(Luận văn thạc sĩ) quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM T ƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CH INH - NGUYỄN HOÀNG YẾN QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG ẠI CỔ PHẦN Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế tài Ngân hàng MÃ SỐ: 60.31.12 Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS Lê Phan Thị Diệu Thảo TP Hồ Chí Minh- Năm 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự cơng trình khoa học mình, cụ thể: Tơi tên là: NGUYỄN HOÀNG YẾN Sinh ngày 01 tháng 10 năm 1988 TP HCM Quê quán: TP HCM Hiện cư ngụ tại: 88/11/6 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4, TP HCM Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Á Châu – PGD Tơn Đản Là học viên cao học khóa 13 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Cam đoan đề tài: “Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu” Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS Lê Phan Thị Diệu Thảo Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Đề tài công trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự TP.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2013 Tác giả Nguyễn Hoàng Yến ii MỤC LỤC Số trang Lời cam đoan .i Mục lục .ii Danh mục từ viết tắt vi Danh mục sơ đồ, biểu đồ bảng biểu vii Lời mở đầu viii CHƢƠNG 1: QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ Error! Bookmark not defined 1.1 Khái niệm hoạt động ngân hàng điện tử Error! Bookmark not defined 1.2 Dịch vụ ngân hàng điện tử Error! Bookmark not defined 1.2.1 Thanh toán qua ATM Error! Bookmark not defined 1.2.2 Thanh toán qua POS Error! Bookmark not defined 1.2.3 Phone banking Error! Bookmark not defined 1.2.4 Mobile banking Error! Bookmark not defined 1.2.5 Home banking Error! Bookmark not defined 1.2.6 Internet banking Error! Bookmark not defined 1.2.7 Kiosk banking Error! Bookmark not defined 1.3 Nhận diện rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử Error! Bookmark not defined 1.3.1 Rủi ro chiến lƣợc Error! Bookmark not defined 1.3.2 Rủi ro uy tín Error! Bookmark not defined 1.3.3 Rủi ro tác nghiệp Error! Bookmark not defined 1.3.4 Rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.3.5 Rủi ro khoản Error! Bookmark not defined iii 1.3.6 Rủi ro thị trƣờng Error! Bookmark not defined 1.4 Nguyên tắc quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử Error! Bookmark not defined 1.4.1 Giám sát Hội đồng Quản trị Ban giám đốc Error! Bookmark not defined 1.4.2 Kiểm soát an ninh Error! Bookmark not defined 1.4.3 Quản trị rủi ro pháp lý rủi ro uy tín Error! Bookmark not defined 1.5 Kinh nghiệm số nƣớc giới quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử Error! Bookmark not defined 1.5.1 Tại Malaysia Error! Bookmark not defined 1.5.2 Tại Singapore Error! Bookmark not defined 1.5.3 Tại Mỹ Error! Bookmark not defined 1.5.4 Bài học kinh nghiệm cho ACB Error! Bookmark not defined Kết luận chƣơng Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU Error! Bookmark not defined 2.1 Hoạt động ngân hàng điện tử ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Error! Bookmark not defined 2.1.1 Giới thiệu ACB Error! Bookmark not defined 2.1.2 Trung tâm ngân hàng điện tử ACB Error! Bookmark not defined 2.1.2.1 Chức trung tâm ngân hàng điện tử Error! Bookmark not defined 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức trung tâm ngân hàng điện tử ACB Error! Bookmark not defined 2.1.3 Dịch vụ ngân hàng điện tử ACB Error! Bookmark not defined 2.1.3.1 Internet service Error! Bookmark not defined 2.1.3.2 Mobile Service Error! Bookmark not defined 2.1.3.3 SMS service Error! Bookmark not defined iv 2.1.3.4 Phone Service Error! Bookmark not defined 2.1.4 Kết kinh doanh ngân hàng điện tử .Error! Bookmark not defined 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử ACB Error! Bookmark not defined 2.2.1 Tổ chức máy quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử .Error! Bookmark not defined 2.2.2 Nhận diện rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử Error! Bookmark not defined 2.2.3 Đánh giá rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử Error! Bookmark not defined 2.2.4 Kiểm soát rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử Error! Bookmark not defined 2.2.4.1 Quản trị rủi ro nội ngân hàng Error! Bookmark not defined 2.2.4.2 Quản trị rủi ro giao dịch với khách hàng Error! Bookmark not defined 2.2.4.3 Quản trị rủi ro với bên thứ ba Error! Bookmark not defined 2.2.4.4 Quản trị rủi ro trƣờng hợp xảy cố .Error! Bookmark not defined 2.3 Khảo sát chất lƣợng quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử ACB Error! Bookmark not defined 2.3.1 Nghiên cứu định tính Error! Bookmark not defined 2.3.2 Nghiên cứu định lƣợng Error! Bookmark not defined 2.3.2.1 Thực kiểm định chất lƣợng thang đo Error! Bookmark not defined 2.3.2.2 Thực phân tích nhân tố khám phá Error! Bookmark not defined 2.3.2.3 Phân tích hồi quy đa biến Error! Bookmark not defined 2.4 Ứng dụng mô hình SWOT đánh giá quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử ACB Error! Bookmark not defined 2.4.1 Điểm mạnh Error! Bookmark not defined v 2.4.2 Điểm yếu Error! Bookmark not defined 2.4.3 Cơ hội Error! Bookmark not defined 2.4.4 Thách thức Error! Bookmark not defined Kết luận chƣơng Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU Error! Bookmark not defined 3.1 Định hƣớng hoạt động quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử ACB Error! Bookmark not defined 3.1.1 Định hƣớng phát triển ACB đến năm 2015Error! Bookmark not defined 3.1.2 Định hƣớng quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử ACB đến năm 2015 Error! Bookmark not defined 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử ACB Error! Bookmark not defined 3.2.1 Về tổ chức máy quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử (S2, S3, W1) Error! Bookmark not defined 3.2.2 Về quy trình, chế quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử (S1, S6, W5, W6, W7) Error! Bookmark not defined 3.2.3 Về an toàn, bảo mật (S4, S5, O2, T3, T4, W2, W3, W4) Error! Bookmark not defined 3.2.4 Về nguồn nhân lực (O2, T2, W1) Error! Bookmark not defined 3.2.5 Về nâng cao nhận thức khách hàng (W3, T1) Error! Bookmark not defined 3.3 Một số kiến nghị Error! Bookmark not defined 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.3.2 Kiến nghị Chính phủ Error! Bookmark not defined Kết luận chƣơng Error! Bookmark not defined Kết luận Tài liệu tham khảo vi Phụ lục vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ATM Automated Teller Machine, máy rút tiền tự động OTP One time password Mật dùng lần POS Point of sale, điểm chấp nhận thẻ TMCP Thương mại cổ phần vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Số trang Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức trung tâm ngân hàng điện tử 32 Sơ đồ 2.2: Ban quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử 41 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Số lượng hợp đồng loại dịch vụ ngân hàng điện tử tính đến tháng 6/2013 40 Biểu đồ 2.2: Kết kiểm tra kiến thức nhân viên hoạt động ngân hàng điện tử BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Internet service dành cho khách hàng cá nhân 35 Bảng 2.2: Internet service dành cho khách hàng doanh nghiệp 35 Bảng 2.3: Mobile service dành cho khách hàng cá nhân 36 Bảng 2.4: Kết kinh doanh hoạt động ngân hàng điện tử 39 Bảng 2.5: Các biến đặc trưng thang đo chất lượng tốt 54 Bảng 2.6: Các biến nhân tố 55 Bảng 2.7: Mối quan hệ biến độc lập biến phụ thuộc 57 Bảng 2.8: Vị trí quan trọng yếu tố 57 viii LỜI MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử xu hướng tất yếu, mang tính khách quan kinh tế đại, thời đại hội nhập kinh tế quốc tế Lợi ích đem lại ngân hàng điện tử lớn cho khách hàng, ngân hàng cho kinh tế, nhờ tính tiện ích, tiện lợi, nhanh chóng, xác bảo mật Sự ảnh hưởng khơng tác động đến lợi ích ngân hàng mà tác động tới người tiêu dùng tổng thể kinh tế Chính chiếm vị quan trọng cơng phát triển ngân hàng thương mại nói chung Một yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử yếu tố rủi ro gặp phải hoạt động ngân hàng điện tử Những rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử tạo nên tâm lý e ngại cho ngân hàng khách hàng Nếu không xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hiệu không nhận định, phân loại rủi ro hướng xử lý kịp thời để khắc phục rủi ro gây tổn thất cho khách hàng ngân hàng Chính vậy, nghiên cứu thực trạng tìm giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử điều mà ngành ngân hàng Việt Nam nói chung ngân hàng thương mại nói riêng ln hướng tới Vì tác giả nhận thấy cần thiết, lợi ích tầm quan trọng vấn đề nên tác giả định chọn đề tài: “Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử Ngân hàng TMCP Á Châu” làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu đề tài Luận văn thực nhằm hệ thống hóa sở khoa học chung quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro Các ngân hàng cần đảm bảo nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba áp dụng sách riêng tư bảo mật tương ứng với sách ngân hàng Các ngân hàng cần triển khai bước phù hợp nhằm thông báo với khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử riêng tư bảo mật thông tin khách hàng Các bước bao gồm: - Thông báo cho khách hàng sách riêng tư ngân hàng, đăng tải trang chủ ngân hàng Việc sử dụng từ ngữ rõ ràng ngắn gọn thông báo cần thiết nhằm đảm bảo cho khách hàng hiểu rõ sách riêng tư Phần mơ tả dài dịng pháp lý, nội dung xác thực tế, hầu hết khách hàng không đọc phần - Hướng dẫn khách hàng cần thiết phải bảo vệ mật khẩu, mã số nhận dạng cá nhân (PINs) liệu cá nhân và/hoặc liệu ngân hàng - Cung cấp cho khách hàng thông tin tổng quát vấn đề an ninh máy tính cá nhân, bao gồm lợi ích sử dụng phần mềm chống virus, kiểm sốt truy cập máy tính tường lửa cá nhân kết nối Internet tĩnh Phụ lục 1.11: Thông lệ tốt liên quan đến lực, kế hoạch dự phịng trì kinh doanh Cần xác định đánh giá tất dịch vụ ứng dụng ngân hàng điện tử, bao gồm ứng dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp Cần thực công tác đánh giá rủi ro dịch vụ ứng dụng ngân hàng điện tử quan trọng, bao gồm rủi ro tiềm tàng dẫn đến việc gián đoạn kinh doanh gây rủi ro tín dụng, thị trường, khoản, pháp lý, hoạt động uy tín ngân hàng Cần xây dựng tiêu hoạt động dịch vụ ứng dụng ngân hàng điện tử, cần theo dõi mức độ dịch vụ dựa tiêu Cần thực biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo hệ thống ngân hàng điện tử xử lý khối lượng giao dịch nhiều việc hoạt động lực hệ thống phải quán với kỳ vọng phát triển ngân hàng điện tử tương lai ngân hàng Cần xem xét xây dựng phương thức xử lý lựa chọn để quản lý nhu cầu hệ thống ngân hàng điện tử có dấu hiệu đạt tới mức lực xác định Cần xây dựng kế hoạch trì kinh doanh ngân hàng điện tử nhằm giải vấn đề phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba phụ thuộc từ bên việc cần phục hồi Các kế hoạch ngân hàng điện tử dự phịng cần đưa qui trình phục hồi thay khả xử lý ngân hàng điện tử, phục hồi thông tin hỗ trợ giao dịch bao gồm biện pháp cần áp dụng để khôi phục lại hệ thống ứng dụng ngân hàng điện tử quan trọng trường hợp gián đoạn kinh doanh Phụ luc 1.12: Thông lệ tốt xây dựng kế hoạch đối phó với kiện bất thường xảy Kế hoạch xử lý tình nhằm giải việc phục hồi hệ thống dịch vụ ngân hàng điện tử tình huống, nghiệp vụ kinh doanh địa điểm địa lý Báo cáo phân tích tình cần tính tới khả xảy rủi ro tác động tới ngân hàng Hệ thống ngân hàng điện tử bên thứ ba cung cấp dịch vụ nhận triển khai phần tách rời kế hoạch Cơ chế xác định kiện khủng hoảng xảy ra, đánh giá mức độ kiểm soát rủi ro uy tín có liên quan đến gián đoạn dịch vụ nào33 Một chiến lược truyền thông nhằm giải hợp lý vấn đề thị trường bên ngồi báo giới nảy sinh trường hợp đột nhập an ninh, công trực tuyến và/hoặc trục trặc hệ thống ngân hàng điện tử Một qui trình cảnh báo rõ ràng cho quan luật pháp phù hợp trường hợp bị đột nhập an ninh gián đoạn dịch vụ Nhóm xử lý tình có thẩm quyền hoạt động trường hợp khẩn cấp đào tạo đầy đủ việc phát tình /hệ thống xử lý hiểu rõ tầm quan trọng kết có liên quan Một chuỗi mệnh lệnh rõ ràng áp dụng cho hoạt động nội thuê ngoài, nhằm đảm bảo triển khai hành động khẩn trương tính chất quan trọng kiện Ngồi ra, cần xây dựng thủ tục liên hệ nội với cấp quản lý bao gồm việc thông báo cho Hội đồng Quản trị trường hợp cần thiết Một qui trình đảm bảo tất bên có liên quan, bao gồm khách hàng ngân hàng, đối tác khu vực truyền thông thông báo kịp thời trường hợp có gián đoạn dịch vụ ngân hàng điện tử có tính chất nghiêm trọng hoạt động phục hồi kinh doanh Một qui trình thu thập bảo quản chứng pháp lý phục vụ cho việc đánh giá phân tích sau xảy kiện liên quan đến ngân hàng điện tử giúp khởi tố kẻ công Phụ lục 2.1: Bảng câu hỏi điều tra đánh giá chất lượng mơ hình quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử ACB Kính mong lãnh đạo chi nhánh/phịng giao dịch/sở giao dịch, ban lãnh đạo cấp cao, đồng nghiệp trung tâm ngân hàng điện tử dành chút thời gian trả lời số câu hỏi để phục vụ cho đề tài nghiên cứu Các câu hỏi hiểu đơn khía cạnh trả lời theo cảm nhận với mức độ đánh giá, cụ thể là: Hồn tồn khơng đồng ý [1]; Khơng đồng ý [2]; Trung lập [3]; Đồng ý [4]; Hoàn toàn đồng ý [5] Tất ý kiến, nhận định q vị có giá trị cho cơng tác nghiên cứu đề tài dù mức độ đánh giá Tôi xin cam đoan kết trả lời quý vị phục vụ cho cơng tác nghiên cứu đề tài hồn tồn khơng phục vụ cho mục đích khác Rất mong cộng tác chân tình quý vị Phần 1: thông tin chung Anh/Chị công tác phận ACB?  Trung tâm ngân hàng điện tử  Chi nhánh/Sở giao dịch/Phòng giao dịch Anh/Chị làm việc ACB bao lâu?  Dưới năm  Từ 1-3 năm  Từ 3-5 năm  Trên năm Phần 2: đánh giá người trả lời vấn Anh/Chị có đồng ý với tiêu chí tác động đến quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử ACB? (Trong đó, 1= “hồn tồn khơng đồng ý”; 2= “khơng đồng ý”; 3= “trung lập”; 4= “đồng ý”; 5= “hoàn tồn đồng ý” Khơng có lựa chọn hay sai, lựa chọn có ý nghĩa) Phương pháp quản lý ban lãnh đạo Ban lãnh đạo thực hiểu chức năng, nhiệm vụ quyền hạn      quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Ban lãnh đạo có chiến lược, tầm nhìn tốt quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử Cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ ban lãnh đạo rõ ràng Ban lãnh đạo xác định mục tiêu cách định lường, cụ thể Ban lãnh đạo xây dựng tốt hệ thống báo cáo kịp thời, tin cậy Ban lãnh đạo xây dựng tốt sách nhân Pháp luật Thường xuyên cập nhật thay đổi sách, pháp luật Nhà nước, ngân hàng nhà nước, quốc tế Đôi ngũ pháp chế hoạt động hiệu Quy định quyền, nghĩa vụ cụ thể hợp đồng với nhà cung cấp Tuân thủ pháp luật quy định ngân hàng nhà nước Kế hoạch thực Lập kế hoạch chiến lược cụ thể Thực nghiên cứu, khảo sát thay đổi môi trường bên bên ngân hàng Trong kế hoạch có đưa thứ tự ưu tiên thực Kế hoạch thơng đạt đến tồn hệ thống ngân hàng Hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội hoạt động hiệu Đánh giá định kỳ để báo cáo kết thực so với kế hoạch Nhân Mô tả công việc, trách nhiệm, quyền hạn cụ thể cho nhân viên Đánh giá thành tích nhân viên, cán quản lý định kỳ Có sách đào tạo tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên Công nghê thông tin Hệ thống an ninh mạng đại, an tồn Hệ thống cơng nghệ thơng tin thường xuyên cập nhật Có hệ thống lưu trữ liệu đầy đủ Dữ liệu lưu trữ an tồn, dễ kiếm, dễ tìm Có khả phục hồi liệu Có quy định bảo mật thơng tin Tài Sẵn sàng đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng điện tử                                                                                                                         27 28 29 Sẵn sàng đầu tư tài sản cố định, hệ thống bảo mật, an ninh Có hệ thống dự báo doanh thu, lợi nhuận Có quy trình đầu tư tài sản cố định rõ ràng                Mức độ đánh giá chung Anh/Chị chất lượng quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử (Trong đó, 1= “hồn tồn khơng đồng ý”; 2= “không đồng ý”; 3= “trung lập”; 4= “đồng ý”; 5= “hồn tồn đồng ý” Khơng có lựa chọn hay sai, lựa chọn có ý nghĩa) Tôi nghĩ biện pháp quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử phù hợp Tôi nghĩ ACB tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử cách hiệu Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử tác động tích cực đến phát triển ngân hàng điện tử Tơi tiếp tục đóng góp ý kiến, phản hồi thông tin liên quan đến vấn đề quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử Tôi nghĩ ACB đạt kết quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử ý muốn                          Phụ lục 2.2: mã hóa thang đo STT Mã hóa Diễn giải PPQL1 Ban lãnh đạo thực hiểu chức năng, nhiệm vụ quyền hạn quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử PPQL2 Ban lãnh đạo có chiến lược, tầm nhìn tốt quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử PPQL3 Cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ ban lãnh đạo rõ ràng PPQL4 Ban lãnh đạo xác định mục tiêu cách định lường, cụ thể PPQL5 Ban lãnh đạo xây dựng tốt hệ thống báo cáo kịp thời, tin cậy PPQL6 Ban lãnh đạo xây dựng tốt sách nhân PL1 Thường xuyên cập nhật thay đổi sách, pháp luật Nhà nước, ngân hàng nhà nước, quốc tế PL2 Đôi ngũ pháp chế hoạt động hiệu PL3 Quy định quyền, nghĩa vụ cụ thể hợp đồng với nhà cung cấp 10 PL4 Tuân thủ pháp luật quy định ngân hàng nhà nước 11 KHTT1 Lập kế hoạch chiến lược cụ thể 12 KHTT2 13 14 15 16 17 18 19 KHTT3 KHTT4 KHTT5 KHTT6 NS1 NS2 NS3 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 CNTT1 CNTT2 CNTT3 CNTT4 CNTT5 CNTT6 TC1 TC2 TC3 TC4 DGC1 31 DGC2 32 DGC3 33 DGC4 34 DGC5 Thực nghiên cứu, khảo sát thay đổi môi trường bên bên ngồi ngân hàng Trong kế hoạch có đưa thứ tự ưu tiên thực Kế hoạch thông đạt đến toàn hệ thống ngân hàng Hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội hoạt động hiệu Đánh giá định kỳ để báo cáo kết thực so với kế hoạch Mô tả công việc, trách nhiệm, quyền hạn cụ thể cho nhân viên Đánh giá thành tích nhân viên, cán quản lý định kỳ Có sách đào tạo tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên Hệ thống an ninh mạng đại, an tồn Hệ thống cơng nghệ thơng tin thường xuyên cập nhật Có hệ thống lưu trữ liệu đầy đủ Dữ liệu lưu trữ an tồn, dễ kiếm, dễ tìm Có khả phục hồi liệu Có quy định bảo mật thơng tin Sẵn sàng đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng điện tử Sẵn sàng đầu tư tài sản cố định, hệ thống bảo mật, an ninh Có hệ thống dự báo doanh thu, lợi nhuận Có quy trình đầu tư tài sản cố định rõ ràng Tôi nghĩ biện pháp quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử phù hợp Tôi nghĩ ACB tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử cách hiệu Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử tác động tích cực đến phát triển ngân hàng điện tử Tôi tiếp tục đóng góp ý kiến, phản hồi thơng tin liên quan đến vấn đề quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử Tôi nghĩ ACB đạt kết quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử ý muốn Phụ lục 2.3: Kiểm định Cronbach Alpha Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 651 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted if Item Deleted Correlation Item Deleted PPQL1 16.28 4.844 566 560 PPQL2 17.05 4.135 571 528 PPQL3 16.36 4.791 483 576 PPQL4 16.38 5.373 172 683 PPQL5 16.62 5.322 136 707 PPQL6 15.90 4.417 497 562 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 604 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted if Item Deleted Correlation Item Deleted PL1 10.27 2.636 333 572 PL2 9.99 2.280 508 457 PL3 9.80 1.911 378 557 PL4 9.81 2.214 368 548 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 699 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted KHTT1 14.81 8.706 188 720 KHTT2 15.39 6.541 507 632 KHTT3 15.44 5.972 621 586 KHTT4 15.32 6.735 637 597 KHTT5 15.11 7.272 437 657 KHTT6 15.32 8.033 217 726 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 834 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted NS1 5.58 1.346 837 619 NS2 5.90 1.318 681 805 NS3 7.28 1.926 618 851 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 620 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted CNTT1 14.24 5.758 562 482 CNTT2 14.58 6.937 514 536 CNTT3 14.04 5.954 602 476 CNTT4 14.46 6.018 295 619 CNTT5 13.86 8.030 098 658 CNTT6 13.40 7.503 171 642 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 904 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted TC1 7.76 4.532 918 824 TC2 8.52 5.522 794 876 TC3 7.70 4.754 738 904 TC4 8.53 5.966 749 894 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 836 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted DGC1 13.87 4.859 667 796 DGC2 13.96 4.594 704 784 DGC3 13.90 4.910 621 808 DGC4 13.77 5.191 470 850 DGC5 13.85 4.555 742 773 Phu lục 2.4: Kiểm định KMO Bartlett KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 766 4043.164 df 406 Sig .000 Phụ lục 2.5: Tổng phương sai giải thích Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 6.424 22.153 22.153 6.424 22.153 22.153 3.480 12.001 12.001 4.064 14.013 36.165 4.064 14.013 36.165 3.287 11.335 23.336 2.753 9.495 45.660 2.753 9.495 45.660 3.211 11.074 34.410 2.135 7.362 53.021 2.135 7.362 53.021 2.637 9.092 43.501 1.892 6.525 59.546 1.892 6.525 59.546 2.507 8.645 52.147 1.633 5.630 65.175 1.633 5.630 65.175 2.416 8.331 60.478 1.283 4.423 69.599 1.283 4.423 69.599 1.986 6.850 67.327 1.030 3.550 73.149 1.030 3.550 73.149 1.688 5.822 73.149 858 2.959 76.108 10 745 2.568 78.676 11 708 2.443 81.119 12 630 2.172 83.291 13 572 1.974 85.265 14 527 1.819 87.083 15 439 1.512 88.596 16 412 1.422 90.018 17 386 1.330 91.348 18 371 1.280 92.628 19 336 1.160 93.788 20 281 968 94.756 21 265 915 95.671 22 245 843 96.515 23 220 758 97.273 24 199 686 97.959 25 164 564 98.523 26 143 493 99.016 27 136 468 99.485 28 085 294 99.778 29 064 222 100.000 dimens ion0 Extraction Method: Principal Component Analysis Phụ lục 2.6: Ma trận nhân tố xoay Rotated Component Matrixa Component PPQL1 868 PPQL2 768 PPQL3 728 PPQL4 733 PPQL5 874 PPQL6 730 PL1 808 PL2 788 PL3 705 PL4 582 KHTT1 612 KHTT2 869 KHTT3 551 KHTT4 730 KHTT5 694 KHTT6 798 NS1 902 NS2 831 NS3 786 CNTT1 849 CNTT2 777 CNTT3 790 CNTT4 574 CNTT5 652 CNTT6 765 TC1 927 TC2 847 TC3 850 TC4 822 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phụ lục 2.7: Hệ số hồi quy Coefficientsa Model Unstandardized Standardized 95.0% Confidence Interval for Coefficients Coefficients B B (Constant) Std Error -1.152E-16 051 F1 190 052 F2 220 F3 Beta t Sig Correlations Lower Bound Upper Bound Collinearity Statistics Zero-order Partial Part Tolerance 000 1.000 -.101 101 190 3.684 000 088 291 190 243 190 1.000 1.000 052 220 4.271 000 119 322 220 278 220 1.000 1.000 357 052 357 6.934 000 256 459 357 426 357 1.000 1.000 F4 145 052 145 2.824 005 044 247 145 188 145 1.000 1.000 F5 237 052 237 4.608 000 136 339 237 299 237 1.000 1.000 F6 158 052 158 3.069 002 057 260 158 204 158 1.000 1.000 F7 188 052 188 3.642 000 086 289 188 240 188 1.000 1.000 F8 272 052 272 5.279 000 170 374 272 337 272 1.000 1.000 a Dependent Variable: DGC Phụ lục 2.8: Tóm tắt mơ hình Model Summaryb Model Change Statistics Std Error of the R R Square Adjusted R Square 424 403 651a Estimate R Square Change F Change df1 424 19.957 77289313 a Predictors: (Constant), F8, F7, F6, F5, F4, F3, F2, F1 b Dependent Variable: DGC Phụ lục 2.9: Kiểm định ANOVA ANOVAb Model VIF Sum of Squares Regression df Mean Square 95.372 11.922 Residual 129.628 217 597 Total 225.000 225 a Predictors: (Constant), F8, F7, F6, F5, F4, F3, F2, F1 b Dependent Variable: DGC F Sig 19.957 000a df2 217 Sig F Change Durbin-Watson 000 1.827 Phụ lục 2.10: Kiểm định phương sai phần dư không đổi Correlations ABSRES Spearman's rho ABSRES F1 F2 F3 F4 F5 F6 1.000 -.060 -.114 090 061 -.106 063 -.219** 052 368 086 177 359 113 346 001 436 226 226 226 226 226 226 226 226 226 -.060 1.000 -.017 -.009 -.017 011 -.027 -.028 -.004 Sig (2-tailed) 368 804 899 794 867 681 678 950 N 226 226 226 226 226 226 226 226 226 -.114 -.017 1.000 -.020 -.027 -.037 042 057 -.094 Sig (2-tailed) 086 804 767 682 579 527 396 158 N 226 226 226 226 226 226 226 226 226 Correlation Coefficient 090 -.009 -.020 1.000 -.007 056 043 -.034 040 Sig (2-tailed) 177 899 767 911 398 519 616 549 N 226 226 226 226 226 226 226 226 226 Correlation Coefficient 061 -.017 -.027 -.007 1.000 044 -.047 -.050 -.051 Sig (2-tailed) 359 794 682 911 512 482 455 449 N 226 226 226 226 226 226 226 226 226 -.106 011 -.037 056 044 1.000 -.026 -.047 -.015 Sig (2-tailed) 113 867 579 398 512 693 486 817 N 226 226 226 226 226 226 226 226 226 Correlation Coefficient 063 -.027 042 043 -.047 -.026 1.000 066 -.034 Sig (2-tailed) 346 681 527 519 482 693 322 606 N 226 226 226 226 226 226 226 226 226 ** -.028 057 -.034 -.050 -.047 066 1.000 081 Sig (2-tailed) 001 678 396 616 455 486 322 226 N 226 226 226 226 226 226 226 226 226 Correlation Coefficient 052 -.004 -.094 040 -.051 -.015 -.034 081 1.000 Sig (2-tailed) 436 950 158 549 449 817 606 226 N 226 226 226 226 226 226 226 226 226 Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Correlation Coefficient Correlation Coefficient Correlation Coefficient Correlation Coefficient ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) -.219 F7 F8 Phụ lục 2.11: Phân tích mơ tả Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation PPQL1 226 3.43 540 PPQL2 226 2.67 760 PPQL3 226 3.36 618 PPQL4 226 3.34 727 PPQL5 226 3.10 807 PPQL6 226 3.81 731 PL1 226 3.02 557 PL2 226 3.31 596 PL3 226 3.49 860 PL4 226 3.48 731 KHTT1 226 3.47 626 KHTT2 226 2.89 924 KHTT4 226 2.96 753 KHTT5 226 3.17 799 KHTT6 226 2.96 847 NS1 226 3.80 695 NS2 226 3.48 790 NS3 226 2.10 552 CNTT1 226 2.67 894 CNTT2 226 2.33 611 CNTT3 226 2.88 805 CNTT4 226 2.46 1.139 TC1 226 3.08 915 TC2 226 2.31 762 TC3 226 3.14 995 TC4 226 2.31 686 DGC1 226 3.46 661 DGC2 226 3.38 710 DGC3 226 3.44 679 DGC4 226 3.57 716 DGC5 226 3.49 694 Valid N (listwise) 226 ... chung quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro ix hoạt động ngân hàng điện tử ACB đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện. .. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 1... đầy đủ quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử Chƣơng nêu khái niệm hoạt động ngân hàng điện tử, giới thiệu dịch vụ hệ thống ngân hàng điện tử, nhận diện rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử nguyên