Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN Y MINH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN Y MINH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Hướng đào tạo: Hướng Ứng Dụng Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGÔ QUANG HUÂN TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực trích dẫn đầy đủ nguồn tham khảo từ tài liệu nêu mục tài liệu tham khảo, ý kiến đề xuất tác giả chưa cơng bố cơng trình khác TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2019 Tác giả Trần Y Minh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ TĨM TẮT LUẬN VĂN ABSTRACT SUMMARY PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 1.1 Hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP 1.1.1 Hoạt động tín dụng 1.1.2 Rủi ro tín dụng NHTM 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II ngân hàng thương mại cổ phần 1.2.1 Tổng quan hiệp ước Basel II 1.2.2 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II ngân hàng thương mại 11 1.2.3 Sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II ngân hàng thương mại 12 1.2.4 Các nội dung Basel II quản lý rủi ro tín dụng 14 1.2.4.1 Yêu cầu vốn tối thiểu cho rủi ro tín dụng 14 1.2.4.2 Phương pháp tiếp cận 15 1.2.4.3 Hệ thống xếp hạng nội 20 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá cơng tác quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II 21 1.2.5.1 Các tiêu chất lượng tín dụng 21 1.2.5.2 Các nội dung thực quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II 22 1.2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng 24 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 27 1.3.1 Đặc trưng tín dụng khách hàng cá nhân 27 1.3.2 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 29 1.3.2.1 Đặc điểm rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 29 1.3.2.2 Quản trị rủi ro khách hàng cá nhân 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CN TP.HCM .32 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam CN TP.HCM 34 2.1.3 Thực trạng hoạt động cấp tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN TP.HCM giai đoạn 2016-2018 34 2.2 Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh TP.HCM 45 2.2.1 Tình hình dư nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM 45 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM 48 2.2.3 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM 49 2.2.4 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM 52 2.2.4.1 Khung quản lý rủi ro tín dụng Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM 52 2.2.4.2 Công tác chuẩn bị thực quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II 53 2.2.4.3 Hệ thống xếp hạng nội 54 2.2.4.4 Tình hình thực phương pháp tiếp cận theo Basel II 58 2.3 Đánh giá công tác quản trị RRTD KHCN Ngân hàng 60 2.3.1 Kết đạt 60 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 61 2.4 Kết khảo sát công tác quản trị RRTD KHCN Vietcombank Chi nhánh TP.HCM 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RRTD KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG - CN TP.HCM 67 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng KHCN thời gian tới 67 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng 67 3.1.2 Định hướng công tác quản trị RRTD KHCN theo Basell II 68 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị RRTD KHCN Ngân hàng TMCP Ngoại thương - CN TP.HCM 69 3.2.1 Hồn thiện sách tín dụng KHCN 69 3.2.1.1 Hoàn thiện sản phẩm dịch vụ cung ứng chất lượng, số lượng 69 3.2.1.2 Áp dụng sách lãi suất linh hoạt 70 3.2.2 Hoàn thiện máy 71 3.2.3 Về công cụ quản lý 71 3.2.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng KHCN 71 3.2.3.2 Kiểm tra, kiểm soát nội 72 3.2.4 Thực tốt quy trình quản lý 73 3.2.5 Đào tạo sử dụng cán 74 3.2.6 Công nghệ thông tin 75 3.2.7 Xây dựng hệ thống thông tin khách hàng 76 3.2.8 Áp dụng hiệp ước Basel II để quản trị rủi ro tín dụng 77 3.2.8.1 Áp dụng mơ hình đánh giá để lượng hóa rủi ro tín dụng theo quy định Hiệp ước Basel II 77 3.2.8.2 Cải tiến công tác quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với tiêu chuẩn Hiệp ước Basel II 78 3.2.8.3 Thực tốt việc phân loại nợ sử dụng quỹ dự phòng để tài trợ rủi ro 79 3.3 Kiến nghị 79 3.3.1 Kiến nghị với NHNN 79 3.3.2 Kiến nghị với Vietcombank 81 3.3.3 Kiến nghị Bộ, Ngành địa phương Chính phủ 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 PHẦN KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBTD Cán tín dụng CN TP.HCM Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh HSC Hội sở NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại KHCN Khách hàng cá nhân QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TD Tín dụng TDN Tổng dư nợ TMCP Thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo VNĐ Việt Nam Đồng Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 80 - Nâng cấp hạ tầng sở ngân hàng: Hệ thống pháp lý chuẩn mực kế toán kiểm toán phải nâng cấp để áp dụng hiệp ước Basel II Hiện tại, hệ thống luật liên quan đến hoạt động tổ chức tín dụng Việt Nam chưa cập nhật so với quy định Basel Hệ thống kế tốn ngân hàng cần phải có sách cải cách theo chuẩn mực kế tốn quốc tế, đặc biệt vấn đề phân loại nợ theo mức độ rủi ro, chất lượng, trích lập dự phịng rủi ro, hạch tốn thu nhập, chi phí ” NHNN cần tạo điều kiện cho ngân hàng áp dụng công nghệ thông tin “ quản trị ngân hàng đại tạo rào chắn chống lại gian lận lạm dụng, đặc biệt lưu ý đến khác biệt chuẩn mực kế toán Mỹ chuẩn mực kế toán quốc tế xu hướng hợp hai chuẩn mực - Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng: NHNN cần nâng cao chất lượng thông tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng CIC nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin cập nhật xác khách hàng; cần có biện pháp tuyên truyền thích hợp để NHTM nhận thấy rõ quyền lợi nghĩa vụ việc cung cấp sử dụng thơng tin tín dụng Định kỳ NHNN hướng dẫn NHTM bổ sung kịp thời tiêu chí xếp hạng dựa chuẩn mực Basel II; giám sát chặt chẽ khơng để xảy tình trạng thông đồng tổ chức xếp hạng với tổ chức xếp hạng - Đào tạo phát triển văn hóa giám sát mới: Basel II buộc quan giám sát ngân hàng phải học kỹ thuật đo lường quản lý rủi ro quan trọng hơn, cần phải thay đổi văn hóa giám sát từ việc kiểm tra tuân thủ sang đánh giá rủi ro NHNN với vai trò quan giám sát cần tích cực hướng dẫn, đơn đốc NHTM sớm ban hành quy định tiêu chuẩn, yêu cầu vốn tối thiểu hệ thống quản trị rủi ro áp dụng ngân hàng, bao gồm hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ, hệ thống quản lý tài sản có, tài sản nợ, quản trị rủi ro tín dụng, rủi ro tác nghiệp rủi ro thị trường Những yêu cầu tối thiểu mà ngân hàng cần đạt điều kiện tiên giúp quan giám sát nhà nước chấp thuận việc sử dụng hệ thống quản trị rủi ro tương ứng ngân hàng NHNN cần đổi nội 81 dung, phương pháp, quy trình tra, giám sát đơi với hoàn thiện quy định an toàn, biện pháp thận trọng hoạt động ngân hàng; quy định, sách quản lý loại hình TCTD hoạt động ngân hàng phù hợp với phát triển công nghệ thông tin, công nghệ ngân hàng sở áp dụng nguyên tắc giám sát ngân hàng có hiệu ủy ban giám sát ngân hàng Basel chuẩn mực quốc tế giám sát ngân hàng (Hiệp ước Basel năm 1988- Basel I), bước tiến tới thực nguyên tắc, chuẩn mực theo Hiệp ước vốn (Basel II, Basel III) ” - Nâng cao hiệu cơng tác tra, kiểm sốt, giám sát ngân hàng: Theo “ hiệp ước Basel, NHNN đóng vai trò quan giám sát ngân hàng giữ vị trí đặc biệt quan trọng ổn định cho hoạt động toàn hệ thống ngân hàng, bao gồm mạng lưới chi nhánh ngân hàng nước ngân hàng 100% vốn nước Vì vậy, NHNN quyền chủ động lớn, bao gồm chủ động việc đưa quy định chi tiết cho toàn hệ thống, cấp phép ngừng cấp phép cho ngân hàng muốn lựa chọn phương pháp đánh giá rủi ro, đồng thời có quyền phán tối cao TCTD phát sai phạm so với nội dung cấp phép Để đảm nhiệm trách nhiệm nặng nề này, thời gian tới cần nâng cao hiệu hoạt động tra kiểm soát giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ” 3.3.2 Kiến nghị với Vietcombank - Khơng ngừng hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với điều “ kiện nhân sự, mạng lưới hoạt động sở hạ tầng Trong cần tn thủ nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Hiệp ước Basel thông lệ quốc tế quản trị rủi ro tín dụng - Hỗ trợ chi nhánh việc xử lý nợ xấu số doanh nghiệp có khó khăn bị kéo theo nhóm nợ từ TCTD khác - Việc chấm điểm, đánh giá xếp hạng tín dụng khơng thiết bắt buộc phịng giao dịch phải phát triển tín dụng mà nên khuyến khích chất lượng tín dụng 82 lợi nhuận, chênh lệch thu chi - Chú trọng đào tạo cán công nhân viên, bổ nhiệm cán có đạo đức có trình độ chun mơn - Hồn thiện hệ thống cơng nghệ thơng tin nhằm giảm thiểu việc thiếu thông tin việc mở rộng kiểm sốt tín dụng cho kinh tế, từ giảm nguy tăng nợ xấu cho hệ thống ngân hàng - Đẩy mạnh hợp tác NHTM, nâng cao vai trị trung tâm thơng tin tín dụng ngân hàng nhằm tránh trường hợp nhiều ngân hàng cho vay khách hàng đến mức vượt giới hạn tối đa trả nợ khách hàng - Giám sát quản lý sau cho vay nhằm chủ động để đảm bảo khách hàng trả nợ, ngân hàng tìm hội kinh doanh mở rộng hội kinh doanh ” 3.3.3 Kiến nghị Bộ, Ngành địa phương Chính phủ - Chính phủ cần tạo mơi trường pháp lý đầy đủ, xác, kịp thời, đồng “ cho hoạt động Ngân hàng Một hệ thống văn pháp lý đầy đủ, xác, đồng lĩnh vực hoạt động tín dụng lĩnh vực có liên quan quy định đất đai, quy định bảo đảm tiền vay… điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại tiềm ẩn nhiều rủi ro tín dụng Để hoạt động tín dụng thực cách xác, hiệu quả, đảm bảo an tồn khách quan cho hoạt động Ngân hàng địi hỏi cần có hệ thống văn pháp lý đầy đủ, đồng bộ, dễ hiểu Cần hoàn thiện quy định sở pháp lý vấn đề xử lý tài sản đảm bảo: Quy định sở pháp lý, xử lý tài sản bảo đảm điều cần thiết Ngân hàng nhằm hạn chế rủi ro hoạt động cho vay Chính phủ cần sớm có quy định chi tiết vấn đề đấu giá tài sản, trình tự thủ tục, thời hạn bán tài sản chấp, cụ thể hóa quy trình khởi kiện việc xét xử xử lý tài sản chấp, cầm cố đảm bảo Ngân hàng thu hồi 83 nợ nhanh nhiều tài sản gán nợ - Chính phủ ngành đạo quyền cấp hồn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế nhân dân; định kỳ hàng quý thông báo khung giá đất theo giá thị trường khu vực, địa phương tồn quốc để người vay Ngân hàng có định giá tài sản đảm bảo với Ngân hàng - Mở rộng, phát triển nghiệp vụ mua bán nợ, xã hội hóa thị trường mua bán nợ Mua bán nợ biện pháp giải tình trạng bế tắc nợ nần, giúp Khách hàng chủ nợ thu hồi vốn để hoạt động Trên giới hoạt động phát triển sôi động, tạo cho Khách hàng chủ nợ nhiều hội xử lý khoản nợ, tránh nợ nần dây dưa, kéo dài Hiện nay, nghiệp vụ mua bán nợ bước đầu hình thành Bộ Tài thành lập Cơng ty mua bán nợ Tuy nhiên Công ty mua bán nợ Bộ Tài Chính chưa thực hiệu vai trị hoạt động mua bán nợ, hầu hết khoản nợ Ngân hàng sau bán nợ cho Công ty uỷ thác lại cho Công ty mua bán nợ khác Nhà nước cần khẩn trương nghiên cứu, ban hành quy định pháp lý, cần xã hội hóa nghiệp vụ mua bán nợ, cho thí điểm thành lập cơng ty mua bán nợ hình thức cổ phần trách nhiệm hữu hạn, tạo hành lang cần thiết cho giao dịch mua bán nợ nghiệp vụ tái cấu nợ Khách hàng ” KẾT LUẬN CHƯƠNG Ở chương 3, tác giả trình bày định hướng hoạt động tín dụng, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Vietcombank thời gian tới Từ tồn nguyên nhân tồn phân tích chương 2, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị RRTD theo chuẩn mực Basel II Bên cạnh đó, tác giả đưa số kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng Vietcombank để nâng cao hiệu công tác quản trị RRTD ngân hàng Vietcombank 84 PHẦN KẾT LUẬN Việt Nam gia nhập WTO, kiện đặt nhiều hội thách “ thức tất ngành kinh tế, đặc biệt lĩnh vực Tài - ngân hàng Khi đó, mơi trường cạnh tranh hệ thống ngân hàng không giới hạn phạm vi quốc gia mà cịn mở rộng tồn cầu Ngân hàng thương mại Việt Nam cần không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng quản lý hoạt động tín dụng để tăng cường lực tài khả cạnh tranh Hiện nay, lợi nhuận thu NHTM Việt Nam chủ yếu từ hoạt động tín dụng ln chiếm tỷ trọng lớn cấu nguồn thu nhập ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tín dụng ln song hành với rủi ro, tiềm ẩn nhiều rủi ro có nguy vốn, đặc biệt nước có kinh tế phát triển Việt Nam, hệ thống pháp luật chưa đầy đủ, đồng bộ, môi trường cạnh tranh chưa lành mạnh, thông tin khách hàng thiếu minh bạch, chưa có chế giám sát hiệu Hơn nữa, ngân hàng chủ yếu kinh doanh sản phẩm, dịch vụ truyền thống, số sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại trình thử nghiệm đưa thị trường, trình độ quản lý rủi ro cịn nhiều hạn chế, tính chun nghiệp cán tín dụng chưa cao Vì mà hoạt động quản trị rủi ro tín dụng có ý nghĩa định mặt lý luận thực tiễn, cần tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận quản trị rủi ro tín dụng để vận dụng vào thực tiễn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm hoạt động ngân hàng Từ nghiên cứu thực giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng Vietcombank chi nhánh TP.HCM góp phần giảm thiểu tổn thất hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân, đảm bảo hoạt động tín dụng an tồn, hiệu Trên sở tổng hợp vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi đối tượng nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: Thứ nhất, luận văn khái quát vấn đề rủi ro tín dụng KHCN thực quản trị rủi ro tín dụng KHCN hoạt động kinh doanh ngân hàng 85 Thứ hai, luận văn phân tích thực trạng rủi ro tín dụng cá nhân QTRRTD KHCN Ngân hàng Vietcombank chi nhánh TP.HCM Thứ ba, luận văn đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng KHCN chi nhánh đưa số kiến nghị NHNN Ngân hàng Vietcombank việc quản trị rủi ro tín dụng Vì thời gian có hạn, kiến thức cịn bị hạn chế nên viết chắn cịn nhiều thiếu sót, mong nhận đóng góp ý kiến thầy để luận văn hồn thiện Cuối xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh, đặc biệt TS Ngô Quang Huân người hướng dẫn khoa học, toàn thể ban lãnh đạo, nhân viên ngân hàng Vietcombank chi nhánh TP.HCM giúp đỡ, tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn ” TÀI LIỆU THAM KHẢO Hiệp ước Basel II Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010 Luật số 47/2010/QH12 Luật tổ chức tín dụng năm 2010 Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM, 2016, 2017, 2018 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đại Dương, 2015 Một số biện pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh VID PUBLIC BANK thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020, Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Hải Phòng Nguyễn Đỗ Thiện Hải, 2016 Quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Trường Đại học Thương mại Nguyễn Minh Kiều, 2009 Quản trị rủi ro tài chính, Hà Nội: NXB Tài chính, Học viện Tài Nguyễn Quang Hiện, 2016 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài Nguyễn Thị Hoài Lê Nguyễn Lê Cường, 2015 Bài giảng gốc Nguyên lý quản trị rủi ro, Hà Nội: NXB Tài chính, Học viện Tài 10 Nguyễn Văn Tiến, 2011 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Hà Nội: NXB Thống Kê 11 Phan Thị Thu Hà cộng sự, 2016 Bài giảng Quản trị rủi ro, Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 12 Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016, Thông tư quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng 13 Trần Huy Hoàng, 2012 Quản trị Ngân hàng, Hà Nội: NXB Lao động - Xã hội 14 Trần Thanh Phúc, 2016 Phân tích chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung, Tạp chí Cơng thương số 4+5 – Tháng 4/2017 15 Võ Thị Soa, 2016 Quản lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH Kính chào anh/chị! Tơi nghiên cứu đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM” Để thực cho việc nghiên cứu, kinh mong anh/chị dành thời gian trả lời câu hỏi Tất thông tin anh/chị cung cấp phục vụ cho nghiên cứu bảo mật Trân trọng cám ơn giúp đỡ quý anh/chị! Quý anh/chị vui lòng cho biết ý kiến anh/chị phát biểu Đối với phát biểu, quý anh/chị đánh dấu “x” vào ô trống Phần I - Thông tin cá nhân Họ tên: …………………………………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………………………… Phòng/ban/bộ phận: ………………………………………………………… Thời gian anh/chị làm việc ngân hàng: …………………………………… Giới tính: …………………………………………………………………… Trình độ học vấn: …………………………………………………………… Phần II - Các đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Nội dung STT Mục tiêu tín dụng thiết lập cụ thể theo tiêu Anh/chị thực nhận diện rủi ro tín dụng phát sinh đánh giá hồ sơ khách hàng Ý kiến trả lời Không Trung Tốt tốt bình Rất tốt Anh/chị xem xét khả xảy gian lận đánh giá hồ sơ khách hàng Văn nội quản trị rủi ro tín dụng hỗ trợ cho cơng việc đánh giá rủi ro tín dụng Những thay đổi có tác động lớn đến hoạt động tín dụng cảnh báo kịp thời đến anh/chị Anh/chị chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng theo tiêu chí quy định hệ thống xếp hạng tín dụng Hệ thống sở liệu hoạt động tín dụng ngân hàng đầy đủ, xác Lãnh đạo chi nhánh thường xuyên giám sát quy trình tín dụng thực Lãnh đạo chi nhánh thường xuyên giám sát công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 10 11 12 Chỉ tiêu dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân đạt kế hoạch Chỉ tiêu nợ xấu chi nhánh đạt kế hoạch Báo cáo hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng lập cách trung thực PHỤ LỤC 2.1 Danh sách vấn chuyên gia STT Danh sách chuyên gia Đặng Văn Dân Nguyễn Văn Lập Trịnh Hồng Hạnh Đơn vị công tác ĐH Ngân hàng Vietcombank CN TP.HCM Nghề Nơi công nghiệp tác Giảng viên TP.HCM Giám đốc TP.HCM Vietcombank CN Phó giám TP.HCM đốc Lê Cơng Minh Vietcombank CN TP.HCM Trưởng phịng TP.HCM Nguyễn Hồng Giang Vietcombank CN TP.HCM Trưởng phòng giao dịch TP.HCM Vietcombank CN Trưởng phòng Quản Nguyễn Vĩnh Xuyên TP.HCM TP.HCM TP.HCM lý nợ 2.2 Câu hỏi sử dụng để vấn chun gia - Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Vietcombank CN TP.HCM? - Phương pháp tiếp cận áp dụng hiệp ước Basel II Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP.HCM thực nào? - Chính sách phê duyệt tín dụng ngân hàng nào? Hạn mức tín dụng chi nhánh? - Các phương thức đo lường rủi ro tín dụng chi nhánh? Bên cạnh đánh giá rủi ro tín dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, ngân hàng có áp dụng phương thức đánh giá khác không? Cách thức hoạt động phương pháp này? - Bộ phận chịu trách nhiệm quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng? Có hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng khơng? - Hệ thống thơng tin hoạt động tín dụng có gửi theo phân quyền? - Có phận quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh khơng? Cách thức hoạt động? - Có hệ thống phân tích xử lý thông tin khách hàng không? - Ý kiến anh/chị giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng? 2.3 Đối tượng khảo sát STT Đối tượng khảo sát Nơi công tác Lớp cao học trường Đại học Kinh Tế TP.HCM TP.HCM Nhân viên tín dụng NH Vietcombank CN TP.HCM TP.HCM Nhân viên Phòng giao dịch Hàm Nghi TP.HCM Nhân viên phịng giao dịch Tơn Đức Thắng TP.HCM PHỤ LỤC 03 TIÊU CHÍ ĐỊNH LƯỢNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu tháng đầu 2019 161.103.984 168.398.183 Năm 2016 Năm 2017 118.190.262 155.293.992 Lợi nhuận trước thuế 1.906.253 2.520.302 4.059.827 2.511.871 Cho vay khách hàng 46.080.840 54.343.445 63.186.674 69.543.791 45.537.152 53.674.249 62.407.374 68.739.096 27 43 100 100 1.315 509 510 2.368 542.346 668.644 778.690 802.227 46.080.840 54.343.445 63.186.674 69.543.791 44.646.588 53.244.251 62.186.267 68.442.593 742.018 478.325 378.108 387.845 135.950 68.422 29.178 166.956 134.718 358.426 116.052 70.229 421.566 194.021 477.069 476.168 46.080.840 54.343.445 63.186.674 69.543.791 Nợ ngắn hạn 26.009.556 30.336.694 34.221.290 37.305.155 Nợ trung hạn 5.376.718 5.652.952 5.331.011 5.119.409 Tổng tài sản Cho vay tổ chức kinh tế, cá nhân nước Các khoản trả thay khách hàng Cho vay tổ chức, cá nhân nước Cho vay khác Phân tích dư nợ theo chất lượng nợ cho vay Nợ đủ tiêu chuẩn (Nhóm 1) Nợ cần ý (Nhóm 2) Nợ tiêu chuẩn (Nhóm 3) Nợ nghi ngờ (Nhóm 4) Nợ có khả vốn (Nhóm 5) Phân tích dư nợ theo thời hạn cho vay Năm 2018 Nợ dài hạn 14.694.566 18.353.799 23.634.373 27.119.227 46.080.840 54.343.445 63.186.674 69.543.791 Tổ chức 34.434.518 36.565.645 39.598.272 43.809.290 Cá nhân 11.646.322 17.777.800 23.588.402 25.734.501 46.080.840 54.343.445 63.186.674 69.543.791 342.445 406.121 470.322 518.007 553.216 410.835 559.836 564.066 Nhóm (0%) - - - - Nhóm (5%) 37.101 23.916 18.905 19.392 Nhóm (20%) 27.190 13.684 5.836 33.391 Nhóm (50%) 67.359 179.213 58.026 35.115 Nhóm (100%) 421.566 194.021 477.069 476.168 Phân tích dư nợ theo loại hình doanh nghiệp Dự phịng rủi ro cho vay khách hàng Dự phịng chung (0,75% từ nhóm đến nhóm 4) Dự phịng cụ thể Dự phịng rủi ro tín dụng Cơ cấu dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân theo sản phẩm Vietcombank Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2016 Sản phẩm Năm 2017 Năm 2018 Bất động sản 4.355.724 Tỷ trọng 37,4 Kinh doanh 3.458.958 29,7 4.071.116 22,9 6.085.808 25,8 7.437.271 28,9 908.413 7,8 1.475.557 8,3 2.099.368 8,9 2.599.185 10,1 1.187.925 10,2 1.937.780 10,9 1.769.130 7,5 1.518.336 5,9 GTCG 791.950 6,8 1.511.113 8,5 1.721.953 7,3 1.749.946 6,8 Tiêu dùng khác 337.743 2,9 355.556 283.061 1,2 334.549 1,3 Tín chấp tiêu dùng 197.987 1,7 266.667 1,5 212.296 0,9 283.080 1,1 Du học 407.621 3,5 248.889 1,4 165.119 0,7 566.159 2,2 11.646.322 100 17.777.800 100 23.588.402 100 25.734.501 100 Xe Chứng khoán Tổng Tỷ lệ DN KHCN/ TDN Dư nợ 25,3 7.911.121 Tỷ trọng 44,5 tháng đầu năm 2019 Dư nợ 32,7 11.251.668 Tỷ trọng 47,7 11.245.977 Tỷ trọng 43,7 Dư nợ 37,3 Dư nợ 37,0 ... quản trị rủi ro tín dụng 24 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 27 1.3.1 Đặc trưng tín dụng khách hàng cá nhân 27 1.3.2 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ... điểm rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 29 1.3.2.2 Quản trị rủi ro khách hàng cá nhân 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG... cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM 5 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG