Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển ban mê

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LƢƠNG THỊ BÍCH HỊA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BAN MÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – 2019 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LƢƠNG THỊ BÍCH HỊA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BAN MÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Hữu Hòa Đà Nẵng - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề cƣơng nghiên cứu công trình nghiên cứu riêng tơi, liệu, kết nêu chun đề hồn tồn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, không chép cơng trình nghiên cứu khác cơng bố ngoại trừ số liệu tài liệu đƣợc trích dẫn Tác giả Lê Thị Bích Hịa MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Dự kiến kết nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 10 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 10 1.1.1 Tín dụng rủi ro tín dụng 10 1.1.2.Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 14 1.1.3.Các mơ hình quản trị rủi ro tín khách hàng cá nhân 16 1.2 NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 18 1.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 18 1.2.2 Đo lƣờng rủi ro tín dụng cá nhân 20 1.2.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 23 1.2.4 Xử lý rủi ro tín dụng 24 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 27 1.3.1 Nhân tố chủ quan 27 1.3.2 Nhân tố khách quan 29 KẾT U N CHƢƠNG 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BAN MÊ 32 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA BIDV BAN MÊ CĨ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 32 2.1.1 Đặc điểm hình thành phát triển BIDV Ban Mê 32 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý nhân Ngân hàng BIDV – Ban Mê 33 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh BIDV CN Ban Mê 37 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV BAN MÊ 41 2.2.1 Thực trạng công tác nhận diện rủi ro cho vay chi nhánh 41 2.2.2 Thực trạng đo lƣờng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 43 2.2.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 45 2.2.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 51 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV BAN MÊ 53 2.3.1.Những mặt thành công 53 2.3.2 Những mặt hạn chế 54 2.3.3.Nguyên nhân tồn hạn chế 56 KẾT U N CHƢƠNG 58 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CN BAN MÊ 59 3.1 CÁC CĂN CỨ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 59 3.1.1 Các quy định pháp luật liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng 59 3.1.2 Chiến lƣợc phát triển đến năm 2020 tầm nhìn 2030 BIDV60 3.1.3 Quan điểm, phƣơng hƣớng, mục tiêu hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Ban Mê 61 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI BIDV BAN MÊ 63 3.2.1 Hồn thiện nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 63 3.2.2 Hoàn thiện đo lƣờng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 69 3.2.3.Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân71 3.2.4 Hồn thiện xử lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 79 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 82 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng nhà nƣớc 82 3.3.2 Kiến nghị Hội sở 82 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng việt CBTD Nhân viên tín dụng CN Chi nhánh DNTN Doanh nghiệp tƣ nhân KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân BIDV CN BAN MÊ Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển chi nhánh Ban Mê NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại DPRR Dự phòng rủi ro QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm Tiếng Anh CIC (Credit Information Center) Trung tâm thông tin DANH MỤC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 1.1 Quy dịnh mức trích lập dự phịng phí 26 Bảng 2.1 Tính hình huy động vốn BIDV CN Ban Mê giai đoạn 2016 - 2018 37 Bảng 2.2 Tình hình hoạt động tín dụng BIDV CN Ban Mê giai đoạn 2016 - 2018 38 Bảng 2.3 Tình hình cho vay khách hàng cá nhân Chi nhánh giai đoạn 2016-2018 39 Bảng 2.4 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay cá nhân 40 Bảng 2.5 Tình hình thu nhập – chi phí giai đoạn 2016 – 2018 41 Bảng 2.6 Số lƣợng khách hàng dƣ nợ bình quân/KH 42 Bảng 2.7 Tiêu chuẩn xếp hạng khách hàng 44 Bảng 2.8 Kết tài từ hoạt động cho vay cá nhân 45 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Sơ đồ 2.1 Tên sơ đồ Cơ cấu tổ chức BIDV Ban Mê Trang 33 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, tín dụng hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận chủ yếu ngân hàng nhƣ nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro lớn Mặc dù có chuyển dịch cấu lợi nhuận ngân hàng, theo thu nhập từ hoạt động tín dụng có xu hƣớng giảm xuống thu dịch vụ có xu hƣớng tăng lên nhƣng thu nhập từ tín dụng chiếm tỷ trọng lớn cấu thu nhập ngân hàng Kinh doanh ngân hàng kinh doanh rủi ro, theo đuổi lợi nhuận với rủi ro chấp nhận đƣợc chất ngân hàng Và rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ yếu gây tổn thất ảnh hƣởng nghiêm trọng đến chất lƣợng kinh doanh ngân hàng Hoạt động tín dụng ln đƣợc đánh giá hoạt động trọng tâm hệ thống Ngân hàng thƣơng mại (NHTM), phản ánh hoạt động đặc trƣng ngân hàng, chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản, mang lại thu nhập lớn song hoạt động mang lại rủi ro cao cho ngân hàng Thời gian qua, hoạt động hệ thống NHTM phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức Trong môi trƣờng cạnh tranh ngày gay gắt, số NHTM coi sách mở rộng tín dụng giải pháp để thu hút khách hàng, chiếm lĩnh thị phần Nhƣng điều khơng thể đồng nghĩa với việc hạ thấp tiêu chuẩn đánh giá khách hàng, tìm cách lách rào kiểm sốt, thơng tin sai lệch… mà phải thực quy trình tín dụng để đảm bảo an tồn, tránh tổn thất cho Ngân hàng Những khoản cho vay không thu hồi đƣợc gốc lãi thời hạn lớn, tỷ lệ nợ xấu ngày gia tăng, đặc biệt lĩnh vực tín dụng bất động sản, có lúc đe dọa tới tính khoản hệ thống Ngân hàng Vấn đề trọng tâm mà NHTM quan tâm kiểm soát [12] Trần Thanh Nhã (2017), “Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [13] Nguyễn Dƣơng Thị Hằng Nga (2007), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Ngoại Thương Đồng Nai thời kì hội nhập kinh tế Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế HCM [14] NHNN Việt Nam, 17/4/2013,“Các giải pháp mở rộng tín dụng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” [15] Peter S.Rose (2004), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài Chính, Hà Nội [16] ê Thị Quyên (2014), “Một số giải pháp cụ thể phân tán RRTD nhằm ngăn ngừa hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam”, Trƣờng Đại học Hà Tĩnh [17] Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng – ban hành theo định số 1627/2001-QD NHNN ngày 31/12/2001 [18] Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN, Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng [19] Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 Thống đốc NHNN, sửa đổi bổ sung Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng [20] Trần Thị Minh Trang (2014), “Xây dựng khuôn khổ QTRR hoạt động hiệu NHTM Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, số 5/2014 [21] Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội [22] Nguyễn Đức Tú (2016), “Mơ hình quản lý RRTD NHTM Việt Nam”, Tạp chí Tài Trang web: [23] Vneconomy.vn [24] www.sbv.gov.vn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN (theo Biên họp Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ họp vào ngày 25 tháng 09 năm 2019) Thông tin chung học viên Họ tên học viên: Lương Thị Bích Hịa Lớp: K35 Chun ngành: QTKD Ngày bảo vệ: 25/08/2019 Tên đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Ban Mê Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Hữu Hịa TT Ý kiến đóng góp nội dung sửa chữa Ý kiến đóng góp Hội đồng Nội dung chỉnh sửa (nếu bảo lưu nội dung phải giải trình) Vị trí tham chiếu luận văn chỉnh sửa Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển CN Ban Mê Trang 6,7 Tên đơn vị nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đã bổ sung trình bày sơ sài, hạn chế Tổng quan khơng có Đã bổ sung danh mục tổng danh mục TLTK quan vào TLTK Trang 92 -94 Bảng 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,2.5, Số liệu phân tích thực 2.6,2.7,2.8 trạng cịn ít, cần bổ sung Trang 40-49 Trang Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hồn thành thủ tục xét tốt nghiệp ... ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại - Báo cáo thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Ban Mê - Báo cáo giải... VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Tín dụng rủi ro tín dụng a) Khái niệm tín dụng ngân hàng. .. trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Ban Mê o Chƣơng 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển