Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhán láng hòa lạc (tt)

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƯƠNG CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan rủi to tín dụng Error! Bookmark not defined 1.1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.1.3 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined 1.2.1 Quan niệm quản lý rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2.2 Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2.3 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2.4 Nguyên tắc Basel quản lý rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.3 Chất lượng quản lý rủi ro tín dụng NHTMError! Bookmark not defined 1.3.1 Quan niệm chất lượng quản lý rủi ro tín dụngError! Bookmark not defined 1.3.2 Các tiêu chí đo lường chất lượng quản lý rủi ro tín dụngError! Bookmark not defined 1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng tới Chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng.Error! Bookmark not defined 1.4 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số nước giớiError! Bookmark not defined 1.4.1 Quản lý rủi ro tín dụng số nước giớiError! Bookmark not defined 1.4.2 Bài học kinh nghiệm nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng cho ngân hàng thương mại Việt Nam Error! Bookmark not defined CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK LÁNG – HÒA LẠC Error! Bookmark not defined 2.1 Khái quát hoạt động Vietinbank Láng – Hòa LạcError! Bookmark not defined 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển Vietinbank Láng – Hòa LạcError! Bookmark not defined 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Vietinbank Láng – Hòa LạcError! Bookmark not defined 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank Láng – Hòa Lạc Error! Bookmark not defined 2.2 Thực trạng Chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank Láng – Hòa Lạc Error! Bookmark not defined 2.2.1 Tình hình dư nợ Vietinbank Láng – Hòa LạcError! Bookmark not defined 2.2.2 Mơ hình Quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank Láng – Hòa Lạc Error! Bookmark not defined 2.2.3 Các nội dung quản lý rủi ro Vietinbank Láng – Hòa LạcError! Bookmark not defined 2.3 Đánh giá chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank Láng – Hòa Lạc Error! Bookmark not defined 2.3.1 Những kết đạt Error! Bookmark not defined 2.3.2 Hạn chế Error! Bookmark not defined 2.3.3 Nguyên nhân Error! Bookmark not defined CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK LÁNG – HỊA LẠCError! Bookmark not defined 3.1 Định hướng hoạt động Vietinbank Láng – Hòa LạcError! Bookmark not defined 3.1.1 Định hướng chung Error! Bookmark ro tín dụng Nhận diện rủi ro tín dụng Theo dõi, đánh giá điều chỉnh Đo lường rủi ro Kiểm soát trợ rủi ro (Nguồn: Nguyễn Văn Tiến (1999), Giáo trình Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội) 1.2.4 Nguyên tắc Basel về quản lý rủi ro tín dụng 1.3 Chất lượng quản lý rủi ro tín dụng của các NHTM 1.3.1 Quan niệm về chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Khi xây dựng quy trình Quản lý rủi ro tín dụng, Nhà Quản trị có mục tiêu lớn giảm thiểu rủi ro tín dụng, để hoạt động tín dụng mang lại lợi nhuận cao với chi phí thấp Từ đó, ta hiểu chất lượng quản lý rủi ro tín dụng là: chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tiêu tổng hợp phản ánh thông qua hệ thống phương pháp, công cụ, nội dung quản lý rủi ro chủ thể quản lý đưa có khoa học phù hợp với thực tiễn với chi phí quản lý rủi ro thấp nhằm giảm thiểu rủi ro góp phần nâng cao hiệu tín dụng hệ thống 1.3.2 Các tiêu chí đo lường chất lượng quản lý rủi ro tín dụng 1.3.2.1 Các tiêu chí định tính a Mơ hình Quản lý rủi ro tín dụng phù hợp b Hệ thống văn nội liên quan đến Quản lý rủi ro tín dụng c Hệ thống báo cáo cảnh báo rủi ro tín dụng 1.3.2.2 Các tiêu chí định lượng a Mức giảm rủi ro tín dụng  Mức giảm tỷ lệ % nợ hạn/tổng dư nợ: Cơng thức tính = Tổng nợ q hạn/tổng dư nợ x 100%  Mức giảm khoản xóa nợ rịng so với tổng dư nợ Cơng thức tính = tổng nợ xóa rịng/tổng dư nợ  Mức giảm dự phịng tổn thất tín dụng tổng dư nợ cho vay Cơng thức tính = Số dư dự phịng tổn thất tín dụng/tổng dư nợ b Mức tăng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng 1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng tới Chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng 1.3.3.2 Nhân tố chủ quan a Chiến lược phát triển mục tiêu hệ thống b Quan điểm Quản lý rủi ro, nhận thức chủ trương Lãnh đạo Quản lý rủi ro c Năng lực, kinh nghiệm đội ngũ cán d Sự phát triển hệ thống thông tin NHTM 1.3.3.1 Nhân tố khách quan a Môi trường kinh tế xã hội b Các sách nhà nước c Sự cạnh tranh môi trường ngành d Sự phát triển công nghệ thông tin hệ thống thơng tin Quốc gia 1.4 Kinh nghiệm Quản lý rủi ro tín dụng của một số nước trên thế giới CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK LÁNG – HỊA LẠC 2.1 Khái qt hoạt động của Vietinbank Láng – Hịa Lạc 2.1.1 Sơ lược q trình hình thành và phát triển của Vietinbank Láng – Hịa Lạc 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Vietinbank Láng – Hịa Lạc 2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank Láng – Hịa Lạc 2.2 Thực trạng Chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank Láng – Hịa Lạc 2.2.1 Tình hình dư nợ tại Vietinbank Láng – Hịa Lạc Xem xét số cấu tín dụng theo chiều để đánh giá biện pháp Quản lý rủi ro tín dụng theo danh mục cho vay Chi nhánh 2.2.1.1 Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn 2.2.1.2 Cơ cấu tín dụng theo loại tiền 2.2.1.3 Cơ cấu tín dụng theo Thành phần kinh tế 2.2.1.4 Cơ cấu tín dụng theo Quy mơ khách hàng 2.2.1.5 Cơ cấu tín dụng theo loại tài sản bảo đảm 2.2.1.6 Chất lượng dư nợ Những năm 2007 – 2009, Chi nhánh không để phát sinh nợ hạn, nợ xấu Tuy nhiên, năm 2010 nợ xấu không ngừng tăng lên qua năm quy mơ, nhóm nợ Việc nợ q hạn, nợ xấu tăng lên cho thấy chất lượng tín dụng giảm thấp, cho thấy quản lý rủi ro chi nhánh tính chưa đạt chất lượng tốt Bảng 2.7 Chất lượng tín dụng giai đoạn 2010 – 30/9/2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2010 2011 2012 30/9/2013 Nợ nhóm 1,064,544 1,573,745 2,094,882 1,846,590 Nợ nhóm - 48,627 - 125,228 Nợ nhóm 3,510 - - 8,614 Nợ nhóm - - 42,370 25,686 Nợ nhóm - - - 18,818 Tổng dư nợ 1,068,054 1,622,373 2,137,252 2,024,938 Nợ XLRR - 11,517 10,649 10,053 Tỷ lệ nợ nhóm 2/ tổng dư nợ (%) 3,00% 6,18% Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ (%) 0,33% 1,98% 2,62% Tỷ lệ nợ hạn/tổng dư nợ 0,33% 3,0% 1,98% 8,8% Nguồn: Phòng Khách hàng Vietinbank Láng – Hịa Lạc Bảng 2.8 Tình hình trích lập DPRR Vietinbank Láng – Hòa Lạc Chỉ tiêu Năm 2010 4,237 14.007 Năm 2011 Năm 2012 30/9/2013 Trích lập DPRR năm 13,964 15,939 Số dư lũy kế quỹ DPRR 14.915 29.495 Trong đó: Dự phịng chung 7.689 13.008 16.744 Dự phòng cụ thể 6.318 469 12.751 Tỷ lệ dự phịng tổn thất tín 1,31% 0,91% 1,38% dụng/tổng dư nợ cho vay Nguồn: Phòng Khách hàng – Vietinbank Láng – Hòa Lạc 6,853 35.639 15.827 19.812 1,76% 2.2.1.7 Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng 2.2.2 Mơ hình Quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank Láng – Hịa Lạc Vietinbank Láng – Hòa Lạc thành lập hoạt động theo quy chế hoạt động Chi nhánh theo định số … Vietinbank Hiện nay, Chi nhánh chuyển đổi sang mơ hình Quản lý rủi ro tín dụng tập trung theo định hướng Ngân hàng TMCP Công thương Nội dung Mơ hình Quản lý rủi ro tín dụng tập trung thực chuyển đổi khối Thẩm định rủi ro tập trung Trụ sở Phịng Giao dịch - Thuộc mức kiểm sốt phịng giao dịch Vượt mức kiểm sốt PGD Phịng khách hàng Phịng Bán lẻ: - Thuộc mức kiểm sốt Chi nhánh Vượt mức kiểm sốt CN Phịng ĐGXH/ Phịng KSGN Trụ sở Tổ KTKSNV CN ( thuộc TSC) - Kiểm tra, rà sốt đối chiếu tồn giao dịch tín dụng giám sát nhập xuất kho tài sản Sơ đồ 2.2 Mơ hình chuyển đổi tín dụng giai đoạn ( Nguồn: Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam) 2.2.3Các nội dung Quản lý rủi ro tại Vietinbank Láng – Hịa Lạc Quản lý rủi ro chuỗi hoạt động từ: nhận diện rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát tài trợ rủi ro, theo dõi, đánh giá điều chỉnh 2.2.3.1 Nhận diện rủi ro 2.2.3.2 Đo lường rủi ro 2.2.3.3 Kiểm sốt tài trợ rủi ro tín dụng 2.2.3.4 Theo dõi, đánh giá điều chỉnh 2.4 Đánh giá chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank Láng – Hịa Lạc 2.4.1 Những kết quả đạt được 2.4.1.1 Triển khai mơ hình quản lý rủi ro phù hợp với tiêu chuẩn Quốc tế 2.4.1.2 Hệ thống Quy trình, quy định bao quát hoạt động Quản lý rủi ro 2.4.1.3 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 2.4.2 Hạn chế 2.4.2.1 Rủi ro tăng lên 2.4.2.2 Công tác xử lý nợ có vấn đề hiệu 2.3.2.3 Chưa lượng hóa chi phí cho Quản lý rủi ro tín dụng 2.3.2.4 Danh mục tín dụng chưa hợp lý 2.3.3 Nguyên nhân 2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan a Nhận thức Quản lý rủi ro tín dụng chưa đầy đủ b Chưa thiết lập Quy trình quản lý rủi ro rõ ràng c Chưa thực nghiêm túc yêu cầu chuyển đổi hệ thống quy định Vietinbank d Nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu Quản lý rủi ro tín dụng e Sự phát triển hệ thống thông tin Chi nhánh 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan a Môi trường kinh tế xã hội b Các sách nhà nước c Sự cạnh tranh môi trường ngành d Sự phát triển thông tin hệ thống thông tin Quốc gia e Công tác giao kế hoạch Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK LÁNG – HỊA LẠC 3.1 Định hướng hoạt động Vietinbank Láng – Hịa Lạc 3.1.1 Định hướng chung  Tăng trưởng nguồn vốn yếu tố quan trọng hàng đầu:  Tăng trưởng tín dụng đầu tư cách an tồn, hiệu quả:  Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ ngân hàng:  Hoàn thiện cấu tổ chức:  Đẩy mạnh cơng tác đào tạo: 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng Chiến lược Chi nhánh mảng tín dụng thời gian tới là: phát triển an tồn, hiệu 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank Láng – Hịa Lạc 3.2.1 Nâng cao nhận thức về Quản lý rủi ro tín dụng 3.2.2 Hồn thiện cơ cấu tổ chức và mơ hình quản lý rủi ro tín dụng 3.2.3 Nghiêm túc tn thủ đúng quy trình, quy chế tín dụng nhằm nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng 3.2.4 Xây dựng các giới hạn an tồn trong hoạt động tín dụng 3.2.5 Tăng cường cơng tác Kiểm tra trước, trong và sau khi cấp tín dụng 3.2.6 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực 3.2.7 Nâng cấp hệ thống thơng tin minh bạch chính xác 3.2.8 Đa dạng hóa sản phẩm, đối tượng khách hàng để phân tán rủi ro 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với chính phủ và các bộ ngành liên quan 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng ln tiềm ẩn rủi ro, việc nghiên cứu áp dụng biện pháp phòng ngừa giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại xảy nhiệm vụ hàng đầu NHTM Thành công quản trị rủi ro tín dụng kiểm sốt rủi ro tỷ lệ tổn thất thấp tổn thất dự kiến Luận văn “Nâng cao chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam Chi nhánh Láng – Hịa Lạc” xây dựng sở kết hợp lý thuyết, thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Láng – Hòa Lạc với kiến thức thu thập trình học tập kinh nghiệm thực tiễn tác giả cơng tác tín dụng Xuyên suốt trình nghiên cứu mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng, luận văn trung thành với kết cấu : hệ thống hóa lý luận; phân tích thực tiễn; nêu giải pháp cho trình quản lý rủi ro tín dụng Nhận biết – Đo lường - Kiểm soát – Tài trợ rủi ro tín dụng Qua đó, phần giải vấn đề theo mục tiêu nghiên cứu luận văn Vấn đề bật mà hệ thống ngân hàng Việt Nam nước phát triển phải đối mặt tính ổn định hệ thống ngân hàng trước nguy bùng phát nợ xấu, nợ chuẩn Đến nay, việc giải hậu rủi ro tín dụng tốn khó cho quan chức hệ thống ngân hàng Với kết nghiên cứu luận văn, tác giả hy vọng góp phần hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh thông qua công tác tăng cường quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại  ... Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Láng – Hòa Lạc? ?? xây dựng sở kết hợp lý thuyết, thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam Chi nhánh... Nguyên tắc Basel về quản lý rủi ro tín dụng 1.3 Chất lượng quản lý rủi ro tín dụng của các NHTM 1.3.1 Quan niệm về chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Khi xây dựng quy trình Quản lý rủi ro tín dụng, Nhà Quản. .. lớn giảm thiểu rủi ro tín dụng, để hoạt động tín dụng mang lại lợi nhuận cao với chi phí thấp Từ đó, ta hiểu chất lượng quản lý rủi ro tín dụng là: chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tiêu tổng