Phương pháp chỉ số dẫn báo và ứng dụng trong phân tích dữ liệu. PSG.TS.Đỗ Văn Thành

Phương pháp số dẫn báo ứng dụng phân tích liệu PSG.TS.Đỗ Văn Thành Đại học Nguyễn Tất Thành NỘI DUNG TRÌNH BẦY 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  Sơ lược Phân tích liệu kỹ thuật phân tích liệu Mục đích giảng Một số khái niệm cần thiết Chỉ số dẫn báo – Quan hệ nhân Chỉ số đồng thời – Quan hệ đồng tích hơp Hồi quy với biến chuỗi thời gian Case Study: Dự báo số kinh tế vĩ mô theo quý sử dụng số báo trước báo đồng thời Case Study: Dự báo số VNINDEX ứng dụng phương pháp số báo trước (hay dẫn báo) Khoa học liệu Phân tích liệu (Data Analysis) Data Analysis (DA): trình kiểm tra, làm sạch, chuyển đổi, mơ hình hóa liệu với mục đích tìm thơng tin hữu ích, gợi ý kết luận hỗ trợ định ¡  Data Analysis vs Data mining (DM): DM kỹ thuật DA cụ thể, tập trung vào việc mơ hình hóa phát tri thức để dự báo, dự đốn khơng phải tập trung vào mục đích mơ tả ¡  DA vs Business Intelligence (BI): bao gồm DA, BI tập trung vào thơng tin kinh doanh, chủ yếu dựa vào tích hợp thơng tin ¡  Các kỹ thuật phân tích liệu 1.  2.  3.  4.  Các kỹ thuật khai phá liệu (DM), Các kỹ thuật phân tích thơng kê: Phân tích thống kê mơ tả, phân tích thơng kế nhiều chiều, phân tích liệu dạng hàm (bao gồm phân tích thành phần dạng hàm), phân tích liệu chuỗi thời gian dạng hàm chuỗi thời gian mờ, … Phân tích text, BI, trực quan hóa liệu Các kỹ thuật học máy khác, … Tình hình ứng dụng kỹ thuật khai phá liệu (DM) Sở dĩ định sử dụng nhiều bởi: hoạt động người liên quan đến định định kỹ thuật không phức tạp 2.  Phương pháp hồi quy có lịch sử nghiên cứu ứng dụng lâu dài có nhiều kiểu hồi quy, ký thuật đạt mức độ tinh tế 3.  Phương pháp hồi quy đặc biệt ứng dụng nhiều lĩnh vực KT-XH 1.  II MỤC ĐÍCH BÀI GiẢNG ¡  Bài giảng giới thiệu: 1.  Chỉ số báo trước, số báo đồng thời phương pháp xác định số Mơ hình dự báo xây dựng dựa số báo trước, số báo đồng thời; Phân tích thơng tin rút từ mơ hình Case Study: Ứng dụng số báo trước, báo đồng thời việc dự báo số kinh tế vĩ mô/cảnh báo kinh tê theo quý cho Việt Nam Case Study: Ứng dụng số báo trước việc xây dựng mơ hình dự báo không điều kiện số VNINDEX; 2.  3.  4.  5.  III MỘT SỐ KHÁI NIỆM CẦN THIẾT 1.  2.  3.  4.  5.  Khái niệm biến trễ Khái niệm sai phân (thường, mùa vụ) Chuỗi dừng: hồi quy với biến chuỗi thời gian khơng dừng hồi quy sai Phương pháp đưa chuỗi thời gian không dừng chuỗi dừng Kiểm định chuỗi dừng thực tế ứng dụng Hiểu biến trễ ? Hiểu biến trễ ? ¡  Ví dụ: Có 10 quan sát biến Y X (t =1,…,10) để chạy mơ hình hồi qui Y theo biến X, X trễ, X trễ thời kỳ, X trễ thời kỳ làm thể ? Thực chất phải ước lượng Phương trình: Kiểm định tính dừng số KTVM theo quý Phát quan hệ nhân biến kinh tế vĩ mô quý (trễ 4) 35 Mơ hình dự báo XK theo q sử dụng số dẫn báo 36 Phát quan hệ đồng tích hợp số báo đồng thời Mơ hình dự báo XK theo q sử dụng Quan hệ đồng tích hợp 38 Mơ hình hiệu chỉnh sai số (ECM): dự báo XK Đánh giá chất lượng dự báo mơ hình 40 VIII DỰ BÁO VNINDEX BẰNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ BÁO TRƯỚC 41 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP: DỰ BÁO VNINDEX Tập liệu để dự báo: 277 biến liệu giao dịch CP số VNINDEX, từ 4/1/2010 đến 5/5/2016 (1574 quan sát) Bước 1: Tìm số báo trước dVNINDEX Ø  Tính chất tập liệu: tất biến liệu giao dịch CP dừng; VNINDEX không dừng dVNINDEX dừng; 42 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP: DỰ BÁO VNINDEX Bước 2: Lựa chọn số báo trước làm biến giải thích -  -  Thực tính hệ số tương quan mẫu số dẫn báo với dVNINDEX Xác định ngưỡng hệ số tương quan mẫu: có trị tuyệt đối ≥ 0.0399 Có biến liệu 43 Các biến liệu nguyên nhân Gr, hệ số tương quan với DVNINDEX 44 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP: DỰ BÁO VNINDEX Bước 3: Xây dựng mơ hình dự báo -  -  Chia Tập liệu thành 2: tập thứ từ 4/1/2010 đến 22/4/2016; tập thứ 2: lại; Thực hồi quy d(log(VNINDEX)) theo số dẫn báo chọn theo công thức: - Quá trinh hồi quy phải kiểm định: mơ hình cần ổn định, phần dư phải nhiễu trắng, 45 Mơ hình dự báo số VNINDEX 46 Một vài kết luận -  -  Ưu: PP áp dụng cho nhiểu số KT-XH, kể giá, giá trị dao dịch số cổ phiếu đó; Độ xác dự báo cao; Là mơ hình dự báo khơng điều kiện; thích hợp với dự báo ngắn hạn; Nhược: đưa 6/38 số dẫn báo vào mơ hình, thiếu biến kinh tế - tài khác (rất khó có theo ngày, có điều tra); quan hệ nhân thường thay đổi nên phải cập nhật; Để dự báo trung dài hạn VNINDEX: cần sử dụng mơ hình dự báo có điều kiện; 47 HỎI VÀ ĐÁP