Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam (tt)

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ TĨM TẮT LUẬN VĂN…………………………………………………………… i PHẦN MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠIError! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mạiError! Bookmark not defined 1.1.1 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.1.2 Hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mạiError! Bookmark not defined 1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mạiError! Bookmark not defined 1.2.1 Nhóm nhân tố bên ngồi Error! Bookmark not defined 1.2.2 Nhóm nhân tố bên Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Error! Bookmark not defined 2.1 Tình hình hoạt động hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn 2011-2015 Error! Bookmark not defined 2.1.1 Về số lƣợng ngân hàng Error! Bookmark not defined 2.1.2 Tình hình huy động vốn đầu tƣ cho kinh tếError! Bookmark not defined 2.1.3 Vấn đề nợ xấu Error! Bookmark not defined 2.1.4 Những vấn đề khác Error! Bookmark not defined 2.2 Thực trạng hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn 2011-2015 Error! Bookmark not defined 2.3 Đánh giá chung thực trạng hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Error! Bookmark not defined 3.1 Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại cổ phần Error! Bookmark not defined 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất Error! Bookmark not defined 3.1.2 Các giả thuyết nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.1.3 Phƣơng pháp đo lƣờng biến số Error! Bookmark not defined 3.1.4 Phƣơng pháp ƣớc lƣợng mơ hình Error! Bookmark not defined 3.2 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2011-2015 Error! Bookmark not defined 3.2.1 Thực trạng nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015Error! Bookmark not defined 3.2.2 Mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.3 Tóm tắt kết nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.3.1 Tóm tắt chung Error! Bookmark not defined 2.3.2 Những vấn đề tồn cần khắc phục Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Error! Bookmark not defined 4.1 Định hƣớng hoạt động hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam đến năm 2020 Error! Bookmark not defined 4.1.1 Tầm nhìn mục tiêu phát triển hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam đến năm 2020 Error! Bookmark not defined 4.1.2 Một số định hƣớng hoạt động hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Error! Bookmark not defined 4.2 Một số khuyến nghị nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Error! Bookmark not defined 4.2.1 Xây dựng cấu tài hợp lý Error! Bookmark not defined 4.2.2 Nâng cao lực quản lý chi phí Error! Bookmark not defined 4.2.3 Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụngError! Bookmark not defined 4.2.4 Đảm bảo khả khoản hợp lý Error! Bookmark not defined 4.2.5 Một số giải pháp khác………………………………………… …… 85 4.3 Kiến nghị Error! Bookmark not defined 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Error! Bookmark not defined 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt NamError! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined TĨM TẮT LUẬN VĂN Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng thƣơng mại tổ chức trung gian tài giữ vai trị cầu nối khu vực tiết kiệm khu vực đầu tƣ, có vai trò lớn việc thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế vĩ mô Các NHTM gặp phải cạnh tranh liệt trung gian tài khác ngồi lĩnh vực ngân hàng ngân hàng nƣớc Sự cạnh tranh ngày gay gắt buộc NHTM phải không ngừng nâng cao hiệu hoạt động để đứng vững tăng khả thích nghi với biến động ngày khó lƣờng mơi trƣờng kinh tế nƣớc Hệ thống NHTM Việt Nam nhiều bất cập, đặc biệt hoạt động ngân hàng Hoạt động thiếu hiệu khiến NHTM không giữ đƣợc ổn định, tăng rủi ro, ảnh làm giảm khả cạnh tranh với tổ chức định chế tài khác Điều cho thấy nâng cao hiệu hoạt động NHTM việc làm cấp bách, cần đƣợc quan tâm không NHTM mà quan quản lý nhà nƣớc lĩnh vực tài chínhngân hàng Cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu hoạt động hệ thống NHTM phân tích nhân tố tác động đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Nghiên cứu nhân tố giúp phát nhân tố có ảnh hƣởng, thực trạng mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến hiệu hoạt động NHTM để từ đó, đƣa đƣợc khuyến nghị vừa có tính khoa học, vừa mang tính thực tiễn cao Mục tiêu nghiên cứu luận văn - Vận dụng lý thuyết hiệu hoạt động ngân hàng, vào cơng trình nghiên cứu có liên quan nƣớc nƣớc nghiên cứu định tính nhằm xây dựng mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động NHTM cổ phần Việt Nam - Phân tích thực trạng nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động NHTM cổ phần Việt Nam - Đánh giá tác động nhân tố đến hiệu hoạt động NHTM cổ phần Việt Nam việc sử dụng phân tích định lƣợng - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng Việt Nam 3 Kết cấu luận văn Luận văn gồm chƣơng: Chƣơng 1: Các vấn đề nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Phân tích thực trạng hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Chƣơng 3: Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Chƣơng 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Nội dung cụ thể: Chương 1: Các vấn đề nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Tổng quan ngân hàng thương mại hiệu hoạt động ngân hàng thương mại - Về khái niệm ngân hàng thƣơng mại : “Ngân hàng thương mại tổ chức kinh doanh tiền tệ, nhận tiền gửi từ tác nhân kinh tế, sau thực nghiệp vụ cho vay đầu tư vào tài sản có khả sinh lời khác, đồng thời thực cung cấp đa dạng danh mục dịch vụ tài chính, tín dụng, tốn cho tác nhân kinh tế.” - “Hiệu hoạt động ngân hàng đƣợc đo lƣờng, đánh giá nhiều góc độ khác Do hạn chế thời gian thực đề tài công tác thu thập số liệu, quan điểm mà luận văn sử dụng để đánh giá hiệu hoạt động NHTM xem xét mối quan hệ kết kinh doanh chi phí bỏ để có đƣợc kết ấy.” - Một số tiêu thƣờng đƣợc sử dụng để đánh giá hiệu hoạt động tƣơng đối NHTM là: + Tỉ số thu nhập ròng tổng tài sản (ROA): “phản ánh khả NHTM tạo nguồn thu, khả kiểm soát loại chi phí hoạt động.” + Tỉ số thu nhập rịng vốn chủ sỡ hữu (ROE): “ROE tỉ số đặc biệt quan trọng với cổ đông, phản ánh lƣợng vốn bỏ tích lũy thu đƣợc lợi nhuận.” Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Hiệu hoạt động NHTM chịu ảnh hƣởng nhiều nhân tố ảnh hƣởng khác - Các yếu tố bên ngồi: Mơi trƣờng trị, kinh tế, văn hóa xã hội; Lạm phát, Tỉ lệ tăng trƣởng GDP - Các yếu tố bên trong: Thâm niên hoạt động; Quy mô ngân hàng; Cơ cấu nguồn vốn; Cơ cấu tài sản; Hiệu quản lý chi phí; Rủi ro hoạt động Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Tình hình hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 2015 - Số lƣợng NHTM có tăng lên đáng kể - Tình hình huy động vốn đầu tƣ có giảm sút so với giai đoạn