Sự biến động giá và khả năng cạnh tranh của cà phê Việt Nam xuất khẩu trên thị trường thế giới

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính và phương định lượng để đánh giá những yếu tố chính ảnh hưởng đến giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam. Giá cà phê Việt Nam vận động theo cùng xu hướng với giá cà phê trên thị trường quốc tế, xu hướng này càng trở nên rõ nét hơn khi Việt Nam trở thành một trong những nước dẫn đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu cà phê Robusta. Qua quan sát và phân tích 34 năm biến động của giá cà phê, cho thấy giá cà phê biến động có tính chu kỳ tăng 5 năm và chu kỳ giảm 7 năm.

VAN HIEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE VOLUME NUMBER SỰ BIẾN ĐỘNG GIÁ VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÀ PHÊ VIỆT NAM XUẤT KHẨU TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Tô Thị Kim Hồng Trường Đại học Mở TP.HCM tothikimhong@gmail.com Ngày nhận bài: 17/7/2016; Ngày duyệt đăng: 30/7/2016 TÓM TẮT Việc phân tích biến động giá mặt hàng nông sản xuất công việc cần thiết nhằm giúp cho quốc gia dự đốn trước biến động từ có phương án dự phòng rủi ro Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính phương định lượng để đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến giá cà phê xuất Việt Nam Giá cà phê Việt Nam vận động theo xu hướng với giá cà phê thị trường quốc tế, xu hướng trở nên rõ nét Việt Nam trở thành nước dẫn đầu giới sản xuất xuất cà phê Robusta Qua quan sát phân tích 34 năm biến động giá cà phê, cho thấy giá cà phê biến động có tính chu kỳ tăng năm chu kỳ giảm năm Kết phân tích mơ hình logarit kép thấy giá xuất Brazil có vai trò lớn việc dự báo giá xuất cà phê Việt nam Khi giá cà phê Brazil tăng 1%, giá cà phê xuất Việt Nam có xu hướng tăng 0,31% Từ khóa: cà phê Việt Nam ABSTRACT The volatility and competitiveness of Vietnam coffee export on world market The analysis of fluctuation in price of exported agricultural products helps policy makers and producers predict future changes in the price and then suggest some solutions for risk mitigation This study employed qualitative and quantitative methods to measure effects of some major factors on price of Vietnamese coffee The findings showed that Vietnamese coffee price fluctuated with the trends of the world price With observations of price fluctuation of Vietnamese coffee over 34 year, the price seemed to be in cycles of year increase and year decrease The regression results showed that the Brazillian coffee price seemed to have an important effect on Vietnamese exported coffee price as the latter was estimated to increase by 0.31% with an 1% increase in the former price Keywords: Vietnamese coffee Đặt vấn đề Thông qua xuất nông sản, Việt nam mở rộng thương mại đa phương, giảm phụ thuộc vào số thị trường trước nâng cao vị quốc gia thị trường giới Trị giá xuất nông sản Việt Nam đạt 20 tỷ đô la (năm 2014), chiếm 14% tổng giá trị xuất tất mặt hàng ngoại trừ xăng dầu khống sản Trong ba mặt hàng có giá trị xuất đứng đầu thuỷ sản, cà phê gạo (Tổng cục Thống kê, 2015) Giá trị xuất mang lại khối lượng ngoại tệ đáng kể cho đất nước bị ảnh hưởng phụ thuộc vào biến động giá thị trường giới, đặc biệt thời kỳ hội nhập quốc tế Kết dù có cơng đóng góp lớn cho kinh tế nước nhà, nông dân phải đối mặt với sống không ổn định giá biến động thường xuyên, doanh nghiệp đứng trước nhiều rủi ro hoạt động kinh doanh Trong năm 2001, ngành cà phê gây hồi chuông báo động cho cộng đồng quốc tế có kiện 14 người Mehico trẻ tuổi bị chết cố gắng di cư vào Mỹ để tìm việc cho liên quan đến giá cà phê giới bị giảm (Greenfield, 2002) Hay trường hợp Ấn Độ tự hóa thương mại, xuất lúa mì tăng, nhập giảm làm giá nước tăng (Sekhar, 2003) Trong đó, Việt Nam, giá cao su cà phê giảm hai năm gần khiến sống người dân khu vực sản xuất bị đảo lộn khiến nhiều nông dân nhỏ lẻ phải ngưng sản xuất Giá cả giữ vai trò trung tâm lý thuyết kinh tế, hình thành bị tác động yếu tố sản xuất và tiêu dùng So với hầu hết sản phẩm phi nông nghiệp dịch vụ, giá sản phẩm nông nghiệp biến động nhiều (Tomex and Robinson, 2003) Xem xét góc độ khác giá mặt hàng nơng sản biến động mạnh thiếu 85 VAN HIEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE ổn định, nguyên nhân phần lớn nông sản mặt hàng thiết yếu (lúa, ngô, sắn, ) tiêu hàng nông sản chiếm tỷ trọng thu nhập Do đó, cầu nơng sản thường co giãn cung co giãn nhiều ảnh hưởng thời tiết, mùa vụ, cần thay đổi nhỏ cung làm giá biến động (Hồ Thị Hoàng Lương, 2013) Theo nhiều nhà kinh tế học khó dự đốn giá nơng sản ngắn hạn Do đó, phân tích biến động giá nông sản mối quan tâm nhà kinh tế nhiều quốc gia, đặc biệt quốc gia xuất nông sản Việt Nam; nguyên nhân hay yếu tố ảnh hưởng đến giá mặt hàng nông sản xuất quốc gia ảnh hưởng mạnh đến Việt Nam vấn đề quan trọng phân tích Bài viết phân tích biến động giá cà phê xuất Việt nam Việt Nam hội nhập sâu vào thị trường quốc tế đồng thời so sánh chất cạnh tranh cà phê Việt Nam so với quốc gia khác xuất thị trường giới Ngồi ra, với mơ hình hồi qui tuyến tính, đề tài đo lường tác động số yếu tố đến giá cà phê xuất Việt Nam Từ kết khám phá cung cấp thông tin cho nhà sản xuất, kinh doanh nhằm giúp cho nhà quản lý nắm bắt tình hình xuất khẩu, biến động tương lai từ có sở hoạch định sách phù hợp Các doanh nghiệp Việt Nam dựa kết nghiên cứu để đưa giải pháp phòng ngừa rủi ro hoạt động xuất giúp nâng cao lực cạnh tranh nông sản Việt Nam thị trường giới Cơ sở lý thuyết phương pháp nghiên cứu 2.1 Hiệu ứng giá hiệu ứng lượng Hiệu ứng giá lượng tăng trưởng giá trị xuất toán dựa công thức (Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Trường Đại học Mở TP.HCM) 86 VOLUME NUMBER Trong đó: t: thời điểm xuất X: khối lượng mặt hàng xuất P: giá mặt hàng xuất A: thay đổi giá trị xuất năm t so với năm trước (t-1) B: hiệu ứng giá, tức phần tăng (giảm) giá trị xuất nhờ “được (mất)” giá C: hiệu ứng lượng, tức phần tăng (giảm) giá trị xuất so với năm trước lượng xuất nhiều (ít) D: hiệu ứng gộp (hoặc thừa), không tách rời giá lượng Căn vào hiệu ứng giá lượng xác định quốc gia xuất dựa nhiều vào số lượng hàng hóa xuất hay quốc gia dựa nhiều vào giá xuất để gia tăng giá trị xuất cho quốc gia 2.2 Khung sở lý thuyết hình thành giá Theo Goodwin Holt (1999), giá chế thể mối liên hệ thị trường Mối liên hệ lượng cầu giá ln có mối liên hệ mật thiết biến động giá thị trường tác động đến giá cân thị trường khác (Engle Quagrainie, 2009) Căn trạng thái cân lượng cung lượng cầu thị trường giới, mơ hình giá thiết lập làm tảng cho việc đề xuất mơ hình thực nghiệm cho kinh tế lượng Theo lý thuyết kinh tế học, hàm cung xuất cà phê Việt Nam thể qua hàm số tổng quát sau : Qs= f (PX, EX, Poil) (Mơ hình 1) Với Qs: Lượng cà phê xuất PX: Giá cà phê xuất Ex: tỷ giá hối đoái (VND/USD) Poil: Giá dầu giới (đại diện cho yếu tố tác động đến cung xuât khẩu, giá) Trong đó, hàm cầu xuất cà phê Việt Nam thể tổng quát sau Qd = f (PX, I, PR, Pj) (Mơ hình 2) Với Qd: Lượng cầu cà phê xuất PX: Giá cà phê xuất I: thu nhập người tiêu dùng; PR: giá hàng hóa liên quan Pj: giá quốc gia xuất cà phê cạnh tranh với Việt nam giới Với giả định Qd=Qs , từ hàm số tổng qt (Mơ hình 2) trên, ta suy mơ hình thực nghiệm giá cà phê xuất cho nghiên cứu sau: VAN HIEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE (Mơ hình 3) 2.1.3 Lý thuyết cạnh tranh Đối với thị trường cạnh tranh hồn tồn hay khơng hồn tồn, cân dài hạn xảy lợi nhuận giảm xuống không Theo Ymkella, Unnevehr Garcia (1994) thị trường nông sản xuất thường thị trường cạnh tranh khơng hồn hảo Kết luận tương tự cho mặt hàng sữa đậu nành xuất (Deodhar Sheldon, 1997) Trong thị trường cạnh tranh khơng hồn hảo, hãng định giá sản lượng dựa phần vào cân nhắc chiến lược liên quan đến hành vi đối thủ cạnh tranh Đồng thời định đối thủ phụ thuộc vào định hãng Mơ hình Cournot Bắt đầu mơ hình đơn giản độc quyền hai hãng (lưỡng độc quyền) – hai hãng cạnh tranh với – giả sử hai hãng sản xuất sản phẩm đồng biết đường cầu thị trường Mỗi hãng phải định sản xuất hai hãng định lúc Khi định sản xuất hãng tính đến đối thủ cạnh tranh (Pindyck and Rubinfeld, 1999) Mơ hình Stackelberg (Lợi người đầu) Giả định hai nhà độc quyền hai hãng định sản lượng lúc hãng A đặt trước sản lượng Đối thủ A làm khơng thành vấn đề, sản lượng A cao Để tối đa hóa lợi nhuận, đối thủ A phải xem sản lượng cao A cho đặt mức sản lượng thấp (nếu đối thủ A cho mức sản lượng lớn điều đẩy giá xuống hai thiệt hại) Mơ hình Bertrand (Mơ hình cạnh tranh giá) Mơ hình Cournot Stackelberg mơ hình khác hành vi cạnh tranh khơng hồn tồn dựa cạnh tranh lượng cung ứng thị trường Trong nhiều ngành, cạnh tranh độc quyền xảy theo khía cạnh giá Giả sử hai nhà độc quyền hai hãng cạnh tranh cách định giá lúc thay đặt sản lượng Các hãng sản xuất sản phẩm đồng nhất, nên người tiêu dùng mua từ người bán giá thấp Vì hai hãng định giá khác hãng định giá VOLUME NUMBER thấp cung ứng toàn thị trường Trước đây, nhiều nhà nghiên cứu giới ưa thích mơ hình Cournot Bertrand cho với chiến lược Cournot, nhà sản xuất có giá cao hiệu kinh doanh tốt sử dụng chiến lược Bertrand Tuy nhiên, nghiên cứu Hackner (2000) cho khơng có chứng cho thấy cạnh tranh lượng hiệu cạnh tranh giá nghiên cứu Carlton Perloff (2000) Singh and Vives (1984) đánh giá cao cạnh tranh giá cạnh tranh lượng Vives (1985) khẳng định cạnh tranh giá hiệu cạnh tranh lượng Với mơ hình cạnh tranh giá, hàm phản ứng giá tổng quát biểu diễn sau PA = f (PB, Z) (Mơ hình 4) Với PA giá xuất quốc gia A, PB giá xuất quốc gia B Z yếu tố khác tác động đến giá quốc gia A Mơ hình có dạng tương tự Mơ hình Do đó, Mơ hình sử dụng cho nghiên cứu phù hợp cho giả định thị trường: cạnh tranh hồn hảo hay khơng hồn hảo 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tập trung phân tích giá cà phê xuất Việt Nam 34 năm từ năm 1980 – 2014 Ngoài khả cạnh tranh mặt hàng cà phê Việt nam thị trường giới đề cập 2.2.2 Dữ liệu nguồn liệu Trong liệu sơ cấp thu thập trình vấn chuyên gia, liệu thứ cấp giá biến số khác sử dụng để xây dựng mơ hình thực nghiệm Dữ liệu thứ cấp liệu định lượng theo chuỗi thời gian thu thập từ UN-Comtrade, IMF, Tổng cục Hải quan, trang tin thương mại Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, FAO, ICO Giá xuất giá FOB quy đổi đô la Mỹ, không bao gồm thuế xuất (Tổng cục Thống kê, 2011) Số lượng chuyên gia vấn tham khảo ý kiến 30 người Trong 35% chuyên gia làm cho quan Nhà nước, thực thi pháp luật tư vấn cho Chính phủ vấn đề xuất - nhập mặt hàng nông sản, đặc biệt hai mặt hàng chủ lực nước ta: gạo cà phê; 35% chuyên gia nhà quản lý doanh nghiệp, công ty chuyên lĩnh vực xuất nông sản; 20% chuyên gia 87 VAN HIEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE giảng viên công tác Trường Đại học, Viện nghiên cứu có cơng trình nghiên cứu khoa học hay nông sản 10% chuyên gia làm việc Hiệp hội, Liên hiệp thuộc Nông nghiệp – Nông thôn TP.HCM với nhiều năm kinh nghiệm 2.2.3 Phương pháp phân tích Bài viết sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp tính hiệu ứng giá lượng để so sánh chất cạnh tranh xuất quốc gia; phương pháp vấn chuyên gia bao gồm ba kỹ thuật vấn: vấn không cấu trúc, vấn cấu trúc vấn bán cấu trúc (semi-structure interview) Phương pháp định lượng áp dụng theo phương pháp bình phương tối thiểu (OLS) để xây dựng mơ hình hồi qui với cơng cụ phân tích liệu phần mềm Eview, version 8.0 Kết nghiên cứu 3.1 Sự biến động giá cà phê giới Việt Nam Từ năm 1981 đến năm 2014, giá cà phê giới trải qua biến động mạnh mẽ với cú tăng đột ngột tụt dốc thời gian dài Tuy nhiên, giá cà phê giới trở nên không ổn định khó dự đốn ba thập niên vừa qua (Andrew James, 2002) Bắt đầu từ năm 1980, giá cà phê thị trường giới có xu hướng tăng dần với mức giá cao lên đến mức đỉnh điểm lịch sử ngành cà phê giới vào năm 1986 Do bị ảnh hưởng giá thị trường giới mà giá cà phê xuất Việt Nam, Brazil, Ấn Độ Colombia vận động theo xu hướng tương tự thời gian Vào năm 1986, giá cà phê xuất Việt Nam, Brazil, Colombia Ấn Độ chạm tới mức giá cao lịch sử ngành cà phê bốn nước 104.23 USD/ Việt Nam, 141.21 USD/ Brazil, 173.24 USD/ Colombia 107.42 USD/ Ấn Độ Nhưng theo sau cú tăng đột biến đợt tụt dốc liên tiếp giá cà phê giới Vì sau năm 1989, Hiệp hội Cà phê giới (ICA) sụp đổ Trong khi, trước giá cà phê giới bị kiểm soát Hiệp hội Cà phê giới (ICA) Hiệp hội đóng vai trị quan trọng việc kiểm soát giá nước sản xuất cà phê lớn thị trường giới nước tiêu thụ Nhờ vậy, giá cà phê giới ổn định cao trước năm 1989 Khi ICA sụp đổ, giá cà 88 VOLUME NUMBER phê thị trường giới, giá xuất Việt Nam, Brazil, Ấn Độ Colombia tụt dốc thời gian (Julie Craves, 2006) Giá cà phê thị trường giới khơng có dấu hiệu phục hồi năm 1993 Tuy giá cà phê hạ xuống thấp, Hội đồng Cà phê quốc tế (ICC) lại cho giá cà phê giới ổn định từ 1990 đến năm 1993 Kể từ năm 1994 trở đi, theo Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO) mô tả, giá cà phê giới thị trường tự giai đoạn vô biến động Năm 1994 đến năm 1995, giá cà phê thị trường giới trải qua đợt tăng giá mạnh, cao gấp hai lần so với năm trước Trong giá cà phê xuất bốn nước Việt Nam, Colombia, Brazil Ấn Độ vào năm 1995 tăng bình quân 2,15 lần so với năm 1993 1,05 lần so với mười năm trước Sau có dấu hiệu hạ nhiệt vào năm 1996, số biến động giá cà phê giới tăng lên vào năm 1997 mức độ thấp vào thời điểm 1994 – 1995 (ICC, 2009) Kể từ năm 1998, giá cà phê giới đột ngột giảm mạnh Mức giá cà phê trung bình thị trường giới tổng hợp từ Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO) giảm 20% vào năm 1999, giảm 25% vào năm 2000 29% vào năm 2001 (FAO, 2002) Lượng cung vượt cầu, khiến cho giá cà phê giới giá cà phê xuất bốn nước Việt Nam, Brazil, Colombia Ấn Độ đồng loạt tụt dốc mạnh rớt xuống mức giá thấp lịch sử ngành cà phê giới (FAO, 2002) Theo số liệu từ UN-Comtrade, vào năm 2002, giá cà phê Brazil, Colombia, Ấn Độ 25,45 USD/ tấn, 52,57 USD/ tấn, 30,84 USD/ mức giá thấp suốt trình nghiên cứu từ năm 1981 đến 2014 Tuy nhiên, giá cà phê xuất Việt Nam, Brazil Ấn Độ tăng trung bình gấp 1,3 lần vào năm 2003 theo xu hướng thị trường giới, riêng giá cà phê xuất Colombia chưa hồi phục sau khủng hoảng cà phê năm 2000 Năm 2004 xem năm thị trường cà phê giới có dấu hiệu thoát khỏi khủng hoảng kéo dài bốn năm qua Kể từ năm 2004 đến năm 2014, giá cà phê thị trường giới có khuynh hướng tăng qua năm Giá cà phê giới biến động Chỉ ba năm 2009, 2012 2013, giá cà phê thị trường giới bị rớt giá mạnh Vào năm 2014, giá cà phê xuất VAN HIEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE Việt Nam, Brazil, Ấn Độ chạm tới mức giá cao từ năm 1981 đến Cụ thể, giá cà phê xuất Việt Nam năm 2014 123,22 USD/ tấn, cao gấp 1,37 lần so với năm trước 4,74 lần so với mười năm trước Giá cà phê xuất Brazil năm 2014 107,895 USD/ tấn, cao gấp 1,15 lần so với năm trước 2,36 lần so với mười năm trước Trong khi, giá cà phê xuất Ấn Độ năm 2014 140,14 USD/ tấn, cao gấp 1,32 lần so với năm trước 3,145 lần so với mười năm trước Tuy giá cà phê xuất Colombia chạm tới mức giá cao 159,71 USD/ năm 2014 mức giá cao mà nước đạt 166,69 USD/ vào năm 2012 Nhận xét: Nhìn chung, giá cà phê Việt Nam vận động theo xu hướng với giá cà phê thị trường quốc tế, xu hướng trở nên rõ nét Việt Nam trở thành nước dẫn đầu giới sản xuất xuất cà phê Robusta, đặc biệt sau sách tự hóa thị trường cà phê xuất từ năm đầu thập niên 90 Những biến động lớn từ tình hình cà phê quốc tế gây ảnh hưởng định đến thị trường cà phê nước Việc mở rộng nhanh diện tích trồng cà phê tăng lên nhanh chóng lượng cà phê xuất nước ta có gây tác động lớn đến thị trường cà phê giới Kết giá cà phê xuất dao động giá cà phê thị trường nước chịu ảnh hưởng ngày VOLUME NUMBER lớn tình hình biến động thị trường cà phê quốc tế Giá cà phê giới bị ảnh hưởng quy luật cung cầu thị trường Ngoài ra, giá cà phê giới tăng giảm theo quy luật có tính chu kì Cứ sau bảy năm, giá cà phê giới lại trải qua đợt rớt giá mạnh (World Bank, 2004) Trong suốt thời gian nghiên cứu từ năm 1981 đến năm 2014, giá cà phê Việt Nam, Brazil, Colombia Ấn Độ thị trường quốc tế bám sát giá cà phê giới hầu hết khoảng thời gian Do đó, giá cà phê xuất bốn nước có xu hướng với hầu hết thời gian nghiên cứu Giá cà phê xuất Việt Nam ngược với xu hướng giá cà phê giới ba nước lại năm 1997 2004 Trong đó, giá cà phê xuất Colombia có xu hướng cao phản ứng chậm biến động thị trường cà phê giới so với ba nước cịn lại Ngồi ra, giá cà phê xuất Colombia có khuynh hướng biến động nhiều so với Việt Nam, Brazil Ấn Độ, với lần tăng giảm giá mạnh Ngược lại, Việt Nam nước có giá cà phê xuất thấp Mức giá Việt Nam thường thấp giá cà phê thị trường giới Cụ thể, giai đoạn 2000 – 2006, giá cà phê xuất Việt Nam thấp giá thị Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO) khoảng 25% (Đoàn Triệu Nhạn, 2009) Nguyên nhân giá xuất cà phê Việt Nam thường thấp so với giới chất lượng cà phê nước ta chưa cao; cà phê nước ta Hình 1: Biến động giá cà phê xuất quốc gia có sản lượng cà phê xuất đứng đầu giới từ năm 1981 đến năm 2014 89 VAN HIEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE chưa có thương hiệu; khả đàm phán tiếp thị sản phẩm doanh nghiệp xuất cà phê thấp; Việt Nam thường xuất cà phê nhân theo giá FOB có điều kiện th tàu khơng có kinh nhiệm bn bán theo giá CIF 3.2 Kết hồi qui mơ hình giá cà phê xuất Việt Nam Với mơ hình thực nghiệm xuất phát từ quy luật cung - cầu Ta sử dụng hàm số dạng mơ hình First difference double-log sau Do giá nơng sản biến động theo mùa, biến giả Qi (i=1,2,3), đại diện cho quý đầu năm, bổ sung vào mơ hình để xác định yếu tố mùa vụ đến giá cà phê xuất Việt Nam; Quý xem biến sở cho biến giả Qi, nên không đưa vào mơ hình hồi qui Với phần mềm Eview 8.0, kết mơ hình sau hiệu chỉnh sau: DLnPXt = -0,01*** + 0,35DLnEXt + 0,45***DLnPoilt + 0,31***DLnPBrazilt – 0,02DLnPColumbiat + 0,01DLnPteat + 0,03***Q1t + 0,03***Q2t + 0,01Q3t + et Với R2 = 0,31; D.W=2,01 ; PXt giá cà phê VN xuất khẩu; PBrazil, PColumbia giá cà phê xuất Brazil Columbia thị trường giới PTea giá trà xuất giới Ngồi mơ hình cho phép xác định tác động tỷ giá (EX) Kết hồi qui cho thấy giá cà phê xuất Brazil Colombia có ảnh hưởng đến giá cà phê xuất Việt Nam Tuy nhiên, có giá cà phê Brazil có tác động có ý nghĩa đến giá cà phê xuất Việt Nam Khi giá cà phê Brazil tăng 1%, giá cà phê xuất Việt Nam có xu hướng tăng 0,31% Trong giá trà giới ảnh hưởng không đáng kể (khơng có ý nghĩa thống kê), tác động giá nhiên liệu (Poil) đến giá cà phê xuất Việt Nam có ý nghĩa thống kê (P