(Luận văn thạc sĩ) giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế chi nhánh quận 5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH oo0oo NGUYỄN XUÂN ĐẠI GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MAI CỔ PHẦN QUỐC TẾ CHI NHÁNH QUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH oo0oo NGUYỄN XUÂN ĐẠI GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MAI CỔ PHẦN QUỐC TẾ CHI NHÁNH QUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành Kinh tế tài chính, ngân hàng Mã số: 60.31.12 Người hướng dẫn khoa học TS HỒ DIỆU TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan cơng trình khoa học mình, cụ thể: Tơi tên Nguyễn Xn Đại 19 tháng 02 năm 1985 Q Nghệ An Nghệ An Hiện công tác tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế - VIB L 12 CM “ - Chi nhánh Quận 5” Mã số: 60.31.12 TS Hồ Diệu Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu, số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự TP 05 06 năm 2013 Nguyễn Xuân Đại MỤC LỤC BẢNG DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.1 TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.2 Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 1.2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cá nhân 12 1.2.4 Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 18 1.2.5 Kinh nghiệm Quản trị rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân số nước 20 KẾT LUẬN CHƢƠNG 27 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ - CHI NHÁNH QUẬN 28 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ - CHI NHÁNH QUẬN 28 2.1.1 Giới thiệu Ngân Hàng TMCP Quốc Tế 28 2.1.2 Giới thiệu Ngân Hàng TMCP Quốc Tế - Chi nhánh Quận 29 2.2 THỰC TRẠNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIB – CHI NHÁNH QUẬN GIAI ĐOẠN 2009 – 2012 30 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng dối với Khách hàng cá nhân VIBChi nhánh Quận giai đoạn từ năm 2009 – 2012 30 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân VIB – Chi nhánh Quận giai đoạn từ năm 2009 – 2012 33 2.2.3 Các nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng VIB - Chi nhánh Quận giai đoạn 2009 – 2012 43 2.2.4 Các giải pháp hạn chế RRTD VIB – Chi nhánh Quận thực tồn cần phải xử lý 47 KẾT LUẬN CHƢƠNG 54 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ - CHI NHÁNH QUẬN 55 3.1 CÁC GIẢI PHÁP THUỘC VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN TRỊ RỦI RO 55 3.1.1 Xác định mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 55 3.1.2 Chính sách phân tán rủi ro 57 3.1.3 Về mơ hình tổ chức cho vay 63 3.2 CÁC GIẢI PHÁP THUỘC VỀ QUY TRÌNH CHO VAY 64 3.2.1 Thẩm định tốt trước cho vay 65 3.2.2 Bảo đảm tiền vay: 66 3.2.3 Giám sát khoản cho vay 70 3.2.4 Giám sát, kiểm tra, kiểm toán nội 72 3.3 CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ, KHẮC PHỤC KHI RỦI RO TÍN DỤNG XẢY RA 73 3.3.1 Các giải pháp hỗ trợ Khách hàng 74 3.3.2 Xử lý hiệu nợ hạn 75 3.3.3 Biện pháp mang tính chất lý 76 3.3.4 Thiết lập mối quan hệ với quyền địa phương ban ngành 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG 77 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO BẢNG DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt TD NH KH RRTD CBTD TSĐB TCTD CSTD TMCP NHNN QLRRTD VIB CBA Nghĩa tiếng nước Vietnam International Bank Commonwealth Bank of Australia Nghĩa Tiếng Việt Tín dụng Ngân hàng Khách hàng Rủi ro tín dụng Cán tín dụng Tài sản đảm bảo Tổ chức tín dụng Chính sách tín dụng Thương mại cổ phần Ngân Hàng Nhà Nước Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Quốc Tế - Việt Nam Ngân hàng Commonwealth DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH Tên bảng, biểu, hình TT Trang Bảng 2.1: Dư nợ khách hàng cá nhân giai đoạn 2009 - 2012 30 Bảng 2.2: Nợ hạn chi nhánh giai đoạn 2009 - 2012 34 Bảng 2.3: Nợ hạn theo thời hạn vay giai đoạn 2009 - 2012 40 Bảng 3.1: Tỷ lệ nợ xấu dự kiến giai đoạn 2012 - 2015 56 Bảng 3.2: Mức độ ưu tiên theo độ tuổi 59 Bảng 3.3: Ưu tiên cấp tín dụng theo tính chất nguồn trả nợ 60 Bảng 3.4: Đề xuất cho vay theo ngành kinh tế, lĩnh vực đầu tư 62 Bảng 3.5: Đề xuất phân loại tài sản tỷ lệ cho vay/ giá trị TSĐB 67 Bảng 3.6: Đề xuất tần suất kiểm tra Khách hàng 72 Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ nợ hạn theo thời hạn vay 43 Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ đề xuất cho vay theo thời hạn 58 Hình 2.1: Quy trình cho vay Khách hàng cá nhân 50 Hình 2.2: Quy trình tiếp nhận hồ sơ thẩm định khách hàng 51 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, nước ta có 87 triệu người mức thu nhập ngày tăng lên song tỉ lệ người dân sử dụng sản phẩm ngân hàng cịn hạn chế Theo thống kê, bình quân nước có khoảng 50 - 60% dân số có tài khoản ngân hàng Bên cạnh tăng trưởng thu nhập bình qn đầu người loại hình doanh nghiệp tạo thị trường đầy tiềm cho ngân hàng thương mại, đặc biệt thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ xu yêu cầu tất yếu Ngân Hàng Thương Mại nhằm tăng cường diện, gia tăng thị phần đa dạng hố loại hình sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, góp phần vào việc tăng sức cạnh tranh ngân hàng Mảng tín dụng khách hàng cá nhân mảng quan trọng việc phát triển hệ thống Ngân Hàng Bán Lẻ Các Ngân hàng thương mại có xu hướng chuyển sang tiếp cận cho vay vốn khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ Khi chuyển sang đối tượng khách hàng này, ngân hàng có hội mở rộng thị trường, tiềm phát triển tăng lên tăng khả phân tán rủi ro công tác cho vay Năm 2010, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế có thay đổi lớn mơ hình kinh doanh,cùng v Cổ Phần Quốc Tế có bước chuyển rõ rệt Hiện nay, Tơi cơng tác phịng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Quận Cùng với mặt tích cực từ chuyển đổi mơ hình mới, Tơi thấy phát sinh nhiều vấn đề rủi ro công tác cho vay vấn đề nợ xấu tăng cao, khoản nợ tới hạn có nguy thành nợ xấu, Ngân Hàng đối mặt với rủi ro tiềm ẩn… cách b hàng, g tranh Nhận thức tầm quan trọng việc quản lý, kiểm sốt giảm thiểu rủi ro tín dụng phát triển ngân hàng thương mại, kết hợp với thực tế thu nhận từ q trình cơng tác Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế, Tôi chọn đề tài: “ thương mại cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Quận 5” Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Tìm hiểu rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Phân tích tình hình thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Quốc Tế Chi nhánh Quận Từ đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Quốc Tế - Chi nhánh Quận Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài: tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến rủi ro hoạt động tín dụng giải pháp giảm thiểu rủi ro Ngân Hàng TMCP Quốc Tế - Chi nhánh Quận Phạm vi nghiên cứu:nghiên cứu lý luận thực tế nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng giai đoạn bốn năm từ năm 2009 – 2012 Ngân 66 vay,…Mỗi Khách hàng nhập vào phần mềm có mã số riêng quản lý mã Khách hàng chứng minh nhân dân Phần mềm giúp cập nhật thông tin, tránh việc cán tín dụng lúc tiếp thị khách hàng, thông tin khách hàng liên thông dễ dàng việc quản lý,…đồng thời khai thác tối đa khách hàng sử dụng dịch vụ VIB 3.2.2 Bảo đảm tiền vay: Tài sản bảo đảm biện pháp cuối sở pháp lý ngân hàng việc thu hồi khoản nợ vay gặp rủi ro Các yêu cầu TSĐB VIB nhằm mục đích hạn chế rủi ro trường hợp khách hàng không thực đầy đủ cam kết hợp đồng vay vốn việc toán gốc lãi đến hạn Vì vậy,các chi nhánh cần phải thực công tác cách kĩ lưỡng Khi nhận tài sản cầm cố, chấp chi nhánh cần thẩm định thực nghiêm túc thủ tục chấp, cầm cố, bảo lãnh trình cho vay,…Để hạn chế rủi ro tín dụng khâu đảm bảo tín dụng cần phải lưu ý vấn đề sau: - Đối với tài sản đảm bảo bất động sản, ngân hàng nên nghiên cứu xây dựng Bảng giá đất thị trường khu vực thường xuyên cập nhật (đề xuất tháng cập nhật lần) Khi kiểm tra lại kết định giá, cấp thẩm quyền áp giá cho bất động sản sau đối chiếu với giấy tờ sở hữu vị trí, diện tích Cần đánh giá xác tính sở hữu tài sản, có tình trạng tranh chấp hay khơng? Có nằm diện giải tỏa quy hoạch hay không? Điều thực cách yêu cầu khách hàng nhân viên ngân hàng xác nhận thông tin quan cấp quyền sở hữu tài sản đảm bảo - Đối với tài sản đảm bảo động sản (máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, tàu bè), cần đánh giá tính thị trường tài sản tương lai, xác định 67 rõ mức độ hao mòn tài sản thời hạn đảm bảo quy định Nhân viên thẩm định phải chụp hình trạng, mơ tả tình trạng hoạt động tài sản thu thập chứng từ có liên quan Trong trường hợp ngân hàng phát tài sản cầm cố sau có khác biệt so với mơ tả ban đầu, nhân viên thẩm định phải chịu trách nhiệm có sai phạm VIB – Chi nhánh Quận việc tuân thủ ý kiến đề xuất nêu trên, chi nhánh nên có tiêu chí nhận tài sản đảm bảo tỷ lệ cho vay/giá trị tài sản đảm bảo hợp lý nhằm để hạn chế tối đa rủi ro tài sản đảm bảo Tác giả xin đề xuất cách phân loại TSĐB tỷ lệ cho vay số tài sản thường nhận chấp mô tả theo bảng sau đây: Bảng 3.5: Đề xuất phân loại tài sản tỷ lệ cho vay/ giá trị TSĐB Loại TSĐB Phân loại tài sản đảm bảo A B C D Cấp tín dụng Tỷ lệ cho vay/giá 95% 75% 70% 65% E F Hạn chế dùng làm Không dùng làm TSĐB TSĐB 50% trị định giá Tiền, ngoại tệ, vàng, Sổ tiết kiệm Sổ tiết kiệm 2.Vàng, ngoại tệ X X 3.Cổ phiếu Bất động sản Đường rộng >5m, X 75% 70% 65% 60% 55% 68 Nhà diện tích > X 30 m2, Mặt tiền > 3m Đường rộng >3m, Nhà diện tích > X 30 m2, Mặt tiền > 3m Đường rộng > m, Nhà diện tích X > 30 m2, Mặt tiền > 3m Đường rộng > m, Nhà diện tích X > 20 m2, Mặt tiền < 2.5m Đường rộng < m, Nhà diện tích X < 20 m2, Mặt tiền < 2m Chung cư cũ có thời hạn < 15 năm, diện tích > 35m Chung cư cũ có X 69 thời hạn > 15 X năm, diện tích < 35m Chung cư mới, thuộc khu vực nội X đơ, Diện tích >50 m2, Có sổ hồng Chung cư mới, thuộc khu vực nội đô,Diện tích >50 X m2,Khơng có sổ hồng Ơ tơ 75% 70% 65% 60% Xe du lịch