Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện lệ thủy quảng bình

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM MINH TUẤN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY, QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – 2020 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM MINH TUẤN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY, QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 834 01 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUỐC TUẤN Đà Nẵng – 2020 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trị tín dụng ngân hàng 10 1.1.3 Các loại hình tín dụng ngân hàng 13 1.1.4 Nguyên tắc điều kiện cấp tín dụng 15 1.1.5 Khái niệm đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân (KHCN) 17 1.2 KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG 20 1.2.1 Khái niệm chất rủi ro tín dụng 20 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 21 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 23 1.2.4 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng 24 1.2.5 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 27 1.2.6 Tác động rủi ro tín dụng 31 1.3 NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 32 1.3.1 Nhận biết rủi ro tín dụng 32 1.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng 33 1.3.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 35 1.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 37 1.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 37 1.4.1 Các yếu tố khách quan 37 1.4.2 Các yếu tố chủ quan 37 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY QUẢNG BÌNH 39 2.1 TỔNG QUAN VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY QUẢNG BÌNH 39 2.1.1 Quá trình hình thành Agribank chi nhánh huyện Lệ Thủy Quảng Bình 39 2.1.2 Chức nhiệm vụ Chi nhánh 41 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 42 2.1.4 Đặc điểm đội ngũ lao động Chi nhánh 45 2.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY QUẢNG BÌNH 46 2.2.1 Tình hình huy động vốn 46 2.2.2 Tình hình sử dụng vốn 52 2.2.3 Kết kinh doanh Agribank chi nhánh huyện Lệ Thủy Quảng Bình 56 2.3 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY QUẢNG BÌNH 59 2.3.1 Đặc điểm khách hàng vay vốn Agribank chi nhánh huyện Lệ Thủy Quảng Bình 60 2.3.2 Tình hình chung nợ tiềm ẩn rủi ro 61 2.3.3 Thực trạng nợ hạn 62 2.3.4 Thực trạng nợ xấu 63 2.3.5 Cơ cấu dư nợ theo bảo đảm tài sản 65 2.4 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY QUẢNG BÌNH 66 2.4.1 Các biện pháp hạn chế rủi ro thực 66 2.4.2 Quy trình tín dụng 73 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY QUẢNG BÌNH 75 2.5.1 Kết đạt 75 2.5.2 Những tồn hạn chế 77 2.5.3 Nguyên nhân tồn 79 CHƢƠNG GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY QUẢNG BÌNH 82 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY QUẢNG BÌNH 82 3.1.1 Định hướng hạn chế rủi ro cho vay Agribank chi nhánh huyện Lệ Thủy Quảng Bình 83 3.1.2 Tăng trưởng tín dụng theo chiều rộng chiều sâu 84 3.1.3 Xác định hạn mức rủi ro hoạt động tín dụng 85 3.1.4 Hoàn thiện kỹ thuật thu hồi khoản nợ có vấn đề 86 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY QUẢNG BÌNH 87 3.2.1 Giải pháp phát dấu hiệu rủi ro tín dụng 87 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện phương pháp đo lường RRTD 89 3.2.3 Giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng 90 3.2.4 Giải pháp tài trợ RRTD 95 KẾT LUẬN 99 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông Agribank thôn Việt Nam Agribank chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông huyện Lệ Thủy Quảng thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Lệ Thủy Bình Quảng Bình DPRR Dự phịng rủi ro HC - NS Hành – Nhân KHCN Khách hàng cá nhân KHKD Kế hoạch kinh doanh KT – NQ Kế toán – Ngân quỹ NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng XLRR Xử lý rủi ro DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Tình hình lao động Chi nhánh qua năm 2017 2019 Trang 45 2.2 Kết huy động vốn qua năm 2017-2019 48 2.3 Dư nợ cho vay chi nhánh qua năm 2017-2019 53 2.4 Kết kinh doanh qua năm 2017-2019 58 2.5 Dư nợ nhóm tổng dư nợ 61 2.6 Dư nợ hạn tổng dư nợ 62 2.7 Nợ xấu giai đoạn 2017 -2019 63 2.8 Dư nợ không tài sản đảm bảo 2017 -2019 65 2.9 Quy định tỷ lệ cho vay giá trị chấp 69 2.10 Cách phân loại nhóm nợ tỷ lệ trích lập dự phịng 71 2.11 Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 2017-2019 72 2.12 Kết khảo sát đánh giá 78 DANH MỤC CÁC SƠ DỒ Số hiệu Tên sơ đồ sơ đồ 2.1 2.2 Sơ đồ cấu tổ chức Agribank chi nhánh huyện Lệ Thủy Quảng Bình Quy trình tín dụng Trang 43 74 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Tình hình huy động vốn chi nhánh 49 2.2 Tình hình huy động vốn theo kỳ hạn chi nhánh 51 2.3 Tình hình dư nợ theo kỳ hạn nợ chi nhánh 55 2.4 Nợ hạn tổng dư nợ 62 2.5 Tình hình nợ xấu 2017 -2019 64 ... TẮT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông Agribank thôn Việt Nam Agribank chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông huyện Lệ Thủy Quảng thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Lệ Thủy Bình Quảng Bình. .. Agribank chi nhánh huyện Lệ Thủy Quảng Bình, Tơi chọn đề tài ? ?Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lệ Thủy Quảng Bình? ??... PHẠM MINH TUẤN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY, QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH