Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng thương mại tỉnh bình thuận

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH THỊ HIỀN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN T NG TRƢỞNG T N ỤNG TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TỈNH NH THU N LU N V N THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Hồ An Châu Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017 TĨM TẮT Luận văn nghiên cứu yếu tố tác động đến tăng trƣởng tín dụng chi nhánh Ngân hàng thƣơng mại tỉnh Bình Thuận áp dụng phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng Bộ liệu đƣợc sử dụng gồm 13 chi nhánh Ngân hàng thƣơng mại giai đoạn 2010-2015 Kết thu đƣợc từ hồi quy liệu bảng GMM cho thấy: Các biến phản ánh quy mô dƣ nợ năm trƣớc, tốc độ tăng trƣởng tiền gửi có tác động chiều có ý nghĩa đến tăng trƣởng tín dụng chi nhánh NHTM tỉnh Bình Thuận, tỷ lệ nợ xấu lạm phát năm trƣớc tác động ngƣợc chiều có ý nghĩa đến tăng trƣởng tín dụng Nghiên khơng tìm thấy tác động có ý nghĩa thống kê yếu tố: Quy mô hoạt động ngân hàng, tỷ lệ thu nhập chi phí lãi, tốc độ tăng trƣởng GDP Từ khóa: TTTD, ngân hàng thương mại, tỉnh Bình Thuận, GMM LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn thạc sĩ: “Các yếu tố tác động đến TTTD chi nhánh Ngân hàng thương mại tỉnh Bình Thuận” kết nghiên cứu thật nghiêm túc thân dƣới hỗ trợ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Hồ An Châu Những liệu thu thập luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đƣợc tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy đƣợc trích dẫn cách đầy đủ phần tài liệu tham khảo Những kết đƣợc rút luận văn nghiên cứu tác giả chƣa đƣợc đề cập cơng trình nghiên cứu khác TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2017 Ngƣời thực Huỳnh Thị Hiền LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp cao học này, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ngƣời hƣớng dẫn khoa học, TS Lê Hồ An Châu Cô hƣớng dẫn nhiệt tình, có đóng góp quan trọng để tơi hồn thành đề tài Cuối cùng, Tơi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình có hỗ trợ để tơi hồn thành chƣơng trình cao học trƣờng Đại học Ngân hàng TP Chí Minh Huỳnh Thị Hiền MỤC LỤC TÓM TẮT LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5 Đóng góp đề tài 1.6 Kết cấu luận văn CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ TTT CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Tín dụng TTTD Ngân hàng thƣơng mại 2.1.1 Ngân hàng hoạt động cấp tín dụng 2.1.2 Tăng trƣởng tín dụng 2.2 2.2.1 Các yếu tố tác động đến TTTD 12 Yếu tố vĩ mô 12 2.2.1.1 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế 13 2.2.1.2 Tỷ lệ lạm phát 14 2.2.2 Yếu tố vi mô 14 2.2.2.1 Quy mô ngân hàng 14 2.2.2.2 Tỷ lệ nợ xấu 15 2.2.2.3 Tăng trƣởng huy động vốn 16 2.2.2.4 Lợi nhuận ngân hàng 17 2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm yếu tố tác dộng đến TTTD 22 KẾT LUẬN CHƢƠNG 26 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu nguồn liệu 27 3.2 Phƣơng trình thực nghiệm phƣơng pháp ƣớc lƣợng 27 3.2.1 Phƣơng trình thực nghiệm 27 3.2.1.1 Lựa chọn biến cho mơ hình 28 3.2.2 Mơ hình thực nghiệm 30 3.2.2.1 Dạng mơ hình 30 3.2.3 Phƣơng pháp hồi quy liệu 30 3.2.2.2 Các bƣớc thực mơ hình 33 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 4.1 Tăng trƣờng tín dụng chi nhánh Ngân hàng thƣơng mại tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010-2015 35 4.2 Kiểm định yếu tố ảnh hƣởng đến TTTD chi nhánh NHTM tỉnh Bình Thuận 35 4.2.1 Thống kê mô tả 37 4.2.1.1 Quy mô tài sản chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010-2015 38 4.2.1.2 Tốc độ tăng trƣởng huy động vốn chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010-2015 38 4.2.1.3 Tỷ lệ chênh lệch thu nhập chi phí lãi chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010-2015 40 4.2.1.4 Tỷ lệ nợ xấu chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010-2015 41 4.2.2 Kết hồi quy thảo luận 42 4.2.2.1 Phân tích ma trận tƣơng quan 42 4.2.2.2 Kiểm định phƣơng sai thay đổi 44 4.2.2.3 Kiểm định tƣợng tự tƣơng quan 45 4.2.2.4 Kết hồi quy với biến phụ thuộc lnLoan 46 i 4.2.2.5 Kết hồi quy với biến phụ thuộc LoanGr 48 4.2.3 Thảo luận kết nghiên cứu 49 KẾT LUẬN CHƢƠNG 52 CHƢƠNG 5: KẾT LU N VÀ HÀM Ý CH NH SÁCH 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Kiến nghị sách điều hành từ kết mơ hình nghiên cứu 53 5.2.1 Về công tác dự báo lập mục tiêu TTTD 53 5.2.2 Về công tác tăng trƣởng huy động vốn 54 5.2.3 Về cơng tác quản lý chất lƣợng tín dụng 55 5.3 Hạn chế hƣớng nghiên cứu luận văn 56 KẾT LUẬN CHƢƠNG 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Nguyên nghĩa Ngân hàng Nhà nƣớc Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngân hàng thƣơng mại Cán nhân viên Từ viết tắt NHNN NHTMCP NHTM CBNV iii DANH MỤC BẢNG STT ảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 4.1 10 Bảng 4.2 11 Bảng 4.3 12 Bảng 4.4 13 14 15 16 Bảng 4.5 Bảng 4.6 Bảng 4.7 Bảng 4.8 17 Bảng 4.9 Nội dung Các loại hình cấp tín dụng Phân loại hình thức cho vay Các tiêu đo lƣờng lợi nhuận ngân hàng Ý nghĩa tiêu đo lƣờng lợi nhuận ngân hàng Các yếu tố tác động đến TTTD ngân hàng Danh sách Chi nhánh NHTM nghiên cứu Các biến mơ hình nghiên cứu Dạng phƣơng trình thực nghiệm nghiên cứu Thống kê mô tả biến sử dụng mô hình Số lƣợng NHTM hoạt động địa bàn tỉnh Bình Thuận Ma trận tƣơng quan biến độc lập (Mơ hình 1: biến phụ thuộc lnLoan) Ma trận tƣơng quan biến độc lập (Mô hình 2: biến phụ thuộc LoanGr) Kết kiểm định phƣơng sai thay đổi (mơ hình 1) Kết kiểm định phƣơng sai thay đổi (mơ hình 2) Kết kiểm định tƣơng quan chuỗi mơ hình Kết kiểm định tƣơng quan chuỗi mơ hình Kết ƣớc lƣợng yếu tố tác động đến TTTD chi nhánh NHTM Bình Thuận iv DANH MỤC HÌNH VẼ STT Hình Hình 2.1 Hình 4.1 Hình 4.2 Hình 4.3 Hình 4.4 Hình 4.5 Hình 4.6 Hình 4.7 Nội dung Quá trình luân chuyển vốn kinh tế Tình hình cấp tín dụng giai đoạn 2010-2015 TTTD quy mô ngân hàng Tốc độ TTTD huy động vốn TTTD Tỷ lệ thu nhập chi phí lãi Tỷ lệ PROFIT bình qn NHTM Bình Thuận TTTD nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2010-2015 49 LoanGri,t = 1,492 - 0,383*LoanGri,t-2 + 0,200*DepositGri,t - 7,280* NPLi,t-2 - 0,099* LnSizei,t - 0,686* Profiti,t-1 + 16,473* GDPi,t - 0,454* INFi,t-1 (phương trình 2) 4.2.3 Thảo luận kết nghiên cứu So sánh kết hồi quy từ phƣơng trình phƣơng trình nhận thấy: Trong kết hồi quy đƣợc diễn tả theo phƣơng trình 2, có ba biến có ý nghĩa mơ hình Tuy nhiên, xu hƣớng tác động Profit không phù hợp so với kỳ vọng ban đầu Ngƣợc lại, kết hồi quy theo biến phụ thuộc lnLoan (phƣơng trình 1) cho thấy, có bốn biến có ý nghĩa thống kế mơ hình với mức ý nghĩa tối đa 10% Ngoài ra, xu hƣớng tác động bốn biến phù hợp với lý thuyết kỳ vọng ban đầu Do đó, tác giả sử dụng kết hồi quy theo mô hình để phân tích yếu tố tác động đến TTTD Trên sở đó, kểt hồi quy đƣợc giải thích nhƣ sau: Thứ nhất, tác động chiều dư nợ kỳ trước đến TTTD Trong trình vận hành hoạt động kinh doanh NHTM, năm, trụ sở giao tiêu TTTD cho chi nhánh Cuối năm, việc hoàn thành tiêu tín dụng đặt đầu năm ảnh hƣởng lớn đến khoản thu nhập nhân viên chi nhánh Do đó, việc hồn thành tiêu tín dụng mục tiêu hàng đầu mà chi nhánh phải nỗ lực để đạt đƣợc Dựa sở kết hợp với quy mô dƣ nợ chi nhánh NHTM, mục tiêu tín dụng đƣợc đặt ln cao so với dƣ nợ tốc độ TTTD Vì vậy, quy mơ dƣ nợ tác động chiều đến TTTD chi nhánh NHTM tỉnh Bình Thuận Thứ hai, tác động chiều tốc độ tăng trưởng tiền gửi đến TTTD Kết thống với kết nghiên cứu Tamirisa Igan (2008), Aydin (2008), Laivi (2012), Kai Stepanyan (2011), Hussain Junaid (2012), Tomak (2013), Nguyễn Thùy Dƣơng Trần Hải Yến (2011), Trƣơng Đông Lộc Nguyễn Văn Thép (2014), Lê Tuấn Phong Trƣơng Đông Lộc (2016) Cụ thể là, điều kiện yếu tố khác không đổi, huy động vốn tăng trƣởng 1% TTTD chi nhánh ngân hàng thƣơng mại địa bàn tỉnh Bình Thuận tăng 2,28% Kết đƣợc giải thích hoạt động chủ yếu chi nhánh NHTM Bình Thuận huy động sử dụng nguồn vốn 50 vay Do đó, với tốc độ tăng trƣởng huy động nhanh giúp đơn vị có đƣợc nhiều vốn khách hàng vay, đẩy nhanh tốc độ TTTD Tuy nhiên, hoạt động ngân hàng nay, nguồn vốn huy động đƣợc vay, ngân hàng cho vay từ chế mua – bán vốn nội chi nhánh trụ sở Vì vậy, tốc độ tăng trƣởng huy động vốn thúc đẩy tăng trƣởng nhiều hoạt động cho vay Thứ ba, tác động ngược chiều tỷ lệ nợ xấu kỳ trước đến TTTD Điều thống với kết nghiên cứu Tamirisa Igan (2008), Aydin (2008), Laivi (2012), Kai Stepanyan (2011), Hussain Junaid (2012), Tomak (2013), Nguyễn Thùy Dƣơng Trần Hải Yến (2011), Trƣơng Đông Lộc Nguyễn Văn Thép (2014), Lê Tuấn Phong Trƣơng Đông Lộc (2016) Điều có nghĩa là, điều kiện yếu tố khác khơng thay đổi, chi nhánh NHTM có tỷ lệ nợ xấu năm trƣớc cao TTTD chi nhánh ngân hàng năm sau thấp ngƣợc lại Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu năm trƣớc tăng 1% TTTD chi nhánh NHTM tỉnh Bình Thuận giảm 9,36% Kết hồn tồn phù hợp với tình hình thực tế, tỷ lệ nợ xấu tăng chi nhánh NHTM hạn chế cho vay sàng lọc khách hàng cách kỹ lƣỡng trƣớc giải ngân để làm giảm nợ xấu hạn chế khoản nợ xấu phát sinh Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu tăng ngân hàng thƣơng mại chịu giám sát chặt chẽ cổ đông việc mở rộng khoản vay Đồng thời, NHTM tiến hành nâng cao chất lƣợng thẩm định cho vay, việc sàng lọc khách hàng đƣợc thực cách kỹ lƣỡng trƣớc giải ngân Đồng thời, phận nhân viên phải tham gia vào trình thu hồi nợ xấu nên giảm nguồn lực để thực việc tìm kiếm khách hàng Do đó, tỷ lệ nợ xấu nhữung năm trƣớc tăng cao dẫn đến tốc độ TTTD ngân hàng năm sau có xu hƣớng giảm Thứ tư, tác động ngược chiều tỷ lệ lạm phát kỳ trước đến TTTD Kết phù hợp với kết nghiên cứu Hussain Junaid (2012), Sharma Gounder (2012), Trƣơng Đông Lộc Nguyễn Văn Thép (2014) Điều khẳng định mức độ ảnh hƣởng việc điều tiết sách tiền tệ NHNN tác động đến TTTD hệ thống NHTM Cụ thể, lạm phát năm tài mức thấp, điều làm kìm hãm phát triển 51 kinh tế Khi đó, NHNN thực sách tiền tệ mở rộng nhằm gia tăng cung tiền, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, dẫn đến tốc độ TTTD đƣợc gia tăng Ngƣợc lại, năm có tỷ lạm phát cao, để ổn định kinh tế vĩ mô, NHNN giảm lƣợng tiền lƣu thông cách tăng lãi suất ngân hàng, điều làm khả tiếp cận vốn vay chủ thể kinh tế giảm xuống Vì vậy, ngân hàng khó gia tăng đƣợc khoản cấp tín dụng Do đó, tốc độ TTTD giảm Trên thực tế cho thấy, năm 2011, lạm phát quốc gia tăng cao Vì vậy, NHNN ban hành sách tiền tệ thắt chặt để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, điều làm TTTD giảm mạnh năm 2012 Từ cho thấy, kết thực nghiệm lý thuyết khẳng định tác động ngƣợc chiều tỷ lệ lạm phát năm trƣớc đến TTTD kỳ sau 52 KẾT LU N CHƢƠNG Kết nghiên cứu yếu tố tác động đến TTTD chi nhánh NHTM tỉnh Bình Thuận theo mơ hình GMM cho thấy: Các biến phản ánh quy mô dƣ nợ năm trƣớc, tốc độ tăng trƣởng tiền gửi có tác động chiều có ý nghĩa đến TTTD chi nhánh NHTM tỉnh Bình Thuận; Biến phản ánh tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ lạm phát năm trƣớc tác động ngƣợc chiều có ý nghĩa đến TTTD; 03 biến phản ánh quy mô hoạt động ngân hàng, tỷ lệ thu nhập chi phí lãi, tốc độ tăng trƣởng GDP khơng có ý nghĩa mơ hình nghiên cứu Với kết đạt đƣợc, chƣơng đề cập số sách nhằm giúp dự báo điều chỉnh mức TTTD NHTM tỉnh Bình Thuận Các sách đƣợc kiến nghị dựa việc đảm bảo tính an tồn cho ngân hàng cho toàn hệ thống 53 CHƢƠNG 5: KẾT LU N VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH Nội dung chương đề cập số sách nhằm giúp cải thiện mức lợi nhuận đạt NHTMCP Đồng thời, trình bày tính ứng dụng kết nghiên cứu định lượng hạn chế, hướng nghiên cứu đề tài 5.1 Kết luận Nghiên cứu phân tích yếu tố vi mơ (đặc thù ngân hàng) vĩ mô tác động đến TTTD 13 chi nhánh NHTM tỉnh Bình thuận giai đoạn 20102015 Sử dụng mơ hình GMM Arellano Bond (1991) phù hợp với cấu trúc liệu bảng với số thời gian ngắn biến đơn vị chéo nhiều, loại bỏ đƣợc tƣợng nội suy cho kết xác Nghiên cứu cho thấy TTTD có mối tƣơng quan thuận với tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng, tiền gửi có tƣơng quan nghịch với tỷ lệ nợ xấu lạm phát kỳ trƣớc Điểm nghiên cứu so với nghiên cứu trƣớc đƣợc thể ở: (i) Không gian nghiên cứu đƣợc giới hạn phạm vi chi nhánh NHTM tỉnh Bình Thuận; (ii) Trong mơ hình sử dụng biến trễ để phù hợp với lý thuyết yếu tố tác động đến TTTD; (iii) Mơ hình ƣớc lƣợng theo phƣơng pháp GMM, mơ hình có nhiều ƣu điểm so với việc ƣớc lƣợng theo phƣơng pháp Pooled OLS, FEM, REM đƣợc tác giả khác sử dụng để nghiên cứu vấn đề TTTD Việt Nam 5.2 Kiến nghị sách điều hành từ kết mơ hình nghiên cứu 5.2.1 Về công tác dự báo lập mục tiêu TTTD Nhƣ phân tích, TTTD mục tiêu quan trọng ảnh hƣởng đến thu nhập toàn chi nhánh Do đó, đăng ký kế hoạch TTTD, chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Bình Thuận cần đƣa sở phù hợp để bảo vệ mục tiêu TTTD chi nhánh mình, tránh tình trạng mục tiêu TTTD cao Việc thiết lập đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh TTTD phải đƣợc thực dựa quy mô tốc độ TTTD chi nhánh Tuy nhiên, yếu tố làm sở để đƣa mức TTTD cho năm sau Dựa kết nghiên cứu thực hiện, sở để đƣa mức TTTD phù hợp bao gồm: 54 Thứ nhất, kinh tế vĩ mơ điều hành sách tiền tệ NHNN Do tỷ lệ lạm phát có tác động tiêu cực đến TTTD chi nhánh NHTM tỉnh Bình Thuận Do đó, dự báo lập mục tiêu TTTD, chi nhánh cần nắm bắt sách điều hành lạm phát mục tiêu năm NHNN Nếu năm tại, tỷ lệ lạm phát cao năm sau, NHNN phải thực mục tiêu giảm tỷ lệ lạm nhằm ổn định vĩ mơ Khi đó, yếu tố làm để lập mục tiêu TTTD thấp so với kỳ vọng đề Thứ hai, tốc độ tăng trưởng huy động vốn địa phương Nghiên cứu cho thấy, tốc độ tăng trƣởng huy động vốn có tác động chiều có ý nghĩa thống kê đến TTTD chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Bình Thuận Do đó, yếu tố khác thuận lợi cho việc TTTD (chính sách điều hành, kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trƣởng quy mô tín dụng kỳ trƣớc), nhƣng tốc độ tăng trƣởng tiền gửi lại có xu hƣớng giảm xút, lập mục tiêu TTTD, chi nhánh NHTM cần xác định ảnh hƣởng yếu tố này, sở để thiết lập mục tiêu TTTD thấp so với kỳ vọng Thứ ba, chất lượng tín dụng chi nhánh Với điều kiện khác không thay đổi, tỷ lệ nợ xấu làm giảm TTTD tƣơng lai Do đó, tình hình chất lƣợng tín dụng chi nhánh diễn biến theo xu hƣớng giảm dần, khả tƣơng lai tốc độ TTTD chi nhánh giảm Vi vậy, thiết lập mục tiêu kế hoạch TTTD cần xem xét yếu tố chất lƣợng tín dụng chi nhánh nhằm đƣa sơ để bảo vệ mục tiêu TTTD thấp so với kỳ vọng 5.2.2 Về công tác tăng trưởng huy động vốn Theo kết nghiên cứu, tăng trƣởng huy động vốn có tác động tích cực đến TTTD chi nhánh Do đó, hoạt động kinh doanh ngân hàng tỉnh Bình Thuận Song song với giải pháp TTTD, ngân hàng cần đƣa giải pháp thúc đẩy tăng trƣởng tiền gửi Một số giải pháp đƣợc đƣa bao gồm: Thứ nhất, giao tiêu huy động vốn cụ thể cho nhân viên Thực giao khoán tiêu huy động vốn đầu năm đến cán bộ, viên chức, thƣờng xuyên phát động thi đua khen thƣởng nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức làm tốt huy động vốn Việc theo dõi tiếp thị huy động vốn đƣợc quy định chặt 55 chẽ, đặt u cầu cán nhân viên ln có tinh thần trách nhiệm cao hoàn thành tốt tiêu giao Công tác khen thƣởng đƣợc trọng đảm bảo khách quan công để phát huy đƣợc hiệu phong trào thi đua Giao khoán tiêu huy động vốn tiêu làm sở xếp loại lao động hàng quý nhằm đánh giá mức độ hồn thành cơng việc cán nhân viên gắn với phân phối lƣơng suất đƣợc chi nhánh thực nghiêm túc Thứ hai, đa dạng hóa sản phẩm huy động vốn phù hợp với quy định trụ sở đặc điểm địa phương Mỗi chi nhánh cần nghiên cứu sản phẩm huy động vốn đƣợc áp dụng cho tồn hệ thống Đồng thời, có đề xuất phù hợp nhằm gia tăng mức tăng trƣởng huy động vốn Thứ ba, Thực tốt sách chăm sóc khách hàng Mỗi chi nhánh cần triển khai chƣơng trình khuyến mại sản phẩm dịch vụ kết hợp với công tác tuyên truyền, quảng bá thƣơng hiệu ngân hàng Thực việc tặng quà nhân ngày lễ, kỷ niệm khách hàng VIP,… Thứ tư, Chú trọng phong cách giao dịch khách hàng Chi nhánh phải thƣờng xuyên đạo đội ngũ giao dịch viên thực văn hóa ứng xử, phục vụ khách hàng chu đáo, tăng suất lao động nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi giao dịch khách hàng Thứ năm, khai thác dịch vụ tiện ích Việc khai thác dịch vụ tiện ích nguồn thu phí dịch vụ đồng thời công cụ hỗ trợ phát triển sản phẩm huy động vốn Thúc đẩy kênh phân phối dịch vụ tới khách hàng, tăng nguồn vốn ổn định với giá rẻ,… 5.2.3 Về công tác quản lý chất lượng tín dụng Thứ nhất, chi nhánh cần thiết lập phẩn kiểm sốt rủi ro tín dụng Chức phận kiểm soát giám sát, nhận diện, phân tích, đánh giá mức độ rủi ro sở liệu, thông tin có chi nhánh Phát triển phận kiểm sốt rủi ro tín dụng giúp hoạt động cấp tín dụng chi nhánh chặt chẽ nhằm giảm thủi ro ro mang lại Thứ hai, cần tuân thủ quy định, quy chế cho vay NHNN quy định nội ngân hàng Việc tuân thủ, thực quy định giảm thỉu rủi ro tín dụng xảy xuất khoản vay có vấn đề 56 Thứ ba, nâng cao trình độ nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp cán nhân viên Việc nâng cao trình độ nghiệp vụ CBNV nhằm tiếp cận đƣợc với khách hàng đặc thù, đòi hỏi kỹ phân tích cao Đồng thời, CBNV cần tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, thực nghiệp vụ dựa quy định ngân hàng phápo luật, tránh hành trục lợi cá nhân gây ảnh hƣởng xấu đến chất lƣợng khoản vay 5.3 Hạn chế hƣớng nghiên cứu luận văn Bên cạnh số kết đạt đƣợc, luận văn số hạn chế Bài viết hạn chế số liệu nghiên cứu số lƣợng chi nhánh NHTM tỉnh Bình Thuận Số liệu thời gian ngắn, thu thập 06 năm từ 2010 -2015 có khó khăn việc thu thập số liệu bên NHNN, năm 2015 có 20 chi nhánh NHTM nhƣng lại có số NHTM mở chi nhánh vòng đến năm , nên tác giả chọn 13 chi nhánh NHTM hoạt động xuyên suốt từ 2010-2015, kiểm định kết hồi quy có xác tƣơng đối Bên cạnh số kết đạt đƣợc, luận văn số hạn chế định Nhằm gia tăng mức độ xác mơ hình cần: Thứ nhất, để giảm ảnh hƣởng tính thời điểm liệu nghiên cứu, thực liệu q để xác định mơ hình Thứ hai, nghiên cứu cần đƣợc thực quy mô mẫu lớn bao gồm việc kéo dài thời gian nghiên cứu mở rộng đối tƣợng đƣợc nghiên cứu 57 KẾT LU N CHƢƠNG Nghiên cứu ra, việc thiết lập đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh TTTD, ngồi dựa quy mơ tốc độ TTTD tại, chi nhánh cần dựa sách điều hành mục tiêu lạm phát tại, chất lƣợng tín dụng tốc độ tăng trƣởng huy động vốn Ngoài ra, tác giả đề xuất hƣớng nghiên cứu đề tài sử dụng liệu hồi quy theo liệu quý để hạn chế số liệu mang tính thời điểm Đồng thời tăng kích thƣớc mẫu nghiên cứu nhằm gai tăng mức độ xác cho mơ hình xiii TÀI LIỆU THAM KHẢO Arellano, M., Bond, S (1991) Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations The review of economic studies, Vol 58(2), 277-297 Aydin (2008) Banking Structure and Credit growth in Central and Eastern European Countries IMF Working paper Series, No 08/215, pp 1-44 Atici & Guner Gursoy (2013) The determinants of capital buffer in the turkish banking system International business research, vol 6, No 1/2013 Bùi Diệu Anh, Hồ Diệu Lê Thị Hiệp Thƣơng (2011) Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng Hồ Chí Minh: Nhà xuất Phƣơng Đông Coricelli, G (2004) How the Brain Evaluates and Predicts Monetary Rewards Homo Oeconomicus, 21, pp 509-520 Dash, M and Kabra, G (2010) The Determinants of non-performing assets in Idian commercial bank: An econometry study Middle Eastern Finance and Economics, No 7, 94-106 Cucinelli, D (2015) The impact of non-performing loans on bank lending behavior Evidence from the Italian banking sector Eurasian Journal of Business and Economics, 8(16), 59-71 Hussain, I and Junaid, N (2012) Credit growth drivers:A case of commercial banks of Pakistan IMF working paper Joseph Crowley (2008) Credit growth in the Middle east, North Africa, and Central Asia region IMF working paper 10 Kai Guo and Vahram Stepanyan (2011) Determinants of Bank Credit in emerging market economies IMF working paper, WP/11/51 11 Laivi Laidroo (2012) Lending growth determinants and Cyclicality: Evidence from CEE Banks TUTECON Working Paper, No WP-2014/4 12 Lê Tuấn Phong Trƣơng Đông Lộc (2016) Mối quan hệ nợ xấu tăng trƣởng tín dụng: Trƣờng hợp chi nhánh ngân hàng thƣơng mại tỉnh Trà Vinh Tạp chí Ngân hàng, số 19, 10/2016, tr 31-35 xiv 13 Mileva, E (2007) Using Arellano-Bond dynamic panel GMM estimators in Stata‟ Economics Department Fordham University, pp.1-10 14 Natalia T Tamirisa , Deniz o Igan (2008) Are weak Banks leading Credit Booms: Evidence from emerging Europe IMF working paper, WP/08/219, 21-44 15 Nguyễn Thùy Dƣơng Trần Hải Yến (2011) Các nhân tố tác động đến tăng trƣởng tín dụng ngân hàng Việt Nam Tạp chí Ngân hàng, số 24, 27-33 16 Phạm Trí Cao Vũ Minh Châu (2009) Kinh tế lượng ứng dụng NXB Thống Kê, Hà Nội 17 Rose (1999) Commercial bank management McGraw-Hill, New York 18 Sharma, P and Gounder, N (2012) Determinants of bank credit in small open economies: The case of six Pacific Island countries IMF working paper 19 Schularick & Alan M Taylor (2010) Credit Booms gone bust: Monetary Policy Leverage Cycles and Financial Crises, 1870-2008 20 Tatum Blaise Pua Tan (2012) Determinants of credit growth and Interest margins in the Philippines and Asia IMF working paper 21 Tomak, S (2013) Determinats of commercial bank’ lending behavior: Evidence from Turkey Asian Journal of Empirical Research, 3(8), 933-943 22 Tơ Ngọc Hƣng (2013) Tăng trƣởng tín dụng năm 2012 số khuyến nghị sách cho năm 2013 Tạp chí ngân hàng, số 4(2013 23 Trƣơng Đơng Lộc Nguyễn Văn Thép (2014) Các nhân tố ảnh hƣởng đến tăng trƣởng tín dụng quỹ tín dụng nhân dân đồng sông Cửu Long Công nghệ Ngân Hàng, số 105, tr 53-61 24 Võ Trí Thành (02/03/2015) Đổi tăng trưởng tín dụng 2015 Báo Ngƣời đồng hành 25 Yaffee, R (2003) A Primer for Panel Data Analysis, Available from: , [5 July 2015] xv PHỤ LỤC Phụ lục 1: Dữ liệu hồi quy t 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 n Loan ABB 65.802 ABB 74.137 ABB 71.273 ABB 90.372 ABB 514.401 ABB 201.484 ACB 177.555 ACB 214.843 ACB 222.392 ACB 253.975 ACB 430.934 ACB 560.500 AGRI 4.782.957 AGRI 5.407.257 AGRI 6.542.323 AGRI 8.240.132 AGRI 9.167.691 AGRI 10.939.489 BIDV 999.437 BIDV 1.175.572 BIDV 1.433.907 BIDV 1.728.337 BIDV 2.506.144 BIDV 2.898.459 CTG 800.118 CTG 924.442 CTG 1.153.302 CTG 1.290.236 CTG 1.701.122 CTG 2.500.183 EAB 407.764 EAB 672.118 EAB 948.524 EAB 973.367 EAB 948.318 EAB 872.630 PNB 155.555 PNB 148.985 PNB 81.046 PNB 50.837 LoanGr NPL 38,97% 1,22% 12,67% 1,17% -3,86% 1,77% 26,80% 3,05% 29,20% 1,12% -30,83% 3,22% 25,35% 0,35% 21,00% 0,28% 3,51% 2,84% 14,20% 0,75% 39,68% 0,10% 30,07% 0,10% 23,43% 1,54% 13,05% 1,15% 20,99% 0,89% 25,95% 0,73% 11,26% 0,70% 19,33% 0,54% 12,99% 0,67% 17,62% 1,20% 21,98% 0,55% 20,53% 1,28% 25,00% 0,80% 15,65% 1,03% -3,05% 0,18% 15,54% 0,05% 24,76% 0,39% 11,87% 2,80% 31,85% 0,74% 46,97% 6,95% 2,84% 34,83% 1,68% 41,12% 2,15% 2,62% 7,40% -2,57% 1,33% -7,98% 1,45% 37,09% 0,34% -4,22% 0,91% -25,60% 2,17% -37,27% 3,40% LLP 0,009 0,009 0,013 0,023 0,008 0,024 0,003 0,002 0,021 0,006 0,001 0,012 0,009 0,007 0,005 0,005 0,004 0,005 0,009 0,004 0,010 0,006 0,008 0,001 0,000 0,003 0,021 0,006 0,021 0,013 0,016 0,055 0,010 0,011 0,003 0,007 0,016 0,025 Size DepositGr Profit 75.000 -3,89% 99.000 -9,19% 1,048 93.000 62,57% 1,189 107.000 -17,44% 1,009 525.041 20,75% 214.064 -40,32% 1,297 236.000 42,74% 1,029 336.000 39,83% 1,154 272.000 -19,67% 1,106 268.000 -8,28% 1,030 439.385 17,81% 1,066 572.157 14,28% 1,114 859.000 36,78% 1,092 1.050.000 32,11% 1,159 1.203.000 28,43% 1,175 1.521.000 16,57% 1,075 1.672.017 21,73% 1,183 1.968.576 11,93% 1,191 1.084.000 15,93% 1,164 1.358.000 26,23% 1,129 1.574.000 16,40% 1,162 1.909.000 22,44% 1,152 2.552.664 7,48% 1,230 2.968.230 15,80% 1,248 1.169.000 38,19% 1,130 1.528.000 36,48% 1,146 1.789.000 19,42% 1,113 1.929.000 9,15% 1,140 2.063.633 10,33% 1,143 2.580.886 15,94% 1,282 581.000 50,86% 0,885 809.000 14,16% 1,121 1.003.000 51,13% 1,081 1.106.000 1,96% 1,051 1.003.285 13,69% 1,134 968.172 -21,57% 1,042 456.000 46,01% 1,255 586.000 29,16% 1,126 783.000 33,03% 1,197 678.000 -12,89% 1,059 GDP 6,78% 5,89% 5,25% 5,42% 5,98% 6,68% 6,78% 5,89% 5,25% 5,42% 5,98% 6,68% 6,78% 5,89% 5,25% 5,42% 5,98% 6,68% 6,78% 5,89% 5,25% 5,42% 5,98% 6,68% 6,78% 5,89% 5,25% 5,42% 5,98% 6,68% 6,78% 5,89% 5,25% 5,42% 5,98% 6,68% 6,78% 5,89% 5,25% 5,42% INF 11,75% 18,13% 6,81% 6,60% 4,09% 0,63% 11,75% 18,13% 6,81% 6,60% 4,09% 0,63% 11,75% 18,13% 6,81% 6,60% 4,09% 0,63% 11,75% 18,13% 6,81% 6,60% 4,09% 0,63% 11,75% 18,13% 6,81% 6,60% 4,09% 0,63% 11,75% 18,13% 6,81% 6,60% 4,09% 0,63% 11,75% 18,13% 6,81% 6,60% xvi 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PNB PNB SCB SCB SCB SCB SCB SCB SGB SGB SGB SGB SGB SGB STB STB STB STB STB STB TCB TCB TCB TCB TCB TCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VPB VPB VPB VPB VPB VPB 58.297 42.962 14.038 9.550 7.991 44.728 25.245 109.209 231.575 229.325 213.078 224.266 294.892 344.382 434.598 434.571 446.692 562.092 640.773 764.124 5.725 51.906 86.119 155.221 271.080 780.921 962.703 1.093.345 1.377.796 1.587.761 1.854.257 62.417 102.110 117.258 195.901 226.050 334.994 14,67% 2,44% -26,30% 26,11% -32,73% 2,56% -31,97% 0,79% -16,32% 14,02% 29,73% 1,51% -43,56% 0,57% 32,60% 0,51% 23,71% 1,54% -0,97% 1,28% -7,08% 3,25% 5,25% 1,56% 31,49% 0,89% 16,78% 0,85% 21,95% 3,31% -0,01% 0,50% 2,79% 0,59% 25,83% 0,70% 14,00% 1,28% 19,25% 1,16% 26,66% 35,91% 30,24% 34,64% 28,52% 23,28% 13,57% 26,02% 15,24% 16,78% 30,09% 33,59% 14,83% 37,07% 15,39% 28,19% 0,23% 0,13% 0,28% 0,04% 0,43% 0,42% 3,68% 2,79% 0,93% 3,45% 2,88% 1,09% 0,75% 4,13% 2,36% 0,018 0,346 0,019 0,006 0,105 0,011 0,004 0,004 0,012 0,010 0,024 0,012 0,007 0,006 0,025 0,004 0,004 0,005 0,010 0,009 760.008 762.224 379.000 436.000 637.000 760.000 977.539 1.216.892 241.000 240.000 221.000 229.000 299.577 356.075 600.000 787.000 1.078.000 1.219.000 1.393.656 1.728.627 0,002 0,001 0,002 0,000 0,003 0,003 0,028 0,021 0,007 0,026 0,022 0,008 0,006 0,031 0,018 33.000 70.000 100.000 162.957 280.097 859.000 1.050.000 1.203.000 1.521.000 1.672.017 1.968.576 117.000 135.000 229.000 296.000 324.304 355.370 11,02% 1,37% 55,49% 14,59% 23,33% 41,77% 30,54% 23,94% 26,25% 49,46% -3,55% -18,89% 16,98% 4,51% 32,50% 20,70% 38,04% 20,34% 14,15% 24,32% 43,26% 39,76% -3,03% 22,85% 45,09% 26,40% 17,10% 9,05% 24,50% 21,27% 24,42% 14,55% 51,01% 30,79% 11,56% 3,03% 1,192 1,056 1,078 1,052 1,149 1,166 1,023 1,031 1,117 1,078 1,009 1,461 1,169 1,126 1,039 0,915 1,258 1,382 1,413 0,273 0,720 0,972 1,224 1,289 1,185 1,155 1,245 1,005 1,156 1,350 1,057 0,938 0,924 5,98% 6,68% 6,78% 5,89% 5,25% 5,42% 5,98% 6,68% 6,78% 5,89% 5,25% 5,42% 5,98% 6,68% 6,78% 5,89% 5,25% 5,42% 5,98% 6,68% 6,78% 5,89% 5,25% 5,42% 5,98% 6,68% 6,78% 5,89% 5,25% 5,42% 5,98% 6,68% 6,78% 5,89% 5,25% 5,42% 5,98% 6,68% 4,09% 0,63% 11,75% 18,13% 6,81% 6,60% 4,09% 0,63% 11,75% 18,13% 6,81% 6,60% 4,09% 0,63% 11,75% 18,13% 6,81% 6,60% 4,09% 0,63% 11,75% 18,13% 6,81% 6,60% 4,09% 0,63% 11,75% 18,13% 6,81% 6,60% 4,09% 0,63% 11,75% 18,13% 6,81% 6,60% 4,09% 0,63% xvii Phụ lục 2: Kết hồi quy mơ hình Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM -Group variable: bank Number of obs = 45 Time variable : year Number of groups = 13 Number of instruments = 13 Obs per group: = Wald chi2(7) = 95.90 avg = 3.46 Prob > chi2 = 0.000 max = LnLoan | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -lnLoan | L2 | 8290045 1389687 5.97 0.000 5566308 1.101378 DepositGr| 2.288249 1.155545 1.98 0.048 0234231 4.553076 NPL | L1 | -9.361688 5.411015 -1.73 0.084 -19.96708 1.243707 lnSize | -.0616667 2060979 -0.30 0.765 -.4656112 3422778 profit | L1 | -.7565064 1.015249 -0.75 0.456 -2.746357 1.233345 GDP | 14.06293 21.7305 0.65 0.518 -28.52808 56.65393 INF | L1 | -4.773494 2.452479 -1.95 0.052 -9.580266 033277 _cons | 3.649853 2.360767 1.55 0.122 -.9771654 8.276872 -Instruments for first differences equation GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(L4.lnLoan L3.DepositGr L4.NPL L2.lnSize L2.Profit) Instruments for levels equation Standard L.GDP L.INF _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(L4.lnLoan L3.DepositGr L4.NPL L2.lnSize L2.Profit) -Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -0.32 Pr > z = 0.746 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -1.03 Pr > z = 0.305 -Sargan test of overid restrictions: chi2(5) = 3.02 Prob > chi2 = 0.697 (Not robust, but not weakened by many instruments.) Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Sargan test excluding group: chi2(0) = 0.00 Prob > chi2 = 0.000 Difference (null H = exogenous): chi2(5) = 3.02 Prob > chi2 = 0.697 iv(L.GDP L.INF, eq(level)) Sargan test excluding group: chi2(3) = 1.28 Prob > chi2 = 0.734 Difference (null H = exogenous): chi2(2) = 1.74 Prob > chi2 = 0.420 Phụ lục 2: Kết hồi quy mơ hình Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM -Group variable: bank Number of obs = 45 Time variable : year Number of groups = 13 Number of instruments = 13 Obs per group: = Wald chi2(7) = 23.91 avg = 3.46 Prob > chi2 = 0.001 max = LoanGr | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -LoanGr | L2 | -.3833904 3555623 -1.08 0.281 -1.08028 3134989 DepositGr| 2004597 4027832 0.50 0.619 -.5889809 9899003 xviii NPL | L1 | -7.279808 1.737154 -4.19 0.000 -10.68457 -3.875049 lnSize | -.0990981 0786041 -1.26 0.207 -.2531593 0549631 profit | L1 | -.6856549 3731262 -1.84 0.066 -1.416969 0456589 GDP | 16.47286 8.359586 1.97 0.049 0883708 32.85735 INF | L1 | -.4537958 9203302 -0.49 0.622 -2.25761 1.350018 _cons | 1.491637 9174823 1.63 0.104 -.3065951 3.28987 -Instruments for first differences equation GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(L4.LoanGr L3.DepositGr L4.NPL L2.lnSize L2.Profit) Instruments for levels equation Standard L.GDP L.INF _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(L4.LoanGr L3.DepositGr L4.NPL L2.lnSize L2.Profit) -Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -1.85 Pr > z = 0.064 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -0.12 Pr > z = 0.901 -Sargan test of overid restrictions: chi2(5) = 2.51 Prob > chi2 = 0.775 (Not robust, but not weakened by many instruments.) Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Sargan test excluding group: chi2(0) = 0.00 Prob > chi2 = 0.000 Difference (null H = exogenous): chi2(5) = 2.51 Prob > chi2 = 0.775 iv(L.GDP L.INF, eq(level)) Sargan test excluding group: chi2(3) = 1.88 Prob > chi2 = 0.598 Difference (null H = exogenous): chi2(2) = 0.63 Prob > chi2 = 0.729 ... cứu yếu tố tác động đến tăng trƣởng tín dụng chi nhánh Ngân hàng thƣơng mại tỉnh Bình Thuận áp dụng phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng Bộ liệu đƣợc sử dụng gồm 13 chi nhánh Ngân hàng thƣơng mại. .. Từ khóa: TTTD, ngân hàng thương mại, tỉnh Bình Thuận, GMM LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn thạc sĩ: Các yếu tố tác động đến TTTD chi nhánh Ngân hàng thương mại tỉnh Bình Thuận kết nghiên... CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Tín dụng TTTD Ngân hàng thƣơng mại 2.1.1 Ngân hàng hoạt động cấp tín dụng 2.1.2 Tăng trƣởng tín dụng 2.2 2.2.1 Các yếu