(Luận văn thạc sĩ) các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng thương mại tỉnh bình thuận

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH THỊ HIỀN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN T NG TRƢỞNG T N ỤNG TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TỈNH NH THU N LU N V N THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Hồ An Châu Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017 TĨM TẮT Luận văn nghiên cứu yếu tố tác động đến tăng trƣởng tín dụng chi nhánh Ngân hàng thƣơng mại tỉnh Bình Thuận áp dụng phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng Bộ liệu đƣợc sử dụng gồm 13 chi nhánh Ngân hàng thƣơng mại giai đoạn 2010-2015 Kết thu đƣợc từ hồi quy liệu bảng GMM cho thấy: Các biến phản ánh quy mô dƣ nợ năm trƣớc, tốc độ tăng trƣởng tiền gửi có tác động chiều có ý nghĩa đến tăng trƣởng tín dụng chi nhánh NHTM tỉnh Bình Thuận, tỷ lệ nợ xấu lạm phát năm trƣớc tác động ngƣợc chiều có ý nghĩa đến tăng trƣởng tín dụng Nghiên khơng tìm thấy tác động có ý nghĩa thống kê yếu tố: Quy mô hoạt động ngân hàng, tỷ lệ thu nhập chi phí lãi, tốc độ tăng trƣởng GDP Từ khóa: TTTD, ngân hàng thương mại, tỉnh Bình Thuận, GMM LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn thạc sĩ: “Các yếu tố tác động đến TTTD chi nhánh Ngân hàng thương mại tỉnh Bình Thuận” kết nghiên cứu thật nghiêm túc thân dƣới hỗ trợ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Hồ An Châu Những liệu thu thập luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đƣợc tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy đƣợc trích dẫn cách đầy đủ phần tài liệu tham khảo Những kết đƣợc rút luận văn nghiên cứu tác giả chƣa đƣợc đề cập cơng trình nghiên cứu khác TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2017 Ngƣời thực Huỳnh Thị Hiền LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp cao học này, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ngƣời hƣớng dẫn khoa học, TS Lê Hồ An Châu Cô hƣớng dẫn nhiệt tình, có đóng góp quan trọng để tơi hồn thành đề tài Cuối cùng, Tơi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình có hỗ trợ để tơi hồn thành chƣơng trình cao học trƣờng Đại học Ngân hàng TP Chí Minh Huỳnh Thị Hiền MỤC LỤC TÓM TẮT LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5 Đóng góp đề tài 1.6 Kết cấu luận văn CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ TTT CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Tín dụng TTTD Ngân hàng thƣơng mại 2.1.1 Ngân hàng hoạt động cấp tín dụng 2.1.2 Tăng trƣởng tín dụng 2.2 2.2.1 Các yếu tố tác động đến TTTD 12 Yếu tố vĩ mô 12 2.2.1.1 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế 13 2.2.1.2 Tỷ lệ lạm phát 14 2.2.2 Yếu tố vi mô 14 2.2.2.1 Quy mô ngân hàng 14 2.2.2.2 Tỷ lệ nợ xấu 15 2.2.2.3 Tăng trƣởng huy động vốn 16 2.2.2.4 Lợi nhuận ngân hàng 17 2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm yếu tố tác dộng đến TTTD 22 KẾT LUẬN CHƢƠNG 26 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu nguồn liệu 27 3.2 Phƣơng trình thực nghiệm phƣơng pháp ƣớc lƣợng 27 3.2.1 Phƣơng trình thực nghiệm 27 3.2.1.1 Lựa chọn biến cho mơ hình 28 3.2.2 Mơ hình thực nghiệm 30 3.2.2.1 Dạng mơ hình 30 3.2.3 Phƣơng pháp hồi quy liệu 30 3.2.2.2 Các bƣớc thực mơ hình 33 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 4.1 Tăng trƣờng tín dụng chi nhánh Ngân hàng thƣơng mại tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010-2015 35 4.2 Kiểm định yếu tố ảnh hƣởng đến TTTD chi nhánh NHTM tỉnh Bình Thuận 35 4.2.1 Thống kê mô tả 37 4.2.1.1 Quy mô tài sản chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010-2015 38 4.2.1.2 Tốc độ tăng trƣởng huy động vốn chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010-2015 38 4.2.1.3 Tỷ lệ chênh lệch thu nhập chi phí lãi chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010-2015 40 4.2.1.4 Tỷ lệ nợ xấu chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010-2015 41 4.2.2 Kết hồi quy thảo luận 42 4.2.2.1 Phân tích ma trận tƣơng quan 42 4.2.2.2 Kiểm định phƣơng sai thay đổi 44 4.2.2.3 Kiểm định tƣợng tự tƣơng quan 45 4.2.2.4 Kết hồi quy với biến phụ thuộc lnLoan 46 i 4.2.2.5 Kết hồi quy với biến phụ thuộc LoanGr 48 4.2.3 Thảo luận kết nghiên cứu 49 KẾT LUẬN CHƢƠNG 52 CHƢƠNG 5: KẾT LU N VÀ HÀM Ý CH NH SÁCH 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Kiến nghị sách điều hành từ kết mơ hình nghiên cứu 53 5.2.1 Về công tác dự báo lập mục tiêu TTTD 53 5.2.2 Về công tác tăng trƣởng huy động vốn 54 5.2.3 Về cơng tác quản lý chất lƣợng tín dụng 55 5.3 Hạn chế hƣớng nghiên cứu luận văn 56 KẾT LUẬN CHƢƠNG 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Nguyên nghĩa Ngân hàng Nhà nƣớc Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngân hàng thƣơng mại Cán nhân viên Từ viết tắt NHNN NHTMCP NHTM CBNV iii DANH MỤC BẢNG STT ảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 4.1 10 Bảng 4.2 11 Bảng 4.3 12 Bảng 4.4 13 14 15 16 Bảng 4.5 Bảng 4.6 Bảng 4.7 Bảng 4.8 17 Bảng 4.9 Nội dung Các loại hình cấp tín dụng Phân loại hình thức cho vay Các tiêu đo lƣờng lợi nhuận ngân hàng Ý nghĩa tiêu đo lƣờng lợi nhuận ngân hàng Các yếu tố tác động đến TTTD ngân hàng Danh sách Chi nhánh NHTM nghiên cứu Các biến mơ hình nghiên cứu Dạng phƣơng trình thực nghiệm nghiên cứu Thống kê mô tả biến sử dụng mô hình Số lƣợng NHTM hoạt động địa bàn tỉnh Bình Thuận Ma trận tƣơng quan biến độc lập (Mơ hình 1: biến phụ thuộc lnLoan) Ma trận tƣơng quan biến độc lập (Mô hình 2: biến phụ thuộc LoanGr) Kết kiểm định phƣơng sai thay đổi (mơ hình 1) Kết kiểm định phƣơng sai thay đổi (mơ hình 2) Kết kiểm định tƣơng quan chuỗi mơ hình Kết kiểm định tƣơng quan chuỗi mơ hình Kết ƣớc lƣợng yếu tố tác động đến TTTD chi nhánh NHTM Bình Thuận iv DANH MỤC HÌNH VẼ STT Hình Hình 2.1 Hình 4.1 Hình 4.2 Hình 4.3 Hình 4.4 Hình 4.5 Hình 4.6 Hình 4.7 Nội dung Quá trình luân chuyển vốn kinh tế Tình hình cấp tín dụng giai đoạn 2010-2015 TTTD quy mô ngân hàng Tốc độ TTTD huy động vốn TTTD Tỷ lệ thu nhập chi phí lãi Tỷ lệ PROFIT bình qn NHTM Bình Thuận TTTD nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2010-2015 ... Luận văn nghiên cứu yếu tố tác động đến tăng trƣởng tín dụng chi nhánh Ngân hàng thƣơng mại tỉnh Bình Thuận áp dụng phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng Bộ liệu đƣợc sử dụng gồm 13 chi nhánh Ngân hàng. .. hoạt động ngân hàng, tỷ lệ thu nhập chi phí lãi, tốc độ tăng trƣởng GDP Từ khóa: TTTD, ngân hàng thương mại, tỉnh Bình Thuận, GMM LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn thạc sĩ: ? ?Các yếu tố tác động. .. dung Các loại hình cấp tín dụng Phân loại hình thức cho vay Các tiêu đo lƣờng lợi nhuận ngân hàng Ý nghĩa tiêu đo lƣờng lợi nhuận ngân hàng Các yếu tố tác động đến TTTD ngân hàng Danh sách Chi nhánh