Bài thảo luận kinh tế lượng đại học thương mại HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN

Bài thảo luận kinh tế lượng đại học thương mại HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Bài thảo luận kinh tế lượng đại học thương mại HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Bài thảo luận kinh tế lượng đại học thương mại HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Bài thảo luận kinh tế lượng đại học thương mại HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Bài thảo luận kinh tế lượng đại học thương mại HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Bài thảo luận kinh tế lượng đại học thương mại HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Bài thảo luận kinh tế lượng đại học thương mại HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Bài thảo luận kinh tế lượng đại học thương mại HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Bài thảo luận kinh tế lượng đại học thương mại HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Bài thảo luận kinh tế lượng đại học thương mại HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI  BÀI THẢO LUẬN KINH TẾ LƯỢNG ĐỀ TÀI: HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Thực hiện: Nhóm 10 Nhóm trưởng: Lê Xuân Hồng Phúc Mã lớp học phần: 2102AMAT0411 Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Thị Hiên Hà Nội, tháng 04 năm 2021 Trường Đại học Thương Mại Nhóm: 10 Lớp HP: 2102AMAT0411 Mơn: Kinh tế lượng BIÊN BẢN PHÂN CÔNG - ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN ST T Họ tên Nhiệm vụ Nguyễn Tú Oanh Word Trần Thị Kim Oanh Tài liệu Lê Xuân Hồng Phúc Tài liệu Chu Mai Phương Thuyết trình Lã Thị Anh Phương Tài liệu Lê Thị Bích Phương Powerpoint Nguyễn Thị Thu Phương Tài liệu Nguyễn Thị Thu Phương Tài liệu Đàm Thị Phượng Tài liệu 10 Đánh giá Ghi Chữ ký nhóm trưởng MỤC LỤC CHƯƠNG I HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN 1.1 Khái niệm tự tương quan 1.2 Nguyên nhân tượng tự tương quan .5 1.3 Hậu tự tương quan 1.4 Các phương pháp phát 1.4.1 Phương pháp dồ thị 1.4.2 Kiểm định d ( Durbin-Waston).… 1.5 Các biện pháp khắc phục .8 1.5.1 Trường hợp biết cấu trúc tự tương quan… 1.5.2 Trường hợp chưa biết cấu trúc tự tương quan … CHƯƠNG II VẬN DỤNG .11 2.1 Đặt vấn đề .12 2.2 Dữ liệu 14 2.3 Phát hiện tượng…… 14 2.3.1 Phương pháp đồ thị 14 2.3.2 Kiểm định d ( Durbin-Waston )… .15 2.3.3 Kiểm định Breusch - Goldfrey (BG)…………………………….16 2.4 Khắc phục tượng … 2.4.1 Mơ hình có tự tương quan dương ρ=1 (0 Khoảng tin cậy kết kiểm định ý nghĩa 1.4 Các phương pháp phát 1.4.1 Phương pháp đồ thị - Phần dư ước lượng sai số ngẫu nhiên => xem xét trưc quan cho thơng tin hữu ích tính tự tương quan - Vẽ đồ thị phần dư : +, Nếu đồ thị gần đường thẳng nằm ngang => coi mơ hình khơng có tượng tự tương quan +, Nếu đồ thị có xu hướng lên => mơ hình có tự tương quan dương sai số ngẫu nhiên +, Nếu đồ thị có xu hướng xuống => mơ hình có tự tương quan âm sai số ngẫu nhiên 1.4.2 Kiểm định d ( Durbin-Waston) Là phương pháp kiểm định có ý nghĩa để phát tương quan chuỗi kiểm địn d Thống kê định nghĩa: Vì sai khác nên ta có: ) Trong đó: Là hệ số tương quan bậc mẫu ước lượng Vì Nếu dấu hiệu tự tương quan âm cao Nếu dấu hiệu khơng có tự tương quan Nếu dấu hiệu tự tương quan dương cao Quy tắc định (1) (2) (3) (4) 4 (5) : có tự tương quan dương : khơng có kết : khơng có tự tương quan : khơng có kết : có tự tương quan âm Chú ý: - Các giá trị: tính sẵn phụ thuộc mức ý nghĩa , kích thước mẫu n số biến giải thích có mơ hình( ) -Kiểm định Durbin-Waston đáng tin cậy +, Kiểm định tự tương quan bậc +, Mô hình khơng có biến độc lập biến trễ biến phụ thuộc +, Mơ hình có hệ số chặn 1.4.3 Kiểm định Durbin h Trong trường hợp mơ hình có biến độc lập biến trễ biến phụ thuộc ta sử dụng kiểm định Durbin h để thay cho kiểm đinh Durbin-Waston Xét mơ hình tự hồi quy Bước 1: Hồi quy mơ hình (7.1) thu Bước 2: Kiểm định cặp giả thuyết : Mô hình khơng có tự tương quan : Mơ hình có tự tương quan Tiêu chuẩn kiểm định chọn là: Nếu bác bỏ kết luận mơ hình có tượng tự tương quan 1.4.4 Kiểm định BG (Breush-Godfrey) Kiểm định thường dùng để xem xét mơ hình hồi quy có tự tương quan bậc cao hay khơng Xét mơ hình: Giả sử rằng: Trong đó: thỏa mãn giả thiết OLS Bước 1: Hồi quy hình gốc để thu phần dư Bước 2: Ước lượng mơ hình sau phương pháp OLS => Ước lượng mơ hình thu Bước 3: Kiểm định giả thuyết : : Tồn hệ số => : khơng có tự tương quan bất kỳ bậc : tồn tự tương quan bậc Tiêu chuẩn kiểm định 1.5 Cách khắc phục: 1.5.1 Trường hợp biết cấu trúc tự tương quan Xét mơ hình: (7.2) Giả sử thỏa mãn lược đồ tự hồi quy bậc nhất: = Trong | Khắc phục: thêm vào MH (7.2) biến gọi biến xu MH có dạng: Yt = b1 + b2 Xt + b3t + Ut (7.7) Tại thời điểm t-1: Yt -1 = b1 + b2 Xt -1 + b3 (t -1) + Ut -1 (7.8) (7.7) – (7.8) ta MH sai phân cấp : ΔYt = β2 ΔXt + β3 + εt β3 có ý nghĩa hệ số biến xu Chú ý: Các MH viết dạng sai phân có hệ số chặn có nghĩa MH gốc có biến xu tuyến tính hệ số chặn hệ số biến xu Mơ hình có tự tương quan âm ρ =-1 (4-dl< d Được áp dụng phổ biến kinh tế Ước lượng ρ dựa thống kê Durbin-Waston → Ta dùng làm xấp xỉ cho ρ MH sai phân (7.4) hồi quy theo MH (7.5) Chú ý: Vì MH (7.4) � ≈ nên giá trị ước lượng nhận tiệm cận tới giá trị kích thước mẫu lớn => mẫu nhỏ cần thận trọng giải thích kết Thủ tục lặp Cochrane – Orcutt để ước lượng ρ Xét mô hình: Giả sử Ut thỏa mãn lược đồ tự hồi quy bậc nhất: Ut= ρUt−1+ εt Bước 1: Hồi quy MH gốc thu phần dư et Bước 2: Hồi quy MH: et=.et−1+ vt Bước 3: Sử dụng thu thay vào MH(7.4) hồi quy (7.5) theo mẫu cho Kết hồi quy cho giá trị ước lượng Bước 4: Thay vào MHHQ gốc → Tính lại phần dư Bước 5: Sử dụng dãy hồi quy MH ước lượng vòng ρ => quay lại bước Thủ tục lặp lặp lại ước lượng ρ khác lượng nhỏ chẳng hạn bé 0.01 hoặc 0.005 10 CHƯƠNG II VẬN DỤNG 2.1 Đặt vấn đề Một giả thuyết mơ hình quy tuyến tính cổ điển khơng có tự tương quan hay tương quan chuỗi nhiễu Ui hàm hồi quy tổng thể Nói cách khác, mơ hình cổ điển giả thiết thành phần nhiễu gắn với quan sát khơng bị ảnh hưởng thành phần nhiễu gắn với quan sát khác Tuy nhiên thực tế có xảy tượng mà thành phần nhiễu quan sát lại phụ thuộc lẫn quan sát khác Việc xảy nguyên nhân chủ quan khách quan Hiện tượng tự tương quan làm cho phương pháp bình phương nhỏ khơng áp dụng Khi phương pháp bình phương nhỏ ước lượng tuyến tính khơng chệch khơng còn ước lượng hiệu nữa, khơng còn ước lượng tuyến tính khơng chệch tốt Vậy liệu tìm ước lượng không chệch tốt hay không? Làm để phát tượng tự tương quan xảy cách khắc phục nào? Sau tìm hiểu biện pháp khắc phục gặp tượng tự tương quan 12 2.2 Dữ liệu Nhóm thu thập số liệu Năm GDP (tỉ VNĐ) Đầu tư 2000 441646 2413.5 2001 448295 2450.5 2002 535762 2591 2003 613443 2650 2004 715307 2852.5 2005 839211 3308.8 2006 1061565 4100.1 2007 1144014 8030 2008 1477717 11500 2009 1658389 10000 2010 1980914 11000 2011 2536631 11000 2012 3245419 10460 2013 3584262 11510 2014 3937856 12350 2015 4192862 14500 2016 4502733 15800 2017 5005975 17500 2018 5542332 19100 2019 6037348 20380 Cre: https://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo/50/fdi.htm 13 Xuất (triệu USD) 14482.7 15029.2 16706.1 20149.3 26485 32447.1 39826.2 48561.4 62685.1 57096.3 72191.87 96905.7 114529.2 132175 150042 162439 175942 213770 244723 263451 2.3 Phát tự tương quan Phương pháp đồ thị Kiểm định Durbin – Watson Trên đồ thị phần dư theo Ta thấy đồ thị có xu hướng lên nên kết luận mơ hình có tự tương quan dương (cùng chiều) Kiểm định Durbin – Watson 14 BTKĐ: TCKĐ: Tra bảng giá trị tới hạn thống kê Durbin – Watson, ta giá trị d l du thống kê Durbin – Watson với mức ý nghĩa 5% (k’=2, n=20) dl=1.100 du=1.1537 Ta có quy tắc định: Sau sử dụng phần mềm Eviews, ta thu giá trị thống kê d=0,550145> Bác bỏ , chấp nhận Kết luận : Mô hình có tượng tự tương quan bậc 2.4 Khắc phục tượng - Khi ρ chưa biết Trong thực tế ρ chưa biết nên ta thực ước lượng ρ 2.4.1 Mơ hình có tự tương quan dương ρ=1 (0 α(5%) nên chấp nhận H0 bác bỏ H1 →không còn tượng tự tương quan bậc 21 2.4.2 Ước lượng ρ dựa thống kê d Sau chạy mô hình hồi quy ta thu giá trị thống kê d=0,550145 Suy Xét mơ hình Nếu mơ hình (1.1) Lấy (1.1) – ρ(1.2) ta Trong đó: Để tính giá trị ta sử dụng eview thao tác: genr gdp1=gdp-0.7249275*gdp(-1) genr fdi1=fdi-0.7249275*fdi(-1) genr xk1=xk-0.7249275*xk(-1) (chú ý: Các giá trị GDP1, FDI1, XK1 giá trị 22 Sau tính, ta thu bảng sau Ước lượng mơ hình với biến GDP1, FDI1, XK1 Với α=5%, n=19; k’=k-1=2 ta có dL=1.074,dU =1.536 23 Ta có khoảng dL dU 4-dU 4-dL 1.074 1.536 2.464 2.926 (2) (2) (3) (4) (5)  Theo mơ hình hồi quy ta có d = 1.44569 khoảng (2) → khơng có kết luận tự tương quan Tiến hành kiểm định BG để thấy kết khắc phục tự tương quan mơ hình  Kiểm định tự tương quan bậc với α=5% ta cần kiểm định ↔ Ta có mơ hình kiểm định BG sau Theo mơ hình kiểm định ta có p-value=0,2619 > α(5%) nên chấp nhận H0 bác bỏ H1 →không còn tượng tự tương quan bậc  Kiểm định tự tương quan bậc 24 Vớii α=5% ta cần kiểm định  ↔ Ta có mơ hình kiểm định BG sau Theo mơ hình kiểm định ta có p-value=0.4784 > α (5%) nên chấp nhận H0 bác bỏ H1 →không còn tượng tự tương quan bậc Ta thấy kiểm định BG cho biết mơ hình sai phân tổng qt khơng có tượng tự tương quan Nếu chấp nhận mơ hình ước lượng mơ hình ban đầu là: 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cre: https://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo/50/fdi.htm Giáo trình kinh tế lượng _HẾT_ 26 ... phụ thuộc yếu tố I HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Khái niệm tự tương quan: Hiện tượng tự tương quan xảy khi: Cov * Lược đồ hồi quy bậc 1, AR(1) ( autoregressive ) P: hệ số tự tương quan bậc : sai số... ký nhóm trưởng MỤC LỤC CHƯƠNG I HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN 1.1 Khái niệm tự tương quan 1.2 Nguyên nhân tượng tự tương quan .5 1.3 Hậu tự tương quan 1.4 Các phương pháp... có tự tương quan Nếu dấu hiệu tự tương quan dương cao Quy tắc định (1) (2) (3) (4) 4 (5) : có tự tương quan dương : khơng có kết : khơng có tự tương quan : khơng có kết : có tự tương quan âm Chú