trƣớc - Nợ xấu gia tặng mạnh bƣớc đầu đƣợc kiểm soát từ năm 2014 - Một số vấn đề khác bật nhƣ tái cấu hệ thống NHTM đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc thực , tình hình vi phạm quy định quản lý ngành tăng mạnh… Hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 Các tiêu ROA, ROE giảm so với thời kì trƣớc tồn khác biệt rõ rệt hiệu hoạt động ngân hàng Chương 3: Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Mô hình nghiên cứu - Mơ hình nghiên cứu đề xuất Tăng trƣởng GDP Rủi ro khoản Tỉ lệ lạm phát Thâm niên hoạt động Hiệu hoạt động Quy mô ngân hàng NHTM Việt Nam Cơ cấu tài Cơ cấu tài sản Hiệu quản lý chi phí Rủi ro tín dụng Hình vẽ: Mơ hình nghiên cứu đề xuất - Các giả thuyết Giả thuyết 1(H1): “Chỉ số GDP tác động thuận chiều đến hiệu hoạt động NHTM.” Giả thuyết (H2): “Tỉ lệ lạm phát có mối quan hệ ngƣợc chiều với hiệu hoạt động ngân hàng.” Giả thuyết (H3): “Tuổi ngân hàng tác động thuận chiều đến hiệu hoạt động NHTM.” Giả thuyết 4(H4): “Quy mô ngân hàng có mối quan hệ ngƣợc chiều với hiệu hoạt động ngân hàng” Giả thuyết 5(H5): “Lƣợng vốn chủ sở hữu có tác động thuận chiều đến hiệu hoạt động NHTM.” Giả thuyết (H6): “Tỉ lệ dự trữ cho vay có quan hệ ngƣợc chiều với hiệu hoạt động NHTM.” Giả thuyết 7(H7): “Tỉ lệ chi phí thu nhập ngân hàng có quan hệ ngƣợc chiều với hiệu hoạt động ngân hàng.” Giả thuyết 8(H8): “Tỉ lệ tiền mặt NHTM có mối quan hệ ngƣợc chiều với hiệu hoạt động ngân hàng.” Giả thuyết 9(H9): “Rủi ro tín dụng có tác động thuận chiều đến hiệu hoạt động NHTM.” - Phƣơng pháp xử lý số liệu: Số liệu tổng hợp đƣợc, đƣợc trình bày dƣới dạng bảng (panel data) đƣợc phân tích phần mềm STATA12 - Mơ hình hồi quy + Mơ hình tác động cố định(FEM) quy ƣớc ngân hàng có đặc điểm riêng biệt nhƣ phong cách quản lý, triết lý kinh doanh… có khác biệt so với ngân hàng khác Các đặc điểm riêng biệt đơn với ngân hàng khơng có tƣơng quan với đặc điểm ngân hàng khác Mơ hình FEM: Yit= αi + β1GDPit + β2CPIit + β3Ageit + β4Scaleit + β5CapStrucit + β6AssStrucit + β7LiqRiskit + β8CreRiskit + β9Co-Init + ɛ it + Mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) đƣợc xây dựng sở giả định ngân hàng có đặc điểm riêng biệt, nhiên, đặc điểm ngẫu nhiên khơng có tƣơng quan với biến độc lập Mơ hình REM: Yit= (α + ui) + β1GDPit + β2CPIit + β3Ageit + β4Scaleit + β5CapStrucit + β6AssStrucit + β7LiqRiskit + β8CreRiskit + β9Co-In it + ɛ it Thực trạng ngân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam - Tỉ lệ tăng trƣởng GDP(GDP) Tỉ lệ tăng trƣởng GDP Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 ổn định với mức trung bình khoảng 5.788%/năm Sự tăng trƣởng GDP tốt tiền đề thuận lợi cho NHTM tiếp tục hoạt động với kết tốt hơn, tiếp tục góp phần vào phát triển bền vững kinh tế - Tỉ lệ lạm phát: Giai đoạn 2011 – 2015 chứng kiến biến động đáng kể tỉ lệ lạm phát Tỉ lệ làm phát trung bình giai đoạn khoảng 6.5%, nhiên, độ lệch chuẩn lên tới 6.25% cho thấy tỉ lệ lạm phát có biến động mạnh Nhờ nhiều biện pháp liệt Chính phủ NHNN, tỉ lệ lạm phát ổn định trở lại, giảm mức khoảng 6% năm 2012, 2013 đặc biệt 1.84% vào năm 2014 thấp đạt 0.06% vào năm 2015 Nhờ vậy, lãi suất thị trƣờng đƣợc kiềm chế, NHTM có điều kiện để ổn định hoạt động tăng cƣờng cho vay - Thâm niên hoạt động Thâm niên hoạt động NHTM giai đoạn 2011 – 2015 có giá trị trung bình khoảng 20 năm Điều cho thấy NHTM Việt Nam giai đoạn có thâm niên hoạt động định, tích lũy đƣợc khơng kinh nghiệm hoạt động - Quy mơ ngân hàng Quy mơ NHTM Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 có giá trị trung bình 18.195 Các NHTM có quy mơ lớn thƣờng có thâm niên hoạt động lâu năm, NHTM có quy mơ nhỏ thƣờng hoạt động, NH tƣ nhân, có lƣợng vốn đầu tƣ nhỏ - Cơ cấu tài chính(CapStruc) Tỉ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản có giá trị trung bình đạt 0.103 Điều có ý nghĩa rằng, giai đoạn 2011 – 2015, 100 đơn vị vốn mà NHTM dùng cho hoạt động kinh doanh có 10.3 đồng(tƣơng đƣơng 10.3%) từ nguồn vốn chủ sở hữu, lại 89.7 đồng từ nguồn vốn huy động Tỉ lệ cho thấy NHTM giai đoạn tích cực huy động sử dụng nguồn vốn vay để tiến hành hoạt động tài ngân hàng - Cơ cấu tài sản(AssStruc) Cơ cấu tài sản luận văn đƣợc phản ánh dựa tỉ lệ tổng tiền mặt dự trữ tiền gửi NHNN tổng cho vay Tỉ số NHTM Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 có giá trị trung bình 0.062 Tỉ số cho thấy NHTM dự trữ khoản cấu tài sản mức thấp - Hiệu quản lý chi phí Hiệu quản lý chi phí NHTM giai đoạn 2011 – 2015 đánh giá khơng cao Theo kết phân tích 144 mẫu quan sát, giá trị trung bình tỉ lệ chi phí doanh thu 0.568, có nghĩa với NHTM giai đoạn này, với 100 đồng doanh thu, NH phải bỏ 56.8 đồng cho chi phí hoạt động - Rủi ro khoản Rủi ro khoản NHTM Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 đƣợc đo trạng thái tiền mặt ngân hàng Giá trị trung bình tỉ số 0.178, tức lƣợng tiền mặt tiền gửi định chế tài NHTM chiếm khoảng 17.8% tổng tài sản ngân hàng - Rủi ro tín dụng Trong giai đoạn 2011 – 2015, tỉ lệ cho vay tổng tài sản NHTM, tức đại lƣợng đo lƣờng rủi ro tín dụng, có giá trị trung bình đạt 0.654 Điều có ý nghĩa tổng tài sản NHTM, trung bình tỷ lệ cho vay ròng đạt 65.4% tổng tài sản NH.Rủi ro tín dụng mức cao mặt tăng kết kinh doanh NHTM nhƣng tiềm ẩn khả tăng tỷ lệ nợ xấu, làm giảm hiệu hoạt động NH Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Mức độ tác động nhân tố đến hiệu hoạt động NHTM cổ phần đƣợc làm rõ thông qua phân tích hồi quy, sở lựa chọn mơ hình Pooled OLS, mơ hình REM mơ hình FEM - Mơ hình hồi quy FEM: Hệ số điều chỉnh R2 mơ hình 0.7339 Mơ hình cụ thể đƣợc viết nhƣ sau: - Mơ ithình hồi quy FEM: điều chỉnhitR2 +của 0.0266CapStruc mơ hình 0.7186 ROA = -0.0025Age + số0.0027Scale + it Hệ it Mơ hình FEM ảnh hƣởng- nhânit tố đến hiệu hoạt động NHTM 0.0107CreRisk – 0.0102LiqRisk 0.0209Co-In có dạng: ROAit= 0.0002CPIit - 0.0001Ageit + 0.001Scaleit + 0.0349CapStrucit + 0.0063CreRisk - 0.0223Co-Init - Việc lựa chọn mơ hình phù hợp đƣợc thực dựa kết kiểm định Hausman Kết kiểm định Hausman cho thấy mô hình tác động cố định FEM phù hợp Nhận xét: - Các biến thâm niên hoạt động, quy mô, cấu tài chính, rủi ro tín dụng, rủi ro khoản hiệu quản lý chi phí có tác động định đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 - Tỉ lệ lạm phát, tỉ lệ tăng trưởng GDP cấu tài sản NHTM biến độc lập khơng có ý nghĩa thống kê hay khơng có nhiều tác động đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015: Mức độ ảnh hưởng cụ thể nhân tố trình bày nội dung đây: Thâm niên hoạt động Thâm niên hoạt động NHTM trƣớc hết có tác động ngƣợc chiều đến hiệu hoạt động NHTM hệ số hồi quy -0.0025 mang dấu âm Tức NHTM có thâm niên hoạt động lâu năm hiệu hoạt động có xu hƣớng giảm so với NHTM có thâm niên hoạt động Nhƣ vậy, giả thiết H1 đƣa ban đầu thâm niên hoạt động NHTM tác động thuận chiều đến hiệu hoạt động NHTM khơng xác Hệ số hồi quy -0.0025 cho biết thâm niên hoạt động ngân hàng tăng lên đơn vị làm giảm lợi nhuận tổng giá trị tài sản NHTM 0.0025 đơn vị ngƣợc lại Mức độ ảnh hƣởng thâm niên hoạt động đến hiệu hoạt động NHTM yếu nhóm nhân tố tác động có ý nghĩa thống kê Quy mô ngân hàng Quy mô ngân hàng có tác động thuận chiều đến hoạt động NHTM hệ số hồi quy 0.0027 mang dấu dƣơng Điều cho thấy NHTM có quy mô lớn hơn, tài sản ngân hàng tăng lên, hoạt động ngân hàng có thêm nhiều điều kiện tốt nhằm đạt hiệu tốt Nhƣ vậy, giả thiết H4 mà tác giả đƣa ban đầu khơng xác, khơng phù hợp với kết nghiên cứu Về mức độ ảnh hƣởng, độ lớn hệ số hồi quy 0.0027 cho biết giá trị quy mô ngân hàng tăng thêm đơn vị, với điều kiện nhân tố khác không đổi, lợi nhuận tổng tài sản NHTM tăng thêm 0.0027 đơn vị ngƣợc lại Mức độ ảnh hƣởng quy mô ngân hàng tƣơng đối yếu, xấp xỉ mức độ tác động nhân tố thâm niên ngân hàng Cơ cấu tài Cơ cấu tài NHTM, thực chất tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản ngân hàng có tác động thuận chiều đến hiệu hoạt động NHTM hệ số hồi quy 0.0266, mang dấu dƣơng Giả thiết H5 mà tác giả đƣa ban đầu phù hợp với kết nghiên cứu Về mức độ ảnh hƣởng, độ lớn hệ số hồi quy 0.0266, có ý nghĩa điều kiện nhân tố khác cố định, tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản NHTM tăng lên đơn vị, lợi nhuận tổng tài sản NH tăng lên 0.0266 đơn vị ngƣợc lại Trong nhóm nhân tố ảnh hƣởng có ý nghĩa thống kê, cấu tài sản hay tỉ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản có mức độ ảnh hƣởng cao đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng hay thực chất tỉ lệ cho vay rịng tổng tài sản NHTM có tác động thuận chiều đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 hệ số hồi quy mang dấu dƣơng Điều cho thấy NHTM đẩy mạnh hoạt động tín dụng cho vay, tức rủi ro tín dụng tăng lên, NHTM có khả thu đƣợc nhiều nguồn lợi từ khoản lãi cho vay tín dụng Thực tế cho thấy giả thiết ban đầu H9 mà tác giả đƣa phù hợp với kết nghiên cứu Về mức độ ảnh hƣởng, độ lớn hệ số hồi quy 0.0107 cho thấy điều kiện nhân tố khác không đổi, tỉ lệ cho vay ròng tổng tài sản tăng lên đơn vị lợi nhuận tổng tài sản NHTM tăng thêm 0.0107 đơn vị ngƣợc lại Mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 mức trung bình nhóm nhân tố tác động có ý nghĩa thống kê Rủi ro khoản Rủi ro khoản tức tỉ lệ dự trữ khoản tổng tài sản có tác động ngƣợc chiều đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 hệ số hồi quy mang dấu âm Điều phù hợp với giả thiết H8 ban đầu mà tác giả đƣa Về mức độ ảnh hƣởng, độ lớn hệ số hồi quy -0.0102 cho biết tỉ lệ dự trữ khoản tổng tài sản tăng lên đơn vị tỉ lệ lợi nhuận tổng tài sản giảm 0.0102 đơn vị ngƣợc lại, điều kiện nhân tố khác đƣợc giữ cố định Mức độ ảnh hƣởng rủi ro khoản tới hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 theo nhƣ nghiên cứu đạt mức xấp xỉ nhƣ rủi ro tín dụng Hiệu quản lý chi phí Hiệu quản lý chi phí đƣợc đo lƣờng thơng qua tỉ số chi phí hoạt động/doanh thu hoạt động Hiệu quản lý chi phí ngân hàng có mối quan hệ ngƣợc chiều với hiệu hoạt động NHTM, thể qua dấu âm hệ số hội quy Kết phù hợp với nhận định tác giả thể qua giả thiết H7, cho thấy giả thiết đƣợc đặt phù hợp với kết nghiên cứu Về mức độ ảnh hƣởng, độ lớn hệ số hồi quy -0.0209 có ý nghĩa hiệu quản lý chi phí tức tỉ lệ chi phí hoạt động/doanh thu hoạt động tăng lên đơn vị, với nhân tố khác khơng đổi, tỉ lệ lợi nhuận tổng tài sản giảm 0.0209 đơn vị Mức độ tác động nhân tố hiệu quản lý chi phí tƣơng đối mạnh, sau nhân tố cấu tài tất nhân tố ảnh hƣởng có yếu tố thống kê Chương 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Định hướng hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 Định hƣớng phát triển hệ thống NHTM Việt Nam đến năm 2020 tiếp tục có bƣớc đột phá mới, góp phần xây dựng hệ thống tài đất nƣớc cách ổn định, bền vững, cụ thể: - Ngân hàng Nhà nƣớc tập trung phát triển để trở thành Ngân hàng trung ƣơng có tầm nhìn tốt, đủ lực việc thực sách; việc thực thi sách tiền tệ cách hiệu quả; vận dụng chủ động hợp lý công cụ nhƣ lãi suất, tỉ giá…phù hợp với thị trƣờng; Các NHTM tiếp tục nâng cao lực hoạt động, đổi mạnh mẽ mơ hình tổ chức, mở rộng hoạt động tầm phạm vi quốc gia; tích cực phát triển lực nhƣ khả cạnh tranh, tài chính, khả quản lý tín dụng, quản trị rủi ro; phát triển hoạt động kinh doanh theo hƣớng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp việc tiếp cận sử dụng nguồn vốn, với doanh nghiệp vừa nhỏ; triển khai phƣơng thức ngân hàng mới, đa dạng hóa dịch vụ, sản phẩm ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn dịch vụ tài kinh tế Một số tiêu phát triển hệ thống NHTM đến năm 2020 bao gồm: - Tiếp tục cắt giảm tỷ lệ nợ xấu cách bền vững cắt giảm đáng kể số NHTM hoạt động yếu - Giảm trì lãi suất cho vay xuống khoảng 5%, mức trung bình nƣớc phát triển - Đảm bảo 70% số NHTM thực đầy đủ chuẩn mực Basel II Chuẩn mực Basel II là: “nâng cao chất lƣợng ổn định hệ thống ngân hàng quốc tế; tạo lập trì sân chơi bình đẳng cho ngân hàng hoạt động bình diện quốc tế; đẩy mạnh việc chấp nhận thông lệ nghiêm ngặt lĩnh vực quản lý rủi ro vào năm 2020” - Nâng cao hiệu hoạt động NHTM thị trƣờng: thị trƣờng chứng khoán, thị trƣờng trái phiếu CP, trái phiếu doanh nghiệp Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam - Xây dựng cấu tài hợp lý Các giải pháp cụ thể để tăng vốn chủ sở hữu bao gồm: + Phát hành trái phiếu trung hạn dài hạn + Phát hành cổ phiếu thƣờng cổ phiếu ƣu đãi vĩnh viễn + Tăng tỉ lệ trích lợi nhuận bổ sung cho vốn chủ sở hữu - Nâng cao lực quản lý chi phí +Trong hoạt động huy động vốn, NHTM cần đa dạng hóa hình thức huy động vốn Các hình thức huy động vốn với đa dạng lãi suất, kỳ hạn, phƣơng thức toán để đáp ứng đƣợc nhiều yêu cầu khách hàng Việc đƣa nhiều gói sản phẩm giúp NHTM thu hút đƣợc khách hàng từ nhiều phân khúc thị trƣờng + Nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ giúp NHTM gián tiếp kiểm soát đƣợc chi phí bỏ cho hoạt động cạnh tranh + Đẩy mạnh quảng bá thƣơng hiệu, quảng cáo sản phẩm dịch vụ cách có hiệu + Xây dựng điều chỉnh chế huy động vồn hợp lý môt giải pháp hiệu để kiểm sốt chi phí tốt + Nâng cao hiệu làm việc đội ngũ nhân viên nhân hàng, nhờ tăng hiệu chi phí dành cho nguồn nhân lực - Nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng NHTM cần khơng ngừng hồn thiện hoạt động QTRR tín dụng ngân hàng phƣơng diện nhƣ xây dựng chiến lƣợc hoạt động bản, chun nghiệp; hồn thiện quy chế, quy trình quản lý rủi ro; hoàn thiện vấn đề liên quan đến nhân sự… Các NHTM cần đề cao vai trị dành thêm nguồn lực để phân tích, đối phó với rủi ro Thực tăng vốn tự có để NHTM tăng hệ số CAR(tức tỉ lệ vốn tự có tổng tài sản có rủi ro) Một mặt giúp NHTM giảm thiểu thiệt hại rủi ro xảy ra, mặt khác đáp ứng tiêu an tồn theo chuẩn Basel II + Đề cao vai trị tiến hành xếp hạng tín dụng khách hàng Hạn chế hoạt động đầu tƣ NHTM vào kênh đầu tƣ hiệu thời gian thu hồi vốn lâu + Ngăn chặn triệt để hoạt động “tín dụng quan hệ” việc thẩm định cấp tín dụng cho vay - Đảm bảo khoản hợp lý + Thực cân đối, cấu lại loại tài sản có Tức là, NHTM cần cân đối, phân bổ cho khoản mục đầu tƣ, tài trợ, cho vay… + Tăng cƣờng lực quản trị khoản + Theo dõi sát hoạt động tín dụng nhƣ việc phối hợp hoạt động phòng ban, đặc biệt phòng quản lý khoản Hoạt động dự báo cần đƣợc tăng cƣờng khả năng, tức dự báo đƣợc biến động lớn từ phía khách hàng làm thặng dƣ thâm hụt khoản, từ đó, sớm có kế hoạch ứng phó cách có hiệu - Một số giải pháp khác + Các ngân hàng thƣơng mại theo thời gian hoạt động cần thƣờng xuyên xem xét, cải tiến quy trình hoạt động để nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng + Các NHTM cần có chiến lƣợc tăng quy mô ngân hàng để nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng Kiến nghị Kiến nghị với phủ - Hồn thiện hệ thống pháp luật kinh tế pháp luật linh vực tài chính-ngân hàng - Ổn định kinh tế vĩ mơ - Tiếp tục thực cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - Tiếp tục thực tái cấu NHTM xử lý nợ xấu - Sử dụng có hiệu cơng cụ quản lý tiền tệ - Tích cực tham gia thực đề án giảm tỉ lệ tiền mặt tốn *** Luận văn có dung lƣợng 90 trang, có kết cấu gồm chƣơng, có đóng góp lý luận thực tiễn nhƣ sau: Về mặt lý luận, luận văn hệ thống hóa khái niệm hiệu hoạt động NHTM, nhân tố tác động đến hiệu hoạt động NHTM sở đó, kết hợp với kết phƣơng pháp nghiên cứu định tính hỏi ý kiến chuyên gia, tác giả đề xuất đƣợc mơ hình kinh tế lƣợng phục vụ cho nghiên cứu gồm biến độc lập có ảnh hƣởng đến biến phụ thuộc hiệu hoạt động NTHM Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 Về mặt thực tiễn, luận văn phân tích thực tế hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 số liệu thứ cấp, có độ tin cậy cao phân tích hiệu hoạt động NHTM giai đoạn dựa phép tốn thống kê mơ tả sử dụng phần mềm Stata Việc chạy mơ hình hồi quy tác động cố định(FEM) giúp tác giả tìm đƣợc nhân tố tác động đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 bao gồm: thâm niên hoạt động, quy mô ngân hàng, cấu tài chính, hiệu quản lý chi phí, rủi ro tín dụng rủi ro khoản Mỗi nhân tố có hƣớng mức độ tác động cụ thể đến hiệu hoạt động NHTM Trên sở ấy, tác giả đề xuất số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng có tính cụ thể thực tế cao, xem xét để áp dụng Ngồi ra, tác giả đƣa số kiến nghị đến Chính phủ Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam nhằm trực tiếp cải thiện, nâng cao hỗ trợ hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 Tuy đạt đƣợc số thành tựu định, nhiên, luận văn đƣợc thực thời gian ngắn gặp phải vấn đề dung lƣợng nghiên cứu cấp thạc sĩ, vấn đề nghiên cứu lại vấn đề phức tạp, cần thu thập xử lý lƣợng lớn liệu, luận văn tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Mặc dù vậy, với nội dung đƣợc đề cập luận văn này, tác giả hy vọng góp phần nhỏ bé việc nâng cao hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020  ... hàng thƣơng mại Việt Nam Nội dung cụ thể: Chương 1: Các vấn đề nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Tổng quan ngân hàng thương mại hiệu hoạt động ngân hàng thương mại - Về khái... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Error! Bookmark not defined 3.1 Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu. .. hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Chƣơng 3: Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Chƣơng 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng