụ - thơng tin có thời hạn lưu trữ dài Do đó, kiến nghị Chính phủ cần sớm hoàn thiện quy chế để thành lập trung tâm thơng tin tín dụng tư nhân, đặc biệt tập trung đối tượng doanh nghiệp vừa nhỏ cá nhân 100 Việc xếp hạng tín dụng nội ngân hàng cịn nhiều khó khăn cơng tác tiếp cận thơng tin (như tình hình tài chính, kinh doanh, tài sản, uy tín ) cịn nhiều hạn chế Hiện có cơng ty Vietnamnet thành lập, hoạt động chưa hồn thiện, chưa thể sử dụng kết phân tích Chính phủ cần sớm giao cho Bộ Tài ban hành khuôn khổ pháp lý cho hoạt động công ty xếp hạng tín nhiệm Phối hợp, kiến nghị Cơ quan Nhà nước có liên quan: Tịa án, Thi hành án, bộ, ngành, quan địa phương tạo điều kiện, chế hỗ trợ trình thực biện pháp xử lý tài sản thu hồi nợ cho Ngân hàng Trong việc hoạch định sách, cần cân đối cách thích hợp mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ phát triển bền vững hệ thống NHTM, tránh tình trạng thắt chặt thả lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng đến hoạt động NHTM Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đòi hỏi cấp bách Nhà nước phải không ngừng tạo môi trường pháp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh, tạo hành lang pháp lý vững để thành phần kinh tế yên tâm bỏ vốn đầu tư Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục hồn thiện, đổi mơi trường kinh tế, coi giải pháp tổng thể trình đổi lĩnh vực kinh doanh nói chung lĩnh vực kinh doanh tiền tệ nói riêng, chẳng hạn như: Hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến đảm bảo tiền vay, làm để trường hợp Ngân hàng thực quy định chấp, cầm cố tài sản cho vay xử lý nợ, Ngân hàng toàn quyền việc lý tài sản nhận làm đảm bảo để thu nợ nhằm khắc phục khó khăn quy trình, thủ tục thời gian xử lý tài sản đảm bảo thu hồi vốn vay Thúc đẩy thị trường tài chính, trước hết thị trường liên Ngân hàng thị trường tiền tệ nhằm xác định khuôn khổ hoạt động Ngân hàng, tạo thêm nhiều hội đầu tư nhằm phân tán rủi ro, nâng cao hiệu sử dụng vốn đa dạng hóa cơng cụ toán nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động Ngân 101 hàng Hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống thơng tin, kiểm tốn, kế tốn theo chuẩn mực quốc tế, …để thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng phát triển an tồn, bền vững hội nhập quốc tế 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Thơng tin Tín dụng (CIC) Thơng tin Tín dụng mà trung tâm cung cấp năm qua chưa đáp ứng mặt số lượng chất lượng Đây nguyên nhân làm hạn chế khả phân tích tín dụng làm chậm tiến trình xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Vì vậy, NHNN cần phải thực nhiều biện pháp nhằm mở rộng quy mô nâng cao chất lượng thông tin: + Sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động CIC theo hướng bắt buộc ngân hàng thành viên cần thực vai trò, trách nhiệm tham gia thơng tin, đồng thời có các biện pháp xử lý nghiêm tổ chức tín dụng cung cấp thơng tin sai lệch gây nhiễu thông tin + Liên hệ với tổ chức thơng tin quốc tế, ngân hàng nước ngồi nhằm khai thác thông tin đối tác nước ngồi có ý định đầu tư Việt Nam, để kịp thời phát phòng ngừa rủi ro ngân hàng Việt Nam cho khách hàng nước vay vốn + Cần xây dựng hệ thống liệu tín dụng bất động sản (tỷ lệ nợ xấu khả thu hồi) để từ đưa cảnh báo sớm giúp hệ thống NHTM tránh rủi ro Quy định hệ thống tính điểm xếp hạng khách hàng thống Hiện nay, NHTM dựa vào hệ thống chấm điểm tín dụng xếp loại khách hàng riêng cho Điều làm cho thơng tin Trung tâm phịng ngừa rủi ro NHNN cung cấp khơng qn Các tiêu chí khác dẫn đến kết xếp loại khác Hạng khách hàng Trung tâm cung cấp không phù hợp với hạng ngân hàng hỏi tin Rất nhiều trường hợp khách hàng xếp 102 hạng tín dụng thấp ngân hàng lại có điểm xếp hạng tín dụng cao ngân hàng khác Vì vậy, để khai thác tin có hiệu quả, đánh giá khách hàng xác, NHNN cần xây dựng hệ thống tính điểm xếp hạng khách hàng thống toàn ngành cho việc tham khảo tin ngân hàng trở nên thuận lợi Hồn thiện mơ hình tra theo ngành dọc từ trung ương đến sở Mơ hình tra phải có độc lập tương đối điều hành hoạt động nghiệp vụ tổ chức máy Công tác tra hoạt đông tín dụng cần thực thường xuyên nâng cao trình độ đội ngũ tra viên để có khả phát kịp thời sai sót, xu hướng lệch lạc phân tích tín dụng Q trình tra cần phịng ngừa xu hướng cạnh tranh khơng lành mạnh, bng lỏng điều kiện tín dụng dẫn tới nguy rủi ro hoạt động tín dụng không ngân hàng mà hệ thống 3.3.3 Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Hiện nay, công tác kiểm tra, giám sát nội ngân hàng Vietinbank nâng cao VietinBank dần hồn thiện mơ hình quản lý ngân hàng để tiếp cận với thông lệ quốc tế, để đạt kết tốt đòi hỏi Ban kiểm tra kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị phải nâng tầm chức Ban theo hướng không giới hạn phạm vi kiểm tra, giám sát tính tn thủ q trình hoạt động mà tiến tới việc phải đánh giá mức độ khả nang xảy rủi ro phận hoạt động, kinh doanh ngân hàng Thực tế, có số cán kiểm tra kiểm sốt nội chi nhánh cịn yếu nghiệp vụ Nguyên nhân thiếu nhân nên phịng kiểm tra kiểm sốt nội chi nhanh để chi cán chuyên kiểm tra kiểm sốt nghiệp vụ kế tóan thực kiểm tra kiểm sốt nghiệp vụ tín dụng, tài trợ thương mại (vừa thực kiểm tra vừa nghiên cứu chế độ) Như vậy, rõ ràng cán chưa nắm rõ quy trình, quy định nghiệp vụ tín dụng, tài trợ thương mại khó phát sai phạm hồ sơ cấp tín dụng Cho nên, đề xuất ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam tuyển dụng nhân bố trí nhân cho 103 phịng kiểm tra kiểm soát nội bộ, cần phải chọn người đào tạo chuyên ngành, nắm vững quy chế, quy trình tác nghiệp để tiến tới chuyên nghiệp hóa kiểm tra, giám sát Bên cạnh đó, đề xuất ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam sớm hồn thành việc thành lập phịng kiểm tra kiểm sốt nội tất chi nhánh hệ thống để công việc kiểm tra kiểm soát chi nhánh thuận lợi tình hình kiểm tra giám sát ngày chặt chẽ 104 Kết luận chương Trên sở nghiên cứu lý luận, vận dụng vào thực tiễn quản lý RRTD Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy NHTM khác; bám sát định hướng hoạt động năm tới, học viên mạnh dạn đề xuất nhóm giải pháp, bao gồm: (i) giải pháp thuộc nhóm giải pháp liên quan trực tiếp đến việc hạn chế RRTD; (ii) giải pháp thuộc nhóm giải pháp hạn chế thiệt hại RRTD xảy ra; (iii) giải pháp thuộc nhóm giải pháp hỗ trợ; (iv) giải pháp thuộc nhóm giải pháp dồng Tất giải pháp tác động trực tiếp gián tiếp đến việc nâng cao hiệu quản lý RRTD Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy Đồng thời, học viên đưa số kiến nghị với Nhà nước Ngân hàng cấp Học viên hi vọng thực đầy đủ giải pháp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy, kết hợp với đổi đồng từ chế sách Nhà nước, NHNN quan quản lý cấp trên, góp phần cải thiện đáng kể cơng tác quản lý RRTD, đóng góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu hoạt động tín dụng, nâng dần vị NHTMCP Cơng thương Việt Nam hệ thống NHTM hoạt động Việt Nam 105 KẾT LUẬN Tác giả hoàn thành luận văn tốt nghiệp với nội dung chủ yếu sau: Một là, hệ thống kiến thức lý luận có liên quan đến quản lý RRTD ngân hàng thương mại; Tìm hiểu kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng để rút học Vietinbank Chi nhánh Bãi Cháy; Hai là, phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank Chi nhánh Bãi Cháy giai đoạn 2017 đến 2019; Ba là, sở kết hợp lý luận với thực tiễn, học viên đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường hiệu công tác quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank Chi nhánh Bãi Cháy thời gian tới bao gồm bốn nhóm chính: - Nhóm giải pháp trực tiếp, tồn diện quy trình cấp tín dụng, đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất, chặt chẽ, xác - Nhóm giải pháp hạn chế thiệt hại rủi ro tín dụng xảy ra, phát sớm dấu hiệu khơng bình thường khoản vay dẫn tới nợ hạn - Nhóm giải pháp hỗ trợ như: Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn, tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý rủi ro tín dụng, khai thác tri thức từ liệu lịch sử để dự đoán cảnh báo rủi ro tín dụng - Nhóm Một số giải pháp đồng bộ: Công tác đào tạo tuyển dụng cán bộ, xây dựng chế làm việc có hiệu quả, thực hiện đại hóa Ngân hàng Bốn là, số kiến nghị cho Chính phủ, Nhà nước nhằm xây dựng môi trường vĩ mô ổn định, phát triển kiến nghị cho ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam để góp phần nâng cao hiệu kinh doanh bối cảnh cạnh tranh kinh tế thị trường có hội nhập ngày sâu rộng Sử dụng kiến thức tiếp thu trình đào tạo theo chương trình sau đại học trường, kết hợp với tìm hiểu thực tiễn, học viên hi vọng có đóng góp định cho lĩnh vực nghiên cứu 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư 13/2010/TT-NHNN “Quy định tỷ lệ bảo đảm an tồn hoạt động tổ chức tín dụng” ngày 20/5/2010 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, “Thông tư 02/2015/TT-NHNN “Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” ngày 21/1/2015 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, “Thông tư 09/2016/TT-NHNN Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 02/2015/TT-NHNN “Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi”, ngày 18/3/2016 Ngơ Hướng, Phan Đình Thế, “Quản lý kinh doanh ngân hàng”, Nhà xuất Thống kê, 2012 Nguyễn Văn Tề, “Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại”, Nhà xuất Thống kê, 2010 Nguyễn Văn Tiến, “Giáo trình ngân hàng thương mại”, Nhà xuất Thống kê, 2017 Nguyễn Văn Tiến, “Giáo trình Quản lý ngân hàng thương mại”, Nhà xuất Thống kê, 2017 Nguyễn Văn Tiến, “Giáo trình tốn quốc tế”, Nhà xuất Thống kê, 2015 Lê Văn Tư, “Tín dụng xuất nhập – Thanh toán quốc tế kinh doanh ngoại tệ”, NXB Thống kê, 2015 107 10 Nguyễn Thị Minh Châu, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội thảo khoa học trường Đại học Ngân hàng, 2015 11 Nguyễn Văn Long, Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Luận văn thạc sỹ đại học Kinh tế Quốc dân, 2016 12 Trần Trung Tường, Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc sỹ đại học Kinh tế đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Min, 2011 13 Nguyễn Ngọc Bình, Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt Luận văn thạc sỹ, 2011 14 Trường Ngọc Điệp, Quản lý rủi ro tín dụng cơng ty cho th tài trách nhiệm hữu hạn thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Luận văn thạc sỹ, 2015 Tiếng Anh 15 David Cox, “Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại”, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, 1997 16 Frederic S Mishkin, “The Economics of Money, Banking and Financial Markets”, Ninth Edition, Pearson Education, Inc., 2010 17 Edward W Reed & Edwad K.Gill, “Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại”, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1993 18 Anthony Saunders and Marcia Millon Cornett, “Financial Institutions Management – A Risk Management” Approach McGraw-Hill IRWIN, Second Edition, 2011 Website https://www.sbv.gov.vn/ - Website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/index.html - Website Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam ... LỰC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÃI CHÁY 86 3.1 Định hướng tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công. .. lực quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy 7 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG... trò hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại kinh tế 14 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 18 1.2.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 18 1.2.2 Quản lý rủi