Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 2 - TS. Nguyễn Trọng Tài

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 2: Nguồn vốn và quản trị nguồn vốn ngân hàng thương mại để nắm chi tiết các kiến thức cụ thể nguồn vốn của ngân hàng thương mại; các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn vốn của ngân hàng thương mại; mục tiêu quản trị nguồn vốn của ngân hàng thương mại; nội dung quản trị nguồn vốn ở ngân hàng thương mại; phát triển các công cụ nợ.

BÀI NGUỒN VỐN VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN NHTM TS Nguyễn Trọng Tài v1.0011110214 TÌNH HUỐNG Ngân hàng A có chủ trương mở rộng cho vay sản xuất nông nghiệp tổng nhu cầu vay vốn khách hàng 5000 tỷ đồng Lãi suất cho vay lĩnh vực nông nghiệp bị giới hạn không vượt 19% Trong lãi suất huy động tăng cao, vượt 18%  Ngân hàng A huy động vốn từ nguồn để đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng Làm để tăng hiệu kinh doanh lãi suất cho vay bị khống chế lãi suất huy động vốn lại liên tục tăng? v1.0011110214 MỤC TIÊU Hiểu rõ loại nguồn vốn kinh doanh NHTM; Làm rõ mục tiêu công tác quản trị nguồn vốn NHTM; Đề cập nội dung quản trị vốn nợ NHTM góc độ quản trị qui mô cấu, quản trị kỳ hạn, quản trị khoản; Đề cập phương thức tăng cường huy động vốn NHTM bối cảnh hội nhập tài ngân hàng phát triển mạnh thị trường chứng khoán v1.0011110214 NỘI DUNG Nguồn vốn NHTM; Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn vốn NHTM; Mục tiêu quản trị nguồn vốn NHTM; Nội dung quản trị nguồn vốn NHTM; Phát triển công cụ nợ v1.0011110214 NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Vốn chủ sở hữu; 1.2 Vốn nợ v1.0011110214 1.1 NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Phân loại • Nguồn vốn hình thành ban đầu; • Nguồn vốn bổ sung q trình hoạt động; • Các quỹ; • Nguồn vay nợ chuyển đổi thành cổ phần Vai trị • Là vật bảo đảm cho chủ nợ, người gửi tiền, làm tăng niềm tin dân chúng NHTM Đây tiền đề có tính định đến việc đa dạng hóa kinh doanh; • Cung cấp lực tài để điều tiết tăng trưởng phát triển NHTM, tiền đề để phát triển dịch vụ tài mới, sở để cải thiện hạ tầng sở tài NHTM v1.0011110214 CÂU HỎI THẢO LUẬN Anh/chị có hiểu biết vốn chủ sở hữu NHTM Việt Nam nay? v1.0011110214 1.2 VỐN NỢ Tiền gửi nghiệp Tiền vay nghiệp vụ vụ huy động tiền gửi vay NHTM • Tiền gửi tốn; • Vay NHTW; • Tiền gửi có kỳ hạn • Vay tổ chức tín dụng khác; tổ chức; • Tiền gửi tiết kiệm • Vay thị trường vốn Vốn nợ khác • Tiền uỷ thác; • Tiền tốn; • Tiền khác: thuế chưa nộp, lương chưa trả… dân cư; • Tiền gửi tổ chức tín dụng khác v1.0011110214 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN VỐN CỦA NHTM 2.1 Tiền gửi; 2.2 Tiền vay; 2.3 Các nguồn vốn khác v1.0011110214 2.1 TIỀN GỬI • Đây nguồn vốn có qui mơ lớn có tính định hoạt động kinh doanh NHTM; • Chịu qui định tỷ lệ dự trữ bắt buộc; • Thường nhạy cảm với biến động lãi suất; • Cơ cấu thay đổi phụ thuộc vào thu nhập, thói quen, cấu dân cư, marketing ngân hàng… v1.0011110214 10 2.2 TIỀN VAY • Tỷ trọng thường thấp tiền gửi; • Khơng phải nguồn vốn thường xun NHTM; • Tính ổn định cao hơn; • Khơng phải chịu dự trữ bắt buộc bảo hiểm tiền gửi; • Lãi suất NHTW qui định phụ thuộc vào:  Chính sách tiền tệ thời kỳ định;  Cung cầu thị trường liên ngân hàng;  Mức độ rủi ro thương hiệu NHTM v1.0011110214 11 2.3 CÁC NGUỒN VỐN KHÁC • Tỷ trọng thường khơng cao (trừ nguồn vốn uỷ thác) • Phần lớn nguồn vốn khơng phải trả lãi, chi phí vốn thường lớn (tìm kiếm chủ đầu tư uỷ thác, nghiên cứu dự án mà chủ đầu tư tài trợ…) v1.0011110214 12 MỤC TIÊU QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN Ở NHTM • • Tìm kiếm nguồn vốn đáp ứng nhu cầu qui mơ kinh doanh Đa dạng hố nguồn vốn nhằm:  Giảm rủi ro huy động vốn;  Duy trì ổn định nguồn vốn kinh doanh;  Giảm thiểu chi phí huy động;  Phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn • Tìm kiếm công cụ nợ v1.0011110214 13 NỘI DUNG QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN Ở NHTM 4.1 Quản trị quy mô cấu; 4.2 Quản trị lãi suất chi trả; 4.3 Quản trị kỳ hạn nguồn vốn v1.0011110214 14 4.1 QUẢN TRỊ QUY MƠ VÀ CƠ CẤU • • Mục tiêu: Nhằm đưa thực thi biện pháp để gia tăng qui mô thay đổi cấu cách hiệu Nội dung:  Thống kê đầy đủ, kịp thời thay đổi loại nguồn vốn, tốc độ quay vòng loại;  Phân tích nhân tố tác động đến thay đổi trên;  Lập kế hoạch nguồn vốn cho giai đoạn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn v1.0011110214 15 4.2 QUẢN TRỊ LÃI SUẤT CHI TRẢ • Mục tiêu:  Xác định loại cấu lãi suất cho nguồn vốn khác nhau;  Duy trì qui mô kết cấu nguồn phù hợp với yêu cầu kinh doanh sinh lợi • Nội dung:  Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất huy động;  Đa dạng hoá lãi suất gắn liền với loại sản phẩm huy động NHTM điều kiện cụ thể  Lãi suất huy động nguồn phân biệt theo hình thức khác nhau: theo thời gian, theo loại tiền, theo mục đích… v1.0011110214 16 4.3 QUẢN TRỊ KỲ HẠN NGUỒN VỐN • • Mục tiêu: Xác định kỳ hạn nguồn phù hợp với nhu cầu kỳ hạn sử dụng vốn tạo ổn định nguồn vốn huy động NHTM Nội dung:  Xác định kỳ hạn danh nghĩa nguồn nhân tố ảnh hưởng;  Xác định kỳ hạn thực nguồn nhân tố ảnh hưởng;  Xem xét khả chuyển hoán kỳ hạn nguồn 17 v1.0011110214 4.3 QUẢN TRỊ KỲ HẠN NGUỒN VỐN Bao gồm Nội dung Nhân tố ảnh hưởng Kỳ hạn • Gắn với kỳ hạn huy động với • Thu nhập dân chúng; danh nghĩa mức lãi suất định theo xu • Ổn định kinh tế vĩ mô; hướng: kỳ hạn dài lãi suất • Khả chuyển đổi cao cơng cụ nợ; • Thơng thường, người gửi tiền • Kỳ hạn cho vay đầu tư… trì kỳ hạn theo danh nghĩa nhằm hưởng lợi cao • Kỳ hạn danh nghĩa phản ánh tính ổn định nguồn vốn Kỳ hạn Là thời gian mà khoản tiền tồn liên • Nhu cầu chi tiêu đột xuất; thực tế tục NHTM • Lãi suất cạnh tranh NHTM; • Lãi suất nguồn huy động khác v1.0011110214 18 4.3 QUẢN TRỊ KỲ HẠN NGUỒN VỐN • Lựa chọn cấu lãi suất hợp lý nhằm:  Tăng tổng nguồn vốn;  Tiết kiệm chi phí huy động nguồn;  Tăng tính ổn định nguồn vốn huy động • Phương pháp quản lý:  Dựa vào loại tiền gửi chủ yếu;  Xây dựng mối quan hệ chiến lược với người gửi lớn, tránh rút lúc căng thẳng tài chính;  Đa dạng hố nguồn tiền gửi v1.0011110214 19 CÂU HỎI THẢO LUẬN Anh/chị biết chạy đua nâng lãi suất huy động NHTM năm gần đây? v1.0011110214 20 PHÁT TRIỂN CÁC CƠNG CỤ NỢ • Vay nợ thị trường vốn quốc tế; • Phát hành chứng tiền gửi; • Phát triển hợp đồng mua bán lại; • Phát hành giấy nợ ngân hàng 21 v1.0011110214 TĨM LƯỢC CUỐI BÀI v1.0011110214 • Do nguồn vốn tự có thường thấp, nên nguồn vốn huy động vốn vay có tính định kinh doanh NHTM • Các NHTM huy động vay từ nhiều nguồn khác nhiều biện pháp khác để tăng nguồn, song phải trọng công tác quản trị nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh tăng hiệu hoạt động 22 ... cơng cụ nợ v1.001111 021 4 13 NỘI DUNG QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN Ở NHTM 4.1 Quản trị quy mô cấu; 4 .2 Quản trị lãi suất chi trả; 4.3 Quản trị kỳ hạn nguồn vốn v1.001111 021 4 14 4.1 QUẢN TRỊ QUY MÔ VÀ CƠ CẤU... tác quản trị nguồn vốn NHTM; Đề cập nội dung quản trị vốn nợ NHTM góc độ quản trị qui mơ cấu, quản trị kỳ hạn, quản trị khoản; Đề cập phương thức tăng cường huy động vốn NHTM bối cảnh hội nhập tài. .. Tiền gửi tổ chức tín dụng khác v1.001111 021 4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN VỐN CỦA NHTM 2. 1 Tiền gửi; 2. 2 Tiền vay; 2. 3 Các nguồn vốn khác v1.001111 021 4 2. 1 TIỀN GỬI • Đây nguồn vốn có qui mơ